ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม : ฝ่ ายวิ จยั
โทร 02 229 2128, 2120 – 2122
Email: Research@set.or.th
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย
Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries
Unit: Percentage
844
202
145
126
80
72
71
44
Hong Kong Singapore Malaysia
Taiwan
Korea
Thailand Philippines Indonesia
Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic
Outlook Database, September 2011
Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of September 2011
- Nominal GDP in terms of USD for Year 2011 (Estimated)
จานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังค่อนข้างน้ อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในเอเชีย
Number of Listed Companies : Asia Countries
(As of September 2011)
1,806
1,467
951
806
771
546
432
250
Korea
Hong Kong
Malaysia
Source: WFE
Note: Thai listed companies include both SET & mai
Taiwan
Singapore
Thailand
Indonesia
Philippines
ในเดือนกันยายน 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพ
คล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
Market Capitalization*
Share Turnover Velocity**
Unit: Percentage
Unit: Billion USD
2,084
187
127
929
91
638
66
537
365
360
243
153
49
32
30
17
Source: WFE
Note: * Market Capitalization at the end of September 2011.
** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of September 2011)/Market Capitalization (at the end of September 2011)}*12
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554 ปรับเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2553
Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan)
(SET as % of Asian Markets)
8.0%
7.0%
Revised Mat Cap (End Period)
Market Turnover (YTD)
6.0%
5.0%
4.6%
4.0%
4.2%
4.4%
2.7%
3.0%
3.7%
3.2%
2.4%
2.1%
2.9%
2.3%
1.6%
2.0%
2.0%
1.9%
2.3%
1.8%
2.0%
1.6%
1.0%
1.0%
0.9%
1.2%
2.4%
1.5%
1.8%
0.9%
0.0%
Sep
2011
Source : WFE
* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia,
Note:
Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)
- Thai equity market share includes both SET & mai.
- Information of China and India started since 2001
- Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึน้ 7.37 เท่า
Total Return : Selected Asian Countries
Percentage
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
Thailand
: 737%
1,100
1,000
900
800
700
Indonesia
600
Thailand
500
Korea
400
Malaysia
300
Phillipines
200
Taiwan
100
Hong Kong
0
Singapore
Oct-11
May-11
Dec-10
Jul-10
Feb-10
Sep-09
Apr-09
Nov-08
Jun-08
Jan-08
Aug-07
Mar-07
Oct-06
May-06
Dec-05
Jul-05
Feb-05
Sep-04
Apr-04
Nov-03
Jun-03
Jan-03
Aug-02
Mar-02
Oct-01
May-01
Dec-00
-100
Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market.
All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at
end December 2000.
Source: Bloomberg at the end of October 2011
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
ค่อนข้างตา่ ในขณะที่อตั ราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย
Historical P/E ratio
16.8
16.7
Market Yield
Unit: Times
Unit: Percentage
16.2
14.9
13.1
12.0
4.4
4.1
3.8
9.1
8.2
3.8
3.4
3.2
2.2
1.5
Source: Bloomberg at the end of October 2011
Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง 5.6% จากสิ้นปี 2553
ซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับดัชนี หลักทรัพย์ของหลายประเทศส่วนใหญ่ที่ปรับลดลง
Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries
(between the end of Year 2010 and October 2011)
(% Growth YTD)
TWSE, Taiwan
-15.4
HSI, Hong Kong
SENSEX, India
NKY, Japan
SHASHR, China
DAX, Germany
STI, Singapore
AS30, Australia
KOSPI, Korea
UKX, London
SET, Thailand
KLCI, Malaysia
SPX, S&P500
CCMP, Nasdaq
JCI, Indonesia
PCOMP, Philippines
INDU, Dow Jones
Source : Bloomberg
-13.8
-13.7
-12.1
-12.1
-11.2
-10.5
-10.0
-6.9
-6.0
-5.6
-1.8
-0.3
1.2
2.4
3.2
3.3
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 28 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Tokyo SE Group
London SE Group
Shanghai SE
NYSE Euronext (Europe)
Hong Kong Exchanges
TMX Group
Bombay SE
National Stock Exchange India
Shenzhen SE
BM&FBOVESPA
Deutsche Börse
Australian SE
SIX Swiss Exchange
BME Spanish Exchanges
Korea Exchange
NASDAQ OMX Nordic Exchange
MICEX
Johannesburg SE
Taiwan SE Corp.
