Machine Translated by Google Machine Translated by Google Aleksandr Gerchik Faol treyder kursi "Alpina Digital" 2019 Machine Translated by Google Gerchik A. Faol treyder kursi / A. Gerchik — Alpina Digital, 2019 Aleksandr Gerchikning 20 yillik ish tajribasi, shulardan 10 tasini har oy daromad bilan yopib qo'ygani uning birjadagi noyob savdo tizimining asosi bo'ldi. Kitob muallifning eng mashhur o'quv kursidir. Nazariy asoslardan boshlab, u asta-sekin o'quvchini haqiqiy savdo strategiyalarini qo'llashga jalb qiladi. Bu boshlang'ich treyderlar uchun ham, savdo haqida yangi narsalarni o'rganishni xohlaydiganlar uchun ham mos bo'lgan universal amaliy qo'llanma. Gerchikning savdo mahorati shogirdlari tomonidan sinovdan o'tkazildi. Ularning aksariyati omonatlarini muvaffaqiyatli saqlaydi va ko'paytiradi. O‘qing va “Uoll-stritning eng zararsiz jangchisi” muvaffaqiyati sirlarini bilib olasiz! © Gerchik A., 2019 © Alpina Digital, 2019 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tarkib Muallifdan minnatdorchilik Kirish 1-bob Qimmatli qog'ozlar jadvallarini qanday o'qish kerak Bozor tendentsiyalari Bozor operatsiyalari turlari 2-bob Sotuvchilar va xaridorlar Narxlar darajasining shakllanish mexanizmi Narxlar darajasining turlari. Tasdiqlovchi va mustahkamlovchi qo'shimcha belgilar 7 8 12 15 15 24 29 42 46 54 56 64 narx darajalari Narxlar darajasini yaratish va tahlil qilish tamoyillari Narxlar darajasini aniqlashga misollar 3-bob. Savdo darajasiga yaqin bozor harakati qanday qilib savdoni keltirib chiqaradi 66 68 73 75 signallari Savdo signalining tasdiqlanishini ko'rsatadigan harakatlar Yirik o'yinchilarning pozitsiyalari to'plami Yolg'on uzilishlar Bozor harakatidagi bashoratli belgilar 4-bob Matematik kutish va statistika O'zgaruvchanlik va harakat zaxirasi (ATR) Bitimning asosiy parametrlarini aniqlash: teskari tebranish, narxlarni to'xtatish, 79 82 86 89 92 93 yuz 105 kirish va chiqish nuqtalari Pulni boshqarish 5bob Savdo strategiyangizni tanlash Har qanday puldan foydalanishga oid universal qoidalar savdo strategiyasi Bir diapazonda (kanalda) savdo qilish Narx darajasidan chiqib ketish Savdosi Narx darajasidan chiqib ketish Savdo qilish Soxta Breakout Savdo strategiyalari Foyda olish bo'yicha bir necha eslatma Ochiq pozitsiyani qo'shish 6-bob Savdogarning nigohi – universal bozor ko'rsatkichi 7-bob Haqiqiy savdogar hikoyalari Psixologik tayyorgarlik bo'yicha maslahatlar Mukammal savdo 8-bob Savdo algoritmi 110 113 114 116 117 120 129 132 145 147 149 149 150 151 158 166 171 172 4 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kriptovalyuta savdosining xususiyatlari Savdo stsenariylari Bitimlar natijalarining statistik tahlili 9-bob Asosiy tushunchalar va ta'riflar Xaridorlar va sotuvchilar Narx darajalari ATR – Average True Range Narxlar darajasiga yaqin bozor harakati Risklarni boshqarish va pulni boshqarish Savdo strategiyalari Kanalda savdoni zararsizlantirish Savdodan chiqish Savdo algoritmi, uy vazifasi Bozor holatini tahlil qilish uchun dastur Grafiklari Savdo operatsiyalari uchun grafiklar Uzoq sxemalar atamalar lug‘ati 179 184 192 195 196 200 202 214 216 228 232 246 248 249 251 251 267 268 278 besh Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Aleksandr Gerchik Faol treyder kursi Sotib oling, soting, ishlang Muharrirlar V. Ilyin, N. Delazari Bosh muharrir S. Turko Loyiha rahbari M. Krasavina Muqova dizayni Yu. Buga Korrektorlar E. Aksyonova, O. Ulantikova Kompyuter maketi M. Potashkin Dizayn va maket Yu. Buga Badiiy rahbar Yu. Buga Barcha huquqlar himoyalangan. Ushbu elektron kitob faqat shaxsiy (notijorat) maqsadlarda shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Elektron kitob, uning qismlari, parchalari va elementlari, shu jumladan matn, tasvirlar va boshqalardan mualliflik huquqi egasining ruxsatisiz nusxa ko'chirish yoki boshqa usulda foydalanish mumkin emas. Xususan, bunday foydalanish taqiqlanadi, buning natijasida elektron kitob, uning bir qismi, parchasi yoki elementi cheklangan yoki cheklanmagan doirada, shu jumladan Internet orqali kirish pulli yoki bepul taqdim etilganidan qat'i nazar, foydalanish mumkin bo'ladi. to'lov. Mualliflik huquqi egasining roziligisiz elektron kitobdan, uning qismlari, bo‘laklari va shaxsiy foydalanish doirasidan tashqariga chiqadigan bo‘laklari va elementlaridan nusxa ko‘chirish, ko‘paytirish va boshqacha tarzda foydalanish noqonuniy hisoblanadi va jinoiy, ma’muriy va fuqarolik javobgarlikka sabab bo‘ladi. © Aleksandr Gerchik, 2019 © Alpina Publisher MChJ, 2019 *** 6 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" rahmat Men ustozlarimdan ko‘p narsani o‘rgandim, ko‘proq o‘rtoqlarimdan, lekin eng muhimi shogirdlarimdan. Talmud Men ajoyib odamlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, ularning ishtirokisiz ushbu kitob foydali ma'lumotlarning ko'p qismini yo'qotgan bo'lar edi. Taqdim etilgan materiallar uchun Olga Gromova, Roman Shcheglov, Aleksey Riedel, Aleksey Gusev, Alena Bondar, Aleksandr Karazey, Anastasiya Zaxarovaga alohida minnatdorchilik bildiraman. Men shogirdlarimdan ko'p narsani o'rgandim, lekin ularning soni juda ko'p, ularning hammasini bu erda nomlash mumkin emas, buning uchun uzr so'rayman. Men har biringizni yaxshi ko'raman! Yaxshi inson bo‘lib yetishishimga yordam bergan va yordam berishda davom etayotgan barcha shogirdlarimga minnatdorchilik bildiraman. 7 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Muallifdan Aytish mumkinki, mening savdoga bo'lgan sayohatim uzoq davom etdi. Lekin vaqt bo'yicha emas, aksincha masofa, chunki uni boshlash uchun men Odessadan Nyu-Yorkka ko'chib o'tishim kerak edi. Bu 1990-yillarning boshlarida sodir bo'lgan. Men "tuganmas imkoniyatlar mamlakatiga" keldim. cho'ntagida 37 dollar bor va u erda hech kimga oziq-ovqat texnikumi diplomi kerak emas. 10 yildan keyin menda bor Uning oilasi uchun qulay va ba'zi joylarda hatto hashamatli yashash uchun etarli pul bor edi. Agar sizga bu Zolushka haqidagi boshqa ertakga o'xshab tuyulgan bo'lsa, unda siz Siz nohaqsiz. Mening hayotimda na yaxshi peri, na shisha shippak bor edi ... To'g'ri, bor edi Nyu-York ko'chalarida yuk tashuvchi sifatida ijaraga olgan yorqin sariq arava. Ha, ha, o'ziga xos narsa yo'q: AQShdagi ish hayotim boshlandi taksi haydovchisi bo'lib ishlagandan. Taksi haydovchisi kasbi muhojirlar uchun mashhur ish joylaridan biri bo'lib, agar siz haqiqatan ham haydashga tayyor bo'lsangiz, ba'zan kuniga 20 soat o'zingizni boqishga imkon beradi. Ammo juda kam odamlar uchun bu boshlang'ich tramplinga aylandi. Taksi haydovchisi bo'lish shart emas kelajakdagi muvaffaqiyat. Aksariyat Nyu-York taksi haydovchilari rulni burishda davom etadilar pensiyaning o'zi. Muvaffaqiyatning yagona sharti taqdir desangiz, siz haqsiz, lekin bitta muhim ogohlantirish bilan. Imkoniyat hammaga beriladi, lekin yo'q har bir kishi ularni o'z vaqtida ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Ba'zi odamlar belgilarni chetlab o'tishga muvaffaq bo'lishadi ular uchun taqdir tomonidan hovli harflari bilan yozilgan. Shuning uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun siz kerak birinchi navbatda, sizga yuborilgan belgilarga yoki odatda chaqirilganidek, ehtiyot bo'ling aylanalarni, signallarni almashish. Aytgancha, bu mening savdo tamoyillaridan biri: bu sodir bo'lmasligi kerak bo'lganda nima sodir bo'lishiga alohida e'tibor berish va aksincha, barcha kutganlarga zid bo'lmagan narsaga e'tibor berish. Aqlli savdogar printsipi 8 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Hech narsa tasodifan sodir bo'lmaydi. Agar siz g'ayrioddiy narsaning guvohiga aylansangiz umumiy seriyadan, unga pul ishlashga harakat qiling. Men uchun bunday taqdirli signal mening taksim yo'lovchilaridan biri bilan uchrashuv edi. Bu keksa yahudiy edi, men tasodifan bir manzilga ikki marta olib borganman. Nyu-Yorkdagi taksi haydovchilarining sonini hisobga oladigan bo'lsak, bunday takrorlash allaqachon kamdan-kam uchraydigan hodisa, shuning uchun uchinchi marta uchrashib, biz allaqachon eski tanishlar kabi gaplashganimiz ajablanarli emas. Ma'lum bo'lishicha, men har safar yangi tanishimni olib boradigan manzil tovar birjasi bo'lib, u erda bug'doy optsionlari bilan muvaffaqiyatli savdo qilgan. Natijada, yo'lda men birja savdosi bo'yicha kirish ma'ruzasi va ushbu biznesda o'z kuchimni sinab ko'rish uchun maslahat oldim. Albatta, men birinchi marta unchalik tushunmadim, lekin tavsifga ko'ra, bu mashg'ulot menga taksi haydovchisi ishidan ko'ra ancha jozibali tuyuldi. Maxsus ma'lumotning yo'qligi meni umuman bezovta qilmadi va men o'zimning kuchiga beadablik bilan ishonib, brokerlik idorasiga ishga keldim. Avvaliga mening vazifalarim potentsial mijozlarga turli xil investitsiya xizmatlarini sotish uchun qo'ng'iroq qilishdan iborat edi. Taxminan sakkiz oy o'tgach, men telefon savdosi fond bozorida ishlashdan kutganimdek emasligini angladim. Keyin men to'rt oylik savdo kursiga yozildim, uni tugatdim va eng qiyin professional imtihonlardan birini muvaffaqiyatli topshirib, 1998 yilda birja brokerligi litsenziyasini oldim. Men investorlarni jalb qilmoqchi emasdim, men savdo qilishni xohlardim! O'zim! O'z pulingiz bilan! Barcha 400 dollar uchun men o'sha paytda tavakkal qilishga tayyor edim. Shuning uchun men ishimni o'zgartirdim va Worldco savdo kompaniyasida to'g'ridan-to'g'ri savdo bilan shug'ullana boshladim. Ammo mustaqil suzish qirg'oqdan ko'rinadigan darajada oddiy emas edi. O'sha paytda men juda ko'p kunlik savdo (kunlik savdo) bilan shug'ullanardim, bu xato uchun juda kam joy qoldiradi. Kasbga kirishim uchun to'lov bo'lgan 400 dollar atigi uch haftalik xavfli savdoda sarflandi. Bu dars menga qattiq intizomiy ta'sir ko'rsatdi. Men barcha savdo operatsiyalarimni puxta rejalashtirishni boshladim va ularni treyderning kundaligida sinchkovlik bilan har kuni tahlil qila boshladim - bu odatdan hozirgi kungacha og'ishmayman. O'z-o'zini tarbiyalash mening savdo tizimimning asosiga aylandi. Bunday tizimdan foydalanish to'qqiz Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" yondashuv qayerda va qanday sharoitda ekanligini aniq ko'rsatib berdi xato, bu uni yana takrorlamaslik imkonini berdi. Bundan tashqari, har bir operatsiya uchun batafsil yozuvlar vaziyatlarni tahlil qilish va aniqlash uchun eng keng imkoniyatlarni ochib berdi Men matematik kutishdan o'z foydam uchun foydalanishim mumkin edi. Natijada, 400 dollarni yo‘qotish menga boshidanoq qanday qilib savdo qilishni o‘rgatib, millionlab pul ishlashimga yordam berdi, ya’ni savdo rejalarimni foydadan emas, yo‘qotishlardan qochishdan boshlab qurishga yordam berdi. Natija mening savdo hisobimning hajmiga ta'sir qilish uchun sekin emas edi: allaqachon intizomli savdoning birinchi yili 195 000 dollar olib keldi! 2000 yilga kelib mening omonatim 2 million dollarga o'sdi va 2003 yilda menga brokerlik kompaniyasining boshqaruvchi hamkori bo'lishni taklif qilishdi. Birodarlar ushlab turing. 2006 yilda men yettida eng zararsiz treyder deb tan olindim savdo yillari zarar bilan yopilgan bir oy ham yo'q edi. Bu fakt e'tiborni tortdi Meni fond bozori mutaxassislarining hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan Wall Street Warriors hujjatli seriyasining birinchi mavsumida ishtirok etishga taklif qilgan Mojo kanalidagi teledasturlar. Shunday qilib, men savdo maydonchasidan tashqarida shuhrat qozondim va keyingi unvon: “jangchi Uoll-strit". Xuddi shu 2006 yilda menda o'quv va amaliy loyiha g'oyasi paydo bo'ldi savdo ta'limi. Bu g'oya Tula shahrida amalga oshirildi, u erda men mahalliy universitet talabalarini o'zlarini savdogar sifatida sinab ko'rishga taklif qildim. Xarajatlarni o'zim oldim ta'lim va savdo jarayonini tashkil etish va Tula birja loyihasini yaratish. Shu darajada Men har doim talabalarga berilgan bilim sifati uchun o'z pulim bilan javob berishga tayyorman, bu loyiha doirasida menejmentda eng iqtidorli talabalar mendan olgan. olingan bilimlarni darhol va jangovar vaziyatda sinab ko'rish uchun ma'lum miqdordagi kapital. Bu Tula savdo maktabining ko'plab bitiruvchilariga nafaqat olish imkonini berdi qimmatli ko'nikmalar, balki yaxshi pul ham bor, chunki ular topgan foydaning 50 foizini olishdi. Shu bilan birga, katta foyda olindi va bu men uchun dalil bo'ldi o'quvchilarimga o'rgatgan savdo strategiyasi o'tkaziladigan narsa kabi ishlaydi usul, va faqat men uchun mavjud bo'lgan yagona vosita sifatida emas. Biroq, barcha muvaffaqiyatlariga qaramay, Tula ta'lim loyihasi bitta kamchilikka ega edi cheklangan miqdordagi ishtirokchilar. Shunday qilib, keyingi evolyutsion qadam bu yo'nalish mualliflik kurslarini yaratish edi. Biz muntazam ravishda Rossiya va Ukrainada o'quv seminarlarini o'tkaza boshladik, ba'zida Belarus va Isroilda yashovchi tinglovchilar uchun jonli efirda. Men o'zimning savdo sirlarini hammaga ochib beradigan bunday seminarlar bugungi kungacha o'tkazilib kelinmoqda, bu ularning talabidan dalolat beradi. Shu bilan birga, men amal qilaman tsipa faqat o'zim yaxshi biladigan narsalar haqida gapirishni xohlayman va bu bilimlarning barchasi asoslanadi shaxsiy tajribam haqida. Mening yana bir printsipim shundaki, men kimgadir juda halol bo'lishim kerak kurslarimga keladi. Savdo qilish foydali emasligini aytishdan charchamayman. har kimga faqat o'ng tomonda bosishni o'rgangani uchun mukofot sifatida savdo terminalidagi tugmalar ketma-ketligi. Boshqa mualliflardan farqli o'laroq savdo kurslari, men o'quvchilarim yoki tinglovchilarimning har biri savdo orqali pul ishlashlari mumkinligiga va'da bermayman. Ehtimol, ular 10% quvvatdan yoziladi. Ammo kafolatlangan mukofot hali ham mavjud. Kurslarda ham, ushbu kitobda ham men maslahat beraman (tinmay!), siz o'zingizni muvaffaqiyat sari yo'lim boshlangan boshlang'ich nuqtada topasiz. Bu Bu qandaydir zarar nuqtasi, chunki men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan asosiy narsa yo'qotmaslikdir: Qanday qilib pul ishlashni o'rganishdan oldin, uni yo'qotishdan qanday qochish kerakligini tushunishingiz kerak. Kitob mening eng ko'p qidirganimni qog'ozga tushirishga urinishdir bugungi kurs. Albatta, oflayn aloqa o'zining kamchiliklariga ega. 10 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" sinfda o'qitish bilan solishtirganda. Ammo boshqa tomondan, materialni taqdim etishning kitob shakli menga o'tilgan mavzular doirasini sezilarli darajada kengaytirishga va kurslarda o'rganilgan savdo tizimining ba'zi nuanslarini batafsilroq ta'kidlashga imkon berdi. Qanchalik muvaffaqiyatga erishganimni siz hukm qilasiz. kitobxonlar. Ushbu kitob mutlaqo moslashtirilgan, shu jumladan amaliy savdo tajribasiga ega bo'lmagan yangi boshlanuvchilar uchun. Bo'limlarni qurish printsipi - nazariy asoslarni tushuntirishdan tortib, haqiqatan ham ishlaydigan savdo strategiyalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlariga sho'ng'ishgacha - bu savdo bilan noldan tanishishga qaror qilganlar uchun ham mos keladigan universal vositaga aylanishiga umid qilishimizga imkon beradi. Muallifning tanish ismini ko'rib, bu sohada yangi narsalarni o'rganishni va "Uollstritdagi eng zararsiz jangchi" muvaffaqiyati sirlarini kashf qilishni istaganlar uchun. Sizga yoqimli o'qish tilayman va mening www.gerchik.ru/ veb- saytimda o'qiganlaringiz haqidagi sharhlaringizni mamnuniyat bilan qabul qilaman. Sizning Aleksandr Gerchik o'n bir Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kirish Ehtimol, men sizlardan ba'zilaringizni hafsalasi pir bo'larman, lekin men sizni ogohlantirishim kerak: siz pul ishlamaysiz bu kitobni o'qigandan so'ng darhol ko'p pul. Ikkinchi va uchinchi o'qishdan keyin ham qimmatli qog'ozlar savdosidan pul ishlamasligingiz ehtimoli katta. Gap shundaki, savdo uzoqda eng oson biznes emas. Bundan tashqari, savdoda hamma narsa dastlab shunday tartibga solinganki, bu erda odamlarning mutlaq ko'pchiligi pul topmaydi, balki pul yo'qotadi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas, chunki bozor matematikasi sizga qarshi ishlaydi. Sizning savdolaringiz tez-tez va kamroq yutqazadi foydali. Zararli kunlar soni ham foydali kunlar sonidan oshib ketadi. VA, Va nihoyat, yana bir statistik fakt, bu sizning ushbu biznesdagi istiqbollaringizni salbiy matematik kutish bilan qattiq, ammo ob'ektiv yakuniy baholash: ishtirokchilarning 5% dan ko'pi savdoda pul ishlamaydi. Ha, g'oliblar yutqazganlarning 95% pulini oladi, ammo bunday g'oliblar juda kam. Shuning uchun, agar siz hozirda savdo qilish uchun etarli bilimga ega bo'lmasangiz, bu muammo emas, lekin agar siz o'zingizda birja savdosining og'ir dunyosida omon qolishni o'rganish qobiliyatini va tayyorligini his qilmasangiz, agar buni qilmasangiz. fikringizni o'zgartirishga rozi bo'ling va hatto ba'zi hayotiy odatlar va xarakter xususiyatlari, bu kitobni yopish uchun hali kech emas va uni olib keting. Ammo paradoks shundaki, agar shunday qilsangiz ham, men o'z vazifamni bajarilgan deb hisoblayman. Nega? Oddiy sababga ko'ra Men har qanday holatda ham sizga yaxshilik qilaman: yoki siz kitob o'qib, foydali bo'lasiz bozorda omon qolish imkonini beradigan maslahatlar, yoki siz hozir to'xtab qolasiz va shuning uchun o'zingizni bozordagi yo'qotishlardan qutqarasiz. Agar siz hali ham men bilan bo'lsangiz, men sizga taqdim etilgan barrelga bir oz qoshiq asal qo'shaman. malhamda uchib ketish. Savdo, ehtimol, muvaffaqiyatga erishish imkoniyati to'liq bo'lgan yagona biznes turidir sizning kelib chiqishingizga bog'liq emas: ta'lim, tajriba va kasbiy mahorat. Edim Men savdoni boshlashga qaror qilgan minglab odamlarning hikoyalariga guvoh bo'ldim, shuning uchun to'liq ishonch bilan ayta olamanki, bozor matematiklarni, dasturchilarni, psixologlarni yoki boshqa diplom egalarini ayamaydi. Hech qanday ta'lim kafolat emas birja savdosida muvaffaqiyat. Boshqa tomondan, mashg'ulotlarning etishmasligi bu biznesda foyda olish uchun to'siq emas . siz kim bo'lishingiz mumkin hech narsa, shu jumladan hech kim, lekin bu sizni muvaffaqiyatli treyder bo'lishingizga to'sqinlik qilmaydi. Albatta, muayyan shartlar bajarilganda. Men buni to'liq ishonch bilan yozyapman, chunki