EXAMEN : SESSION DE CONTROLE : AU 2016/2017
Professeur Responsable : Riadh Aloui
M1‐ Pro Finance
Matière : Modélisation stochastique
Exercice 1 : (08 pts)
On se place dans le cadre d’un modèle à un pas deux états. Déterminez le prix d’un call
européen et son portefeuille de couverture, lorsque le cours de l’actif aujourd’hui S0= 200, le
prix d’exercice K = 190 et le taux sans risque r = 4%. L’année prochaine, le prix de l’actif
peut soit doubler soit diminuer de moitié.
Exercice 2 : (06 pts)
Exercice 3 : (06 pts)
Examen de contrôle AU 2016/2017
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