Otegui Patricia Sandra
Otegui.ps@comercioexteriorub.es
EL Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
PROYECTO DE TESINA
PROYECTO DE TESINA
“El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Planificación propuesta para su
implementación en un banco del sistema financiero europeo”
Master en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales
Universidad de Barcelona
Otegui Patricia Sandra
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EL Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
PROYECTO DE TESINA
Índice
1. Tema……………………………………………..3
2. Introducción…………………………………..3
3. Hipótesis………………………………………..4
4. Metodología…………………………………..4
5. Índice…………………………………………..…4
6. Bibliografía a consultar……………..….5
7. Cronograma de Tareas ………………11
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EL Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
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1 . Tema
“ El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Planificación propuesta para su
implementación en un banco del sistema financiero europeo”
2 . Introducción
El propósito del presente trabajo es presentar una planificación para la
aplicación del nuevo acuerdo de Basilea en el contexto de un Banco
Europeo. Lo más importante es mostrar los diferentes aspectos que
desde mi unto de vista se transforman en determinantes al momento de
desarrollar un proyecto y una metodología de implementación.
Pretendo enfatizar el rol que desempeña la correcta elección y adaptación
del sistema informático a tal efecto, como así también la discriminación y
análisis minucioso del portafolio de la entidad financiera.
Sin dejar de transformarla en una planificación separada, es importante
plantear las diferencias existentes entre las etapas de trabajo para una
banca de consumo y la Banca Empresas.
Pretendo señalar la importancia de la capacitación de usuarios del
sistema en general desde los cuadros estratégicos hasta los operativos y
refiriéndome a este aspecto presento la planificación para su desarrollo.
Tomando como base un Banco francés a quien denominare en adelante
BGF, he desarrollado una propuesta de Planificación para la aplicación de
Basilea II en este Banco. Los datos son reales y pertenecientes a una
entidad financiera de este sistema.
El horizonte planeamiento a comenzado en Junio de 2002 y finaliza en
Enero de 2006.
El documento se dividirá en dos partes esenciales: La primera parte se
orienta a una planificación de aplicación operativa a niveles medio dentro
de la banca de consumo y empresas. La planificación abarca la elección y
aplicación de un sistema informático con su implementación, capacitación
y dispositivos de seguimiento del proyecto.
El trabajo cuenta además con un estudio previo en donde se incluye el
análisis del contexto donde el Banco se encuentra, en términos de
distribución geográfica como así también en términos de target de
mercado hacia el cual están diseccionados sus negocios.
La segunda parte se orienta a un nivel estratégico con una guía de
acciones, un análisis de la gestión administrativa a nivel de Directivos de
áreas centrales.
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3 . Hipótesis
El plan propuesto conducirá a un pertinente, al mismo tiempo
absolutamente aplicable y adecuado desarrollo e implantación de la
reforma.
4 . Metodología
En el desarrollo de la tesis se realizara una investigación previa marcada
por la utilización de un método cualitativo. Una investigación de la
documentación existente de este tema y se reunirán todos los avances a
partir del nacimiento del nuevo acuerdo.
Como he elegido creado una entidad en particular
realizo una
investigación de mercado para esta entidad y un posicionamiento con el
objeto de centrarme en la planificación para su aplicación practica
posterior.
Hace mucho tiempo que sigo el tema y he reunido los avances desde
1996. Complemento mi planificación con un modesto aporte proveniente
de mi experiencia en un entidad financiera de origen francés como así
también mis conocimientos en el área de recursos humanos proveniente
de mi Master en Gestión y Dirección de Recursos Humanos.
La base de la investigación serán las fuentes documentales, de primera
mano en versión original publicadas en las páginas de los organismos
oficiales; así como fuentes de segunda mano, de autores que han
seguido el acuerdo y han opinado al respecto.
5. Indice
Introducción
A- Primera parte
1- EL proceso para la aplicación del acuerdo en la Banca de consumo
en 2004
2- EL proceso para la aplicación del acuerdo en banca Empresas en
2004
3- La completa definición del proceso y su implementación
3.1- Capacitación
3.2- Herramienta para el seguimiento del proyecto
4- El proceso para la aplicación del acuerdo en Riesgo Operacional en
2004.
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B- Segunda parte
1- Guía de acciones en BGF
2- Basilea II: Un importante momento para toda la gestión
administrativa a nivel estratégico.
3- Conclusión
6 . Bibliografía a consultar
GUITIAN, Manuel y VARELA, Felix:”Sistemas Financieros ante la
Globalización”, Ediciones Pirámide-Colección Economía y Gestión
Internacional, Madrid 2000.
Documentos en la Página web de www.bis.org
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Documento para Consulta. Basilea, Suiza: Comité de Basilea. Enero.
Bank for International Settlements. 2001. Overview of The New Basel
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No. 97 Public Disclosures by Banks: Results of the 2001 Disclosure
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No. 95 Shell banks and booking offices, January 2003
No. 94 Parallel-owned banking structures, January 2003
No. 93 Management and Supervision of Cross-Border Electronic Banking
Activities, October 2002
No. 92 Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship with
Auditors: A Survey, August 2002
No. 91 Sound Practices for the Management and Supervision of
Operational Risk, July 2002
No. 90 Public disclosures by banks: results of the 2000 disclosure survey,
May 2002
No. 89 Sharing of financial records between jurisdictions in connection
with the fight against terrorist financing, April 2002
No. 88 Supervisory Guidance on Dealing with Weak Banks, March 2002
No. 87 The relationship between banking supervisors and banks’ external
auditors, January 2002
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by the Basel Committee on Banking Supervision, the International
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No. 60, Recommendations for Public Disclosure of Trading and
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No. 12b, Amendment to the Capital Accord of July 1988, July 1994
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Web sites relacionados
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LA VALORACIÓN CREDITICIA DE LAS EMPRESAS A LA LUZ DE BASILEA II
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BASILEA II : UN RETO MUNDIAL PA RAEL NEGOCIO BANCARIO
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Asociacion de la Banca Especilizada
Impacto Nuevo Acuerdo de Basilea. 8/11/2002. Norberto Rodriguez
Director de PriceWaterhouseCooper.
www.abe.org.ar/
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Publicaciones Resumen del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.
www.asba-supervision.org/
“Tendencias en la Disciplina Financiera - Basilea II etc.”
www.dgrv.org/publish/docs/BasileaIIetc-junio03.pdf
Basilea II y el Riesgo Operativo
www.uam.es/departamentos/economicas/ econcuan/Sem-Carrillo.pdf
El riesgo en la industria bancaria. Una aproximaci a Basilea II
www.instituto.cajamar.es/descargas/riesgo.pdf
7. Cronograma de Tareas
ACTIVIDAD
SEMANA
MES 1
1 2
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Búsqueda del material
bibliográfico e Investigación
Determinación de la bibliografía
a leer y fuentes de información
Lectura del material
bibliográfico y consultas
Desarrollo del índice
Introducción
A- Primera parte (1;2;3)
B- Segunda parte
Conclusiones
Redacción de Tesis
Redacción Inicial
Primera Revisión
Modificaciones a la primera
revisión
Control y entrega
Revisión del tutor
Correcciones y ultima revisión
Entrega de tesis
Nota: Actualmente me encuentro en el desarrollo de la segunda parte.