men o'zim Men yuqoridagilarning tirik misoliman. Mendan tez-tez so'rashadi, nega odamlarga imkon qadar vaqtimni o'rgatish uchun sarflayman savdoga bag'ishlash va shu tariqa bir yoki hatto bir necha million dollar ishlash? Darhaqiqat, ta'lim faoliyatini olib borish uchun sarflagan xarajatlarim o'zini oqlaydi, chunki o'rgatish orqali men doimo o'zimni takomillashtirib boraman. Seneka boshqalarga ta'lim berish orqali, o'zimiz o'rganamiz. Har bir yangi talabalar guruhi mening o'zim uchun yangi narsalarni olib keladi savdo tushunchasi, ba'zan menga tanish tuyulgan narsaga boshqacha qarashga majbur qiladi narsalar. Xuddi shunday, bu kitobni yozish menga, majoziy aytganda, ishlarni tartibga solishga yordam berdi sizning oshxonangizda: tizimlashtirish, to'plangan bilim bagajini saralash, yangilash va to'g'rilash kerak bo'lgan narsalarni va foydasiz deb tashlash uchun. Savdo uchun zarur ko'nikmalarni egallash qiyin emas. Ushbu kitobda men sizga qanday qilib aytaman jadvallarni tahlil qiling, kirish va chiqish nuqtalarini aniqlang, o'z vaqtida foyda oling, xavflarni boshqaring va chiroyli rasmlarga aldanmang. Men qila olmaydigan yagona narsa qilish sizning fikringizni o'zgartirishdir. Buni faqat siz amalga oshirishingiz mumkin. Dan tashqari narsalarning texnik tomonini o'zlashtirib, siz ba'zi g'oyalaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi 12 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ularning psixologiyasi qalin teriga aylanadigan tarzda - yaxshi ma'noda so'zlar - va tranzaktsiyalaringizni ish daqiqalari sifatida ko'rib chiqing. Mashhur jangchi Bryus Lining aytishicha, o'zini mag'lub etgan kishi yengilmas bo'lib qoladi. Ustida siz har kuni bozorda, har bir bitimda o'zingiz bilan kurashasiz va bu biznesning asosiy qiyinligi. Bozorga qarshi kurashish bo'sh ishdir, chunki unda kurashing sizning imkoniyatingiz nolga teng. Shuning uchun siz bozor bilan emas, balki o'zingizning ehtiroslaringiz, zaif tomonlaringiz va his-tuyg'ularingiz bilan kurashasiz. Sizning ustingizda boshliqlar bo'lmaydi, siz hech kimga va hech kimga hisobot berishingiz shart emas ishga vaqtida kelgan-kelmaganligingizni hisobga olmaydi. Ammo qo'llaringizni xursandchilik bilan qarsak chalishga shoshilmang. Bozor har qanday xo'jayindan ham yomonroq, chunki u xatolarni kechirmaydi. Salbiy matematik kutish sizni dam olishga imkon bermaydi. Intizomli bo'lish eng qiyin narsa qachondir sizni o'zingizdan boshqa hech kim boshqarmasa. Inson shu qadar yaratilganki, bizning ichki nazoratchimiz vaqti-vaqti bilan bizning xohish-istaklarimizga taslim bo'lib, rozilik va rozilik ko'rsatadi. Ammo savdoda bunday zaifliklar avtomatik ravishda yo'qotishlarga olib keladi. Tasavvur qiling-a, bir qiz tunga kiradi Klub dastlab raqiblari va yigitlarining nisbati birdan o'nga teng bo'lishini bilib oldi mos ravishda. Tabiiyki, yigit bilan uchrashish imkoniyatining bunday qulay stsenariysi bilan u tayyorgarlik bilan ko'p bezovtalanmaydi. Chunki u hali ham shunday bo'ladi diqqat markazida, hatto eng yaxshi poyabzalda kelmasa ham. Va aksincha, agar partiyada, jinslarning teskari nisbati taxmin qilinadi, qiz xohlaydi bir nechta yigitlar oldida eng yaxshi shaklda paydo bo'lish. Endi yuqorida aytgan statistik ma’lumotni eslang: pul ishlayotgan treyderlarning pul yo‘qotishga nisbati hattoki o‘ndan bir emas, lekin eng yaxshisi - 1:20. Shunga ko'ra, agar siz birja kabi "moda klubida" gavjum bozor partiyasida muvaffaqiyat qozonishni istasangiz, siz qattiq ishlashingiz kerak bo'ladi. Qayerda nafaqat kerakli bilimlarni olish uchun, balki katta kuch sarflashingiz kerak bo'ladi va psixologik jihatdan tenderga tayyorgarlik ko'rish uchun . Bu yerda yuz nazorati yo‘q ular diplomsiz va ish tajribasiga ega bo'lmagan odamlarni bu erga kiritishadi, lekin bu biznesda omon qolish va bir qismi bo'lish uchun pul topadigan treyderlarning 5%, siz hamma narsada eng yaxshi bo'lishingiz kerak. Ko'proq aytaman: bozorda siz nafaqat hamma narsada, balki har doim ham eng yaxshi bo'lishingiz kerak. Yo'q birinchi, hatto ikkinchi yoki uchinchi muvaffaqiyatlar bu erda kelajak uchun kafolat emas. Yutuqlaringiz bilan aldanmang va "tomni buzish" dan voz kechmang. Bu hodisaning aniqligi yo'q tushuntirishlar, lekin juda ko'p jonli misollar mavjud. Muvaffaqiyatli parvoz paytida to'plangan kapital, treyder o'zining savdo algoritmidan dam olishga va chekinishga ruxsat berishi bilanoq juda tez bug'lanadi. Shu nuqtai nazardan, savdogarning ishi uchuvchilarning harakatlariga o'xshaydi. Bilasizmi, uchuvchilar parvoz tajribasidan qat'i nazar, "qog'ozda" uchishadi? Har safar uchishdan oldin ular uzoq vaqtdan beri yoddan o'rgangan ko'rsatmalarni varaqdan o'qib, nuqtama-nuqta bajaradilar. Shunga qaramay, ko'plab samolyot halokatlari uchuvchilar xatosi tufayli sodir bo'ladi. Odamlar o'z sohasining professionallari! - hatto o'z ko'rsatmalari xavf ostida bo'lsa ham, ko'rsatmalardan chetga chiqish yo'lovchilarning hayoti va hayoti. Faqat pulni xavf ostiga qo'yadigan savdogarlar haqida nima deyishimiz mumkin. Va muammo shundaki, keyinchalik "murtad"larning hech biri nima uchun buni tushuntira olmaydi aniq xato qildi. Bu qachon va qanday sharoitda sodir bo'lishini hech kim bilmaydi siz. Shunga ko'ra, bu kasallikning davosini ixtiro qilish mumkin emas. Faqat yordam beradi qoidalarga intizomli rioya qilish. Juda zerikarli tuyuladimi? Agar kimdir savdo-sotiq qiziqarli ekanligini, bilingki, u sizni aldayapti. Birinchidan, qattiq intizom, va shundan keyingina - olingan pul uchun o'yin-kulgi. Qoidalarga qat'iy rioya qiling, g'alati, ishonchsizlik sizga yordam berishi mumkin. Siz biror narsani faqat bir kishining kitobida yozilgani uchun aksioma sifatida qabul qilmaslik kerak hurmatli guru. Hech kimning, hatto Gerchikning ham so'zini olmaslik kerak. Agar hamma siz uchun yangi bo'lsa 13 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" faktlarni o'zingiz tekshirasiz, shulardan kelib chiqib, qayerdan kelganini tushunasiz qoida tariqasida faktlar, va keyin bu o'z-o'zini sinovdan rioya qilish intizomli qoida siz uchun ancha oson bo'ladi. Yana bir daqiqa. Bozor odamga nimani ochib berishiga tayyor bo'ling u o'zi haqida bilmaydi. Agar siz allaqachon savdo qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va shaxsiy fazilatlarga ega deb hisoblasangiz, jangovar vaziyatda o'zingizni topishingiz mumkin, yumshoq qilib aytganda, xato qilishgan. O'zingiz uchun kutilmaganda, siz ochko'zlikka begona emasligingizni bilib olishingiz mumkin, hayajon, buzg'unchi his-tuyg'ular yo'q. Bozorni aldab bo'lmaydi, u tezda hamma narsani o'z-o'zidan qo'yadi. joylar va kimligingizni ko'rsating. Lekin u buni tekinga emas, balki o'z pulingiz uchun qiladi. Shuning uchun, o'zingizning manfaatingiz uchun, o'zingizdan ko'ra, kam baholaganingiz yaxshiroqdir qobiliyatlaringizni ortiqcha baholang. Demak, siz bozorning yaxshi o'qituvchi ekanligini allaqachon tushungansiz. Lekin eng muhimi, nima qilish kerak o'rganish bozorning o'zini tushunishdir. Muayyan naqsh yoki savdo strategiyasi emas, balki umumiy tushuncha. Biz ham xuddi shu usul bilan bu tushunchaga boramiz haydash darslarida foydalaniladi. O'qituvchi sizga birinchi navbatda boshlang'ich sinfni o'rgatadi narsalar: mashinani qanday ishga tushirish, uni vitesga o'tkazish, tormozlarni bosish yoki undan olib tashlash. VA shundan keyingina avtomatik haydash qobiliyatlari rivojlana boshlaydi. Xuddi asta-sekin Biz o'rganamiz va bilimingizni element bo'yicha qo'shamiz, ularni qo'shamiz katta rasm, siz izchil va jonli tasvirga ega bo'lguningizcha. Ushbu kitobning o'ziga xosligi, boshqa narsalar qatori, men uning so'nggi boblarida so'zni o'quvchilarimga etkazishimdadir. Siz ularning savdo algoritmlari va stsenariylari fragmentlari bilan, shuningdek, tezis shaklida to'liq ma'lumotnoma bilan tanishasiz. ushbu kitobning boshqa boblarida batafsil yoritilgan barcha asosiy mavzularni umumlashtiradi. uchun emas Hech kimga sir emaski, o'qituvchi va talaba bir xil mavzuni turlicha ko'rib chiqadilar burchaklar. Aslida, bir xil narsani ko'rib, ular turli xil tavsiflarni berishlari mumkin va bu muallifning haqiqati emas O'qituvchining talqini barcha holatlarda tinglovchining yangi qarashga asoslangan fikridan ko'ra tushunarliroq bo'ladi. Bundan tashqari, mening shogirdlarim kabi odatda professional treyderlar emas - bu kitobning ko'pchilik o'quvchilari kabi, dastlabki bosqichda ular bir xil savollar va muammolarga ega. Xo'sh, agar sizni ogohlantirishlarim bilan qo'rqitishga ulgurmagan bo'lsam, keling Keling, hoziroq jumboqimizni yig'ishni boshlaylik. o'n to'rt Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 1-bob Asosiy tushunchalar va ta'riflar Birja jadvallarini qanday o'qish kerak Birja jadvallari har qanday treyder uchun muhim vositadir. Ular turli davrlar uchun bozor narxining xatti-harakatlari haqida juda ko'p foydali ma'lumotlarni olib yuradi. Tajribali o'yinchi uchun yangisi jadvaliga bir qarash kifoya qiladi. bozor kon'yunkturasini baholash va tegishli savdoni amalga oshirish uchun birjada sotiladigan aktiv yechim. Bunga narxni grafik tasvirlashning umumiy qabul qilingan qoidalari yordam beradi bizga tanish bo'lgan grafiklarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan harakatlar maktab darslari. Va birinchi navbatda, bu xususiyatlar narx parametrlarini ifodalash uchun ishlatiladigan belgilarda ifodalanadi. Keling, ulardan boshlaylik. Shamlar va barlar Bizning holatlarimizda, sarlavhada aytib o'tilgan shamlar va barlar ichimlik muassasasida romantik oqshom bilan hech qanday aloqasi yo'q. Yuqorida aytib o'tilganidek, birja asbobi bilan har bir tranzaksiya belgilangan, ya'ni tegishli vositaning birja jadvalida iz qoldiradi. Birja jadvallari boshqa har qanday grafiklarga juda o'xshaydi biz maktab davridan beri shug'ullanamiz. Birjada y o'qi bo'ylab ekanligini taxmin qilish qiyin emas narx diagrammada, vaqt esa x o'qida belgilanadi. Ammo bu o'qlar qanday belgilanishida narx dinamikasi, o'ziga xos - almashinuv - o'ziga xoslik mavjud. Agar siz ilgari hech qachon birja grafiklari bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, shunday bo'lishi mumkin Savol tug'ildi: qanday qilib bitta belgi uzoq vaqt davomida o'zgaruvchan narx ma'lumotlarini aks ettirishi mumkin? Axir, bir almashinuv bilan bir daqiqada ham Agar u etarlicha mashhur bo'lsa (yoki bozor aytganidek, yuqori ko'rsatkichga ega). likvidlik), bir vaqtning o'zida turli narxlarda bir nechta bitimlar tuzilishi mumkin. Xuddi shu Bu savolni sizdan taxminan 270 yil oldin yapon guruch savdogari Xomma Munexisa bergan va Natijada, u asosiy narxni ixcham va vizual ko'rsatish tizimini o'ylab topdi Yapon shamdonlari deb ataladigan maxsus belgilar yordamida ma'lumotlar; Yoki shunchaki shamlar. Yapon shamdoni qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi? Ichkarida aniqlash imkonini beradi tanlangan vaqt davri: • davrning boshlang'ich narxi, ya'ni ochilish narxi yoki davr uchun birinchi bitim (ochiq); • davr uchun maksimal narx (yuqori, matnda idrok etish qulayligi uchun men “yuqori” atamasidan foydalanaman); • davr uchun minimal narx (past, matnda past ); • davrning yopilish narxi, ya'ni tanlangan vaqt oralig'iga to'g'ri keladigan oxirgi bitim narxi (yopish). Shu bilan birga, tanlangan vaqt oralig'ida narx o'zgargan yo'nalishga qarab, agar narx oshgan bo'lsa, shamdon oq yoki narx pasaygan bo'lsa qora bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra, shamlar shunday ko'rinadi (1.1-rasmga qarang). Davrning ochilish narxi va uning yopilish narxi o'rtasidagi masofa shamning tanasi deb ataladigan narsani tashkil qiladi. Tabiiyki, agar vaqt davomida narx ko'tarilgan bo'lsa, unda ochilish narxi pastroq bo'ladi shamning tanasi va yopilish narxi yuqori chegaradir va bu holda shamning rangi bo'ladi. 15 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" oq. Va aksincha: narx pasaygan taqdirda biz qora shamni ko'ramiz, unda davrning ochilish narxi yuqori chegarani yaratadi va yopilish narxi uning tanasining pastki chegarasini yaratadi. Ochilish va yopilish narxlari o'rtasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, shamning tanasi shunchalik uzun bo'ladi. Agar davrning ochilishi va yopilishi bir xil yoki juda yaqin narx darajasida sodir bo'lsa (ya'ni, davrning birinchi va oxirgi bitimlari deyarli bir xil narxda tuziladi), u holda bu davrga mos keladigan shamdon tanaga ega bo'lmaydi. va xochga o'xshaydi. Chunki, ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida turli operatsiyalar narxlari narxlardan chetga chiqishi mumkin edi yuqoriga va pastga ham ochish va yopish, shamda soyalar yoki quyruq deb ataladigan narsalar paydo bo'lishi mumkin. Bu shamning tanasidan chiqadigan vertikal chiziqlar. Yuqoriga ko'tarilgan soyaning oxiri maksimal narxni ko'rsatadi va pastga siljigan soya ko'rib chiqilayotgan davr uchun aktivning minimal narxi darajasida tugaydi. Shunga ko'ra, shamning soyasi qanchalik uzoq bo'lsa, ko'rib chiqilayotgan davrda aktivning narxi ochilish va yopilish narxlari bilan cheklangan diapazondan qanchalik kuchliroq bo'ladi. Davrning past yoki yuqori narxi (mos ravishda pastki soya va yuqori soya) ochiq (yoki yopiq) narxga to'g'ri kelsa, shamda o'zining tayoqlaridan birortasi bo'lmaydi. Agar davrning maksimal va minimal qiymati ochilish va yopilish narxlaridan tashqariga chiqmasa, bunday sham yuqoriga ham, pastga ham soya solmaydigan to'rtburchaklar shakliga ega bo'ladi. 16 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Chiziqlar - birja jadvalidagi ma'lumotlarni ko'rsatishning yana bir mashhur usuli . Barlar shamlardan unchalik farq qilmaydi va bir xil narx ma'lumotlarini olib yuradi. Darhaqiqat, bar - bu kesilgan tanasi bo'lgan sham: yuqori va pastki soyalar bitta vertikal segmentga ulangan, uning uchlari shamdon kabi mos keladi davr maksimal va minimal narxlar, va o'rniga to'rtburchak tanasi, bar bor faqat ikkita gorizontal zarba. Chap chiziqcha vaqt davrining ochilish bahosi darajasida, o'ng chiziq esa yopilish bahosi darajasida chiziladi. Shunga ko'ra, barlar holatida narxlarning ko'tarilishi va tushishini ko'rsatish uchun turli xil ranglardan foydalanishning hojati yo'q. Birinchi holda, chap gorizontal zarba (ochiq narx) o'ng tomonning darajasidan pastda joylashgan bo'ladi. zarba (yopilish narxi), ikkinchi holda, rasm teskari bo'ladi. Bu kitobda shamlar ham, barlardan ham foydalaniladi va qulaylik uchun biz buni qilamiz bu atamalarni ekvivalent deb hisoblang. Ba'zi treyderlar orasida bozorni tahlil qilish juda mashhur vosita bu nafaqat individual shamdonlarning (barlarning) turli shakllari, balki ularning kombinatsiyasi hamdir. ketmoqda jadvalda birin-ketin shamlar eng murakkab kombinatsiyalarni (naqshlarni) yaratishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilar shu asosda ta'limning butun tizimini quradilar va o'zlarining takliflarini taklif qiladilar diagrammada ma'lum bir naqsh paydo bo'lgandan keyin bozor qaysi yo'nalishda harakatlanishi kerakligini ko'rsatadigan shamlarning turli kombinatsiyalarining o'ziga xos talqinlari bilan tinglovchilar. Mening bir qarash, har bir o'ziga xos bo'lgan bozor sharoitlarini hisobga olmasdan naqshlar bo'yicha folbinlik hodisa, mantiqiy emas, shuning uchun ularni alohida ko'rib chiqish bu kitobning mavzusi emas. 17 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Vaqt chegaralari Har bir savdoning narxini alohida ko'rsatadigan diagramma (deb atalmish belgi chizig'i diagrammasi) amaliy qo'llanilmaydi, chunki unda mavjud tahlil qilish uchun foydali bo'lgan his-tuyg'ularning juda kichik ulushi. Bitta tranzaktsiya bizga bozor harakatining umumiy rasmini bermaydi, shuning uchun amalda ma'lum bir vaqt oralig'ida (intervalda) amalga oshirilgan barcha operatsiyalar natijasida vositaning birja narxi qanday o'zgarishini ko'rsatadigan intervalli grafiklardan foydalaniladi. . Bunday asosiy vaqt davrlari vaqt freymlari deb ataladi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari birja grafiklarini ko'rish imkonini beradi turli vaqt oralig'ida. Shunga ko'ra, vaqt oralig'ining davomiyligi har bir jadvalda siz deyarli har qanday vaqtni tanlashingiz mumkin: 1 daqiqa, 5-30 daqiqa, soat, kun, hafta, oy yoki hatto yil. Daqiqa jadvali maxsus belgilar zanjiridan iborat bo'ladi, ularning har biri sodir bo'lgan barcha operatsiyalar haqida asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi ma'lum bir daqiqaga. Yangi daqiqaning boshlanishi bilan jadvalda yana bir daqiqa paydo bo'ladi. ramzi. Xuddi shunday, kundalik grafikda (kundalik) har bir belgi aks etadi butun savdo kuni davomida amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi narx ma'lumotlari. Vaqt doiralari odatda uch turga bo'linadi: • qisqa yoki daqiqa (davomiyligi daqiqalarda o'lchanadi), • o'rtacha yoki soatlik (soat bilan o'lchanadi), • uzoq yoki kunlik (kunlar, haftalar va boshqalar bilan o'lchanadi). Bir yoki boshqa vaqt oralig'idan foydalanish tahlil maqsadiga, qo'llaniladigan savdo strategiyasiga va treyderning shaxsiy imtiyozlariga bog'liq. Texnik tahlil qilish uchun eng ko'p ishlatiladigan kunlik va soatlik vaqt oralig'i (ikkinchisi soatlik deb ham ataladi). Qisqa muddatli treyderlar ko'pincha daqiqalarda ifodalangan intervallardan foydalanadilar. Tanlangan vaqt oralig'i qanchalik kichik bo'lsa, diagrammada shuncha ko'p barlarni ko'rasiz. Shunga ko'ra, qisqa vaqt diagrammasi ko'proq turli shakllanishlarni, ko'proq narx darajalarini va ko'proq savdo signallarini yaratadi. Shunday qilib, da o'n sakkiz Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" qisqaroq vaqt oralig'ida savdo qilganda, treyderda tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha sabablar mavjud: buzilishlar, reboundlar va darajalarning noto'g'ri uzilishlari - ammo bu sabablar vaqt oralig'ining o'zi kabi kichik bo'ladi. Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri munosabatlar ishlaydi: vaqt oralig'i qanchalik katta bo'lsa, unda aniqlangan narx darajalari qanchalik kuchli va paydo bo'ladigan savdo signallari ishonchliroq bo'ladi. Tabiiyki, har doim kuchli darajalar va signallar zaiflarga qaraganda ancha kam. Bu uzoq vaqt oralig'ida (kundalik va yuqorida) siz kamdan-kam savdo qilishingizni, lekin ishonchliroq signallarga tayanishingizni va aksincha, haqiqatni tushuntiradi. Agar siz savdoga ko'p vaqt ajratish qobiliyatiga ega bo'lsangiz va tez-tez savdo qilishni xohlasangiz, qisqa vaqt oralig'idan (besh daqiqadan bir soatgacha) foydalanishingiz mumkin. Biroq, turli vaqt oralig'idan foydalanish treyderning savdoga qancha vaqt ajratishi mumkinligiga bog'liq. Ushbu kitobning qolgan qismini o'qiyotganingizda, turli vaqt ramkalari turli maqsadlar uchun ishlatilishini tushunasiz. Agar siz tez-tez kichik vaqt oralig'ida savdo qilsangiz ham, siz baribir kunlik grafikdan foydalanishingiz kerak bo'ladi, chunki kundalik grafik har qanday savdo uslubi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi: • quvvat zaxirasi; • trend yo‘nalishi; • joriy narxning kuchli darajalarga nisbatan pozitsiyasi. O'z navbatida, qisqa vaqt oralig'i, agar bo'lsa ham, dasturni topadi agar siz kundalik, haftalik va oylik grafiklardan keladigan kuchli signallarga asoslangan tez-tez bo'lmagan savdolarni afzal ko'rsangiz. Ular filigraning kirish nuqtasini aniqlash uchun kerak. Bu pozitsiyani ochish bo'yicha bitim real vaqt rejimida amalga oshirilishi bilan izohlanadi , shuning uchun har qanday holatda ham uning parametrlari nafaqat uzoq muddatli, balki qisqa muddatli narxlarning harakatlarini ham hisobga olishi kerak. Natijada, treyderlar odatda birlashgan yondashuvdan foydalanadilar, bu erda ular birinchi navbatda global harakatlarni aniqlash uchun yuqori tartibli (uzunroq vaqt oralig'ida tuzilgan) diagrammani ko'rib chiqadilar, so'ngra qisqaroq vaqt oralig'ida tuzilgan xuddi shu asbobning jadvaliga qarashadi. batafsil ma'lumot. Bu biz odatda Yandex yoki Google Internet xizmatlaridan foydalangan holda hudud xaritasini qanday o'rganishimizga juda o'xshaydi. Birinchidan, biz o'zimizga kerak bo'lgan shaharga e'tibor qaratamiz, keyin esa ma'lum bir uyni topgunga qadar asta-sekin yaqinlashish funktsiyasidan foydalanamiz. Bo'shliqlar Yuqorida aytib o'tilganidek, vaqt ramkalari ketma-ket vaqt oralig'idir. Biroq, barcha bozorlar kechayu kunduz ishlamaydi. Savdo amalga oshirilmaydigan davrlar grafiklarda ko'rsatilmaydi. Shunga ko'ra, masalan, Rossiya fond bozori uchun oldingi kunning 18:45 da yopilgan bar (derivativlar bozorida 23:50 da tugaydi) darhol uning oralig'ini soat 10:00 dan hisoblashni boshlaydigan bar bilan birga keladi. yangi kundan. Ammo, bozorlarning yopilishi bilan hayot to'xtab qolmagani va global moliya olamida turli hodisalar ro'y berishda davom etayotganligi sababli, treyderlarning ertalabki kayfiyati kechagidan juda farq qilishi mumkin. Natijada, yangi kunning ochilish narxi oldingi kunning yopilish narxidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bunday holda, diagrammada sezilarli narx bo'shlig'i shakllanadi: narxning oraliq operatsiyalarsiz yangi darajaga keskin o'tishi, bu odatda gap1 deb ataladi . Sotuvchilar va xaridorlar kuchlarining uyg'unligining keskin o'zgarishi bilan kun davomida bo'shliqlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu bozorga yangi, kutilmagan va shunga mos ravishda kirish bilan bog'liq. bitta Ingliz tilidan. bo'shliq - bo'shliq, bo'sh joy, deraza, sakrash. - Bu erda va yana taxminan. ed. 19 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" telno, hali ma'lumot narxiga kiritilmagan. Bunday holda, narx bozor muvozanatini tenglashtirish uchun darhol keskin sakrash - bo'shliqni amalga oshiradi. Bozorda bo'shliqlar tez-tez sodir bo'lishiga qaramay, savdogarlar ularga ko'proq e'tibor berishadi. Bu, boshqa narsalar qatorida, uzoq muddatli savdogarning belgisi mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, u quyidagicha: har bir bo'shliqni yopish kerak. Agar aktivning ayirboshlash jadvalida bo'shliq paydo bo'lsa, uning bozor narxi ertami-kechmi "sakrash" diapazonida savdo qilish uchun qaytib keladi, ya'ni paydo bo'lgan bo'shliqni to'ldirish uchun. Tushuntirib bo'lmaydigan darajada, bu belgi haqiqatan ham tez-tez ishlaydi, lekin siz hali ham ko'r-ko'rona ishonmasligingiz kerak, chunki belgi bo'shliq qachon yopilishi kerakligini aniq aytmaydi . Ehtimol, bu voqeaga faqat sizning nevaralaringiz guvoh bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, masalan, Amerika bozorining statistik ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, yuqoriga yo'naltirilgan bo'shliqlar haqiqatan ham deyarli har doim yopiladi, pastga yo'naltirilgan bo'shliqlar esa ko'pincha umuman yopilmaydi, shu jumladan emitentning bankrotligi tufayli. Shunday qilib, 10 yil oralig'ida aktsiyalari birja bozorida sotilgan kompaniyalarning 20 foizining tarixi bankrotlik bilan yakunlandi. Biroq, ko'plab treyderlar o'z savdolarida bo'shliqlarni qaytarishga harakat qilishadi, shuning uchun bunday bozor holatlarining paydo bo'lishiga alohida e'tibor berish kerak. Qanday qilib u yoki bu bo'shliqni qaytarib olish mumkinligini tushunish uchun ularning navlarini ajrata olish kerak. To'rt turdagi bo'shliqlar mavjud. Muntazam bo'shliq , narx past savdo hajmi bilan yon tomonga harakat qilganda paydo bo'ladi. U vositaning zaif likvidligi, ya'ni treyderlar tomonidan unga qiziqish yo'qligi haqida gapiradi. Bunday bo'shliqlar amaliy foydalanish uchun foydali ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi. qo'ng'iroq qilish. Bir darajali bo'linishdagi bo'shliq asbob narxidagi kuchli harakatning boshida yuzaga keladi va yuqori savdo hajmi bilan birga keladi. Uning ko'rinishi bizga asosiy o'yinchi tomonidan pozitsiyalar to'plamining tugashi haqida gapirib beradi. yigirma Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tezlashuv bo'shlig'i narx harakatining o'rtasida treyderlarning asbobga qiziqishi ortishi bilan yuzaga keladi. Bu narx harakatining hozirgi yo'nalishda davom etishini ko'rsatadi. 21 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Charchash bo'shlig'i oldingi turga o'xshash, ammo tabiatan aldamchi joriy bozor harakatining o'layotgan konvulsiyalariga o'xshaydi va narx dinamikasining yaqinlashib kelayotgan o'zgarishini ko'rsatadi. Bu vaqtda treyderlar harakatning davom etishiga yanglishib ishonadilar va shu yo‘nalishda faol bitimlar tuzadilar. Narx bu o'tkir sakrash bilan javob beradi, bu uning oxirgi oyoqlarida sodir bo'ladi. Shuning uchun, savdogarlarning jargonida bunday model "o'lik mushukning sakrashi" deb ham ataladi. Bu bo'shliq juda yuqori savdo hajmi bilan birga keladi. 22 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 23 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozor tendentsiyalari Shunday qilib, biz asbobning narxi birja jadvalida qanday ko'rsatilishini aniqladik maxsus belgilar yordamida - shamlar yoki barlar. Ushbu belgilar ketma-ket zanjirlarni hosil qiladi, bu bizga asbob narxining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Bo'lish shart emas katta texnik tahlilchi, turli xil aktsiyalarning jadvallari vaqti-vaqti bilan ma'lum bir yo'nalishda harakat qilishini payqash. Biroq, harakat bunday emas to'g'ri chiziqli: narx ko'tariladi, keyin esa - teskari o'zgarish - tushadi, lekin barlarning birin-ketin ketayotgan umumiy yo'nalishi hali ham yalang'och ko'z bilan seziladi. Uchun Misol uchun, bo'shliqlarni tavsiflashda yuqoridagi jadvallarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Savdogarlar ushbu yo'nalishli narx harakatini trend (bozor trendi) deb atashadi. Ularning yo'nalishiga qarab, tendentsiyalar qachon yuqoriga (buqa) bo'lishi mumkin narxning o'sishi yoki pasayganda pastga (pastga). Aniq belgining yo'qligi narx dinamikasi yo'nalishi tekis, tekis yoki diapazonli deb ataladi. Bozor ko'p vaqtini (75-80%) o'tkazadigan diapazonda ekanligiga ishoniladi, garchi ko'rib chiqilgan vaqt doirasi va tanlangan mos yozuvlar nuqtasiga qarab, har bir treyder bir xil diagrammada boshqacha narsani ko'rish mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, hatto trend harakati ham oddiy emas. Da asosiy yo'nalishni saqlab, narx teskari yo'nalishda orqaga qaytishi mumkin asosiy harakat, tuzatishni shakllantirish. Shu sababli, tendentsiya - bu ko'tarilish tendentsiyasida narxlarning past va yuqori ko'rsatkichlarining ketma-ket ortib borishi va shunga mos ravishda pasayish tendentsiyasida yuqori va past darajalarni ketma-ket tushirishning kombinatsiyasi deb qabul qilinadi. Narx tomonidan erishilgan bunday yuqori va past darajalar deyiladi ekstremal. Shu bilan birga, global ekstremallar ajralib turadi - mutlaqo maksimal yoki uzoq vaqt davomida erishilgan va oshmagan mutlaqo minimal narx qiymatlari va mahalliy ekstremal - maksimal yoki minimal narx qiymatlari o'rta va qisqa muddatda, lekin hajmidan oshmasligi kerak global ekstremal narx qiymatlari. Ekstremumning ahamiyati quyidagi mezonlar asosida aniqlanadi: 1. Ekstremum nuqta hosil bo'lgunga qadar harakatning kuchi. 2. Ekstremum nuqtaning semantik yuki (sotuvchilar va xaridorlarning harakatlari nuqtai nazaridan). 3. Ekstremum darajasini oshiradigan tasdiqlarning mavjudligi. 4. Ekstremum nuqta hosil bo'lgandan keyin diapazonga o'tish. 5. Ex nuqtada oldingi minimal yoki maksimalni yangilagan harakatni to'xtatish tremum. 6. Ekstremum nuqtadan boshlangan keyingi harakat bilan oldingi past yoki yuqori darajani yangilash. 7. Ekstremumning uzilishi global tendentsiyaning yo'nalishini ko'rsatadi. 24 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ko'tarilish yoki ko'tarilish tendentsiyasi bozor ishtirokchilari ko'proq bo'lganda paydo bo'ladi sotib olishga tayyor. Bozor ustunlik qilganda pasayish tendentsiyasi yuzaga keladi sotuvchilar. Rang yoki tekislik, buqalar va ayiqlar o'rtasida taxminan teng kurash davom etadigan davrlarda kuzatiladi . Ahamiyat darajasiga ko'ra va nuqtalarga o'xshatish bo'yicha ekstremal, men global va mahalliy tendentsiyalarni ajrataman. Shu bilan birga, global tendentsiya odatda ko'plab mahalliylardan iborat O'rta muddatli savdoda global tendentsiyalarga amal qilish kerak, mahalliy tendentsiyalar esa bir kunlik savdoda (kunlik savdo) muhim ahamiyatga ega. Shaklda. 1.9-rasmda global pasayish tendentsiyasi doirasida yon tomonga harakatlanish (diapazon) shakllanishining sxematik misoli ko'rsatilgan. Bunday holda, gorizontal chiziqlar bilan cheklangan kanal birja aktivi narxining tuzatuvchi harakati bilan yaratilgan. uning tez pasayishi. Shu sababli, so'nggi paytlarda narxlarning o'zgarishi teskari diapazonda bo'lganiga qaramay, global miqyosda tendentsiya pasayish (pastga qarab) saqlanib qolmoqda deb taxmin qilishimiz mumkin. 25 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Nisbiylik nazariyasi fond bozoriga ham taalluqli bo'lganligi sababli, tendentsiyani aniqlash uchun asosiy mos yozuvlar nuqtalariga ega bo'lish kerak. Bunday muhim fikrlar sifatida, I Men har doim global va mahalliy darajadan foydalanaman va asbobning narx harakatini baholayman bu darajalar haqida. (Darajani qurish ushbu kitobning tegishli bobida batafsil muhokama qilinadi.) Global darajalar eng kuchli, shuning uchun ular buzilish bizga uzoq muddatli rivojlanish tendentsiyasining yo'nalishini ko'rsatadi. Global darajalarning joylashishini belgilaydigan asosiy nuqtalar nuqtadir kuchli tendentsiya harakatini to'xtatish va texnik orqaga qaytishning yakuniy nuqtasi (tuzatish). Aynan ular bozor ishtirokchilarining aksariyati uchun o'ziga xos "qizil" sifatida xizmat qiladi chiziqlar "- harakatning keyingi yo'nalishini aniqlashga yordam beradigan belgilar bozor. Yon tomonga harakat bozorga tanaffus beradi, uni konsolidatsiyalash, daromad olish imkonini beradi oldinga siljish uchun kuch. Lekin bu harakat qaysi tomonga, qanday yo'naltiriladi vaqt u yoki bu global darajadagi narxning chiqishini ko'rsatadi. Biz impulslar deb ham ataydigan mahalliy darajalar ko'proq asosda qurilgan zaif (ikkilamchi) asosiy nuqtalar, shuning uchun ularning kirib borishi faqat kunlik savdoda foydalanish mumkin bo'lgan narx harakatining qisqa muddatli yo'nalishini belgilaydi. Shaklda. 1.10 Biz yana tuzatish harakati bilan yaratilgan kanalni ko'ramiz davom etayotgan pasayish tendentsiyasining bir qismi sifatida tez narx pasayishidan keyin. Unda Bunday holda, biz mos yozuvlar nuqtasi sifatida oladigan global darajalar: kuchli trend harakatining to'xtash darajasi va texnik orqaga qaytishning (tuzatish) yakuniy darajasi bo'ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, ular keyingi yo'nalishga ta'sir qiladi narx harakati. Pastga qarab to'xtash birinchi mahalliy joyni belgilaydi global maksimalni tashkil etgan tuzatish boshlangan daraja, narxning ko'tarilishi va keyin tiklanish bilan tasdiqlangan. Narx birinchi mahalliy minimum darajasiga va uning parchalanishiga qaytganda, o'z yo'nalishi bo'yicha global pasayish tendentsiyasiga to'g'ri keladigan mahalliy tendentsiya shakllanadi. Global va mahalliy yo'nalishlarning mos kelishi tendentsiyalar narx harakatini kuchaytiradi, shuning uchun treyder bu mulkni hisobga olishi kerak savdongizdagi tendentsiyalarni joriy qilish. 26 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Keyin narx to'xtaydi va biz uchun pastki chegarani belgilab, yangi orqaga qaytishni boshlaydi. kanal. Oraliq tuzatishlar bilan narx yuqori global chegaraga ko'tariladi kanal, ko'tarilgan ekstremallar ketma-ketligini hosil qiladi. Shunday qilib, biz uzoqroq yonma-yon harakatda mahalliy yuksalish tendentsiyasini kuzatamiz. Keyin kanalning yuqori chegarasidan rebound, narx mahalliy trend o'zgarishini ko'rsatadi oldingi mahalliy minimal orqali buzadi. Yangi mahalliy tendentsiya yana global tendentsiyaga to'g'ri keladi, va narx kanalning chegarasiga o'tadi va yo'lda yana bitta mahalliy tuzatishni amalga oshiradi. Keyinchalik, narx kanalning pastki chegarasidan o'tib, treyderlarga ogohlantirish signalini beradi global tendentsiyaning davom etishi haqida. Keling, global tendentsiyaning o'zgarishi bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqaylik va belgilarga e'tibor qaratamiz bu shunday teskari o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin. 27 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Trendning mumkin bo'lgan o'zgarishining birinchi belgisi - pasayish tendentsiyasiga (bu holda) tuzatish harakati natijasida hosil bo'lgan narxning kanalga qaytishi va uning ushbu kanal chegaralarida fiksatsiyasi. Ikkinchi belgi shundaki , ko'tarilish tendentsiyasidagi tuzatish doimiy ravishda o'sib boruvchi ekstremallarni hosil qiladi. Uchinchi belgi - bu kanalning yuqori chegarasi darajasidan yuqori bo'lgan narxning buzilishi va o'rnatilishi, pasayish tendentsiyasiga oxirgi tuzatish natijasida shakllangan. Yuqorida keltirilgan belgilar doimiy ravishda global tendentsiyaning yakunlanishi yoki treyderlar aytganidek, parchalanishiga ishora qildi. Ushbu ma'lumotning qiymati nimada? Aslida, tendentsiya yo'nalishini to'g'ri aniqlash deyarli har qanday savdo strategiyasini qo'llashda juda muhim nuqtadir. Bir oz oldinga qarab, men misol sifatida oddiy savdo strategiyasining tavsifini beraman, bu trend savdosi deb ataladi. Bu strategiya haqiqatan ham juda oddiy: biz narxi hozirda trendda bo‘lgan asbobni topamiz va biz xaridni (yuqori harakatda) yoki sotishni (pastga qarab harakatda) amalga oshiramiz, shu tariqa asosiy bozor harakatiga qo‘shilamiz. Majoziy qilib aytganda, bu holatda biz o'zimizga tushunarli bo'lgan yo'nalishda ketayotgan poezdga o'tiramiz va foyda olish uchun yumshoq vagonga o'tiramiz va shu bilan birga, biron bir belgini o'tkazib yubormaslik uchun derazadan tashqariga qarashni ham unutmaymiz. Yuqorida tavsiflangan bo'lajak tendentsiyaning o'zgarishi. Ushbu strategiyada mahalliy tendentsiyalarni to'g'ri aniqlash ham muhim rol o'ynaydi, chunki asosiy harakatga qo'shilish (savdo pozitsiyasini ochish) mahalliy va global tendentsiyalarning yo'nalishlari mos keladigan davrda sodir bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tendentsiya bilan savdo qilishda nafaqat sizni qiziqtirgan aktivning narx dinamikasiga rioya qilish, balki umumiy bozor narxlari tendentsiyasini ham qo'shimcha ravishda hisobga olish juda muhimdir. Buning uchun siz tanlagan vosita mos keladigan keng bozor indeksini kuzatish mos keladi. Bu RTS indeksi (Rossiya bozori uchun) yoki indeks bo'lishi mumkin S&P500 (AQSh bozori uchun). Valyuta bozori uchun, sotilayotgan valyuta juftligiga qarab, global ko'rsatkichlar neft yoki metall bozori indekslari bo'lishi mumkin. Agar sizning aktivingiz keng bozor tendentsiyalariga mos keladigan bo'lsa, unda ushbu bozorning harakatini boshqaradigan darajalar, shubhasiz, aktivingizning narx dinamikasiga ta'sir qiladi. 28 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozor operatsiyalarining turlari Har qanday boshqa bozorda bo'lgani kabi, valyuta bozorida ham asosiy operatsiyalar aktivni sotib olish (shuningdek, sotib olish yoki sotib olish) va sotish (shuningdek , sotish hisoblanadi2 yoki sotish) . Shu bilan birga, har qanday birja bitimi pozitsiyani (yoki pozitsiyani) ochish yoki yopishga qaratilgan. Eng oddiy misol: siz birinchi savdoni amalga oshirasiz, keyinchalik qimmatroq narxda sotish umidida bir nechta aktsiyalarni sotib olasiz va shu bilan siz savdo pozitsiyasini ochasiz. Sizning portfelingizda ma'lum bir aktiv paydo bo'lgan xarid odatda uzoq (uzoq) pozitsiyani ochish deb ataladi yoki oddiygina long3 . Biroz vaqt o'tgach, siz sotib olingan aktsiyalarni sotasiz va shu bilan uzoq pozitsiyangizni yopasiz. Hozirgina tasvirlangan misolda siz avvalroq sotib olgan narsangizni sotayotgan edingiz, lekin birja savdosining xususiyatlaridan biri bu yangi boshlanuvchilar tomonidan ko'pincha noto'g'ri tushuniladigan haqiqatdir: sizda yo'q narsani sotishingiz mumkin. Misol uchun, sizning tahlilingiz aktivning narxi tushishi kerakligini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, to'g'ri qaror ushbu aktivni sotish bo'ladi. Lekin sizda shunchaki yo'q. Shunga qaramay, birja bozorida siz hali ham mavjud vaziyatdan foydalanib, ushbu aktivni sotish bo'yicha bitim tuzishingiz mumkin. Bunday savdo deyiladi short4 , bu holda siz qisqa (qisqa) pozitsiyani ochasiz. Agar siz aktivni sotibqisqa olayotganda uni yuqori narxda sotish maqsadini ko'zlasangiz, bo'lsa, hamma narsa aksincha sodir bo'ladi: siz aktivni sotib olish uchun avvalo qimmatroq sotishga harakat qilasiz. keyinroq arzonroq qaytar. Bunday holda, xarid endi ochilish emas, balki qisqa pozitsiyangizning yopilishi bo'ladi. Agar aktiv investitsiya portfelida bo'lmasa, qisqa muddatli sotuvga qayerdan keladi? U sizga birjadagi barcha operatsiyalar amalga oshiriladigan vositachi vositachi tomonidan qarzga beriladi. Ushbu protseduraning nuanslari sizni xavotirga solmasligi kerak. Treyderning ishi allaqachon juda ko'p ma'lumotni qayta ishlash bilan bog'liq, shuning uchun siz ikkilamchi narsalarni qanday filtrlashni va ularni odatdagidek qabul qilishni o'rganishingiz kerak. