7 COMPROVATI PASSI
per operare, gestire e guadagnare
CON IL TRADING AUTOMATICO
Scritto da
ANDREA UNGER
(mentre sto pensando a preparare
la mia prossima maratona)
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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire
e Guadagnare con il Trading Automatico
Su Andrea . . .
In poche parole, il mio percorso mi ha portato da essere un
totale neofita di mercati finanziari, a vincere 4 Campionati del
Mondo di Trading.
In questi anni ho compiuto migliaia di operazioni e sono riuscito
a vivere decisamente bene grazie al trading.
Puoi leggere la mia storia qui (http://bit.do/SAaboutIT), ma
adesso vorrei andare avanti e tornare ai contenuti di questo
PDF!
Ora andiamo avanti con . . .
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Passo 1: Che tipo di Trader sei?
Il trading sistematico ha un innegabile fascino.
Sistemi che girano su un computer, ordini che colpiscono il
mercato o vengono cancellati senza un intervento diretto, senza
la necessità di dover essere pronto in quel preciso istante, è
questo quel che vuoi?
Se è così sei nel posto giusto. Pensaci bene però perché il
trading automatico è un mondo particolare, se cerchi
l’adrenalina del click sul mouse qui non troverai indicazioni
che facciano al caso tuo, se cerchi un premio per il tuo ego per
aver effettuato l’operazione giusta al momento giusto seguendo
solo il tuo istinto qui non c’è spazio per te.
Il trading automatico è la soluzione per delegare alla
macchina compiti di routine e per moltiplicare le possibilità di
azione, senza errori legati alla innegabile lentezza di calcolo e di
azione di un essere umano.
continua . . .
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Non c’è però un trading giusto ed uno sbagliato perché c’è chi
ha bisogno della propria presenza psicofisica sul mercato per
generare profitti e chi invece è un tessitore che pianifica in
anticipo e gode poi dei frutti del proprio lavoro.
Quel che si fa deve piacere, deve coinvolgere, se così non fosse
saremmo destinati a fallire e se credi davvero di cercare la tua
via nel trading sistematico allora continua a leggere, altrimenti
fermati e rifletti, puoi anche trovare un aiuto partecipando a
questo semplice quiz (http://bit.do/TraderQuizIT).
Nel Passo 2 andremo a risolvere il problema
riguardante la tecnologia necessaria!
Il mio arrivo alla maratona di Berlino nel 2010, è stata dura ma quanta
soddisfazione!
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Passo 2: Quale tecnologia?
Ora che hai deciso di dedicarti ai trading system devi decidere
come strutturarti, l’offerta che arriva da broker e produttori di
software è estremamente vasta, quale software?
La maggior parte dei software è a pagamento, alcuni sono facili
da programmare altri meno. Se non vuoi dedicare capitali
importanti al trading devi fare i conti con questo. I soldi da
dedicare devono coprire educazione, piattaforma, flusso dati e
server su cui far girare il tutto.
I costi di un buon software si aggirano tra i 1000 e i 2000 Euro,
un abbonamento dati per i principali mercati può aggirarsi sui
100 Euro al mese e altrettanto si può stimare per un servizio
cloud su cui installare il tutto.
I conti sono presto fatti, nel primo anno si possono dover
spendere fino a 4000 euro per strutturarsi in maniera
professionale e sono numeri da non trascurare quando ci si
avventura in questa impresa. I conti fatti si riferiscono al setup
che personalmente uso e preferisco con Multicharts come
piattaforma e IQFeed come flusso dati il tutto su cloud
server.
continua . . .
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Certamente ci sono possibili scorciatoie, per esempio:
TradeStation offre condizioni vantaggiose a seconda del
numero di eseguiti che si andranno a fare ma ha altri vincoli in
termini di portafoglio, strategie da costruire e di mercati
effettivamente utilizzabili in completa automazione.
Ninja Trader a sua volta offre buone condizioni se ci si affida al
suo brokeraggio ma richiede capacità di programmazione non
base e anche in questo caso molti mercati non sono utilizzabili.
TradeNavigator ancora permette di risparmiare sui costi
elencati sopra ma diventa poco flessibile nella gestione di
strategie intraday.
ProRealTime costa meno di quanto sopra ma ha alcuni limiti
nella strutturazione dei cicli di studio dei mercati.
Insomma nessuno regala niente. Una soluzione economica a
dire il vero c’è, ed è costituita da MetaTrader che è una
piattaforma gratuita con flusso dati del broker che la fornisce,
ha però alcuni lati deboli quali lo scarso storico dati, i vincoli col
broker a cui si appoggia e un non semplicissimo linguaggio di
programmazione.
Rimane però la scelta migliore unitamente al fatto che in genere
permette di operare sul mercato del Forex adatto, assieme ai
CFD, a bassi capitali, non per la leva che offre bensì per la
scalabilità al ribasso che permette di investire iniziando da
cifre bassissime.
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Passo 3: Quali mercati?
Avendo ora fatto la scelta della piattaforma diventa ovvio
decidere su quali mercati operare. In alcuni casi la scelta è già
insita nel software scelto.
Se per esempio hai scelto di usare la MetaTrader sarai
naturalmente indirizzato ad operare sul Forex o sui CFD, questi
mercati sono tra l’altro ottimi per trader sottocapitalizzati (e si
sposano quindi di nuovo idealmente con la scelta della
piattaforma gratuita), non però per la leva che offrono, sarebbe
una strategia suicida infatti spingere sull’acceleratore grazie alla
vantaggiosa marginazione offerta; ma per la scalabilità al
ribasso che rendono possibile offrendo quindi la possibilità di
aprire posizioni a bassissima esposizione.
Una possibilità del genere è, a dire il vero, possibile anche sul
mercato azionario ma qui nella maggioranza dei casi, ci sono
commissioni base che peserebbero eccessivamente su
posizioni contenute e non permetterebbero un'operatività
proporzionata.
Sul Forex o CFD le commissioni sono in genere o nulle (il
broker guadagna sullo spread tra denaro e lettera e quindi
proporzionalmente al numero di unità con cui si apre la
posizione) o proporzionali al capitale impiegato.
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Chi dispone quindi di capitali inferiori a 15-20.000 Euro potrà
orientarsi su questo genere di mercati, con capitali superiori ma
comunque inferiori ai 50.000 Euro potrà guardare anche ai
future ma scegliendo quelli che permettono una maggior
limitazione delle perdite.
Mercati come il Live Cattle, il Feeder Cattle, il Cocoa, il Sugar, il
Corn e alcuni altri tra cui alcuni minifuture permettono di usare
valori di stop loss ragionevolmente limitati e quindi la non
necessità di una capitalizzazione notevole.
Se è vero che le percentuali di rischio per operazione dipendono
sempre e solo dalla propensione al rischio del trader, è anche
vero che alcuni mercati non possono portare a buoni risultati
se si usano stop troppo stretti e quindi le perdite
diventerebbero comunque eccessive anche per i
temperamenti più forti. Ci tengo poi a ricordare che minore è il
rischio maggiore la probabilità di durare nel tempo…
"Nella maratona come nel
Trading, una buona ed
efficace preparazione è la
base per riuscire ad ottenere
i risultati desiderati."
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Passo 4: Quale broker?
Arriva il momento di scegliere il broker, inondati di proposte
commerciali molto appetibili non si riesce a scegliere.
Partiamo con ordine, chi sceglie la MetaTrader e l’operatività
con capitali limitati ha davvero una scelta enorme tra i tanti
fornitori di tale piattaforma. In questo mare è importante non
farsi abbagliare da chi promette bonus irresistibili e fare le
opportune ricerche su internet prima di bonificare un
qualsiasi importo al primo FXSomething che capiti.
Come buona regola ci sarebbe da verificare se il broker
compare negli elenchi stilati dalla CONSOB e scegliere tra
quelli autorizzati. Lo puoi verificare qui:
http://www.consob.it/main/intermediari/imprese_investimento
/index.html
Qui sono alla
premiazione di Chicago
per la mia quarta
vittoria del Campionato
del Mondo di Trading
del 2012
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Passando all’operatività sui future uno dei migliori è senza
dubbio InteractiveBrokers, sia per la vastissima offerta in termini
di mercati sia per la totale apertura ad ogni sorta di
automatismo.
Non ultimo IB è anche vantaggioso a livello commissionale ma,
per i trader italiani, così come ogni altro broker estero, ha il
limite di non agire da sostituto d’imposta. La conseguenza di
questa lacuna è il dover compilare la dichiarazione dei redditi
riportando i i guadagni conquistati, la compilazione del modello
UNICO non è delle più semplici e porta via parecchie energie
mentali ogni anno.
