Materia:
SIGLA:
Catedrático:
Fecha:
Econometría
IND - 521
Ing. Marcelino Aliaga Limachi
20/02/2016
LABORATORIO Nº 5
Capítulo 5
Multicolinealidad
1. Dadas las siguientes observaciones:
Yi
X2i
X3i
Se
a)
b)
c)
d)
11
1
3
24
5
11
35
7
15
42
9
19
25
3
7
23 29
2
8
5 17
45
7
15
18 19
11 12
23 25
solicita realizar lo siguiente:
Estímese por MCO.
Comente qué problemas se observan en la estimación por MCO.
Es posible corregir el problema, como?.
¿Realice la validación econométrica al modelo?.
2. Dado el modelo Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + ui, utilizando una muestra de 20 datos, se procedió
a su estimación, obteniéndose:
Ŷi  8,34  0,7 X 2i  0,4 X 3i  0,1X 4i
R2=0,96
σβi:
0,56
0,7
0,5
Se pide:
a) Analice el posible problema de multicolinealidad.
b) Si hay algún problema, indique la forma mas adecuada de solucionarlo.
3. Dado
Se
a)
b)
c)
d)
Y
X2
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X3
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
solicita realizar lo siguiente:
Estímese por MCO.
Comente qué problemas se observan en la estimación por MCO.
Es posible corregir el problema, como?.
¿Realice la validación econométrica al modelo?.
4. En un estudio econométrico se estudió los Ingresos de Explotación (INEX), el Consumo (CONS), los
Gastos de Personal (GPER) y los Gastos de Explotación (GEX) relativos al sector de metalurgia y
fabricación de productos metálicos para 17 comunidades autonómicas de España, habiéndose
obtenido los siguientes resultados:
Página 1 de 2
INEXi = 3 729.609 + 0.392848 CONSi + 0.663397 GPERi + 0.648393 GEXi R2 = 0.9989
t:
1.150805
1.420067
1.595907
2.974033
σ:
3240.869
0.276641
0.415687
0.218018
a) Analice que observaciones de carácter estadístico presenta la estimación.
b) Aplique los siguientes métodos: Farrar-Glauber, Test de Theil, Número de Condición de Orden y
Factor de Agrandamiento de la Varianza.
c) Proponga una solución coherente (en función a los resultados de b) al problema presentado.
Información Adicional:
Matriz de Correlación
Regresiones Auxiliares
CONS
GPER
CONS 1
GPER 0.990380
1
GEX 0.997769
0.995341
Raíces Características de X’X:
λ1
λ2
0.00985
0.001152
GEX
CONS
σ
GPER
σ
GEX
σ
INEX
INEX
INEX
0.995341
1
λ3
2.98899
Cte.
2079.209
3081.281
-182.0407
2083.114
-1270.813
3958.333
4546.423
3608.844
2905.623
CONS
GPER
-0.639877
0.363360
-0.283398
0.160930
1.141627
0.148027
1.480014
0.321261
0.412023
0.204843
1.133071
R2
0.996352
GEX
0.709049
0.091938
0.407116
0.088371
0.992389
0.998229
0.926941
0.918472
0.998811
0.998769
0.998271
1.623027
5. Se dispone de información acerca de ingresos de explotación, el consumo y los gastos de personal
relativos al sector de metalurgia y fabricación de productos metálicos:
Observaciones
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Ingreso de Explotación
302.57
107.69
348.54
14.62
17.81
117.00
Consumo
180.24
51.85
165.99
7.99
8.69
59.05
51.19
27.64
75.74
3.81
5.36
30.84
Gastos de Personal
Se
a)
b)
c)
solicita realizar lo siguiente:
Estímese por MCO.
Comente qué problemas se observan en la estimación por MCO.
¿Realice la validación econométrica al modelo?.
6. La Tabla siguiente recoge datos sobre el consumo de café (en kilogramos), la renta (en unidades
monetarias) y los precios del café (en unidades monetarias/kilogramos) y la leche (unidades
monetarias/litro) correspondiente a un hogar observado a lo largo de 10 períodos de tiempo.
Trimestre
q
y
pc
pl
a)
b)
c)
d)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
120.000
95
11
125.000
100
12
132.000
102
10
141.000
101
10
142.000
101
12
143.000
102
17
144.000
99
10
150.000
121
11
165.000
120
21
170.000
117
86
89
89
88
88
89
87
98
98
97
Estímese por MCO.
Comente qué problemas se observan en la estimación por MCO.
Es posible corregir el problema, como?.
¿Realice la validación econométrica al modelo?.
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