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, birja savdosida har ikki yo'nalishda ham sotib olishdan, ham sotishdan teng o'yinga ruxsat beriladi. Ikkala holatda ham, agar sizning bitimingizdan keyin aktivning narxi sizga kerak bo'lgan yo'nalishga o'tgan bo'lsa, siz foyda olishingiz mumkin - men treyderlar nafaqat daromad olishlarini, balki o'z mehnatlari bilan ishlashlarini ta'kidlayman. Savdo buyurtmalari Har qanday birja bitimini amalga oshirish uchun treyder o'z brokeriga tegishli buyruq (buyurtma; "buyurtma" atamasi ham qo'llaniladi) berishi kerak. Bizning yuqori texnologiyalar asrimizda buning uchun brokerlik idorasiga qo‘ng‘iroq qilishning hojati yo‘q: barcha buyurtmalar Internet orqali maxsus dasturiy vositalar – savdo terminallari (platformalar) yordamida maxsus ekran shakllarini to‘ldirish orqali uzatiladi. Savdogarlarning qulayligi uchun buyurtmalarni almashish (ham sotib olish va sotish). Har xil savdo strategiyalarini amalga oshirish uchun turli xil imkoniyatlar mavjud. 2 Ushbu kitob turli xil bozorlar uchun mos bo'lgan savdo strategiyalari va usullarini taqdim etadi, shuning uchun men sotayotgan yoki sotib olgan narsalarga ishora qilish uchun nafaqat umumiy atama , balki boshqa atamalardan ham foydalanaman. Agar boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, "aksiyalar", "fyucherslar", "instrumentlar", "qog'ozlar" atamalari sotiladigan aktivning ekvivalent belgilari sifatida tushunilishi kerak. Ingliz tilidan. uzoq - uzoq. 3 4 Ingliz tilidan. qisqa - qisqa. 29 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ulardan eng oddiyi hech qanday cheklovlarsiz joriy bozor narxida (bozorda) sotib olish yoki sotish buyrug'idir. Bu bozor tartibi (yoki bozor tartibi) deb ataladigan narsa bo'lib, u oddiy bozorda hammamiz uchun odatiy xarid operatsiyasidan farq qilmaydi. Bunday tartibda siz brokerga faqat sizni qiziqtirgan aktivning nomini, bitimning yo‘nalishini (aniq nima qilmoqchisiz – sotib olish yoki sotish) va lot5 bo‘yicha bitim hajmini (aktsiyalar soni ) aytasiz. , obligatsiyalar, fyucherslar va boshqalar). Hammasi oddiy bozorda bo'lgani kabi, siz o'zingiz yoqtirgan pomidorni tanlaganingizda va savdolashmasdan, bir necha kilogramm tortishni so'rang. Ammo hali ham farqlar mavjud va ular nafaqat siz birjada aldanib qolmasligingizdan iborat. Oddiy bozordagi vaziyatdan asosiy farq shundaki, bozor buyurtmasi sizga savdoni kafolatlaydi, lekin savdoning narxini kafolatlamaydi. Agar siz aktivning shaxsiy hajmi bilan sotsangiz yoki sotib olsangiz, sizning buyurtmangiz bir necha bosqichda bajarilishi mumkin. Aytaylik, siz oxirgi bitimning narxi 30 rubl ekanligini ko'rasiz va siz bozor narxida 1000 ta aktiv sotib olishga buyruq berasiz. Shu bilan birga, bozorda sotish uchun quyidagi qarshi buyurtmalar mavjud: 30 rubldan 500 ta lot, 30,5 rubldan 300 ta lot. va 31 rubl uchun 250 lot. Bunday holda, arizangiz ketma-ket bajariladi. Avval siz 30 rubldan eng yaxshi narxda 500 ta lot olasiz. Shundan so'ng, eng yaxshi narx 30,5 rubl narxi bo'ladi va siz ushbu narxda sotuvga qo'yilgan barcha 300 ta lotni olasiz. Buyurtmani to'liq bajarish uchun yana 200 ta lot etarli bo'lmagani uchun ular sizga uchinchi sotuvchining keyingi buyurtmasi narxida va uning 31 rubl narxida beriladi. Shunday qilib, sizning buyurtmangiz bajarish uchun soniyaning bir qismini talab qiladigan uchta savdo bilan to'ldiriladi. Shu bilan birga, ijro narxi, treyderlar aytganidek, 30 dan 31 rublgacha "siradi" va buyurtma berish paytida bozor narxi 30 rublni tashkil qilganiga qaramay. aniq, o'rtacha, siz sotib olgan har bir lotning narxi 30,35 rublni tashkil qiladi. Ushbu turdagi ilovadan qanday hollarda foydalanishimiz mumkin? Bozor buyrug'i birinchi navbatda savdo pozitsiyangizni favqulodda yopish uchun kerak. Uzoqmi yoki qisqami, muhim emas. Pozitsiyani yopish maqsadi sizga narx kafolati bermaydigan transport vositasidan foydalanishni oqlaganida bozor savdosi kerak bo'ladi. Keling, bozorimizga qaytaylik va xotiningiz sizni yana ikki kilogramm pomidorga yuborganini tasavvur qilaylik, lekin bu safar u sizga ularni 200 rubldan oshmaydigan narxda sotib olishingizni qat'iy buyurdi. kilogramm uchun. Ko'rib turganingizdek, bu safar buyurtmada narx sharti paydo bo'ldi. Turmush o'rtog'ingiz siz uchun narx chegarasini belgilab qo'ygan. Birja savdosida bunday buyurtmalar limitli buyurtmalar deb ataladi. Limitli buyurtma - agar bajarilsa - siz xohlagan aktivni siz ko'rsatgan narxdan yomonroq bo'lmagan narxda sotib olishingiz yoki sotishingizni kafolatlaydi . Ya'ni, narx siz ko'rsatganingiz bilan bir xil yoki siz uchun foydaliroq bo'ladi. 200 rublga sotib olish uchun limitli buyurtmani joylashtirish orqali siz 199,99 rublga kerakli aktivni olishingiz mumkin. yoki undan pastroq, lekin, albatta, 200,01 rubl uchun e va undan yuqori. Qulay, to'g'rimi? Bitta bor lekin. Bozorda har doim sotuvchilar va xaridorlar bo'ladi, lekin ularning hech biri sizni sotish yoki sizdan kerakli narxda aktiv sotib olishga majbur emas. Sotuvchilar o'z narxini belgilaydilar - taklif narxini (so'rang yoki so'rang), xaridorlar o'z narxini e'lon qiladilar - so'rov narxini (taklif yoki taklif) va sizning chegara tartibida ifodalangan istaklaringiz amaldagi narx bozori sharoitlariga mos kelmasligi mumkin. Shunday qilib, limitli buyurtma, bozor buyrug'idan farqli o'laroq, sizga savdoning narxini kafolatlaydi, lekin savdoning o'zini bajarilishini kafolatlamaydi. Agar bozor buyrug'i har doim to'ldirilgan bo'lsa, limitli buyurtma to'ldirilmagan bo'lishi mumkin. to'liq. besh Lot - ayirboshlash vositalari hajmini o'lchash birligi. Aktivning turiga, uning narxiga va savdo maydonchasiga qarab, bitta lot turli miqdordagi tovarlar, valyutalar yoki qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, turli emitentlar uchun bitta lot bitta yoki 100 ta aktsiyaga teng bo'lishi mumkin. o'ttiz Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Siz nima istayotganingizni aniq bilsangiz, chegara tartibi qo'llaniladi. Va bu intizomli tarbiyalashga erishsangiz, shubhasiz, tushunasiz savdogar. Aktivning narxi qayerda harakatlanayotganini va kalit qayerda ekanligini tushunganingizda narx darajalari, shuningdek, siz o'zingizning qaysi chegara narxini belgilashingiz kerakligini bilib olasiz egallash yoki berish o'rniga savdo pozitsiyalarini ochish va yopish uchun buyurtmalar savdosiz bozordagi aktivlar. Intizomli treyderga kerak bo'lgan savdo so'rovining yana bir turi - bu to'xtatish buyrug'i. Buyurtmaning bu turi quyidagilar bilan farqlanadi: a) u ikki bosqichda bajariladi va b) limitli buyurtmadan farqli o‘laroq, to‘xtash buyrug‘i narx bo‘yicha bitim tuzish imkonini beradi. hozirgisidan ham yomonroq . O'rtacha savol tug'iladi: nima uchun treyder sotib olish kerak bo'lishi mumkin qimmatroq narxdami yoki arzonroq sotamanmi? Javob oddiy: chunki odam bunday emas robot, u manfaatdor har birining narxining har qanday o'zgarishini kuzata olmaydi va kuzatmasligi kerak uning aktivlari. Narx darajasini aniqlash va foydalanishni o'rganishingiz bilan, qilish kerak joriy narxdan yomonroq bo'lgan narxdagi bitimlar muntazam ravishda sodir bo'ladi. Va keyin siz to'xtatish buyrug'i juda qulay vosita ekanligini aniq tushunasiz. Oddiy misol: siz aktivning narxi o'tayotgan kanal chegaralarini aniqladingiz. Da Ko'rish mumkinki, ayni paytda narx kanalning yuqori chegarasiga yaqinlashmoqda. Bu chegara kuchli darajasini va yuqorida aytib o'tilganidek, nisbatan narx xatti ifodalaydi bu daraja hal qiluvchi ahamiyatga ega. Narx kuchli darajadan o'tib, kuchli o'sish tendentsiyasini shakllantirishi mumkin yoki bu darajadan qayta-qayta sakrab chiqishi mumkin. pastki chegaraga o'ting. Qaysi stsenariy amalga oshirilishini bilmaysiz, lekin bilmaysiz tasodifiy tikish uchun kazinoda. Sizga beradigan bitim tuzmoqchimisiz har qanday stsenariyda muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi imkoniyatlar. Lavozimga kirish shartlarini o'rnatish - bu holatlardan biri to'xtatish tartibi. Siz faqat ishlayotgan xarid buyurtmasini yuborishingiz mumkin agar aktivning narxi asosiy darajadan yuqoriga ko'tarilsa, ya'ni kanal chegarasi buzilgan bo'lsa. Masalan, aktivning joriy bozor narxi 199,5 rublni tashkil qiladi. Bunday holda, kalit darajasining qiymati 200 rublni tashkil qiladi. Agar asosiy daraja buzilgan bo'lsa, siz aktivni sotib olishni xohlaysiz. Keyin sizning to'xtash tartibini quyidagicha ta'riflash mumkin yo'l: agar uning bozor narxi 200,1 rubl darajasiga yetsa, shuncha ko'p aktivni sotib oling. Ha, bu holda sotib olish narxi darajasi buzilganidan oldingi narxga nisbatan yuqoriroq bo'ladi, lekin bir vaqtning o'zida, tranzaktsiya sizning savdo strategiyangizga mos keladigan signal bo'yicha, ya'ni to'g'ri vaqtda amalga oshiriladi. Bunday holda, xarid qilish uchun yanada muhim shart narxning o'ziga xos qiymati emas, balki uning asosiy darajaga nisbatan pozitsiyasi mavjud edi. Qayerda to'xtash buyrug'i bo'yicha savdo, o'tirganingizdan qat'i nazar, avtomatik ravishda amalga oshiriladi Ayni paytda monitor ortida yoki sayrga chiqdi. Bunday holda, to'xtatish tartibi to'g'ridan-to'g'ri ishtirokisiz ham stsenariyni sotishga imkon beruvchi vosita. To'xtash tartibini ishlatishning ikkinchi varianti kamroq yoqimli, lekin mutlaqo zarur. Ushbu turdagi to'xtatish tartibi "yo'qotish chegarasi" deb tarjima qilingan stop loss deb ataladi. Yo'qotishlar savdoning muqarrar yomonligidir . Siz ulardan olmaysiz qutulish, lekin stop loss kabi vosita tufayli ular avtomatik ravishda cheklanishi mumkin. Intizomli birja savdosining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi stop-lossni joylashtirish savdoga kirishish uchun zaruriy shartdir . aytaman ko'proq: savdoga kirish to'g'risidagi qarorning o'zi ma'lum bir vaziyatda stop loss buyrug'ini joylashtirish uchun mavjud imkoniyatlar asosida qabul qilinadi. Qisqacha aytganda, ushbu tamoyilni quyidagicha shakllantirish mumkin: har doim to'xtash joyidan savdo. Bu fikr kitob matnida bir necha bor takrorlanadi, Gerchik gapira boshlagani uchun emas, balki bunga rioya qilingani uchun. 31 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" printsipi haqiqatan ham pulingizni tejashga yordam beradi. Yo'qotish chegarasi darajasini qanday hisoblash xavflarni boshqarish bo'yicha tegishli bobda batafsil tavsiflangan. Keling, faqat ushbu turdagi savdo so'rovi ishlaydigan sxemani ko'rib chiqaylik. Aytaylik, siz ba'zi aktsiyalarni sotib oldingiz, shundan keyin ularning narxi tushib ketdi. Sizning portfelingiz uchun yo'qotish hosil bo'ladi, siz o'z pozitsiyangizni yopguningizcha va yo'qotishni tuzatguningizcha, uni qog'oz deb atash odat tusiga kiradi. Siz haqiqiy optimistsiz va umidingizni saqlang bozor o'ziga kelishi va sizning yo'nalishingizga burilish arafasida ekanligini, sizga imkon beradi sotib olingan aktsiyalarni foyda bilan bering. Ammo "optimist" so'zi "yaxshi" tushunchasi bilan sinonim emas treyder”, va sizning zararingiz o'sishda davom etmoqda, chunki narx yanada pasaygan. Va u o'sadi Ehtimol, sizning ko'zingiz oldida ham, kompyuterni o'chirishda ham qobiliyatini yo'qotgan pulingiz qanday g'oyib bo'lishini xotirjam tomosha qiling. Muammo shundaki, siz yomon savdo qildingiz - hech kim sug'urtalangan - lekin sizning yo'qotishingiz nazorat qilib bo'lmaydigan. Uni nazorat ostiga qo'yish - bu savdoni to'xtatish-loss buyrug'i aynan nimaga imkon beradi, siz nafaqat optimist, balki intizomli treyder sifatida ham xariddan so'ng darhol joylashtirishingiz kerak edi. Aytaylik, siz 200 rubllik aktsiyalarni sotib oldingiz. Keyin sizning stop loss buyurtmangiz brokerni quyidagicha ta'riflash mumkin: unda barcha sotib olingan aktsiyalarni sotish agar ularning bozor narxi 199,6 rubl darajasiga tushib qolsa. Bundan buyon sizning yo'qotishingiz avtomatik nazorat ostida. Endi siz qancha pul yo'qotishingiz mumkinligini bilasiz agar bozor, kutilganidan farqli o'laroq, sizga qarshi chiqsa. Texnik jihatdan, to'xtatish buyrug'i ikki bosqichda ishga tushiriladi. Birinchi bosqichda, qachon bozor narxi siz o'rnatgan to'xtash darajasiga tegadi yoki kesib o'tadi, tetiklaydi allaqachon muntazam bozorni joylashtiradigan yoki oldindan buyurtmani cheklaydigan "tetik" siz belgilagan narx. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, hozirgi vaqtda har qanday turdagi savdo buyurtmalarini topshirish uchun broker bilan shaxsan bog'lanish va unga so'z yoki barmoq bilan tavsif berish talab qilinmaydi. qanday tranzaktsiyani va qanday narx sharoitida amalga oshirishni xohlaysiz. Bu xususiyatlarning barchasi treyderlar tomonidan ishlatiladigan savdo platformalarining funksionalligiga kiritilgan. Keling, qisqacha zamonaviy elektronda joylashtirilishi mumkin bo'lgan savdo buyurtmalarining turlarini ko'rib chiqing turli bozorlarga nisbatan savdo maydonchalari (tizimlari). Valyuta bozori buyurtmalarining turlari Stop-loss (stop-loss - yo'qotishlarni cheklash) - ma'lum bir narx darajasiga erishilganda pozitsiyani yopish bo'yicha ko'rsatma. Bunday holda, narx o'zgarishi sizga qarshi sodir bo'ladi pozitsiyalar (ya'ni siz uchun noqulay yo'nalishda). Take-profit (take-profit - foydani aniqlash) - avtomatik ravishda yopish ko'rsatkichi oldindan belgilangan narx darajasiga erishilganda, narx sizning foydangizga harakat qilganda pozitsiya. Bunday holda, pozitsiya foydani aniqlash bilan yanada qulayroq narxda yopiladi. 32 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Sotib olish chegarasi - narx buyurtmada ko'rsatilgan darajaga tushganda moliyaviy vositani sotib olish uchun kutilayotgan buyurtma. U taklif narxi (so'rash) bo'yicha amalga oshiriladi va faqat joriy taklif narxidan pastroq bo'lishi mumkin. Sotish chegarasi - narx buyurtmada ko'rsatilgan darajaga ko'tarilganda moliyaviy vositani sotish uchun kutilayotgan buyurtma. U taklif narxi bo'yicha amalga oshiriladi va faqat joriy taklif narxidan yuqori bo'lishi mumkin. Buy stop - narx buyurtmada ko'rsatilgan darajaga ko'tarilganda moliyaviy vositani sotib olish uchun kutilayotgan to'xtash buyrug'i. U so'ralgan narx bo'yicha amalga oshiriladi va faqat joriy so'rov narxidan yuqori bo'lishi mumkin. Sotishni to'xtatish - bu moliyaviy vositani hozirgi darajadan past narxda sotish uchun kutilayotgan to'xtatish buyrug'i: hozirgidan arzonroq sotish. U kelajakdagi taklif narxi buyurtmada ko'rsatilgan qiymatga teng bo'lganda amalga oshiriladi. 33 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 34 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Rossiya aktsiyalari buyurtmalarining turlari bozor (QUIK platformasi misolida) Asosiysi, Rossiya fond bozorida qo'llaniladigan savdo buyurtmalari (xoh qimmatli qog'ozlar, valyutalar yoki fyuchers shartnomalari bo'limi) valyuta bozorida qo'llaniladiganlardan farq qilmaydi. Va shunga qaramay, ular qisqacha tavsifni talab qiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, to'xtatish buyruqlari qachon avtomatik ravishda amalga oshiriladi ularning narx shartlari. QUIK savdo terminali bir nechta turlardan foydalanadi bunday ilovalar. Stop-limit - bu ishga tushirilganda (ya'ni belgilangan narx darajasiga erishilganda) oldindan belgilangan yangi chegara tartibini hosil qiluvchi to'xtatish buyrug'i. parametrlari. Buyurtmaning maqsadi: sotib olingan narxda yo'qotishlar miqdorini cheklash aktiv kutilganidan teskari yo'nalishda. Boshqa qimmatli qog'ozlar uchun to'xtatish narxi – to'xtash limiti bilan bir xil printsip asosida ishlaydigan buyurtma, ammo bu holda bitta birja vositasi uchun to'xtash narxiga erishish sharti tekshiriladi va belgilangan shart bajarilgan taqdirda limitli buyurtmani joylashtirish. uchrashdi boshqa asbob uchun sodir bo'ladi. Buyurtmaning maqsadi: muayyan savdo strategiyalarida qo'llaniladi, masalan, qachon fyuchers shartnomasi bo'yicha to'xtash tartibining sharti asosiy aktivning narxidir. Tegishli dastur bilan , bu bir vaqtning o'zida ikkita ilovaga joylashtirilgan bir xil hajmdagi asbob. Birinchi buyurtma to'xtash chegarasi buyrug'i, ikkinchisi chegara tartibi. Ushbu turdagi ilovalarning o'ziga xos xususiyati shundaki, uni amalga oshirishda ilovalardan ikkinchisi avtomatik ravishda olib tashlanadi. Buyurtmaning maqsadi: bu tur bozor voqealarining har qanday rivojlanishida pozitsiyani yopish uchun mo'ljallangan. To'xtatish buyrug'i ishlamay qolganda yo'qotishlarni tuzatish uchun ishlatiladi, va limitli buyurtma, agar narx sizga kerak bo'lgan yo'nalishda ketsa, foyda olish uchun yo'nalishi. Bog'langan buyurtmaning afzalligi shundaki, joylashtirilgan buyurtmalarning bajarilishini ta'minlaydigan aktivlarni blokirovka qilish bir marta va pozitsiya yopilganda sodir bo'ladi. bir yo'nalishda, u bilan bog'liq dastur avtomatik ravishda o'chiriladi. Bu xususiyat savdogarni bozor bo'ronli bo'lganda rejasiz savdolarni amalga oshirishdan saqlaydi. va aktivning narxi bir yo'nalishda yoki boshqasida keskin o'zgaradi. To'xtatish buyrug'i bajarilganda, tegishli chegara tartibi butunlay bekor qilinadi. Ushbu turdagi buyurtma faqat joriy savdo sessiyasi tugagunga qadar amal qiladi. Shoshilinch FORTS bozorida to'xtatish buyrug'i joriy savdo sessiyasi oxirigacha amal qiladi va agar kechki savdo sessiyasida joylashtirilgan bo'lsa, tegishli limitli buyurtma saqlanib qoladi. faol va keyingi savdo kunida amalga oshirilishi mumkin. Bog'langan buyurtma qisman bajarilgan taqdirda, to'xtatish buyrug'i butunlay olib tashlanishi yoki bog'langan buyurtmaning bajarilgan qismi miqdoriga kamayishi mumkin. ushbu buyurtmani joylashtirishda siz tanlagan parametrlar. Foyda olish - bu buyurtma bo'lib, uning sharti quyidagicha tavsiflanadi: "narx belgilangan maksimal qiymatdan ma'lum miqdorda yomonlashganda (sotish paytida) bajaring. yoki minimal (sotib olishda). Misol yordamida ushbu turdagi dasturning ishlash printsipini ko'rib chiqing sotish uchun buyurtmalar: aktivning narxi buyurtmada belgilangan darajaga yetganda, har bir keyingi bitim narxining erishilgan maksimal qiymatdan pastga og'ishini tekshiring. Agar oxirgi bitimning narxi maksimaldan buyurtmada belgilangan marjadan oshib ketgan miqdorga kamaysa , u holda avtomatik ravishda limitli buyurtma yaratiladi. himoya tarqalishi qiymati bo'yicha oxirgi bitim narxidan pastroq narx , yana o'rnatiladi 35 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ilova parametrlarida mumkin. Chekish va himoya tarqalish qiymatlari mutlaq narx qiymatlarida ham, foizlarda ham ko'rsatilishi mumkin. Buyurtmaning maqsadi: asbobdagi pozitsiyani maksimal foyda bilan yopish. Take Profit and Stop Limit - belgilangan ikkita shartdan biri bajarilganda ishga tushadigan buyurtma. Aslida, u yuqorida ko'rib chiqilgan ikki turdagi buyurtmalarni birlashtiradi: agar oxirgi bitimning narxi maksimalga erishilgandan so'ng, belgilangan ofsetdan oshib ketgan miqdorda yomonlashsa, foyda oling va agar oxirgi bitim narxi yomonlashsa, limitni to'xtating. berilgan darajaga. Agar shartlardan biri ishga tushirilsa, to'xtatish tartibining ikkinchi shartini tekshirish tugatiladi. Agar buyurtmaning ikkala sharti bir vaqtning o'zida qondirilsa, u holda buyurtma qabul qilish foydasi uchun belgilangan parametrlar bo'yicha bajariladi. Ilovaning maqsadi: yo'qotishlar miqdorini cheklashda maksimal foydani aniqlash. Aniqlik uchun keling, Sberbank aktsiyalari uchun fyuchers shartnomasi misolidan foydalanib, QUIK savdo maydonchasida to'xtash tartibini joylashtirishni ko'rib chiqaylik. 