Derivative: A financial instrument whose value is derived from the performance of an underlying asset or group of assets.
финансовый инструмент, стоимость которого зависит от эффективности базового актива или группы активов.
Futures: Contracts to buy or sell an asset at a specified price and time in the future.
контракты на покупку или продажу актива по определенной цене и времени в будущем.
Options: Contracts that give the holder the right, but not the obligation, to buy or sell an asset at a specified price and time in the future.
контракты, которые дают держателю право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене и времени в будущем.
Swaps: Agreements to exchange cash flows based on different interest rates or currencies.
соглашения об обмене денежными потоками на основе различных процентных ставок или валют.
Hedging: Using derivatives to reduce or eliminate the risk of adverse price movements in an underlying asset.
использование деривативов для снижения или устранения риска неблагоприятных движений цен на базовый актив.
Margin: The minimum amount of collateral required to enter into a derivative contract.
минимальная сумма залога, необходимая для заключения деривативного контракта.
Counterparty: The other party involved in a derivative trade.
другая сторона, участвующая в торговле деривативами.
Settlement: The process of exchanging payments and closing out a derivative contract.
Процесс обмена платежами и закрытия производного контракта.
Volatility: The degree to which the price of an underlying asset fluctuates.
степень, в которой колеблется цена базового актива.
Delta: The degree to which the price of an option changes in relation to the price of the underlying asset.
степень, в которой цена опциона изменяется по отношению к цене базового актива.
Gamma: The degree to which the delta of an option changes in relation to the price of the underlying asset.
степень, в которой дельта опциона изменяется по отношению к цене базового актива.
Vega: The degree to which the price of an option changes in relation to changes in volatility.
степень, в которой цена опциона изменяется в зависимости от изменений волатильности.
Theta: The degree to which the price of an option changes due to the passage of time.
степень, в которой цена опциона изменяется с течением времени.
Black-Scholes: A mathematical model used to price options.
математическая модель, используемая для оценки опционов.
Strike price: The price at which an option can be exercised.
цена, по которой опцион может быть исполнен.
Exercise: The process of using an option to buy or sell an underlying asset at its strike price.
Процесс использования опциона на покупку или продажу базового актива по цене исполнения.
Forward rate agreement (FRA): A type of swap that hedges against fluctuations in interest rates.
тип свопа, который хеджирует колебания процентных ставок.
Credit default swap (CDS): A type of swap that hedges against the risk of default on a debt instrument.
тип свопа, который хеджирует риск дефолта по долговому инструменту.
Interest rate swap (IRS): A type of swap that hedges against fluctuations in interest rates.
Тип свопа, который хеджирует колебания процентных ставок.
Yield curve: A graph showing the relationship between the yield on bonds of different maturities.
График, показывающий взаимосвязь между доходностью по облигациям с разным сроком погашения ...
Collateralized debt obligation (CDO): A derivative instrument that pools together different types of debt instruments to create a new security.
производный инструмент, который объединяет различные типы долговых инструментов для создания новой ценной бумаги.
Commodity futures: Futures contracts based on the price of a commodity, such as oil or gold.
фьючерсные контракты, основанные на цене товара, такого как нефть или золото.
Commodity futures: Futures contracts based on the price of a commodity, such as oil or gold.
фьючерсные контракты, основанные на обменном курсе между двумя валютами.
Multi-legged trades: Derivative trades that involve multiple options or futures contracts.
сделки с деривативами, которые включают несколько опционов или фьючерсных контрактов.
Multi-legged trades: Derivative trades that involve multiple options or futures contracts.
стоимость базового актива, используемая для расчета денежных потоков, обмениваемых в сделке с производными финансовыми инструментами.