Ecco che un broker italiano potrebbe diventare una soluzione
più interessante ma in questo caso si dovrà verificare
attentamente come questi si interfaccia con il software scelto.
Al giorno d’oggi i maggiori broker mettono a disposizione
connessioni con software come, per esempio, MultiCharts; ma
non sempre la qualità tecnica del risultato è all’altezza delle
aspettative.
Essendo la situazione in continua evoluzione è bene fare
ricerche specifiche al momento in cui ci si trovi di fronte alla
scelta.
Ora passiamo al punto 5, probabilmente quello più
affascinante: la costruzione delle strategie!
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Passo 5: Impara a costruire le tue
strategie
Tutto bello fino a questo punto ma ora è arrivato il momento di
mettere in macchina le famose strategie ed ecco che si
aprono nuovi interrogativi:
Quali sono le strategie che funzionano?
Se ne abbiamo che funzionano queste continueranno a
farlo?
E quante strategie è opportuno utilizzare?
Sui forum si trovano troppo spesso messaggi completamente
fuorvianti, persone che affermano di possedere il sistema
miracoloso, già il fatto che parlino al singolare è sintomatico, non
esiste un sistema che funzioni dappertutto allo stesso modo
né che funzioni costantemente in maniera da generare introiti
mensili certi.
Per affrontare seriamente i mercati in maniera sistematica è
necessario costruirsi un basket di strategie cercando di
diversificare il più possibile sia in termini di approcci che di
mercati.
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Spesso si associa l’approccio sistematico alla creazione di un
mix di indicatori che dovrebbero indicarci il punto migliore per
aprire una posizione e quando sia il momento di chiuderla,
anche questo è purtroppo un messaggio nato e cresciuto nella
pochezza di informazioni serie disponibili in rete, i trading
system sono ben altro.
Il problema nasce dal voler codificare idee nate su base
discrezionale e non cercare approcci differenti, anche il
sottoscritto agli inizi ha combattuto contro questo schema
mentale, ricordo quando cercavo di codificare un sistema basato
sui ritracciamenti di Fibonacci e non mi capacitavo di come non
uscisse un singolo performance report decente.
Sono poi passato attraverso la fase degli indicatori, partendo
dalle classiche medie mobili ed aggiungendo mano mano altri
filtri sempre più complessi per cercare di limitare gli ingressi a
quelli efficaci, fu un vero disastro, agli ostacoli comuni si
aggiungeva poi un sempre crescente senso di frustrazione
che ovviamente poneva un ulteriore freno alla possibilità di
creare qualcosa che funzionasse.
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Non ci sono arrivato da solo e non so ci sarei mai arrivato
perseverando, so solo che fu un amico trader a darmi
l’imbeccata giusta, mi mostrò un sistema di una semplicità
spaventosa che però costituiva lo scheletro per futuri sviluppi
e, incredibilmente, cominciai a costruire sistemi profittevoli.
Una delle mie strategie sul Future dell'oro ancora discretamente
profittevole. Questa in particolare si basa su una inefficienza oraria
scoperta molti anni fa ma tuttora efficace.
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Una volta entrato nella logica giusta diventò poi sempre più
facile trovare nuove idee e testare nuove vie di sviluppo, le
strategie che prima non uscivano, di colpo sembravano piovere
dal nulla.
Per sfruttare un’analogia letta tempo fa su un quotidiano
sportivo relativa ai gol di un centravanti, era come il ketchup,
all’inizio non ne vuole sapere di uscire ma poi quando comincia
esce in quantità quasi incontrollabili.
Che fare allora? Il consiglio è di cercare un mentore capace di
indirizzare negli sviluppi, non è una condizione imprescindibile
ma, per non trascurare il valore del tempo troppo spesso
ignorato, sarebbe un catalizzatore notevole, potrebbe spingervi
al traguardo decimando i tempi necessari ad arrivarci e
l’investimento fatto verrebbe velocemente ripagato
dall’operatività resa possibile anni prima.
Ci sono molti trader che offrono servizi di formazione sulla
costruzione di trading system, ognuno avrà il suo approccio,
credo sia importante valutare i singoli in base ai contenuti
gratuiti offerti capaci di farvi dare un’occhiata al loro mondo e
poter quindi capire se potrebbe essere una strada percorribile.