36 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 37 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Aytaylik, siz 13,260 ga uzoq (shartnoma sotib olasiz) bilan Bu vaqtda siz stop-lossni 13 236 ga joylashtirmoqchisiz. Buning uchun oynada bo'lish kifoya. Sberbank fyuchers shartnomalarining kotirovkalari bilan stakan yoki F6 tugmasini bosing yoki O'ng tugmasini bosing va paydo bo'lgan kontekst menyusidan "Yangi" ni tanlang. to'xtatish tartibi. Ochilgan oynada siz to'xtash joyini bajarish parametrlari va shartlarini belgilashingiz kerak qozo. "To'xtatish tartibining turi" maydoni (1) "to'xtash chegarasi" ni o'z ichiga olishi kerak. "Yaroqlilik muddati" maydonida (2) "bekor qilinmaguncha" o'rnating. "Buyurtmani faollashtirish sharti" maydoniga (3) "Sotib olish" yoki "Sotish" ni qo'ying; bizning holatda, biz uzoq pozitsiya ochganimiz uchun sotuv bo'ladi. "Narx <= bo'lsa, to'xtatish chegarasi" maydonida (4) biz narxni ko'rsatamiz, unga erishilgandan so'ng to'xtatish buyrug'i ishga tushirilishi kerak. Bizning holatda bu 13236. Yuqorida biz to'xtash buyrug'ining bajarilishi ikki bosqichda sodir bo'lishini aytdik. Shunga ko'ra, "Narx" maydoniga (5) narxni qo'yamiz cheklash tartibi, bu to'xtash tartibining narx sharti bajarilganda faollashtiriladi. Bu erda mumkin bo'lgan siljish, ya'ni darhol keyin ekanligini hisobga olish kerak to'xtatish buyrug'i shartlarini bajarish, so'rash narxi yanada yomonlashishi mumkin. Limitli buyurtmani to'ldirish ehtimolini oshirish uchun bozorga pastroq narxni taklif qilish kerak. Keling, yotaylik yana 12 ballning sirpanish to'lovi . Shunday qilib, stop loss boshlanganda bizning pozitsiyamiz yopilishi mumkin bo'lgan eng yomon narx 13,224 bo'ladi. element. 38 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" "Miqdori (100-lot)" (6) maydonida biz bitim bo'yicha shartnomalar sonini ko'rsatamiz. Men o'quv jarayonida bir nechta shartnoma bilan ishlashni qat'iy tavsiya qilaman. Bu sizga minimal darajaga tushirib, savdo platformasining barcha kerakli funktsiyalarini o'zlashtirishga imkon beradi xavf darajasi. Keyin, "Kirish" tugmasini bosing va shundan so'ng darhol arizangiz ko'rsatila boshlaydi buyurtmalar jadvalini to'xtating va unda ko'rsatilgan narx shartlari bajarilishini kutadi yoki bekor qilish. AQSh fond bozori buyurtma turlari Amerika bozorida savdo texnologiyasi ish sharoitlaridan juda farq qiladi valyuta bozori. Forex bozorida foyda olishning o'zi kifoya, Amerika bozorida esa aksincha buyurtma berish kerak. Misol uchun, agar sizda ochiq bo'lsa uzoq mavqega ega bo'lsangiz, foyda olish uchun siz pro39 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" siz pozitsiyadan chiqmoqchi bo'lgan narx darajasida ham. Men sizni aylantiraman Ba'zi brokerlar limitli buyurtmalarni keyingi savdo kuniga o'tkazmasligiga e'tibor bering. Ya'ni, sizning pozitsiyangiz uchun sug'urta vazifasini o'tagan chegara buyurtmalaringiz, ya'ni sizning to'xtatish buyurtmalaringiz bekor qilinadi va sizning pozitsiyangiz savdo sessiyasining ochilishi zarar hajmi ustidan himoya nazoratisiz qoladi! Shuni ham ta'kidlashni istardimki, AQSh bozorida foyda olish uchun buyurtmalar chegaraviy buyurtmalardir. Agar Forex bozorida stop loss ishga tushirilsa va pozitsiya yopilsa, u bilan bog'liq barcha buyurtmalar avtomatik ravishda bekor qilinsa (foyda olinadi), u holda AQSh bozorida buyurtma foyda aniqlash maqsadida asbob sotish yoki sotib olish uchun, qaramay, osilib qoladi portfelingizda tuzatadigan hech narsa yo'qligi haqida. Ushbu ilovalarni qo'lda olib tashlash kerak bo'ladi. AQSh bozorida ishlatiladigan savdo buyurtmalarining turlari asosan birja buyurtmalarining analoglari biz allaqachon ko'rib chiqdik, lekin hali ham ba'zi xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, takrorlash, siz bilganingizdek, o'rganishning onasi. Bozor buyurtmasi - Bu buyurtma buyurtma berilgan paytda bozorda mavjud bo'lgan eng yaxshi narxda to'ldiriladi. Natijada, buyurtma bajariladi deyarli darhol. Limit buyurtmasi (limit buyurtmasi) - bu buyurtma bilan siz brokerga maksimal miqdorni ko'rsatasiz ular sotib olishga tayyor bo'lgan narx yoki tanlangan aktivni sotishga tayyor bo'lgan minimal narx. Tushunish muhim: chegaraviy buyurtma uchun sotib olish narxi joriy narxdan past bo'lishi kerak bozor narxi, va sotish - yuqori, aks holda limit buyurtma bozor narxida darhol amalga oshiriladi. 40 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Stop Order (stop order, stop loss) – belgilangan narxga (stop-narx) erishilishi bilanoq bozor buyurtmasiga aylanadigan buyurtma. Ko'pincha, to'xtash buyrug'i pozitsiyani yopish uchun ishlatiladi. Take-profit , aksincha, narx ko'tarilganda pozitsiyani yopish uchun ko'rsatma. Misol uchun, agar siz 10% lik to'xtash buyurtmasini joylashtirsangiz, u holda siz 10 dollarga sotib olgan aktsiya narx 9 dollarga tushganda sotiladi. Take profit holatida, agar 10% lik bir xil buyurtma parametri tanlansa, narx 11 dollargacha ko'tarilganda pozitsiya yopiladi. To'xtatish chegarasi buyrug'i (to'xtash chegarasi buyrug'i) - bu ijro narxini cheklash funktsiyasi bilan to'xtatish buyrug'i. Agar bozor narxi buyurtmada ko'rsatilgan to'xtash narxiga yetsa, limitli buyurtma beriladi. Bunday holda, chegara narxi to'xtash narxiga to'g'ri kelishi yoki farq qilishi mumkin. Ko'pincha, bunday buyurtma aktivning bahosidagi keskin harakatlar paytida sirpanishdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Amerika bozorida ijro etish usuliga ko'ra, quyidagi turlar ajratiladi buyurtmalar: Ochiq buyurtma chegarasi (LOO) - buyurtma bozor ochilishida faqat ma'lum yoki yaxshiroq narxda amalga oshiriladi. Ochiq buyurtma bozori (MOO) - buyurtma bozor ochilishida birinchi narxda amalga oshiriladi. Bozorni yopish buyrug'i (MOC) - buyurtma bozor yopilishida oxirgi narxda amalga oshiriladi. Savdo kuni davomida birjalar MOC buyurtmalarini to'playdi va ularni savdo kunining oxirgi savdosida birlashtiradi. NYSE6 qoidalariga ko'ra, MOC buyrug'i savdo sessiyasining so'nggi 15 daqiqasida bekor qilinishi mumkin emas. 6 NYSE (Nyu-York fond birjasi) - Nyu-York fond birjasi. 41 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 2-bob Narxlar darajasini aniqlash Yer o'z o'qi atrofida aylanar ekan, barcha bozor harakatlari atrofida sodir bo'ladi narx darajalari, yagona farq shundaki, Yer o'qidan farqli o'laroq, har bir asbob bitta emas, balki ko'plab bunday darajalarga ega. Narx darajalari juda ko'p amaliydir xususiyatlari, shuning uchun bu mavzu treyder uchun eng muhim mavzulardan biridir. Darajalar, yo'l belgilari kabi, diqqatga sazovor joylar vazifasini bajaradi, diapazonni baholashga imkon beradi va bozor harakatining yo'nalishi haqida tushuncha bering. Bu shunchaki ma'lumot biz kelishuvga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Biz faqat diagrammada ko'rgan narsamiz bilan savdo qilganimiz uchun, bu bizning bozor harakatlarimiz uchun boshlang'ich nuqtalar bilan ta'minlaydigan darajalardir. Narx darajalari mavjud va har qanday bozor vositalari uchun ishlaydi. Buni ko'rish uchun har qanday birja jadvaliga qarang. Biroq, narxlar darajasi qayerdan kelgani haqida ko'p o'ylaydi. Va behuda, chunki narx darajalarining kelib chiqishini tushunish samarali savdo tizimlarini yaratishga olib keladi. Shuning uchun, bundan keyin Men sizga bu tushunchani berishga harakat qilaman. Men voqeani ko'rsatadigan misol bilan boshlayman narx darajasi tabiiy hodisa va bu darajadan savdo qilish eng xavfsiz hisoblanadi. Buning uchun biz turli xil asboblar uchun bir nechta juft diagrammalardan foydalanamiz kunlik narxni (birinchi grafik) va tegishli gorizontal savdo hajmi ma'lumotlarini (ikkinchi grafik) ko'rsatadi. (Gorizontal hajmli diagrammalar Volfix.net dan olingan) 42 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ko'rib turganingizdek, bitimlarning eng katta hajmi faol pozitsiyalar to'plami mavjud bo'lgan narx darajalari oralig'ida to'plangan. Narx darajalari shu yerda koÿrinadi bozor daryosining kanalini cheklaydigan o'ziga xos qirg'oqlarning roli. Ma'lumki, qirg'oq baliq ovlash uchun eng xavfsiz joy. Bu qoida savdo operatsiyalari uchun ham amal qiladi. Shunga o'xshash rasmni butunlay boshqa asboblarda kuzatish mumkin. 43 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 44 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bularning barchasi narx darajalari muallifning ixtirosi emas, balki ob'ektiv bozor haqiqati ekanligini isbotlaydi. Narxlar darajasi Gerchik yoki boshqa birov tomonidan sun'iy ravishda yaratilgan ko'rsatkichlar emas. Shuning uchun, muvaffaqiyatli treyderning vazifasi hech narsa ixtiro qilmasdan narx darajasini to'g'ri ko'rish va o'z savdosida ko'rilgan rasmdan foydalanishdir. Narxlar darajasining shakllanish sxemasi, birinchi navbatda, bozorda faqat ikki turdagi o'yinchilarning mavjudligi bilan izohlanadi: sotuvchilar va xaridorlar. 45 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Sotuvchilar va xaridorlar Birja bozorida turli xil hajmdagi aktivlar bilan ishlaydigan va turli maqsadlarga intilayotgan ko'plab o'yinchilar mavjud. Lekin ayni paytda ularning barchasi sotuvchi yoki xaridordir. Turli vaqtlarda va turli asboblar uchun ular mumkin xaridorlar toifasidan sotuvchilar toifasiga o'tish va aksincha, lekin bu mohiyatni o'zgartirmaydi. biznes, chunki bozorda uchinchi toifadagi o'yinchilar yo'q. Bu hizalama oddiy tushuntirishga ega: birja atrofidagi barcha muhitga va valyuta va qimmatli qog'ozlar savdosida aylanayotgan ulkan pullarga qaramay, birja mohiyatan oddiy bozor bo'lib, uning oddiy qonunlariga bo'ysunadi. Investitsion fondlar, market-meykerlar, xususiy investorlar, barcha yo'nalishdagi spekulyatorlar ularning barchasi azaldan ma'lum bo'lgan bir xil printsipga muvofiq ishlaydi: sotib olish arzon, qimmat sotish. Va bu maqsadga erishishda fond bozori ishtirokchilari (shu jumladan biz bilan siz) oddiy bozorda uchramaydigan bitta texnik, ammo juda qulay nuancega yordam beradi: Har bir ayirboshlash operatsiyasi maxsus jadvalda aks ettiriladi. Katta va kichik sotuvchilar/xaridorlar o'zlarining izlarini qoldiradilar harakatlar. Savdogarning vazifasi bu izlarni qanday o'qishni o'rganish, sharhlash va foyda olish uchun ularning tushunchasidan foydalaning. Har qanday birja xaridori o'ziga kerak bo'lgan aktiv miqdorini faqat hisobiga yig'ishi mumkin sotuvchilar, chunki boshqa manba yo'q. Ammo agar xaridor kerak bo'lsa aktivning muhim miqdori, keyin qanday qilib uni narxning sezilarli o'sishisiz to'plashi mumkin? Buning uchun faqat ikkita imkoniyat mavjud: 1. hisobidan mavqega ega bo'lganda bozor konsolidatsiyasi davridan foydalanish diapazondagi narxlar harakati. 2. Qarama-qarshi savdo, xaridor, majoziy ma'noda, pasayish tendentsiyasida ishlaydigan sotuvchilarni kutib olish uchun tashqariga chiqsa, ular o'zlari aktivni almashtirilgan pozitsiyalarga to'ldiradilar. cho'ntaklar. Tabiiyki, aqlli xaridor hech kimni o'z rejalariga bag'ishlamaslikka harakat qiladi, narxni muddatidan oldin tezlashtirmaslik uchun. Buni tushunish uchun oddiy shaharni tasavvur qiling bozor. Agar siz pomidorlarni ommaviy ravishda va bu erda namoyish qilish uchun sotib olishni boshlasangiz, ularning narxi darhol ko'tariladi. Shuning uchun, o'ziga kerak bo'lgan barcha hajmni arzonroq sotib olish uchun xaridor buni bir sotuvchidan ikkinchisiga o'tib, jimgina qiladi. Xaridor xarid rejasini to‘liq bajargandan keyingina “bozorni qo‘yib yuboradi”, ya’ni pomidorni bozor narxida sotib olishga tayyorligini e’lon qiladi. Tabiiyki, talab borligini his qilib, bozor pomidor narxi oshadi. Shunday qilib, sotuvchilarning o'zlari xaridorning qo'liga o'ynashni boshlaydilar, u allaqachon qo'lga kiritgan pozitsiyasining qiymatini oshiradi. Ko'tarilish tendentsiyasi rivojlanadi va boshqa xaridorlarning e'tiborini tortadi. Ular o'yinga qo'shilib, yangi narsalarni yaratadilar narxni yanada oshiradigan xaridlar. Bu vaqtda bizning birinchi xaridorimiz sotuvchiga aylanadi va oldindan to'plangan hajmni narxda yugurib kelgan xaridorlarga to'ldiradi. sotib olish narxidan ancha yuqori. 46 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Xuddi shu tarzda, birja savdosida har qanday oddiy xaridor o'zining haqiqiy maqsadlarini yashiradi. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'yinchilarning barcha harakatlari jadvalda va buyurtmalar kitobida aks ettirilgan. Bir tomondan, bu niqoblash vazifasini murakkablashtiradi, lekin boshqa tomondan, yirik xaridor boshqa o'yinchilar uning harakatlarini kuzatib borishini juda yaxshi biladi. Shuning uchun u izlarni chalkashtirib yuborishi, diagrammada kerakli rasmni "chizishi", masalan, boshqa o'yinchilarni kerakli harakatlarga undash uchun mahalliy tendentsiyaning buzilishini tasvirlashi mumkin. Grafikda trendni buzadigan chiziqni ko'rib, qo'rqib ketgan treyderlar o'z pozitsiyalarini yopishni boshlaydilar, bu bilan ular faqat asosiy o'yinchiga kerakli hajmni yig'ishga yordam berishlarini anglamaydilar. Keyin, narx birdaniga yana aylanib, o'sha yo'nalishda harakat qilishni davom ettirganda, pozitsiyalardan tashqariga tashlangan savdogarlar faqat jo'nab ketayotgan poezddan keyin g'amgin qarashlari mumkin. 47 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Yana bir misol keltiraylik. Buyurtmalar kitobida ko'p sonli lotlarni sotib olish yoki sotish uchun limitli buyurtma paydo bo'lgan vaziyatni kuzatgan bo'lsangiz kerak. Aslida, bu kimdir haqiqatan ham butun hajmni sotib olishni / sotishni xohlayotganini anglatmaydi, ammo bunday tartib psixologiya darajasiga ta'sir qiladi va treyderlarni ularning orqasida kuchli qo'llabquvvatlash bor deb o'ylaydi. Keyin ilhomlangan treyderlar o'z pozitsiyalarini ochishga shoshilishadi va natijada narxni tezlashtiradilar, hatto ular o'zining katta buyurtmasi yordamida o'zlarining harakatlarini shunchaki manipulyatsiya qiladigan asosiy o'yinchi uchun ishlayotganliklarini anglamaydilar. Bozorning keyingi o'zgarishida, bu treyderlar nima uchun kuchli buyurtma yo'qolganligi va ularni to'xtatilishidan himoya qilmaganligi haqida hayron bo'lishadi. Aslida, bu vaziyatda ajablanadigan hech narsa yo'q, chunki ularni o'zining katta taklifi bilan kuchli tayanch ko'rinishini bo'yab qo'ygan o'sha futbolchi "oyoq"ga olib kelgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mening vazifam sizni bunday hiyla-nayranglarga berilmaslikni va qo'g'irchoqbozlar deb ataladigan rasmlarni emas, balki jadvaldagi ishlarning haqiqiy holatini ko'rishni o'rgatishdir . Grafikda naqshni buzadigan noaniq chiziqni ko'rsangiz, o'zingizni embrazuraga tashlash o'rniga, pistirmada jim o'tirib, sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi raqobatda kimning tomoni haqiqatan ham g'alaba qozonayotgani haqida aniq signalni kutishingiz kerak. Majoziy ma'noda aytganda, siz doimo "oqlar" yoki "qizillar" tarafdori bo'lmasligingiz kerak: siz faqat o'zingiz uchun bo'lishingiz kerak, lekin har doim u yoki bu vaziyatda g'alaba qozonganlar tomonida bo'lishingiz kerak. Agar siz pomidor misolini fond bozorida sodir bo'layotgan voqealarni yaxshi tasvirlab bermagan deb o'ylasangiz, bu bob yozilayotgan paytda ro'y bergan bozor voqealarining real hayotiy xulosasi. Bu oddiy savdogarlar va qo'g'irchoqbozlar o'rtasidagi munosabatlarni aniq aks ettiradi: 48 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Rossiya savdogarlari bozor qulashi bo'yicha rekord pul tikishdi va yo'qotishdi7 . 