RUBÉN MARTÍNEZ
DOS
ESTRATEGIAS
PARA COMENZAR A
HACER TRADING
LA CITY | Trading Algorítmico
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Introducción
Internet está lleno de gráficos,
explicaciones y sistemas. Pero
muy pocos de ellos se prueban
con unas reglas 100% definidas y
cuantificadas.
Lo que vas a encontrar en este
ebook son dos sistemas, uno
en el oro y otro en el Nasdaq.
Puedes aplicarlos en CFDs, pero
funcionan bien también en
Futuros y ETFs.
Como puedes ver, las reglas son
muy simples, el trading no tiene
por qué ser complejo. De hecho,
no debería serlo. ¿Son estrategias
infalibles? La respuesta es no.
Aunque creemos que seguirán
funcionando en el futuro y no
son fruto del azar, nada es seguro
en trading y debes supervisarlas.
Se trata de aplicar un enfoque
cuantitativo.
Incluso la mayoría de estrategias
que has escuchado y tienen lógica
no son rentables.
Si no nos basamos en datos,
¿cómo sabemos si un sistema
es si no sabemos cómo se ha
comportado? ¿Cómo sabemos
qué funciona y qué no?
Quién soy
Mi nombre es Rubén Martínez y soy el creador
de este ebook.
También trader algorítmico y gestor de portfolios
de sistemas. Comparto contenido sobre trading
cuantitativo y constantemente investigando y
desarrollando estrategias enlacity.com
Todos los derechos reservados. Este libro o cualquier parte del mismo no puede
ser reproducido o utilizado de ninguna manera sin el permiso expreso por
escrito del autor, excepto el uso de citas breves para una reseña del libro.
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¿Por qué trading
algorítmico?
Un algoritmo es básicamente un conjunto de reglas que debe
seguir un programa de tu ordenador. Es como una receta, hay unos
pasos que deben seguirse en orden para resolver un problema o
entregar información utilizable.
Cuando haces trading de manera manual lo que haces es seguir un
plan de trading o una estrategia de compra o venta del tipo “si pasa X,
ejecuto Y”.
Esto se puede desarrollar mediante un algoritmo para que se ejecute
de forma automatizada.
Estarás pensando que entonces, si tienes un sistema de trading (y
deberías tenerlo) puedes automatizarlo. Es así, al final el trading
algorítmico es hacer trading a través de estrategias bien definidas y
automatizadas. Pero, ¿por qué estrategias?
Estrategias de trading
Una estrategia tiene reglas de entrada y salida perfectamente
definidas.
Si no tenemos una estrategia o sistema de trading lo que tenemos es
subjetividad. No vamos a poder saber si las decisiones que tomamos
son correctas.
La mayoría de personas que empiezan en el trading lo hacen en busca
de predicciones y oportunidades sin criterio.
Ahora vamos a ver dos estrategias que llevan funcionando algunos
años en real.
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Estrategia en el oro
Algunos fondos usan el oro como cobertura, lo que da una clara ventaja
si la usamos de base y partimos de aquí para crear el sistema.
Reglas del sistema
> Entrar largos en la apertura del viernes (apertura nocturna los jueves).
> Mantener la posición hasta la apertura del lunes (apertura nocturna los domingos).
> Solo operar el último tercio del mes.
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Estrategia en el Nasdaq
Estrategia basada en el RSI de 5 periodos y la media de 200.
Reglas del sistema
> Compramos si el precio de cierre de hoy está por encima de la media simple de
200 periodos y el RSI(5) es menor a 30.
> Cerramos largos cuando el precio de cierre de hoy es menor a la media simple
de 200 y el RSI(5) es mayor a 50.
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Cómo aplicar
los sistemas
Los sistemas se pueden aplicar de forma manual o
automatizada. Puedes comenzar a aplicar estos sistemas que
operan en gráfico diario, pero una ejecución automatizada te va a
garantizar una entrada y salida en el mejor punto.
Para crear y aplicar algoritmos existen herramientas que te
permiten hacerlo sin programar. Es importante que te centres
en manejar bien estas herramientas y en crear sistemas
automatizados robustos, que sean capaces de sobrevivir en el
tiempo.
A partir de aquí podrás crear diferentes sistemas para automatizar
tu operativa.
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Presente y futuro
Más del 80% de las transacciones que se realizan hoy en día en
el mercado se hacen de forma automatizada. Es una tendencia
creciente, porque cada día existen menos barreras y quedan más
patentes las ventajas de aplicarlo:
Puedes hacer backtesting de las estrategias y comprobar sus
resultados. Así puedes dejar a un lado las opiniones y ver qué es lo
que funciona.
Puedes ejecutar varias estrategias de forma simultánea.
Están automatizadas.
La ejecución. La precisión de tu operativa es importante. Haciendo
trading algorítmico reduces el margen de error, comprando y
vendiendo cuando toca, en el momento preciso.
Paz mental. Minimizas las emociones. Tienes la seguridad de
que estás haciendo lo que tienes que hacer y de que tu famoso
psicotrading no está interfiriendo.
Libertad. No dependes de estar en horas concretas delante de la
pantalla. Haces un trabajo previo y de seguimiento, pero la ejecución
la delegas.
Escalabilidad. Puedes aplicarlo en diferentes cuentas, activos y
temporalidades. Ajustar el riesgo a un % de tu capital y crecer sin
limitaciones.
Todos estos aspectos del trading algorítmico son sólo la
consecuencia del objetivo principal:
Hacer trading de manera más profesional.
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Disclaimer:
Este no es un consejo de inversión.
Realiza tu propia investigación.
Todas las estrategias publicadas están
basadas en datos y experiencias, no son
sugerencias para comprar o vender.
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