Chapter 1 Concept and Scope of Risk Management
1. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi risiko dari perspektif manajemen (3)
2. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi risiko dari perspektf fungsional (3)
Chapter 2 Risk Identification and Measurement
1.
2.
3.
4.
5.
Jelaskan kerangka kerja manajemen risiko yang baik
Jelaskan pengukuran risiko kredit yang single
Sebutkan pengukuran risiko kredit portofolio
Sebutkan pengukuran risiko pasar
Sebutkan pengukuran risiko operasional
Chapter 3 Risk Measurement
1. Sebutkan dan jelaskan 10 teknik preventive dalam mengelola risiko operasional
Chapter 4 Interest Rate Risk
1.
Bank X mempunyai susunan neraca sebagai berikut (dalam juta USD):
Assets
Cash
15 year commercial loans at 10%
interest. Balloon payment
30 year mortgage at 8% interest,
balloon payment
20
160
300
Total Assets
480
Demand Deposits
5-year CDs at 6% interest,
balloon payment
20 year debentures at 7%
interest
Equity
Total Liabilities and Equity
100
210
120
50
480
Hitunglah:
1. MA
2. ML
3. Maturity Gap
2.
Bank memiliki Neraca sebagai berikut:
Assets
Rate Sensitive
Fixed Rate
NonEarning
Total
225.000
550.000
120.000
895.000
Avg Rate
6,35%
7,55%
Liabilities/Equity
Rate Sensitive
300.000
Fixed Rate
505.000
Nonpaying
90.000
Avg Rate
4,25%
6,15%
Apabila tingkat suku bunga umum meningkat mengakibatkan yield dari rate sensitive assets
meningkat 45 basis point dan yield rate sensitive liabilities meningkat 35 basis points.
Hitunglah:
1. Repricing CGAP dan Gap Ratio
2. Hitunglah perubahan Net Interest Income akibat kenaikan yield RSA dan RSL.
3. Jelaskan dampak dari CGAP, spread effect dan keduanya
3.
Hitunglah duration dari obligasi tenor 5 tahun, coupon 15% (dibayar tahunan), YTM 9%, nilai
nominal obligasi USD 1,000.
4.
Sebuah lembaga keuangan mempunyai Assets sebesar USD 1 juta yang diinvestasikan ke 30 tahun,
10% semiannual coupon Treasury Bond yang dijual at par. Durasi obligasi ini sebesar 9,94 tahun.
Assets tersebut dibiayai dengan modal dan USD 900 ribu 2 tahun, semiannual coupon bond yang
dijual at par.
Hitunglah dampaknya terhadap modal apabila terhadap penurunan suku bunga sebesar 20 basis
points (delta R/(1+R/2) = -0,0020.
Chapter 5 Market Risk
Bank Z mempunyai USD1 juta position dalam 5 tahun, zero-coupon bond dengan face value USD
1.402.552. YTM 7 persen. Standard deviation 12 basis points.
a. Hitunglah MD
b. Potential adverse move in yield, dengan asumsi kita tidak menginginkan lebih dari 5%
kemungkinan perubahan yield melebihi potential adverse move in yield tersebut.
c. Price volatility
d. DEAR