5-iyul, payshanba kuni fiziklar birja statistik ma’lumotlariga ko‘ra, RTS indeksi bo‘yicha 23 359 ta shartnoma miqdoridagi fyucherslarni qisqartirishdi. Pul nuqtai nazaridan, professional bo'lmagan investorlar aktsiyalarning tushishiga 3,5 milliard rubl qo'yishdi. - yil boshidan buyon rekord miqdor. Ammo bozor darhol teskari yo'nalishda harakat qildi: juma kuni RTS indeksi 0,15% punktga qo'shildi, dushanba kuni u yana 1,67% ga ko'tarildi. Biroq, bu yiqilish uchun o'ynash uchun treyderlarning qat'iy kayfiyatini susaytirmadi: arafasida ular RTS indeksi uchun yana 13 347 ta shartnomani uning tushishidan foydalanishga umid qilib, qisqa muddatli sotishdi. Xususiy treyderlar RTS o'sib borayotgan barcha uch hafta davomida bozorga qarshi o'ynashdi: 22 iyundan beri ular ayiq o'yiniga 6,5 milliard rubl sarmoya kiritib, 42 mingdan ortiq fyuchersni sotishdi. Siz o'sha paytda xaridorlar va sotuvchilar nima qilayotganini aniq tushunganingizdagina pozitsiyani ochishingiz mumkin. Agar siz keyinchalik bu pozitsiyada yo'qotsangiz ham, siz hissiy portlash ta'siri ostida emas, balki tizim bilan savdo qilganingizni bilib olasiz. Har qanday tizim yo'qotilgan savdolar mavjudligini nazarda tutadi. Ular muqarrar, ammo buning hech qanday yomon joyi yo'q. Bundan tashqari, ushbu kitobni o'qib chiqqandan so'ng, siz bozorda pul ishlash uchun foydali savdolarning atigi 35 foiziga ega bo'lishingiz kifoya qilishini tushunasiz. Ammo bitta asosiy shart bor: siz tizimli ravishda savdo qilishingiz va tanlagan savdo qoidalaridan chetga chiqmasligingiz kerak strategiyalar. Men boshqa boblarda savdo strategiyalari va algoritmlari haqida gapiraman, ammo hozircha sotuvchilar va xaridorlar qanday ekanligini va ular birja grafiklarida o'z harakatlarining haqiqiy izlarini qanday qoldirishlarini ko'rib chiqaylik . Sotuvchilar va xaridorlarni statik (chegaraviy) va dinamikga bo'lish mumkin. Statik o'yinchilar shoshilmasdan, belgilangan narx bilan chegaralangan buyurtmalarni joylashtiradilar . Natijada, bu buyurtmalar narx urilayotgan grafikdagi narx darajalarini shakllantiradi: statik sotuvchilar narxning ko'tarilishiga to'sqinlik qiladigan qarshilik darajalarini hosil qiladi va statik xaridorlar narxning pastga harakatlanishini cheklaydigan qo'llab-quvvatlash darajalarini hosil qiladi . Shunday qilib, statik o'yinchilar to'g'ri chiziqli narx harakati uchun to'siqlar yaratish bilan shug'ullanadilar. Lekin ular buni Qurilish fakultetini tamomlaganliklari yoki trend harakatlariga qarshi biror narsasi borligi uchun qilishmaydi. Narxlar darajasi tabiiy ravishda shakllanadi va biz yuqorida aytib o'tgan sotuvchilar va xaridorlar harakatlarining haqiqiy izlari. Shuning uchun narx darajasi treyder uchun juda muhimdir. Ularni soxtalashtirish yoki yashirish mumkin emas, lekin bu faqat ularni jadvalda qanday topishni biladiganlar uchun ayon. (Narxlar darajasini aniqlash alohida bobning mavzusi.) Bu sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi kurash eng yuqori cho'qqisiga chiqadigan va siz qo'shilishingiz kerak bo'lgan g'olibga olib keladigan himoya chiziqlari. Himoyadagi statik o'yinchilardan farqli o'laroq, dinamik sotuvchilar va xaridorlar hujum qiluvchi tomonni ifodalaydi. Ular, o'z navbatida, bozorda o'zlarining sotishlari yoki xaridlarini amalga oshiradilar va shu bilan narxni statik o'yinchilar tomonidan ushlab turilgan darajadan oshib ketishga majbur qiladilar. Bunday daqiqalarda biz uchun eng qiziq narsa boshlanadi, chunki sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi qarama-qarshilikda kim g'alaba qozonadi degan xulosaga kelishga imkon beradigan darajaga nisbatan narx harakati. Mana biz, pistirmada savdogarlar, 7 https://smart-lab.ru. 49 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" biz bor e'tiborimizni qaratamiz va pozitsiyani ochish uchun to'g'ri daqiqani kutamiz: biz kirish nuqtasini, ya'ni biz shartnoma tuzadigan narxni aniqlaymiz. Biroq, dinamik xaridorlarning eng tajovuzkorlari o'zlarining qisqa pozitsiyalarini qoplaydiganlar ekanligini bilish foydalidir. Qisqartiruvchilar buni qilganlarga qaraganda ancha aqlli bo'lishi kerak kim uzoq vaqt savdo qiladi, chunki ularning risklari yuqori. Odatda, qisqa sotuvchilar savdolar ikki holatda amalga oshiriladi: asbob o'zining chegarasiga yetganda, ya'ni u eng yuqori qismida yoki eng pastki qismida. Shuning uchun, agar xaridorlar narx qarshilik darajasini engib o'tishga muvaffaq bo'lishsa, qisqa pozitsiyalarda o'tirgan o'yinchilar darhol ularni yopishni boshlaydilar, ortib borayotgan xavflardan xalos bo'lish. Shunday qilib, biz qarshilik darajasi buzilganda, yopilgan shortistlar uzoq xaridorlarga qo'shilishlarini kutishga haqlimiz va Ular birgalikda narxni oshiradilar. Xuddi shunday, dinamik sotuvchilar narxlarni qo'llab-quvvatlash darajasidan o'tib ketishganda, shortistlarga o'z faoliyatini yopishga majbur bo'lgan sobiq xaridorlar qo'shiladi. uzoq pozitsiyalarning qadrsizlanishi. ellik Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 51 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Statik o'yinchilar narx darajasini qurayotgan bo'lsa-da, dinamik o'yinchilar ularni buzishga harakat qilmoqda, biz Biz pistirmada o'tirib, voqealar rivojini kuzatamiz. Biz nimaga alohida e'tibor beramiz? Diqqat? Albatta, sotuvchilar va xaridorlar birja jadvalida qoldiradigan izlar bo'yicha. Biz, birinchi navbatda, ular kuchli narx darajalari yaqinida qoldiradigan izlarga qiziqamiz. Jadvaldagi ko'rinishi bizga bunday savollarga javob topishga yordam beradigan modellar mavjud. muhim savollar, masalan: biz darajadagi buzilishni kutishimiz kerakmi; voqea buzilishmi yoki yo'qmi darajasi haqiqat yoki noto'g'ri? Ushbu modellar ushbu bobda batafsilroq muhokama qilinadi. Ushbu kitobning asosiy darajalari yaqinidagi narxlarning o'zgarishiga bag'ishlangan, hozircha men sizga bir nechta tasviriy misollarni keltiraman. Agar unga yaqinlashganda narx konsolidatsiyasi kuzatilsa, darajani buzish ehtimoli ortadi. Bunday naqsh grafikda sotuvchilar va xaridorlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lganida, bir tomondan, chegara darajasini ushlab turganda, ikkinchi tomondan, katta pozitsiyani qo'lga kiritganda shakllanadi. Idiots odatda bozorda uzoq qolmaydi, agar ko'rsangiz kimdir kuchli darajadan oldin hajmli mavqega ega bo'lishi, bu uning sababi borligini anglatadi bu darajani yorib o'ta olishiga ishoning. Konsolidatsiya qancha uzoq davom etsa, egallagan mavqei qanchalik katta bo'lsa va bu o'yinda tikilgan garovlar shunchalik yuqori bo'ladi. bu nazarda tutadi keyingi tendentsiya uchun bu joyda kuch yoki benzin to'planadi degan xulosa ishtirok etish imkoniyati mavjud bo'lgan harakat. Yana bir misol. Kuchli darajalarning uzilishi darhol impulsiv narx harakatiga olib kelishi kerak. Agar bunday harakat sodir bo'lmasa, demak, biz noto'g'ri buzilishni kuzatamiz va keyin biz ketishimiz va yana o'z ichimizda yashirinishimiz kerak. pistirma, yoki faqat yolg'on sindirish asoslangan strategiya savdo. 52 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozor ishtirokchilarini tasniflashning yana bir mezoni - bu treyderlar tomonidan boshqariladigan vaqt gorizonti, ya'ni ular ochadigan savdo pozitsiyalarining ishlash muddati. Shu asosda savdogarlar quyidagi toifalarga bo'linadi. Uzoq muddatli treyderlar: aslida ular o'yinchilar emas, balki o'z manfaatlari yo'lida yoki mijozlarining buyurtmalarini bajarishda yoki investitsiya fondi mablag'larini boshqarishda jiddiy va uzoq vaqt davomida investitsiya qiladigan investorlardir. Ushbu toifadagi treyderlar bozor kayfiyatidagi bir lahzalik o'zgarishlardan manfaatdor emas: ular global narx o'zgarishlarini hisobga olgan holda strategik tarzda o'ylashadi. O'rta muddatli treyderlar: Ular juda tez kutish va harakat qilishlari mumkin bo'lgan keng toifani tashkil qiladi. O'rta muddatli treyderlar bir necha kundan bir necha oygacha ochiq pozitsiyalarga ega. Qisqa muddatli treyderlar (kunlik treyderlar): bular o'z operatsiyalarini bir kun ichida amalga oshiradigan spekulyatorlar, ya'ni bir savdo sessiyasi davomida o'z pozitsiyalarini ochadilar va yopadilar. Kunlik treyderlar hatto bir daqiqa ichida bir nechta savdolarni amalga oshirishlari mumkin. Yuqorida aytilganlarning barchasi bozorda hech narsa sodir bo'lmasligini aytadi. Sotuvchilar va xaridorlarning har bir harakati yoki harakatsizligi bitim tuzishdan oldin tushunishingiz kerak bo'lgan ma'noga ega. Va agar siz kutishni va jadvalda ko'rgan narsangizni to'g'ri talqin qilishni o'rgansangiz, o'zingizni yolg'on hiyla-nayranglarga aldanib qo'ymasdan, kuchli bozor harakatlarida qatnashishingizga, undan foyda olishingizga hech narsa to'sqinlik qilmaydi. 53 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narxlar darajalarini shakllantirish mexanizmi Shunday qilib, biz aniqladikki, bozorning yagona ishtirokchilari - sotuvchilar va xaridorlar o'zlarining bozor kurashlarida narx darajasini yaratadilar va buzadilar. Biz hozirgacha yoritgan narsalarni mustahkamlash va keyingi materialni yaxshiroq tushunish uchun narxlar darajasining shakllanishi mexanizmini ochib beradigan bitta oddiy misolni ko'rib chiqaylik. Rasmda biz yuqoriga qarab harakatni kuzatamiz. Xaridorlar butun hajmni "eyishadi" sotuvchilar ularni taklif qilishga va qo'shimchalar so'rashga tayyor bo'lgan aktiv. Bitimlar amalga oshiriladi har qachongidan ham yuqori narx, chunki bozorda barcha xaridorlarni bitta narxda to'ldirishga imkon beradigan bunday hajmdagi sotuvchi yo'q. Tasavvur qiling-a, bizda har bir sham bir savdo kuniga to'g'ri keladigan kundalik grafik bor. Shunday qilib, kundan-kunga xaridorlar sotuvchilarning yuqori va yuqori narxlarini qabul qilishadi bozorda yangi narsa sodir bo'lguncha. Shunday kun keladiki, u birinchi marta odatiy holga aylangan yangi yuqori narxga tushadi, lekin keyin kotirovkalar pasayishni boshlaydi. huddle va savdo sessiyasining yopilishi nisbatan past narxda allaqachon sodir bo'ladi oldingi kunning yopilishi. Rasmda biz barlardan emas, shamlardan foydalanganimiz uchun, Bu lahza yanada aniqroq ko'rsatilgan: siz bir qator oq shamlardan keyin, nihoyat, buni ko'rasiz qora ko'rinadi. Vaziyat, hozirgi vaqtda narx eng yaqin darajani yuqoriga yoki pastga buzsa, lekin bunday qilmaydi erishilgan tekislikda qolishi (yaqin) va orqaga chekinishi mumkin, bu yolg'on deb ataladi buzilmoq. Shu bilan birga, bunday vaziyatga mos keladigan bar (shamdon) sathdan o'tib ketadigan dumga ega, ammo barning yopilishi narx darajasining buzilishidan pastroq (yoki yuqoriroq) bo'lib chiqadi. Ko'proq Narxlar darajasiga yaqin bozor harakatlarini o'rganishga bag'ishlangan bobda "yolg'on buzilish" naqshlari batafsil tavsiflangan. Noto'g'ri buzilish o'z-o'zidan muhim signaldir, shuning uchun u o'ziga e'tiborni qaratadi. e'tiborimizni qaratamiz va biz bozorda nima bo'layotganini diqqat bilan kuzatishni boshlaymiz Keyinchalik. Bu vaziyat uchun bir necha tushuntirishlar bor: yoki xaridorlar ular o'zlariga kerak bo'lgan aktiv hajmini qo'lga kiritgan va endi sotib olishni istamagan payt, yoki bozorda katta miqdordagi aktivni o'ziga mos keladigan narxda sotishga tayyor bo'lgan yirik o'yinchi paydo bo'ldi. 54 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Keyinchalik, biz diagrammada teginish bilan yakunlangan yuqoriga ko'tarilish uchun yana bir urinishni ko'ramiz o'sishning oxirgi kunida eng yuqori nuqtaga aylangan bu narx darajasi. Shundan keyin narx tushadi va kun oxirgi oq shamning yopilishidan pastda yopiladi. Bu imkon beradi bir qancha muhim xulosalar chiqarishimiz mumkin. Birinchidan, bozorda asosiy chegara sotuvchisi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, biz uchun uning kimligi muhim emas, u qaerdan kelgan va nima uchun u sotishga qaror qildi va xaridorlarga qo'shilmadi. Biz uchun uning mavjudligi faktining o'zi kifoya. Ikkinchidan, biz uning chegaraviy so'rov narxini bilamiz: bu bozor ko'tarila olmagan narx. Va bu bir xil maksimal narx, gacha bozor o'zining o'sish davrida erishgan. Yuqoridagi barcha belgilar birgalikda olingan bo'lsa, bizga narx darajasi, bu holda qarshilik darajasi shakllanishini ko'rsatadi. O'sha paytda biz egalariga aylandik har qanday treyder uchun eng qimmatli ma'lumot. Bizda maqsadli narx bor, shundan qisqa savdo qilishi mumkin, ammo hamma xaridorlar buni yuqori darajada tushunmagan bu bosqichdagi ehtimollik narxidan yuqori bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga, kuchli darajadagi mavjudligi past darajadagi xavf bilan qisqa pozitsiyani ochishga imkon beradi, chunki bu vaziyatda bizning pozitsiyamizni ta'minlaydigan stop-loss buyrug'i juda yaqin joylashtirilishi mumkin. kirish nuqtalari (shakllangan qarshilik darajasidan bir oz yuqoriroq). Yuqori, "to'liq" xaridorlarga ko'tarilish uchun bir nechta muvaffaqiyatsiz urinishlardan so'ng o'zlarining yuqori kayfiyatini yo'qotadilar va aktivga talab kamayadi. Falls (qonunlarga to'liq mos ravishda bozor) narxi bilan birga, chunki bizning yirik sotuvchimiz hali ham sotishi kerak sotib olish istagi yo'qligi narxni pasaytirishi kerak. Bundan tashqari, uning savdolariga uzoq lavozim egalari qo'shilishadi, ular nihoyat "qarindoshlar bo'lmaydi: elektr o'chirildi." Bularning barchasi pasayishning tezlashishiga olib keladi, bu narx yangi darajaga yetguncha davom etadi: endi qo'llab-quvvatlash darajasi. Xulosa: narx darajasi muvaffaqiyatli ishlab chiqildi va uning pozitsiyalarini o'z vaqtida aniqlash Men treyderning diqqatliligi uchun yaxshi mukofot olishini xohlardim. Har qanday birja asbobining narxi xuddi shunday darajadan darajaga o'tadi jangovar harakatlar paytida qo'shinlarning harakati bir mustahkamlangan hududdan ikkinchisiga sodir bo'ladi. Barcha oraliq (yoki to'g'rirog'i, sathlararo) harakatlar kuchlarni qayta to'plash va to'plash, shuningdek, keyingi dushman mudofaa chizig'iga keyingi hujum uchun eng qulay pozitsiyalarni tayyorlash uchun xizmat qiladi. Darajalar yaqinidagi bunday harakatlar ham juda muhim bo'lgani uchun, chunki ular treyderga darajani buzish ehtimolini baholashga imkon beradi, bu mavzu keyingi bobda batafsil muhokama qilinadi. Lekin birinchi navbatda, narx darajasi qayerga borishini to'g'ri aniqlashni o'rganishingiz kerak. Ushbu mahorat muvaffaqiyatli treyderning texnik ma'lumotlarining asosidir, chunki noto'g'ri darajadagi ta'rif keyingi barcha tahlillarni bekor qiladi, noto'g'ri xulosalarga olib keladi va, eng afsuski, sizga noto'g'ri kirish nuqtasini beradi. VA aksincha, agar siz kuchli darajalarni ko'rishni o'rgansangiz, bu sizga eng muhim narsalarni taqdim etadi: bozorda nima sodir bo'layotganini tushunish. Siz sotuvchilar va xaridorlar nima qilayotganini ko'rasiz. Keyin siz uchun qolgan hamma narsa faqat texnika va kerakli tajribani to'plash masalasi bo'ladi. Bu erda, xuddi chet tilini o'rganishda bo'lgani kabi: agar siz jumla qurilishining tuzilishini tushunsangiz, demak, siz o'rgangan barcha yangi narsalarni bog'lashingiz kerak bo'lgan skeletni o'zlashtirgansiz. yangi so'zlar. 55 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narx darajalarining xilma-xilligi Harbiy istehkomlar singari, narx darajalari ham turli xil mudofaa kuchlariga ega. Shunga ko'ra, kuchli va zaif, suzuvchi va aniq (sobit) darajalar farqlanadi. Bizda mavjud bo'lgan yagona narsa - bu darajalarni aniqlash uchun asbobning narx dinamikasi va biz ularning kuchini faqat birja grafiklarida baholaymiz. Keling, narxlar darajasining mavjud navlarini ko'rib chiqaylik va biz eng ko'p boshlaymiz ulardan eng kam foydalisi: suzuvchi daraja. Suzuvchi daraja aslida shakllanish jarayonida bo'lgan darajadir, chunki biz asosiy nuqtalarni hali aniqlay olmaymiz. Muayyan narxga yaqin sotuvchilar va xaridorlar haqida kurash bor, lekin uning aniq ta'rifisiz. Bu radioaktiv zona deb ataladi , unda savdo qilish tavsiya etilmaydi. Ertami-kechmi narx bo'lishi kerak bunday zonani tark eting va suzuvchi darajadan yuqorida yoki pastda konsolidatsiyaga o'ting. Anjirga e'tibor bering. 2.10. Biz bir muncha vaqt shamlarni ko'ramiz (diagrammaning o'rtasida) ma'lum bir narx yaqinida "yurish". Bu qadar davom etadi qarama-qarshi tomonlardan biri g'alaba qozonmaydi. Bu moment barning pastki dumiga tegib turgan narx ko'rinishidagi tasdiqlash bilan belgilanadi. Kalitga shunday takroriy teginish nuqtalar bizga xaridorlar ushbu kurashda g'alaba qozonganliklarini va endi ular tomonida ekanligini ko'rsatadi narxni erishilgan darajada ushlab turishga urinayotgan chegara o'yinchisi paydo bo'ldi va bizning suzuvchi darajamiz qabul qilingan tasdiqlash natijasida sobit darajaga aylandi: bu holda, "oyna" (buning tavsifi uchun pastga qarang). narx darajasining turi). Ruxsat etilgan (chegaraviy) daraja , suzuvchidan farqli o'laroq, har doim ko'rsatiladi xaridor yoki sotuvchi o'z g'alabasini tasdiqlagan aniq narx. Kuchliroq daraja tezda buzilmasligi ehtimolini oshiradi. Shunga ko'ra, kuchliroq daraja bizga savdo ochish uchun yaxshi imkoniyatlar beradi. pozitsiyalar. Bu holatda biz kuchli qo'llab-quvvatlashga ega ekanligimizni bilamiz, biz qanday narxda bilamiz darajasida joylashgan, ya'ni biz yugurishni tejash uchun qanday narxda kerakligini ham bilamiz stvom, ya'ni stop lossimizni qayerga qo'yishimiz kerak. Keling, birja jadvalining asosiy nuqtalarining turlarini va ular bo'yicha yaratilganlarini ko'rib chiqaylik eng kuchlisidan boshlab, asoslangan darajalar. 56 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narx darajasi trendning uzilish nuqtasiga asoslangan Trendning uzilish nuqtasida narx o'z harakat yo'nalishini o'zgartiradi. Yana bir bor tendentsiyani qaytarish uchun juda jiddiy harakatlar talab etiladi. Shunga ko'ra, teskari chiziqning ko'rinishi bizga bunday kuchlar bozorda paydo bo'lganligini aytadi. Shuning uchun bu nuqta bozor o'yinidagi burilish nuqtasining joylashishini ko'rsatadi va aynan shu nuqtada eng kuchli daraja sodir bo'ladi. Trend tanaffuslari oddiy yoki savdolar bilan birga bo'lishi mumkin. Protrading deganda, narx bir necha satr orqali o'tib keta olmasligini ko'rsatsa, bunday narx harakati tushuniladi, bu esa ushbu darajani shakllantirgan va ushlab turuvchi chegara o'yinchining kuchini ko'rsatadi. Trenddagi oddiy tanaffuslar yo o'yinchilar yo'nalishli harakatning davom etishiga endi ishonmay, o'z pozitsiyalarini yopishni boshlaganlarida yoki tendentsiyaga qarshi pozitsiyani egallashni boshlagan yirik o'yinchi paydo bo'lganda sodir bo'ladi. Agar katta o'yinchiga katta miqdordagi aktiv kerak bo'lsa, u keskin narxni o'zgartirishga muhtoj emas, chunki u holda u kamroq qulay narxda pozitsiyani yig'ishi kerak bo'ladi. Natijada, u o'z harakatlari bilan savdoning paydo bo'lishiga olib keladi, bunda u boshqa o'yinchilarning shakllangan narxga yaqin pozitsiyalarini yopish orqali kerakli hajmga ega bo'ladi. Daraja. Trendning uzilishida darajalarni yaratish uchun sxematik tavsiflangan variantlar ko'rsatilgan guruch. 2.11–2.12. 