ОБУЧЕНИЕ
07 марта 2019, 12:37
Тенсин Павел
Все статьи
Эксперт БКС Экспресс
Самые распространенные фигуры
технического анализа
6
В ЗАКЛАДКИ
Что такое фигура в трейдинге? С виду это обычная геометрическая форма,
которая очерчивает некоторую часть графика цены.
Зачем она нужна? Если трейдер выявляет фигуру технического анализа
на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью
продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного
входа в сделку.
Сигнал на покупку или продажу возникает по окончанию формирования фигуры,
когда цена выходит за ее пределы. Как правило, именно в этот момент
совершается сделка.
Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые
показывают отличную результативность на одних акциях, а на других просто «не
работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют
в сочетании с различными техническими индикаторами.
Рассмотрим распространенные фигуры технического анализа. Они
подразделяются на три группы: фигуры продолжения тренда, разворотные
фигуры и двусторонние фигуры.
Фигуры продолжения тренда. Вымпел
Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный
треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон
колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы
торгов.
При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой
верхней границы вымпела и продолжение up-тренда. Обратная ситуация
происходит в случае «медвежьей» тенденции.
Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение
по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда
на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике).
Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте
«древка».
Флаг
Это еще одна фигура, возникающая перед продолжением тенденции. Линии
фигуры должны быть расположены практически параллельно друг другу. Главное
условие флага — направленность против тренда. При этом диапазон колебаний
не должен быть слишком широким.
Как и вымпел, флаг имеет «древко» — импульсное движение на графике
по тренду перед началом формирования фигуры.
Открытие сделки производится после того, как цена пробила границу флага
по направлению тренда. В качестве метода входа можно использоваться стоп-
заявку с ценой несколько выше (ниже) границы фигуры. Из-за постоянного
сдвига канала цен стоп-ордер рекомендуется периодически редактировать.
Например, мы хотим совершить сделку на покупку в случае пробоя верхней
границы нисходящего флага. Тогда нам нужно выставить стоп-заявку по цене
несколько выше актуального значения верхней границы флага. Через
определенное время, в зависимости от таймфрейма, мы уменьшаем цену
в заявке соразмерно падению границ флага.
Прямоугольник
Прямоугольник — это горизонтальный канал, в пределах которого колеблется
цена. Фигура возникает, когда котировки не в состоянии продолжить движение
по тренду.
Иногда рынку нужно «передохнуть», поскольку цена выросла (упала) больше, чем
обычно. На это может указывать превышение TR* своего среднего значения ATR.
Если фигура возникает на часовом графике, то TR берется с 4-часового или
дневного графика, то есть со старшего таймфрейма.
* True Range — Истинный диапазон. Рассчитывается для конкретной свечи
на определенном таймфрейме
Идея прямоугольника проста. Если движение по тренду останавливается
на какое-то время, но при этом цена не в состоянии развернуться против тренда,
то с большей вероятностью актуальная тенденция будет продолжена.
Отметим, что чем дольше котировки находятся в прямоугольнике, тем выше
шансы на его скорое завершение. При этом, как правило, чем более узкий
прямоугольник, тем с более сильным импульсом цена выйдет за его пределы.
Разворотные фигуры. Ромб
Графический паттерн «Ромб» предшествует в теории смене тренда.
Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена
затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но
происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба).
Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем
окончательное формирование ромба.
Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз (вверх).
Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем
импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть
слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.
Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным
вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения
ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает
вероятность завершения фигуры.
Двойная и тройная вершина (дно)
Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как
двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти
формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.
Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется
при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от
определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя
локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена
поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую
вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после
которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда
на нисходящий.
Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для
большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии
после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако
присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.
Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что
цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной
линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя
растущий тренд.
Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной
линией и уровнем дна (вершины).
Голова и плечи
Эта фигура очень похожа на тройную вершину. Единственное отличие — вторая
вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи)
расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие
в высоте плеч.
