IndexToppers AEX
Fixed investment
Model Portfolio
BeursToppers Portfolio
January 2015
Net Performance % (no reinvestment, excl. fee)
140
120
100
Assets & Products
80
Index (Futures)
60
AEX index (FTI).
Multi Strategies
40
20
Multi strategies
Dynamic set of independent
automated strategies.
Multi Timeframes
Intraday (5 minutes bars).
0
2009
2010
2011
Outperformance benchmark
2009
2012
2010
2013
2011
2012
2014
2013
2014
YTD
(No reinvestment, start 1-1-2009)
IndexToppers AEX
40,3
13,7
22,4
2,6
9,8
30,4
119,4
Dow Jones EuroStoxx 50
21,0
-6,5
-20,3
13,3
19,0
1,5
28,0
Multi Trend
Short Term.
Monthly Performance % Multi Trading direction
%
2015
Long and Short.
2014
-0,6
0,8
2,5
-3,0
8,1
2,5
5,5
2,5
0,2
3,1
-0,8
9,7
2013
-1,6
-2,9
1,9
3,2
0,6
3,7
6,8
2,5
-0,7
-3,0
-10,2
9,3
2012
-2,5
-3,8
5,3
7,4
-4,0
3,6
8,5
-10,6
-4,4
-0,3
7,6
-4,1
2011
-2,1
-6,8
2,1
-3,5
-1,0
1,9
8,7
2,3
11,8
-4,6
8,3
5,3
Multi Regions
2010
-7,9
3,0
0,1
-4,3
11,2
7,2
15,6
-2,4
-5,2
-4,6
-9,1
10,1
Europe.
2009
14,9
1,1
4,1
-4,6
3,2
-0,7
2,9
-0,2
3,2
4,9
1,8
9,9
Multi Strategy type
Momentum.
Correlation
Low degree of correlation
between strategies.
Investment
Model Portfolio AUM
€ 50.000
Fixed volume / Trade
1 Future / Trade
Max. Risk per Trade
1,5% of Future value
Jan
Feb
Mar
Apr
May
0.Months
% Winning Months
% Losing Months
Win/Loss Ratio Months
Profit Analysis
Risk Free Rate (10 Year)
Excess Return Month
Excess Return Year
Cost / Fee
Transaction, spread, slippage cost
Management fee excl. VAT
Performance fee excl. VAT (High Water Mark)
Monthly Performance %
20
Jun
Jul
60%
40%
2,2
2,0%
1,5%
17,9%
Incl.
Excl.
Excl.
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
Cum
30,4
9,8
2,6
22,4
13,7
40,5
119,4
89,0
79,2
76,6
54,2
40,5
Drawdown
Max single month DD on Model Portfolio
Max DD on Model Portfolio (Month by Month)
Max DD on Model Portfolio (Intra month)
-10,6%
-22,5%
-30,0%
Risk Return Analysis
Sharp Ratio
Calmar Ratio
Recovery Max DD (in months)
Correlation
Benchmark
Alpha
Correlation benchmark
0,9
0,9
13,6
DJ EuroStoxx 50
0,15
0,11
Monthly Distributions of Return
8
15
6
10
5
4
0
-15
2
0
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-5
-10
Start Live trading individual strategy Model Portfolio July 2011 according to transaction prices and costs InteractiveBrokers.
Disclaimer Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V.. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt
geheel voor uw eigen risico. Beleggen is risicovol. Gebruik van een hogere leverage/hefboom geeft een hoger risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie die wordt verstrekt geeft uitsluitend inzicht in mutaties en posities van theoretische financiële Model Portefeuilles en alle informatie is niet bestemd voor
noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies. Alle gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle
door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V.,
gedateerd December 2011. Dit document is op te vragen via info@quantuminvest.nl of in te zien via http://www.qimodelportfolio.nl/voorwaarden.html Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik,
aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd. De activiteiten en alle verstrekte informatie van
Quantum Invest B.V. staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
© 2015 Quantum Invest B.V.
Page 1 of 1