Тема. Оценка Эконометрических модели
В эконометрических модели верификация имеет очень важную роль и
является третим этапом
Значимость модели проверяется по четырем направлениям:
- качество модели оценивается с помощью коэффициента корреляции и
коэффициента детерминации;
- значимость модели оценивается с помощью ошибки аппроксимации и
критерия Фишера;
- надежность параметров модели оценивается по критерию Стьюдента;
- С помощью критерия
работоспособности
Дарбина-Ватсона
проверяются
условия
Построенная эконометрическая значимость, надежность и прогностическая
применимость оцениваются на основе следующих критериев:
4. автокорреляции
Автокорреляция — это корреляция между последующими и предыдущими
или между различиями и фактическими уровнями
В настоящее время для проверки наличия автокорреляции используется тест
Дарбина-Ватсона.
надежность
эконометрических
моделей,
полученных
на
основе
корреляционно-регрессионного анализа, должна быть проверена и оценена.