Singapore Exchange
Mexican Exchange
Indonesia SE
Bursa Malaysia
Saudi Stock Market - Tadawul
Santiago SE
The Stock Exchange of Thailand
Istanbul SE
Osaka SE
Oslo Børs
Colombia SE
Tel Aviv SE
Philippine SE
Warsaw SE
Tehran SE
Wiener Börse
Irish SE
Lima SE
Luxembourg SE
Casablanca SE
Egyptian Exchange
Buenos Aires SE
Athens Exchange
Amman SE
Colombo SE
Budapest SE
Mauritius SE
Ljubljana SE
Cyprus SE
Malta SE
Bermuda SE
Source: WFE
0
2,000
Note: Thailand market capitalization includes SET & mai
Domestic Market Capitalization (USD Billion)
September 2011
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 28 จาก 52
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 243.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 43.1 เท่า
• ขนาดเล็กกว่า HKEx 8.6 เท่า
• ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า
• ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.6 เท่า
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในเดือนมกราคม 2554 – เดือนกันยายน 2554 จัด
อยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Tokyo SE Group
Shanghai SE
Shenzhen SE
London SE Group
NYSE Euronext (Europe)
Korea Exchange
Deutsche Börse
TMX Group
Hong Kong Exchanges
BME Spanish Exchanges
Australian SE
SIX Swiss Exchange
BM&FBOVESPA
Taiwan SE Corp.
NASDAQ OMX Nordic Exchange
National Stock Exchange India
MICEX
Istanbul SE
Johannesburg SE
Singapore Exchange
Saudi Stock Market - Tadawul
Oslo Børs
The Stock Exchange of Thailand
Osaka SE
Bombay SE
Bursa Malaysia
Mexican Exchange
Indonesia SE
Warsaw SE
Tel Aviv SE
Santiago SE
Wiener Börse
Colombia SE
Athens Exchange
Philippine SE
Budapest SE
Egyptian Exchange
Tehran SE
Irish SE
Lima SE
Colombo SE
Amman SE
Casablanca SE
Buenos Aires SE
Ljubljana SE
Cyprus SE
Mauritius SE
Luxembourg SE
Malta SE
Bermuda SE
Source: WFE
0
2,000
Note: Thailand trading value includes SET & mai
Total Value of Share Trading (USD Billion)
January – September 2011
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 25 จาก 52
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 178.3 พันล้านดอลลาร์สรอ.
• มูลค่าน้ อยกว่า HKEx 6.5 เท่า
• มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า
• มูลค่ามากกว่า PSE 8.6 เท่า
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มีจานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจานวน
546 บริษทั ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 23
Bombay SE
TMX Group
BME Spanish Exchanges
London SE Group
NASDAQ OMX
NYSE Euronext (US)
Tokyo SE Group
Australian SE
Korea Exchange
National Stock Exchange India
Hong Kong Exchanges
Shenzhen SE
Osaka SE
NYSE Euronext (Europe)
Bursa Malaysia
Shanghai SE
Taiwan SE Corp.
Singapore Exchange
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Deutsche Börse
Warsaw SE
Tel Aviv SE
The Stock Exchange of Thailand
Mexican Exchange
Indonesia SE
Johannesburg SE
BM&FBOVESPA
Istanbul SE
Tehran SE
Luxembourg SE
SIX Swiss Exchange
Athens Exchange
Colombo SE
Santiago SE
Lima SE
MICEX
Philippine SE
Amman SE
Oslo Børs
Egyptian Exchange
Saudi Stock Market - Tadawul
Wiener Börse
Cyprus SE
Buenos Aires SE
Colombia SE
Casablanca SE
Ljubljana SE
Mauritius SE
Irish SE
Budapest SE
Bermuda SE
Malta SE
Source: WFE
0
1 000
Note: Number of Thai listed companies include SET & mai
Number of Listed Companies
September 2011
ตลท.อยู่ในลาดับที่ 23 จาก 52
ด้วยบริ ษทั จดทะเบียน 546 บริ ษทั
• จานวนบริ ษทั น้ อยกว่า HKEx 2.7 เท่า
• จานวนบริ ษทั มากกว่า PSE 2.2 เท่า
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000