1. Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes
1. Os Cinco Objetivos do ALM
2. Usos & Fontes: Visão do Balanço Gerencial (balance sheet
management)
3. Modelo de Fluxos Financeiros e da Precificação (FTP) no ALM
2. Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária
1. Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
2. Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
3. Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
4. Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez
3. Apuração da Margem nos Ativos de Crédito
1. Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM
2. Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial
4. Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)
1. Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
2. Apuração da Margem Financeira nos Livros ALM
3. Funding Core Deposits
4. Funding Capital Líquido em Caixa
5. Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)
5. Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book
1. Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
2. Riscos no Banking Book: Exposições e Sensibilidade
3. Gerenciamento de Resultados no Banking Book
4. Capital regulatório no Banking Book: RBAN/IRRBB
6. Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)
1. Objetivos e Responsabilidades do ALCO
2. Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima
3. Monitoramento do Risco de Liquidez
4. Posição do Funding Gap e Projeção da Liquidez
5. Considerações finais