Manažment rizík v bankovníctve a štruktúra kapitálu

Rủi ro mà bank cần dự phòng vốn trong trường hợp là unexpected Thị trường Nó là rủi ro do biến động giá trị tài sản trên thị trường Tín dụng Rủi ro vỡ nợ từ khoản vay Hoạt động Ví dụ biến động lãi suất tác động tới giá tài sản TT41 NHNN Rủi ro từ hoạt động kinh doanh hàng ngày Rủi ro này xuất phát từ HĐKD Là rủi ro do biến động động lãi suất tác động tới thu nhập lãi thuần Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng Doanh thu lớn hơn thì rủi ro cao hơn Rủi ro hoạt đông là rủi ro không hạn chế trong phân bổ TT13 NHNN Rủi ro tập trung Hầu hết Bond TPCP hoặc TPDN Trạng thái Ngoại hối Mua về nhằm mục đích là mua bán Equity Hầu hết Ít Commodity Không có Market Risk Option Carry Trade Trading Book Không có Ví dụ vay 2% đầu tư vào TP YTM =5% => Carry = 3% YTM - Cost of fund Rủi ro gặp phải Tính trên trạng thái rủi ro ( Position) không phải tính trên trạng thái PL Mua trái phiếu doanh nghiệp cho vào trading thì rủi ro cao hơn Rủi ro lãi suất riêng lẻ Thường vay interbank Credit Risk Return Chênh lệch trong giá của tài sản trên thị trường Return From Trading Mua YTM 5% trên thị trường YTM còn 4% => Lời Counterparty Credit 8% trên trạng thái PL của giao dịch 8% * Position = Capital Tính giống rủi ro tín dụng Do giao dịch trên số trading được thực hiện trong tương lai nhưng mà đối tác bùng kèo Cost of Fund của Trading thì tính từ giá vốn của TT2 Cost of Fund Mua càng nhiều tài sản thì trạng thái rủi ro càng lớn Capital=8% * RWA Dẫn tới loss Mua FW lãi 8trUSD Reserve : 8U* 8% KNV trong bank sẽ quản ly book trading Portfolio Chủ yếu là Loan Mua về nhằm mục đích nắm giữ tới đáo hạn Trái phiếu doanh nghiệp Credit Risk TPCP Return Thuần là Carry Trade thôi Cost of fund Ví dụ như Deposit 5% => Loan 7% Carry 2% Ví dụ lấy Deposit 2 mont để funding cho khoản vay 2 năm lãi suất cố định . Thì Deposit này bị Rolling và khi lãi suất deposit này tăng lên => Loss Rủi ro gặp phải Do mismatch trong lãi suất của số banking gây nên Tiền mặt thì trọng số bằng 0 =Tài sản * Trọng số rủi ro ( Tính theo mức độ rủi ro của đối tượng mà bank cho vay hoặc gửi tiền CV BĐS thì trọng số 200% QĐ trong TT41 NII : Net Interest Income Capital = 8% * MAX ( NII ,EVE) EVE : Economic Value of Equity Deposit 2 mont funding cho khoản vay 2Y nhưng khoản vay 2Y này lãi suất thả nổi thay đổi 3 tháng 1 lần theo lãi suất thị trường IRRBB TPDN thì trọng số cao Capital Structure and Risk Management Capital = 8* RWA Bản chất cái NIM Deposit ở thị trường I mà thôi Banking Book RWA : Risk Weighted Asset Rủi ro tín dụng Market risk trên số banking ALM sẽ quản lý book banking Balancesheet Asset :Tài sản có Liability : Tài sản nợ Tier I Hầu hết là vốn chủ + Lợi nhuận giữ lại Có kỳ hạn từ 5Y đổ lên TT41 CAR = ( Tier I + Tier II)/ ( RWA + 12.5* MR Capital + 12.5* OR Capital )=10% Tier II Không mua lại trước hạn Hầu hết là Subdebt Tier II không vượt quá 100% Tier I Capital Allocation Phân bổ RWA TT13 Các bộ phận sẽ tính toán screnario cho bộ phận minh CAR *12.5 = RWA Tất cả các quyết định về vốn phải đi qua SBV Nếu mà FI khác mua thì bị trừ trong Tier II của họ Bao giờ cũng phải Reserve 1 lượng vốn cấp 2 chưa phát hành RWA cần thiết CAR = ( Tier I + Tier II)/ ( RWA + 12.5* MR Capital + 12.5* OR Capital+ 12.5* IRRBB Cap + 12.5* RRTT Cap) RAROC : Optimization Market Risk Pillar I : Capital Requirement Đáp ứng đủ vốn cho Credit Risk TT41 NHNH Operational Risk IRRBB Đáp ứng thêm 2 rủi ro vốn Rủi ro tập trung Vốn + Strees Test Trong điều kiện xấu thì toàn bộ vốn có đáp ứng được toàn bộ 5 rủi ro bên trên hay không Dự trữ thanh khoản ( LCR) TSTK/Dòng tiền ra 30 ngày TGTK TPCP Lộ trình 2016-2023 Basel II Pillar II : Supervisor Review Kiểm tra sức chịu đựng ( Stress Test) Chuẩn mực cũ về RRTK TT22 NHNN Bank chưa lên được Pillar 2 hoặc đã lên được rồi thì vẫn phải báo cáo tỷ lệ TK cho SBV Thanh toán nhanh LDR Có thể xử lý thông qua TPDN NVNHCV TDH DTBB Thanh khoản LCR ( Basel II.5) Về bản chất giống dự trữ thanh khoản nhưng chia trọng số NSFR ( Basel II.5) Về bản chất giống NHVNH CV TDH Chuẩn mực mới Dự trũ bắt buộc Pillar III : Market Discipline THực ra là các chuẩn mực công bố thông tin Thấp quá không quan tâm nữa TSTK/ Nợ phải trả Không xử lý qua TT2 cũng không xử lý qua TPDN được Xử lý ở TT2 nên khá nhanh TT13 NHNN về hê thống kiểm soát

Manažment rizík v bankovníctve a štruktúra kapitálu

Products

Support

Manažment rizík v bankovníctve a štruktúra kapitálu

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib