La tecnica Camelback
A volte i prezzi possono essere piuttosto selvaggi. A volte vediamo ampi Trading Range
irregolari, tendenze abbreviate che non riescono a continuare per più di breve durata. Molte
esplosioni e crolli rendono i mercati difficili da negoziare, anche per i trader migliori.
Sembra che a volte sia necessario solo un semplice set di strumenti. Diamo un'occhiata a
un tale set di strumenti, che dal punto di vista tecnico si stanno rivelando di successo nel
negoziare il tipo di grafici che incontriamo di tanto in tanto. Nelle illustrazioni che seguono,
utilizzeremo una media mobile esponenziale di 15 periodi dei prezzi di chiusura, insieme a
una semplice media mobile di 40 periodi dei massimi e dei minimi. Con la media mobile
semplice di 40 periodi dei massimi e dei minimi tenteremo di creare un canale.
Quando i prezzi si muovono oltre i limiti del canale, tenteremo di negoziare i punti appuntiti.
Non tenteremo mai un trade quando i prezzi si trovano all'interno del canale. La media
mobile esponenziale sarà un filtro utilizzato per impedirci di negoziare quando la media
mobile è piatta. Quindi, anche se i prezzi sono fuori dal canale, finché la media mobile a 15
periodi è piatta o relativamente piatta, non tenteremo di negoziare.
Un trade arriverà quando la media mobile è in tendenza e i prezzi sono fuori dal canale. Se
i prezzi sono al di sopra del canale, tenteremo trade solo dal lato long. Se i prezzi sono al di
sotto del canale, tenteremo trade solo dal lato short.
Diamo un'occhiata a un grafico in modo da poter capire come funziona la tecnica Camelback
con qualsiasi intervallo di tempo. Puoi utilizzare il Camelback per il trading infragiornaliero o
per il trading di posizione a più lungo termine. Seguono ulteriori dettagli.
Sul grafico sopra vediamo tre medie mobili. La più attiva (linea punteggiata) è una media
mobile esponenziale a 15 periodi dei prezzi di chiusura. Viene utilizzata per filtrare i punti
piatti nell'azione dei prezzi. Quando la media mobile a 15 periodi è piatta, non tentiamo di
entrare in alcun trade.
Le linee della media mobile più morbide sono: 1) una media mobile semplice a 40 periodi
dei massimi, e 2) una media mobile semplice a 40 periodi dei minimi. Queste due formano
un canale che serve a delimitare i prezzi in modo tale da sapere quando è giusto tentare di
entrare in trade.
Se i prezzi sono al di fuori del canale, finché la media mobile a 15 periodi non è piatta,
possiamo tentare di entrare in trade, come spiegato nel materiale che segue.
L'idea alla base della tecnica Camelback è di mantenerci sempre sul lato corretto del
mercato. Questo viene ottenuto attraverso il canale creato dalla media mobile semplice a
40 periodi dei massimi e dei minimi.
Quando i prezzi si trovano all'interno del canale, non effettuiamo alcun trade. Quando i
prezzi sono al di sopra del canale, la posizione appropriata è essere long. Quando i prezzi
sono al di sotto del canale, la posizione appropriata è essere short.
L'unica cosa che ci impedirà di tentare di andare short al di sotto del canale o long al di
sopra del canale è se la media mobile esponenziale a 15 periodi è piatta o quasi piatta. Il
nostro scopo nell'utilizzare la media mobile esponenziale è di dare più peso all'azione dei
prezzi più recente rispetto alle medie a più lungo termine, al fine di scoprire più rapidamente
quando i prezzi si stanno appiattendo.
Con la tecnica Camelback, stiamo tentando un metodo a tre filtri per essere sul lato corretto
dell'azione dei prezzi. Stiamo perseguendo il concetto vecchio come il mondo di negoziare
con la tendenza a più lungo termine entrando su un segnale di rottura del massimo/minimo
a breve termine quando la tendenza a medio termine si muove in senso contrario alla
tendenza a lungo termine.
Diamo un'occhiata a un paio di grafici per vedere come funziona il concetto e, mentre ci
siamo, stabiliamo alcune regole:
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Quando i prezzi sono al di sopra della media mobile a 40 periodi dei massimi, entriamo
long sulla violazione del massimo della barra che forma il minimo locale.
Quando i prezzi sono al di sotto della media mobile a 40 periodi dei minimi, entriamo
short sulla violazione del minimo della barra che forma il massimo locale.
Non entriamo su una violazione di apertura a gap del massimo o del minimo.
Non entriamo in un trade se la media mobile a 15 periodi è piatta o si è allontanata
dalla direzione del trade che vogliamo intraprendere.
Su “A” i prezzi sono all’interno del canale. Le barre dei prezzi devono essere completamente
fuori dal canale prima che possiamo utilizzare il Camelback. Quando i prezzi sono al di sopra
del canale, cerchiamo di acquistare una rottura dell’alto della barra che crea il minimo locale.
“B” è un minimo locale. Un ingresso 1 tick sopra “B” avrebbe permesso di coprire i costi e
forse un piccolo profitto. Un trailing stop sotto il minimo di ogni barra avrebbe visto i profitti
massimizzati 4 barre dopo “B”. “C” era il prossimo minimo locale. Un ingresso 1 tick sopra
l’alto di “C” avrebbe fatto poco più che permettere la copertura dei costi e un’uscita in
pareggio in qualche momento nei prossimi due intervalli di tempo. Il prossimo minimo locale
era “D”. L’ingresso 1 tick sopra l’alto di “D” avrebbe dato un trade redditizio. L’ingresso sopra
il prossimo minimo locale, “E”, potrebbe aver coperto solo i costi e pareggiato. L’ingresso
sopra il minimo locale “F” avrebbe dato alcuni bei profitti, così come l’ingresso sopra il
minimo locale “G”.