57 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Biz allaqachon bilganimizdek, tendentsiya harakati deyarli har doim tuzatishlar (vaqtinchalik orqaga qaytishlar) bilan birga bo'lganligi sababli, bunday orqaga qaytishning asosiy nuqtalariga asoslangan narx darajalarini trendning uzilishi darajalari sifatida ham tasniflash mumkin. Bular to'xtash darajalari va orqaga qaytish tugaydigan darajadir. Bunday holda, birinchi texnik orqaga qaytish darajasi ayniqsa muhimdir , chunki bu tendentsiyaning eng kuchli bosqichida to'g'ri chiziqli rivojlanishiga to'sqinlik qila olgan o'yinchi narxni qayerda ushlab turganligini ko'rsatadi. E'tibor bering: tuzatuvchi darajalar shakllantirilganda, global tendentsiyada hech qanday o'zgarish bo'lmaydi; faqat vaqtinchalik kontrtrend harakati mavjud. 58 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tarixiy narx darajasi Tarixiy narx darajasi - bu takrorlanadigan narx bilan asosiy nuqtalar asosida qurilgan daraja. Quyidagi haqiqiy grafikda siz bozor harakatidagi sezilarli o'zgarishlar bir xil narx darajasida to'rt marta sodir bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Buni shunchaki tasodif bilan izohlab bo'lmaydi. Takrorlashlar bir-biridan keyin darhol borishi shart emas, lekin ular grafikning ko'rinadigan qismiga mos kelishi kerak. Tarixiy darajani shakllantirishning asosiy sharti - bu narxni aniq takrorlash zarurati. Oyna narxi darajasi Keyingi eng kuchli narx darajasi ikki qarama-qarshi rolda doimiy ravishda harakat qilishi bilan ajralib turadi: birinchi navbatda qarshilik darajasi, keyin esa bu darajani buzgandan so'ng, qo'llab-quvvatlash darajasi; Rolning o'zgarishi teskari holatda ham sodir bo'lishi mumkin. ketma-ketliklar. 59 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Limit o'yinchi tomonidan shakllangan narx darajasi Bunday daraja diagrammada kuzatilganda aniqlanadi bir xil narxda ketma-ket bir nechta xitlar. Bunday zarbalar kamida uchta bo'lishi kerak. Bo'yin og'rig'i zarbalar soni darajasini kuchaytiradi. Kuchli chegara darajasini shakllantirish mumkin shamlarning ikkala tanasi va dumlari, lekin bitta asosiy shart ostida: u o'tib ketmasligi kerak bir tiyin emas (valyuta bozorida savdo qilishda bir yoki ikki ball xatolikka yo'l qo'yiladi). Ushbu talab diqqatli o'quvchi uchun aniq tushuntirishga ega: agar eng kichik kirish hali ham sodir bo'lsa, unda bu darajada chegara tartibi yo'q, chunki esda tuting, chegaraviy buyurtma salbiy og'ishlarga yo'l qo'ymaydigan qat'iy belgilangan narxda joylashtiriladi. Agar chegaraga o'xshash daraja buzilsa, u tan olinishi kerak uning suzuvchi va yangi darajadagi model shakllanishini kuting. 60 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Paranormal sham (bar) tomonidan yaratilgan narx darajasi Ushbu turdagi daraja uchun asos paranormal sham (bar) hisoblanadi, uning o'lchami o'rtacha ikki yoki undan ko'p marta. Bu daraja teginish orqali tasdiqlashni va soxta uzilishlar bilan mustahkamlashni talab qiladi. Bu xilma-xillikning o'ziga xosligi shundaki zaruriy tasdiqlar mavjud bo'lganda, daraja paranormal shamning ikkala uchi tomonidan yaratiladi. Agar daraja kichik tanasi va uzun dumlari bo'lgan shamdon asosida tuzilgan bo'lsa, bunday daraja uzun tana tomonidan yaratilgan darajaga nisbatan kuchliroq hisoblanadi shamlar. Buning sababi shundaki, yuqori yoki past yopilish (bunda mos keladigan quyruq juda oz yoki umuman yo'q) odatda katta o'yinchi hali yo'qligini ko'rsatadi. o'z pozitsiyasining to'plamini yakunladi, ya'ni ertasi kuni harakat davom etishi mumkin va darajasi yaratilmaydi. Ushbu turdagi darajaning paydo bo'lishi ko'pincha keyingi savdolar bilan birga keladi (narx darajalarining keyingi turi tavsifiga qarang). Savdo orqali shakllangan narx darajasi Trendning teskari darajasini ko'rib chiqishda biz aytib o'tgan savdolar qat'iy ravishda darajadan yuqori yoki past zonalarda amalga oshiriladi va bu daraja suzuvchi darajadan shu tarzda farq qiladi. Savdo darajalari ko'pincha "xotira effektiga" ega va bunda ular shunga o'xshash 61 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" rik darajalari. Demak, narx bir vaqtlar savdo zonasi bo'lgan zonaga kirganda, rebound sodir bo'lishi mumkin. Shaklda. 2.19 darajani yaratish uchun asos quyruqli sham bo'lib, uning oxirigacha keyingi sham tugamaydi, bu ekstremum mavjudligini ko'rsatadi va harakatning sekinlashishi yoki to'xtashini tasdiqlaydi. Shundan so'ng, savdo boshlanadi. Darajani tasdiqlash teginish va soxta buzilishlar bilan bezatilgan. Kelajakda, narx savdo darajasiga qaytganda, biz teginishlarni, noto'g'ri tanaffusni va nihoyat, tiklanishni kuzatamiz. Shuningdek, rasmda. 2.1 savdo zonasining pastki chegarasini ko'rsatadi, u ham eng past shamdon bilan yangi darajani tashkil etdi, teginish bilan tasdiqlangan va noto'g'ri sindirish bilan mustahkamlangan. Bo'shliq narxlari darajasi Bozorning asosiy tushunchalari bobida "bo'shliq" atamasi tushuntirilgan. Biroq, allaqachon sanab o'tilgan xususiyatlarga qo'shimcha ravishda, bo'shliq yana bir narsaga ega: narx darajasini yaratish qobiliyati. Darajalar bo'shliqning yuqori va pastki chegaralarida shakllanadi va tasdiqlashni talab qiladi. 62 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shaklda. 2.20-rasmda bo'shliqning pastki chegarasi tayanchga aylanganda bo'shliq darajalarining shakllanishi va narx bo'shlig'i paydo bo'lgan yuqori shamning darajasi ko'rsatilgan. aktivning narx harakati uchun qarshilik yaratadi. 63 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tasdiqlovchi qo'shimcha belgilar va narx darajasini mustahkamlash Aniqlangan daraja odatdagidan ko'ra ko'proq himoyalanganligini ko'rsatadigan bir nechta belgilar mavjud. Bundaylar to'plamiga ega bo'lish belgilar, dastlab xilma-xilligida zaif, darajaga aylanishi mumkin juda kuchli. Bu qanday belgilar? Ulardan birinchisi, tasdiqlangan panjaralar tomonidan qo'shimcha teginishlarning mavjudligi Daraja. Bu erda keng tushuntirishlar kerak emas, chunki siz darajalar chegaralangan o'yinchilar tomonidan qurilganini va avval yaratilgan darajaga ega bo'lgan barlarga teginish orqali qurilganligini allaqachon tushunib oldingiz deb umid qilaman. o'yinchi ushbu darajani ushlab turishda davom etayotganini aniq ko'rsatadi. Tugatmaslik deb ataladigan talqin haqida bir necha so'z qo'shish kifoya barlar, ya'ni deyarli darajaga yetadigan barlar, lekin unga tegmang. Darhaqiqat, novda tushishi ham bizga daraja mavjudligidan dalolat beradi va bu quyidagicha izohlanadi: agar treyder savdogarning o'zi kabi yirik o'yinchi borligini ko'rsa, u ham sotuvchi yoki xaridor, u o'zi ushlab turgan darajadagi narxda u qila olmasligini tushunadi savdoni ushbu yirik buyurtmadan oldin amalga oshiring futbolchi. Shunga ko'ra, kichik savdogarlar o'z buyurtmalarini biroz kamroq evaziga topshirishga majbur savdolashish narxi, ya'ni darajadan oldin. Boshqa ishtirokchilarning hujumi, qarama-qarshi yo'nalishda o'ynash va darajani engib o'tishga harakat qilish natijasida, hatto kichiklar ham qarshilik ko'rsatishi mumkin. o'yinchi va ushlagichga yo'lda ommaviy ravishda saf tortgan uning kichik ittifoqchilarining ilovalari mening darajam. Jadvalda bu holat yiqilgan barga o'xshaydi. Darajali teginish sodir bo'lmaydi, lekin shunga qaramay, bu mavjudligini tasdiqlovchi belgidir kuchli daraja. Keyingi muhim belgi - noto'g'ri buzilish. Noto'g'ri parchalanish mavjudligi deyarli har doim darajasini oshiradi. Buning sababi, deyarli barcha kuchli harakatlar noto'g'ri uzilishlar bilan yakunlanadi. Noto'g'ri buzilish nima deyiladi ushbu bobning boshida. Shaklda. Aniqlik uchun 2.21 noto'g'ri parchalanish misoli keltirilgan. 64 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Siz allaqachon yaratilgan darajaga qaytganingizda, buzilish sodir bo'lganini ko'rasiz, ammo bu keyingi impuls harakatining paydo bo'lishiga olib kelmadi, narx ushlab turolmadi singan darajadan yuqori va shunga mos ravishda diagrammada ikkitadan noto'g'ri buzilish hosil bo'ldi barlar. Narx o'z-o'zidan mustahkamlash va tasdiqlash bo'lgan darajadan pastga qaytdi uning mavjudligi. Keyingi ikkita sham teginish va oddiy yolg'on tanaffus hosil qildi. Bularning hammasi uka bizni kuchli daraja bilan shug'ullanayotganimizga chaqiradi. Trenddagi tanaffusga asoslangan darajalar jiddiy o'sish bo'lsa ham ular bilan faqat bir qarama-qarshi trend harakati boshlanadi qachon, lekin bir harakat, qachon yangi ekstremalga, ya'ni yangi narxning yuqori yoki pastligiga olib keladi 8 . Shamlar yoki barlarning uzun dumlarining uchlari bilan hosil qilingan darajalar har doim kuchliroqdir qisqa quyruqlarga asoslangan darajalar, chunki uzun dumlar ko'pincha ko'rsatadi asosiy o'yinchi o'z o'rnini boshqa o'yinchilar hisobiga qurishga harakat qilmoqda. U buni qanday qila oladi? Ushbu o'yinchilar tomonidan joylashtirilgan to'xtash buyruqlarini ishga tushirish orqali - to'xtashlar. Buning uchun u bozor narxida hajmli buyurtmalar beradi. Ushbu texnika bilan u narxni majburlaydi mavjud bo'lgan qiymatlarga yetadigan tarzda o'zgartiring to'xtatish buyurtmalarining ko'pligi. Natijada, bu buyurtmalar ishga tushiriladi, ularni asosiy o'yinchi o'z pozitsiyasini shakllantirish uchun sotib oladi. Bunday sotib olish natijasida narx o'zining dastlabki qiymatlariga qaytadi va birja jadvalida narx satrining uzun dumi ko'rinishidagi iz qoladi. Darajasi (taxminan 20% ga) mustahkamlash, shuningdek, qaysi narxda sodir bo'ladi u joylashgan bo'lib, 0, 0,50 yoki 0,25 bilan tugaydigan dumaloq raqamlar bilan ifodalanadi. Bu Bu hodisa uchun bir nechta tushuntirishlar mavjud. Birinchidan, inson miyasi dumaloq raqamlarni yaxshiroq qabul qiladi va boshqa barcha narsalar teng bo'lsa, treyder o'z chegarasini belgilashni afzal ko'radi. buyurtma, aynan dumaloq narx qiymati yordamida. Ikkinchidan, dumaloq raqamlar bilan bu osonroq matematik operatsiyalarni bajarish, ayniqsa uni tez va aqliy bajarish kerak bo'lganda. VA nihoyat, optsionlar uchun asosiy bo'lgan aktivlar uchun treyderlarning sevgisi Dumaloq raqamlar optsion savdosining texnik xususiyati bilan izohlanadi: optsionning ish tashlash narxi har doim yaxlitlangan qiymatga ega, masalan, 151.000, 155.000, 154.000. Optsionning ish tashlash narxi, masalan, 154,340 ga teng bo'lishi mumkin emas. Bu optsion savdosi bilan bog'liq asosiy vosita narxida aks etadi. 8 Rus tilida so'zlashuvchi treyderlarning jargonida bunday narx harakati overhit yoki overlow deb ataladi. Shartlar shakllantirildi re- prefiksini inglizcha maksimal va minimal belgilar bilan aralashtirish: "yuqori" va "past". Yuqoriga o'ting oldingi eng yuqori va ortiqcha - oldingi past. 65 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Qurilish tamoyillari va narx darajalarini tahlil qilish Narxlar darajasini qurish uchun bir nechta muhim tamoyillarni eslang. Avvalo, siz o'zingizning xulosalaringizni grafik sizga ko'rsatadigan narsalarga asoslanib, izlamasligingiz kerak o'zlarining oldindan tuzilgan xulosalari uchun tasdiqlash jadvalida. Shunung uchun darajalar faqat chapdan o'ngga tortilishi kerak: asosiy nuqtalardan o'tmishdan bugungi kunga va kelajakka, aksincha emas. Ikkinchidan, "men ko'rganimdek" tamoyili bo'yicha shakllangan "individual" darajalar yo'qligini tushuning. Bu badiiy abstraktsionizm emas, bu bozor. Bu yerda o'zingizga yoqadigan chiziqni chizib, uni shaxsiy qarashingiz deb atay olmaysiz. Bozor ishtirokchilarining ko'pchiligi uchun daraja tushunarli bo'lishi kerak, aks holda bo'lmaydi Daraja. Narxlar darajasining samaradorligini tushuntirish, boshqa narsalar qatori, ommaviy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlarida yotadi. Agar asbobning narxi birida bir necha marta "yopilsa" va bir xil joy, keyin bir xil joyga keyingi narx yondashuvi bilan savdogarlar allaqachon buni kutishadi narx va bu safar to'siq bilan uchrashadi. Ularning kutishlari o'zlari darajani yaratadilar. Va bu darajalarning ishlashining yana bir sabablari. Uchinchidan, chizma darajalari o'z-o'zidan maqsad bo'lmasligi kerak. Bu bolaning mashqi emas. rasmdagi kichik tafsilotlarni qidirish bilan diqqat bilan. Siz chizgan har bir daraja semantik yukni ko'tarishi kerak. Siz qanday qilib tushunishingiz kerak o'yinchilarning qanday harakatlari narx darajasini shakllantirdi va qaysi rivojlanish ehtimoli katta keyingi voqealar. Shunga ko'ra, siz topilgan har bir darajani hisobga olishingiz kerak uning amaliy qo'llanilishi va unga xos bo'lgan tijorat ma'nosini baholash nuqtai nazaridan. Darajalar har doim asosiy yoki ma'lumot beruvchi nuqtalarga asoslanadi. Shu bilan birga, 90% ball grafikalar hech qanday ma'lumot yukini ko'tarmaydi. Biroq, boshlang'ich treyderlar uchun muammo nafaqat qolgan 10% ni haqiqatan ham muhim nuqtalarni qanday ko'rishdir. bozordagi "shovqin" sharoitida, shuningdek, KO'RMAGNI EMASni qanday o'rganish kerak - aniqrog'i, fantastika emas ular aslida mavjud bo'lmagan asosiy nuqtalarni joylashtirish . Kuchli darajalar har doim uzoq vaqt oralig'ida, ko'pincha kundalik grafiklarda qurilgan. Bir necha kun davomida har qanday narx darajasini ushlab turish juda ko'p ekanligiga rozi bo'ling bir necha soat va hatto ko'proq daqiqa ushlab turishdan ko'ra qiyinroq. Shuning uchun, kuchli darajalar Uning atrofida haqiqatan ham katta o'yinchilar kurashmoqda, ular uzoq vaqt oralig'ida aniq ko'rinadi. Tasdiqlangan identifikatsiyadan so'ng qisqa vaqt oralig'idan foydalanish mumkin kalibrlash uchun daraja - kirish nuqtasini aniqroq aniqlash. Haqiqiy savdolar uchun foydalanishni rejalashtirgan narx darajalari bo'lishi kerak kuchli bo'l. Bu shuni anglatadiki, ular barcha kerakli tasdiqlarga ega bo'lishi kerak va ularning shakllanishi yuqorida tavsiflangan mustahkamlovchi xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan birga bo'lishi kerak. Yana bir juda muhim nuqta bor. Darajalar qurilishi sodir bo'lgani uchun kunlik vaqt oralig'ida, har bir yangi savdo sessiyasi jami qo'shadi faqat bitta element. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, hatto savdo kuni boshlanishidan oldin ham sizga kerak bo'lgan hamma narsa mavjud bozor voqealarining har qanday rivojlanishiga tayyorgarlik ko'rish uchun. Esingizda bo'lsin: yaxshi sobiq promt oldindan tayyorlanishi kerak. Shuning uchun darajalarni tahlil qilish grafiklar bilan dastlabki uy vazifasini talab qiladi. Sizni qiziqtirgan har bir aktivning jadvalini tahlil qiling. Eskiz qiling, naqshlarni qidiring, katta o'yinchi kabi o'ylashga harakat qiling va kuchli harakatlarning sabablarini tushuning, shuningdek, sotuvchilar va xaridorlar kuchlarining hozirgi moslashuvi. Ularning ikkalasi nima qildi va qaysi biri oxirida g'alaba qozondi yoki g'alaba qozonish arafasidami? Bularning barchasi yaxshi o'ylangan rejani tuzishga imkon beradi. yaqinlashib kelayotgan savdo kuni uchun ularning harakatlari. Siz uni barcha oldindan hisoblangan nuqtalarda to'r bilan qurollangan holda kutib olishingiz kerak. Sizning savdo rejangiz bo'lishi kerak 66 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" bozor hodisalarini rivojlantirishning turli xil variantlari bo'yicha harakatlar belgilanishi. Darhol joriy narxga, darajalar ularning kuchini ko'rsatgan holda tavsiflanishi kerak: har bir asbob uchun teginishlar soni va noto'g'ri uzilishlar mavjudligini maxsus jadvalga yozib qo'ying. Shunday qilib, siz o'zingizni spontan qarorlardan qutqarasiz. Tuyg'ular va ochko'zlik dushmandir savdogar. Shuning uchun, agar siz his-tuyg'ular bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, ularni sezgi sifatida o'tkazing, siz uchun kazinoga borish osonroq bo'ladi. 67 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narxlar darajasini aniqlashga misollar Endi biz narxlarning har xil turlarini ko'rib chiqdik, keling O'tilgan materialni mustahkamlash uchun keling, ularni aniqlashning bir nechta amaliy misollarini ko'rib chiqaylik. ÿ1-daraja pastki mutlaq ekstremal nuqta tomonidan yaratilgan, bu erda harakat to'xtadi, chunki keyingi sham endi yangi pastga tushmaydi. Shu nuqtadan kuchli harakat boshlanadi. Shunday qilib, biz trendda odatiy tanaffusni kuzatamiz. 2-darajali eng yuqori sham tomonidan yaratilgan, bu ham paranormaldir uzun quyruqli sham. Keyin bu daraja teginish bilan tasdiqlanadi va kuchayadi noto'g'ri tanaffus. Shunga ko'ra, biz mutlaq ekstremum darajasini ham ko'ramiz, bu hech qanday shubha tug'dirmaydi. 3-darajali tuzatuvchi harakatni tugatgan sham tomonidan yaratilgan. Keyingi sham tasdiqlovchi teginish qildi. Shakllanish vaqtida bu daraja kuchli ko'rinmaydi, lekin keyinchalik u teginish bilan tasdiqlanadi va yolg'on buzilishlar bilan kuchayadi. yami. 4-darajali narx harakatining birinchi to'xtash vaqtida yaratilgan, lekin faqat keyin bir muncha vaqt biz buni tasdiqladik. Bunday holda, hosil bo'lgan sham 1-darajali, darajaga nisbatan kuchli noto'g'ri buzilish deb hisoblash mumkin ÿ 4. 5-darajali trend harakatining to'xtash nuqtasida shakllanadi, shundan so'ng narxni tuzatish. 68 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 1-darajali davom etayotgan savdoning eng yuqori nuqtasida shakllanadi. Keyinchalik, bu daraja noto'g'ri buzilishlar bilan tasdiqlangan va mustahkamlangan. Shu bilan birga, darajani tasdiqlagan shamlardan biri paranormal edi. 2-darajali tuzatuvchi harakatning pastki qismida hosil bo'ladi. Bu juda chuqur noto'g'ri sindirish bilan mustahkamlangan chegara darajasi. Biroq, keyingi yo'qligi sababli Daraja impulsiv harakatga qarshi tura olmadi va qaytib kelgan narx bilan buzildi. 3-darajali paranormal shamning uzun dumi tomonidan hosil bo'ladi. Erishilgan narxda nuqta kuchli va keskin tushishni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan xaridorni topdi. 4-darajali ichki daraja bo'lib, juda yaqin joylashgan oldindan belgilangan global daraja. U narx harakatining pastki qismida shakllanadi, noto'g'ri uzilishlar bilan mustahkamlangan va teginish bilan tasdiqlangan. Bu darajada, aniq bor xaridor. Bu bizga etarlicha uzun dumlar va sotuvchilarning bunga qodir emasligi bilan ko'rsatilgan darajani tashkil etuvchi shamdonning minimal yopilishini yangilash. Narxlar xatti-harakatlarini kuzatishni davom ettirib, biz 2-sonli darajadagi buzilishni ko'ramiz, tuzatish narxlar bu darajadan yuqori, shuningdek, uning keyingi sinovlari va noto'g'ri buzilishlar bilan mustahkamlanishi. Buning ortidan yuqoriga ko'tarilish va ko'rib chiqilgan vaqt oralig'ida mutlaq ekstremum bo'lgan ÿ1 darajaning buzilishi kuzatiladi. Narxlar darajasini aniqlashni mashq qilish uchun Yana bir nechta grafik misollar keltirilgan, ammo batafsil tavsifsiz endi buni o'zingiz qilishga urinib ko'rishingiz mumkin. 