Сигналом на продажу также выступает пробой линии шеи. Приведем еще один
вариант входа в сделку: дождаться успешного пробоя линии шеи, а затем
открыть позицию после тестирования уровня сопротивления, расположенного
ниже уровня шеи. Точка входа в таком случае надежней, но часть потенциальной
прибыли упускается.
Перевернутая голова и плечи — противоположная формация, возникающая
на падающем тренде и формирующая новый «бычий» тренд.
Двусторонние фигуры. Клин
Клин — это направленная вверх или вниз фигура с формой треугольника.
В отличие от вымпела, линии клина имеют одну направленность — восходящую
или нисходящую. От флага клин отличает разный наклон этих линий.
Как и большинство фигур, формируется после остановки тренда, когда
колебания цены начинают затухать. Существует две вариации паттерна:
1) восходящий клин — с растущими минимумами и максимумами;
2) нисходящий клин — с падающими минимумами и максимумами.
Может представлять собой как фигуру продолжения тренда, так и разворотную
формацию. Необходимо помнить один ключевой момент: успешная реализация
клина закачивается выходом цены в сторону, противоположную направленности
клина.
Сигналом для открытия короткой позиции по «бычьему» клину является пробой
вниз линии поддержки. Сделка на покупку по «медвежьему» клину совершается
после пробоя наверх линии сопротивления.
Необходимые условия возникновения клина:
- линии клина сходятся, но при этом они обе направлены вверх или вниз;
- одна из линий должна быть проведена хотя бы по трем точкам, при этом вторая
линия может быть построена по двум точкам.
Восходящий и нисходящий треугольник
Восходящий треугольник представляет собой затухающие колебания цены в виде
треугольника с горизонтальным уровнем сопротивления. Нисходящий
треугольник имеет горизонтальный уровень поддержки.
Оба паттерна не зависят от предыдущей динамики цен и тренда. «Бычий»
треугольник реализуется в последующем росте, «медвежий» треугольник —
предвестник падения.
Сигналы на вход в сделку:
- пробой вверх сопротивления восходящего треугольника — покупка;
- пробой вниз поддержки нисходящего треугольника — продажа.
«Бычий» и «медвежий» треугольники используются для совершения сделок
на различных таймфреймах. Однако любую фигуру рекомендуется использовать,
начиная с часового графика и старше. В этом случае ее достоверность
и надежность сигнала будут выше.
НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ
БКС Брокер
#В мире
6
#В России
#Важное
#Новости
#Обучение
#Торговые стратегии
В ЗАКЛАДКИ
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
ОБСУЖДЕНИЕ 6
Неизвестно
11 марта в 12:35
Спасибо за вашу работу
Сергей
7 марта в 18:26
от D1 и выше.
егор
7 марта в 16:14
на каких тайм фреймах лучше использовать данные фигуры ?
Неизвестно
7 марта в 14:43
Вячеслав, верно, ромб также носит название алмаз. Паттерн "Чаша" не относится к
распространённым фигурам
Сергей
7 марта в 14:22
статья хорошая но неполная есть паттерн чаша и др.
Сергей
7 марта в 14:20
ромб это бриллиант
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СРЕДН
Как сильно акции Сбербанка
зависят от нефти
Старт дня. Акции и рубль
дешевеют
Акц
сент
Пом
ВСЕ НОВОСТИ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ
8 800 500 55 45
FACEBOOK
TWITTER
ВКОНТАКТЕ
TELEGRAM
БКС Брокер
Финансовая группа БКС
Партнёрам
Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru
Copyright © 2008–2019. ООО «Компания БКС». г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская
Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам
возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой
информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис», лицензия
№ 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без
ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными
рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить
Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций,
знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового
инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску
является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора
в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном
разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или
продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация
не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска,
размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода
в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору
необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские
последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет
расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы,
подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к
Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам
также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке
ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием,
возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски,
связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов;
декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны
надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности
не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе
независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов
БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные
материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица
и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный
ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.