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Passo 6: Crea il tuo piano di lavoro
Una volta che si dispone di un certo numero di strategie si può
cominciare a pianificare l’operatività, le due cose possono e
dovrebbero anche andare di pari passo, essendo la
diversificazione una condizione fondamentale per avere
successo anche gli sviluppi dovrebbero indirizzarsi in tale
direzione, cercando nuove strategie con metodi diversi e su
mercati non eccessivamente correlati.
Sarebbe deleterio per esempio costruire una strategia trend
following intraday sul Dax, una simile sul FTSEMIB ed un’altra
ancora sul CAC40, ci sarebbero altissime probabilità che
queste entrino in posizione contemporaneamente creando i
presupposti per una sovraesposizione che, se può portare a
notevoli guadagni in caso il trend vada nella direzione attesa
può altresì colpire duramente il trader se i mercati decidono di
rimangiarsi i movimenti fatti.
L’ideale sarebbe avere strategie sia trend following che
controtrend e coprire mercati generalmente diversi tra loro,
sugli index future si potrebbe per esempio adottare una
approccio trend following sul DAX future e aggiungere una
strategia controtrend sul MINISP500. Perché questa scelta?
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Semplicemente perché il DAX è un mercato con spiccate
caratteristiche di trend e una metodologia direzionale su tale
mercato è più facile da applicare mentre il MINISP500 è in
genere un mercato con caratteristiche mean reverting; ovvero
un mercato che tende a muoversi a ondate attorno ad un livello
medio e quindi diventa più facile individuare ingressi
soddisfacenti entrando su storni e ritracciamenti.
Agli index future si possono poi aggiungere alcune strategie sul
mercato valutario (scegliendo opportunamente le coppie di
valute in base alle loro caratteristiche per esempio EURUSD per
trend e GBPCAD per controtrend) e sull’obbligazionario (30 yrs
americano e Bund tedesco), passando per il settore energetico
(Crude Oil e Natural Gas) e i metalli preziosi (Gold, Silver) e
magari le granaglie (Corn, Soybeans etc.) e, come suggerito per
trader meno capitalizzati, alcuni softs.
Quando si prepara un piano di lavoro diventa anche importante
calcolare quanto sia opportuno investire nelle singole posizioni
e, a tale scopo, non è da trascurare la letteratura sul money
management (inteso come position sizing), materia purtroppo
troppo spesso trascurata, si rivela fondamentale per contenere il
rischio e rendersi conto dei pericoli alle volte ignorati.
continua . . .
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La pianificazione deve passare dal mix di strategie allo studio
dell’allocazione di capitale per ciascuna di esse fino alle
valutazioni su quando eventualmente staccare la spina ad un
sistema (o metterlo in pausa).
Quanto più nel dettaglio si pianifica il percorso da
intraprendere, tanto più facile sarà poi seguirlo.
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Passo 7: Metti il tutto Live!
Ecco ci siamo, è arrivato il momento di partire!
Aspetta ancora un po’ però, ci vuole pazienza per non
commettere errori grossolani. Già nello sviluppo delle strategie
è importante lasciare un periodo di tempo dal
completamento della programmazione alla messa in opera
per valutare come la strategia si comporti in un periodo OutOf-Sample con dati non ancora esistenti, è possibile per
esempio dimenticarsi della strategia per un periodo di 3-6 mesi
e poi riverificarne le performance con i nuovi dati.
E’ però opportuno anche verificare sul campo come si comporti
la strategia, vederla operare in realtime ci mostrerà infatti se
le operazioni fatte sono veramente quelle che si intendeva
che facesse e che non si sia verificato il caso in cui il
performance report frutto di backtesting fosse viziato da bug
del software che mostravano operazioni che mai sarebbero
state eseguite in realtime.
Purtroppo questa non è una evenienza del tutto remota ed è
sempre bene osservare il comportamento di una strategia a
mercato.
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E' tutto per il momento, ma fai
attenzione alla mia prossima email . . .
Nei prossimi giorni ti manderò qualche email che ti
mostrerà come ho fatto a passare dall'essere un totale
neofita a essere l'unico quattro volte Campione del
Mondo di Trading.
Ti darò anche GRATIS un Trading System automatico!
Ma dovrai leggere le email per averlo!
Ci vediamo presto!
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