UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
Sección de Extensión Universitaria y Proyección Social
VII PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMETRÍA APLICADA
SILABO
I.
II.
DATOS GENERALES
CURSO
: Macroeconometría 1
DURACIÓN
: 20 horas
DOCENTE
: Henry Colonia Barrenechea
E-MAIL
: henrycolonia@gmail.com
SUMILLA
En este módulo se desarrollarán elementos conceptuales y aplicativos de metodologías
macroeconométricas. Se explicarán las consideraciones necesarias para trabajar con
modelos de series de tiempo. Además se realizará una evaluación de las metodologías
apropiadas para series de tiempo estacionarias y no estacionarias. También se explorarán
alternativas aplicables a contextos de endogeneidad. Finalmente, se desarrollarán
aplicaciones usando técnicas de filtrado de datos.
III.
OBJETIVOS
-
IV.
Identificar las principales características de las series de tiempo.
Estimar modelos econométricos con series de tiempo e interpretar resultados.
Realizar inferencia y predicción.
COMPETENCIA FINAL
Al cierre del módulo los participantes podrán estimar modelos macroeconométricos,
haciendo uso de las técnicas desarrolladas en clase y tomando en consideración la
naturaleza de las variables. Además, podrán realizar inferencia y predicción.
V.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO:
Sesión
Contenido
Material de
consulta
01
- Conceptos preliminares.
- Definiciones básicas.
- Estacionariedad de series de tiempo.
- Procesos AR, MA, ARMA, ARIMA.
1,2
02
- Metodología Box Jenkins.
- Identificación ARMA.
- Extensiones ARMAX, ARFIMA.
- Predicción.
1,2,3
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VI.
03
- Combinación de pronósticos.
- Vectores autorregresivos.
1,2,3
04
- Raíz unitaria y cointegración.
- Desestacionalización. Filtro HP.
1,2,5
05
- Filtro L1. Filtros en frecuencia (BK, CF).
1,2
METODOLOGÍA
Las clases combinan la exposición de la teoría por parte del profesor, incorporando la
participación activa de los estudiantes. Además, se hará uso de paquetes informáticos para
aplicar las técnicas econométricas expuestas en clase y para mostrar sus respectivas
ventajas y limitaciones. Se enfatizará en la discusión de los supuestos, en las propiedades
de los estimadores y en las respectivas interpretaciones. También se incorporará el uso de
herramientas de aprendizaje virtual.
VII. SISTEMA Y CRITERIO DE EVALUACIÓN
Criterio de evaluación
Ponderación
Test teórico (PVO)
40%
Trabajo de aplicación
60%
VIII. MATERIAL DE CONSULTA
IX.
Nro. Autor
Título
Editorial
1
James Hamilton
Time Series Analysis
Princeton
University Press
2
Walter Enders
Applied Time Series
Wiley
3
Francis Diebold
Elements of Forecasting
Thomson
4
Helmut Lutkepohl
New Introduction to Multiple Time Series
Springer
Analysis
5
Seung-Jean Kim et.
L1 Trend Filtering
al.
DATOS DEL PROFESOR
Correo: henrycolonia@gmail.com
Society
for
Industrial and
Applied
Mathematics