“H” era un minimo locale il cui massimo non è mai stato violato, quindi non ci poteva essere
un ingresso.
A “I”, la media mobile esponenziale si sta girando ed è piatta. Inoltre, non c'era alcun
possibile ingresso su una violazione di “I”.
Successivamente i prezzi si spostano sull'altro lato del canale. Stiamo quindi cercando di
essere short.
Una volta che stiamo operando su barre dei prezzi che sono completamente fuori dal canale,
cerchiamo quindi di vendere una rottura (violazione) del basso della barra che crea il
massimo locale.
“J” è un massimo locale. È la parte superiore di una correzione minore all’ultima tendenza
al ribasso di medio termine. Vendere allo scoperto la rottura del basso di “J” avrebbe dato
un movimento redditizio. “K” era un massimo locale. Vendere allo scoperto una rottura del
basso di “K”, quando è avvenuta 3 giorni dopo, ha anche dato un trade redditizio.
I prezzi successivamente si sono mossi di nuovo dentro e attraverso il canale. “L” è un
minimo locale. Ci sono volute 3 barre per violare il suo massimo. Quando è successo, i costi
e forse un piccolo profitto erano recuperabili. L'ingresso basato su una rottura del massimo
di “M” ha facilmente realizzato un profitto.
Una rottura del massimo della barra “N” non sarebbe stata presa, a causa dell'apertura a
gap. Lo stesso vale per una rottura della barra “P”. Una rottura del massimo di “O” avrebbe
dato un profitto.
Quello che stiamo facendo qui può essere definito scalping. Fare scalping sul grafico a più
lungo termine utilizzando tecniche di trading a breve termine è un ottimo modo per
scambiare il tipo di azione che vediamo su questi grafici.
Ora diamo un'occhiata a un altro grafico per aiutarti a fissare l'idea di ciò che stiamo
cercando di fare. Per favore, presta attenzione.
Il prossimo grafico è di un mercato che stava scambiando in mezzo a voci di problemi in
Medio Oriente entro il momento in cui vediamo la parte finale dell'azione dei prezzi. Il
problema era che la situazione era una proposizione on-again, off-again. Prima delle voci di
scalata, i prezzi avevano rotto la congestione e avevano iniziato a tendere verso il basso.
Notiamo come il metodo Camelback ci ha tenuti fuori dai guai.
Inizieremo da “a”, dove abbiamo un minimo locale completamente fuori dal canale da cui
fare trading. Al meglio, “a” avrebbe portato a non più di coprire i costi e poi pareggiare.
A “b”, avremmo provato ad andare short sotto il basso di un massimo locale, ma il trade è
stato annullato a causa di un'apertura a gap.
A “c” la media a 15 barre era in rialzo, e quindi un fill sopra il massimo di “c” avrebbe portato
a coprire i costi e essere fermati a breakeven.
“d”, “e”, “f”, “g” e “h” sono stati tutti trade redditizi basati sulla vendita allo scoperto di una
rottura del basso di una barra che crea il massimo locale.
Il miglior trade è stato fatto con un fill un tick sopra “i”. “i” era un minimo locale.
Ora diamo un'occhiata alla gestione di un trade Camelback. Copriamo sempre i costi appena
possibile dopo l'ingresso, utilizzando 1/3 della nostra posizione. Imponiamo un qualche tipo
di obiettivo a breve termine per un take profit, utilizzando un altro 1/3 della nostra posizione.
Quindi lasciamo che l'ultimo 1/3 continui a correre.
Di tanto in tanto, quando la media mobile a 15 barre è piatta, perderemo grandi movimenti
che sarebbero stati a nostro favore. Questi saranno compensati dall'evitare grandi
movimenti che ci avrebbero azzerato. Saremo soddisfatti di fare profitti costanti e regolari.
Ora diamo un'occhiata a un altro grafico utilizzando la tecnica del Camelback.
Per quanto possiamo vedere, su questo prossimo grafico ci sono stati solo sei trade. Sarebbe
stato piuttosto difficile fare trading sui suoi meriti senza qualche tipo di filtro. La tecnica del
Camelback ha fornito quel filtro. Ovviamente, la tecnica del Camelback a volte potrebbe non
dare molti trade, ma ovunque testata, si traduce in perdite relativamente piccole rispetto a
vincite relativamente grandi. Sembra soddisfare il requisito di mantenere le tue perdite
piccole mentre lasci che i tuoi profitti crescano. Diamo un'occhiata ai sei trade.
Su “a”, “b”, “d” ed “e” vendiamo allo scoperto una rottura del basso di un massimo locale.
A “c” e “f” compriamo una rottura del massimo di un minimo locale.
Una volta che i prezzi sono scesi sotto il canale, la vendita allo scoperto di una rottura del
basso di quasi ogni barra dei prezzi che ha formato un massimo locale avrebbe portato a un
bel profitto, o quantomeno avrebbe coperto i costi.
Abbiamo messo una “x” accanto a ogni punto in cui pensiamo che questo sarebbe potuto
accadere.
L’ultima “x” avrebbe quasi sicuramente portato a una perdita.