69 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 70 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 71 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ushbu va kitobning boshqa boblari uchun qo'shimcha ma'lumot materiallari https://gerchik.ru/kniga/bonus havolasini bosish orqali toping . Darajani aniqlashda diagrammalarni tahlil qilish bilan shug'ullanar ekanmiz, biz amalda narx darajasi yaqinidagi asosiy harakatlarni o'rganishga o'tdik. Bu harakatlar juda vaziyatni tushunish, bozor voqealarining keyingi rivojlanishini texnik jihatdan asosli bashorat qilish va shunga mos ravishda ushbu voqealarga munosabatimizni shakllantirish uchun muhim; shuning uchun biz ularni keyingi bobda batafsil ko'rib chiqamiz. 72 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 3-bob Narxlar darajasiga yaqin bozor harakati Ajabo, birjalar ham fizika qonunlariga bo'ysunadi. Xususan, biz energiyaning kinetikdan potentsialga va aksincha o'tish qonuniga rioya qilishning ko'plab dalillarini ko'ramiz. Uzoq vaqt davomida sezilarli harakatsiz qoladigan aktivning narxi bir kun kelib "otib qo'yadi" va xuddi shu tarzda, har bir bozor harakati ertami-kechmi to'xtatiladi. Bozorga energiya doimiy ravishda bir bozor vositasidan boshqasiga oqib o'tadigan pul bilan ta'minlanadi. Bu yerda inersiya qonuni ham kuzatiladi va, albatta, matematik statistika va ehtimollar nazariyasi qonunlari. Bozorning barcha harakatlari ularga bo'ysunadi, narx darajasidan hosil bo'lgan kanaldagi daryo kabi oqadi. Oldingi boblarda biz narx darajalari qanday shakllanayotgani va nima uchun ular treyder uchun juda muhimligi haqida gapirgan edik. Sizga qisqacha eslatib o'taman, asosiy darajalar birinchi navbatda xavfsizlikni to'xtatish zararini o'rnatish uchun aniq boshlang'ich nuqtani ta'minlaydi, ularsiz savdoga kirish mumkin emas. Bundan tashqari, asosiy darajadagi mintaqada har ikki tomonning o'yinchilari - sotuvchilar va xaridorlar klasteri mavjud. Bu mudofaa liniyalarining bir turi bo'lib, narxning keyingi harakati yo'nalishi ularning turishi yoki turmasligiga bog'liq. Narxlar darajasiga nisbatan, birja grafiklarida ko'rsatilgan bozor harakati uchta asosiy xatti-harakatlar modeliga mos kelishi mumkin: 1. Breakout. 2. Qo‘ying. 3. Soxta buzilish. Darajaning buzilishi - narxni buzilish tekisligida belgilash orqali narx darajasini engib o'tish - yangi darajaga etgunga qadar narxning parchalanish yo'nalishi bo'yicha (quyida tavsiflangan shartlarni hisobga olgan holda) keyingi harakatining katta ehtimolini ko'rsatadi. Bir darajadan sakrash - bozor o'yinchilarining narx darajasini buzishga qodir emasligi - narxning oldingi darajaga qaytishi uchun yuqori imkoniyatdan dalolat beradi. Noto'g'ri uzilishlar bir nechta navlarda bo'ladi va biz narx darajasining shakllanishini muhokama qilganimizda aytib o'tgan narxlar harakatining alohida namunasidir, ammo keyinchalik ushbu bobda batafsilroq muhokama qilinadi. Nega biz narxlar darajasiga yaqin bozor harakati bilan qiziqamiz? Avvalo, aynan shu harakatlar savdo signallarini berishga qodir, ya'ni pozitsiyani ochish uchun yaxshi imkoniyatlar allaqachon paydo bo'lganligini yoki yaqin orada bunday imkoniyatlar paydo bo'lishini ko'rsatadigan belgilar. Sotuvchilar ham, xaridorlar ham narxlar darajasidan ishlaydilar, bu ularga pozitsiyalarni ochishda xavf miqdorini tushunish imkonini beradi. Uzoq treyderlar uchun qo'llab-quvvatlash darajasi eng muhim hisoblanadi, chunki bu daraja buzilganda, xavf hajmini baholash qiyin bo'ladi, chunki ularning portfelidagi aktivlar narxining yanada pasayishi chuqurligi oldindan ma'lum emas. Bunday noaniqlik sharoitida longistlar o'zlarining uzun pozitsiyalarini yopishni, ya'ni narxi tushib borayotgan aktivlarni sotishni afzal ko'rishadi. Longistlarning bunday xattiharakati shortistlar orasida xudbin qiziqish uyg'otadi: shortistlarning qisqa muddatli sotilishiga longistlar tomonidan uzoq pozisiyalar yopilishi narxlarning kuchli pasayishiga olib keladi. Va bu ayiqlar yaxshi daromad olish imkoniyatiga ega ekanligini anglatadi. Xuddi shunday, qisqa o'yinchilar uchun qo'rquv darajasi qarshilik darajasidir, go'yo u kalta o'yinchilarni asabiylashishi kerak bo'ladi: yana, bundan kelib chiqadigan xavflarning noaniqligi sababli. Shunga ko'ra, bu vaziyatda, aniq hisoblab bo'lmaydigan yo'qotishlarni oldini olish uchun shortistlar yopilishni boshlaydilar. 73 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" o'zlarining qisqa pozitsiyalari, hozirgi paytda bozorga kirib, yuqoriga ko'tarilish uchun yaxshi istiqbollarni ko'rgan longistlarni quvontirdi. Bundan tashqari, faqat buzilgan narx darajasiga e'tibor qaratgan holda, ular paydo bo'ladigan xavflarning hajmini to'g'ri baholash va minimallashtirishga qodir. Shunday qilib, asosiy darajalarga nisbatan narx harakati ham longists, ham shortists uchun savdo signallarini yaratadi. Keyinchalik, bu amalda qanday sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz. 74 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozor yaqinlashganday darajalari savdo signallarini yaratadi Quyidagi texnik nuqtaga e'tibor qaratish lozim: bozorning barcha ishtirokchilari uchun birja jadvalidagi bar yoki shamning signal qiymati yopilish narxidir. Aniqrog'iga ko'ra Bu ko'rsatkich hozirda g'alaba qozongan hakamlar: buqalar yoki ayiqlar. Uchun pozitsiyani ochish uchun tasdiqlash signalini kutayotgan treyderlar uchun bunday signal narx darajasining orqasida yopilgan bar hisoblanadi. Agar biz hisobga olsak qarshilik darajasi, keyin bu darajadan yuqorida bar yopilishi yuqoriga ko'rsatishi mumkin trend va shunga ko'ra, uzoq pozitsiyalar va yopilish qisqa pozitsiyalar to'plami uchun signal bo'lishi. Xuddi shunday, qo'llab-quvvatlash darajasidan past narxni belgilash (yopish) pasayish tendentsiyasini ko'rsatishi va savdolarni ochish va uzoq pozitsiyalarni yopish uchun signal bo'lishi mumkin. ÿ1 vaziyatda qarshilik darajasi chegara sotuvchisi tomonidan yaratiladi. Bu daraja 1,2567 punkt narx darajasida shakllanganligi tasdiqlandi va kuchli. Shunga qaramay, bir nuqtada narx darajadan o'tib, uning ustida yopiladi (yopish = 1.2573). Xaridorlar g'alaba qozonishdi. 75 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ÿ2 vaziyatda biz yana 1.2487 da chegara sotuvchisi tomonidan yaratilgan qarshilik darajasini ko'ramiz. Bunday holda, narx darajasi orqa tomondan teginish orqali o'z tasdig'ini olgan oynaga aylandi. Sham bu darajadan yuqorida yopiladi uzoq pozitsiyalarni ochish uchun uzoq signal hosil qiladi. Xaridorlar g'alaba qozonishdi va qarshilik darajasi qo'llab-quvvatlash darajasiga aylandi. Shunday qilib, xaridorlar oldi va yaxshi yuqori marja va stop loss joylashtirish uchun yaxshi mos yozuvlar nuqtasi. Quyidagi vaziyatda narxning pasayishi tugagan sham tomonidan daraja yaratiladi, shundan so'ng daraja noto'g'ri buzilish bilan tasdiqlangan. Bu bosqichda xaridorlar kuchliroq edi. Darajasi 1,3090 punktda shakllanadi va shunga mos ravishda bu darajadagi narx qo'llab-quvvatlash savdo signallarining paydo bo'lishini kuzatish uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Darajaning yana bir tasdiqlanishidan bir muncha vaqt o'tgach, yana bir sham o'chadi qo'llab-quvvatladi va 1,3083 ball bahosidagi darajadan pastda yopiladi. Bu o'yinchilarga signal beradi qisqa pozitsiyalarni ochish. Ayni paytda qisqa ochish uchun ayiq buyruqlari ishga tushiriladi va o'zlarining ilgari to'plangan uzoq pozitsiyalaridan chiqish uchun buqa buyurtmalari. 76 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Vaziyat ÿ2da qarshilik darajasi yuqori nuqtali shamdon tomonidan yaratiladi texnik qayta tiklash tugallandi. Ushbu shamning maksimal narxi 1,3084 punktdagi darajani tashkil etdi. Keyingi sham pastroq bo'lib, bu mahalliy ekstremalga erishishni tasdiqlaydi. Keyin oq sham narxni yengib chiqa olmaydi darajasi va 1,3081 ball bahosida yopiladi, bu esa qisqa ochish uchun signal hosil qiladi pozitsiyalar. Ko'rib turganingizdek, bu holatda signal buzilish paytida emas, balki narxning darajaga yaqinlashishi paytida paydo bo'ldi. 77 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 78 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ko'rsatuvchi harakatlar savdo signalini tasdiqlash Darajani shakllantirish bobida men sizning e'tiboringizni identifikatsiyaning to'g'riligi va darajaning mustahkamligi tasdiqlashlar mavjudligi bilan belgilanadiganligiga qaratdim. Xuddi shu narsa narx darajasiga yaqin bozor harakatlariga asoslangan savdo signallari uchun ham amal qiladi. Bozor harakati diskret emasligini tushunishingiz kerak: bozordagi har bir harakat keyingi harakatni o'z ichiga oladi. Bu majburiy tasdiqlash tamoyilining asosidir. Darajaning buzilishi yoki tiklanish haqiqatan ham sodir bo'lganligini tasdiqlovchi nima bo'lishi mumkin? Agar narx darajasi to'g'ri aniqlangan bo'lsa va bu ko'p sonli o'yinchilar uchun haqiqatan ham muhim bo'lsa, bunday darajadan sindirish yoki orqaga qaytishda kuchli yoki impulsiv harakat sodir bo'lishi kerak. Agar buzilishdan keyin bu sodir bo'lmasa , unda bu buzilish noto'g'ri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin, keyin esa ko'proq ehtimoliy voqea buzilish tomon harakatning rivojlanishi emas, balki aksincha. Agar impuls harakati darajadan qaytgandan keyin sodir bo'lmasa , unda ko'proq ehtimoliy stsenariy teskari emas, balki savdo va, ehtimol, yangi urinishdan darajani buzishdir. Shuni ta'kidlashni istardimki, agar siz savdo signalini qabul qilib, pozitsiyani ochsangiz va signal impuls harakati bilan tasdiqlanmaganligini ko'rsangiz, darhol pozitsiyadan sakrab chiqmasligingiz kerak. Buning o'rniga, keyingi harakatlaringiz ketma-ketligini ko'rib chiqishingiz va qo'shimcha ravishda o'zingizni mumkin bo'lgan yo'qotishlardan himoya qilishingiz kerak: masalan, pozitsiyani ochishda o'rnatilgan stop loss darajasiga yaqinlashish orqali. Impulsiv harakat yoki oddiyroq aytganda impuls nima? Bu kuchli bozor harakati bo'lib, uning davomida asbobning narxi bir yo'nalishda harakat qiladi, bu yo'l kunlik o'rtacha ko'rsatkichdan ikki-uch barobar. Impuls buzilish paytida ham, asosiy darajalardan qaytish paytida ham, qarama-qarshi tomonlardan biri pozitsiyalarni ochish uchun signal olganida, boshqa tomon esa xavf maqsadlarini yo'qotib, pozitsiyalarni yopadi. Natijada, sotuvchilar va xaridorlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida narx buzilish yoki tiklanish yo'nalishi bo'yicha tezlashadi. Bir necha bor ta'kidlanganidek, sotuvchilar va xaridorlar bir-biriga bog'liq bo'lgan o'yinchilardir, chunki birisiz boshqasi mavjud emas. Xaridorlarga kimdir kerak 79 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" o'zlari xohlagan aktivni sotadigan kishi va sotuvchilar har doim qog'ozi uchun pul to'lashga tayyor bo'lishi kerak. Muayyan bozor sharoitida sotuvchilar va xaridorlarning mavjudligi yoki yo'qligi jadvalda aks ettirilgan narx harakati asosida osongina aniqlanadi. Orqaga qaytishsiz bir tomonlama harakat, buni xohlaydigan etarlicha katta o'yinchilar yo'qligini ko'rsatadi bu narx harakatini qondirish uchun buyurtmalaringizni joylashtiring. Bunday vaziyatlarda eng to'g'ri taktika - bu pastda yotish va harakat to'xtashini kutish, aks holda siz kirish nuqtasini bog'lab qo'yishingiz mumkin bo'lgan hech qanday mos yozuvlar nuqtasiga va shunga mos ravishda himoya to'xtash joyiga ega bo'lmaysiz. Og‘ir tirbandlikda bozorga chiqish yugurayotganda poyezdga sakrashga o‘xshaydi. Ha, agar omadingiz bo'lsa, siz xohlagan nuqtaga tezda etib borishingiz mumkin, ammo bunday sakrash natijasida bo'yningizni sindirish xavfi nomutanosib ravishda yuqori. Tez yo'nalishli harakatning konsolidatsiyaga (savdoga) o'tishini kutgan holda, biz grafikdagi narxlar harakati izlari bo'yicha bozorda paydo bo'lishi bilan harakatni to'xtatgan qarshi kuchlar qanchalik jiddiy ekanligini aniqlashimiz mumkin: tendentsiyaning o'zgarishi yoki davom etishdan oldin biz shunchaki muhlatni kuzatyapmizmi? niya. Qarama-qarshi tomonlardan biri bozorda yo'q bo'lganda, birja grafiklarida paydo bo'ladigan modellarni ko'rib chiqaylik. E'tibor bering, rasmda ko'rsatilganlarda. 3.6 va 3.7 holatlarida sotuvchilar yoki xaridorlar bozorda butunlay yo'q deb aytish mumkin emas. Biz hech bo'lmaganda rivojlanayotgan yo'nalishli narx harakatini to'xtatish uchun etarlicha kuchli o'yinchilarning yo'qligi haqida gapiramiz. Taqdim etilgan vaziyatda bozorda bitta yirik sotuvchi yoki sotishga tayyor bo'lgan ko'plab o'rta va kichik dinamik sotuvchilar mavjud. 80 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" talab narxida hamma uchun aktiv. Shaklda. 3.6-rasmda narxning pasayishi bozorda paydo bo'lgan juda katta xarid buyurtmalari tomonidan to'xtatilgan vaqt ko'rsatilgan. Shaklda. 3.7-rasmda bitta yirik dinamik xaridor yoki ko'p sonli o'rta va kichik xaridor bozorda taklif qilingan aktivning butun hajmini taklif qilingan narxda olishga tayyor bo'lgan teskari vaziyatni ko'rsatadi. Narxlarning keskin o'sishi qayd etildi bozorda sotish uchun etarlicha katta buyurtmalar paydo bo'lishi bilan to'xtaydi. Shu bilan birga, harakatning to'xtashi umuman uning ortidan trend yo'nalishi o'zgarishini anglatmaydi. Ko'pgina treyderlar kuchli harakatdagi har qanday to'xtashni pastki (tushganda) yoki shiftga (ko'tarilganda) erishish deb izohlaydilar. Ba'zi hollarda bu to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin har doim ham emas. Hatto harakatning to'xtashi bozorda qarama-qarshi tomonni ifodalovchi yirik o'yinchilarning paydo bo'lishi bilan umuman bog'liq emasligi ham ma'lum bo'lishi mumkin. Harakatning to'xtatilishiga avvalroq uni tarqatib yuborgan o'yinchi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. U buni shunchaki bozorga yangi qurbonlarni jalb qilishi kerakligi uchun qiladi. Keyinchalik, biz katta o'yinchilarning bunday xatti-harakatlarini ko'rsatadigan ba'zi belgilarni ko'rib chiqamiz. 81 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Asosiy o'yinchilarning pozitsiyalari to'plami Narxlar narxlar darajasi o'rtasida o'zgarganda bozorda nima sodir bo'ladi? Bunday daqiqalarda - va ular butun savdo vaqtining ko'p qismini tashkil qiladi - yirik o'yinchilar tomonidan savdo pozitsiyalari to'plami mavjud. Asosiy o'yinchi har doim qaysi tomonga - yuqoriga yoki pastga qidirayotganini va keyin nima qilishini biladi, shuning uchun u o'zining strategik rejalariga muvofiq oldindan mavqega ega bo'ladi. Lavozim qanchalik uzoq bo'lsa, uning hajmi shunchalik katta bo'ladi va shunga mos ravishda u yoki bu yo'nalishda harakat kuchliroq bo'ladi. Shu ma'noda, joylashishni aniqlash yaqinlashib kelayotgan harakatdan oldin gaz bakini to'ldirishga o'xshaydi. Hech bir treyder, hatto kichik - katta o'yinchilar u yoqda tursin - kuchli harakat boshlanishiga kech qolishni va bu harakat allaqachon boshlanganda qimmatroq sotib olishni yoki pastroq sotishni xohlaydi. O'yinchining kimligiga qarab - statik yoki dinamik sotuvchi yoki xaridor - u qat'iy narxda yoki o'ziga mos keladigan narx oralig'ida o'z o'rnini oladi. Statik o'yinchi uchun savdo paytida "yoqilg'i quyish" sodir bo'ladi. Bu vaqtda eng kuchli lavozimlar ishga olinadi. Keling, diagramma misolida asosiy o'yinchining pozitsiyasini egallash jarayonini ko'rib chiqaylik diapazondagi bozor harakati (diapazon). Ko'rib chiqilayotgan holatda, bozorda bitta asosiy o'yinchi yoki bir nechta asosiy o'yinchilar bo'lishi mumkin. Biroq, yirik investitsiya fondlari imkoniyatlariga ega bo'lmagan treyder uchun bu umuman muhim emas. U, xuddi kichik baliq kabi, yaqin atrofda bitta katta yirtqich yoki butun suruv bor-yo'qligidan qat'i nazar, uning atrofidagi harakatlarni juda ehtiyotkorlik bilan kuzatishi kerak. Bunday kuzatish uchun bizda faqat bitta vosita bor: birja jadvali. Keling, guruch qanday foydali ma'lumotlarni o'z ichiga olganini aniqlashga harakat qilaylik. 3.8. Aktivning narxi yuqoridan diapazonga kirdi: bu shuni anglatadiki, diapazonda yonma-yon harakatni boshlagan holda, asosiy o'yinchi keyingi sotish uchun pozitsiyani yig'ishni xohlaydi, chunki uning fikricha, ushbu aktivning narxi. , hali uning tubiga etib bormagan. Ammo aktivni maqbul - iloji boricha yuqori narxda sotish uchun sotuvchiga ushbu aktivni sotib olishga tayyor bo'lgan bozor ishtirokchilari kerak. 82 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozorda "yiqilib tushgan pichoqlarni ushlashni" xohlaydiganlar unchalik ko'p emasligi sababli, bu vaziyatda katta sotuvchi uchun foydali bo'ladi - hatto vaqtinchalik bo'lsa ham. yo'qotishlar - qo'rqib ketgan xaridorlarni jalb qilish uchun narxni yanada tushib ketmasligi uchun narxlarning tez pasayishi. Shuning uchun, bizning asosiy o'yinchimiz uchun chegara buyurtma beradi oldindan belgilangan narx oralig'ining pastki chegarasi narxida sotib olish. harakat to'xtatish shaklida o'lja tetiklenir: shortists, harakat pastga, deb qaror tugallangandan so'ng, ular o'zlarining qisqa pozitsiyalarini va shu asosda longistlarni yopishni boshlaydilar olib qo'yish uzoq pozitsiyalarni ochishga kirishadi. Bu ikkala harakat ham ularning birgalikdagi xaridlarida ifodalanadi va narxni oshiradi. Biroq, asosiy o'yinchimizning ayyor rejasi amalga oshmaydi trendning o'zgarishini ta'minlamaydi, chunki mos keladigan signal paydo bo'lganda, u bozorga shoshilayotgan buqalarning butun podasini ushlab turish uchun kuchli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun u Bundan tashqari, u sotish uchun chegara buyurtma beradi - tabiiyki, u belgilagan diapazonning yuqori chegarasi narxida. Yangi zarb qilingan longistlar yirik o'yinchi tomonidan yaratilgan yuqori narx darajasidan tiklanishga duch kelganlarida, ular o'z pozitsiyalarini tashlab keta boshlaydilar. Natijada narx yana pastga tushadi va tashlab yuborilgan hajmlar oralig'ining pastki chegarasiga yaqinlashadi aktivni asosiy o'yinchi olib, yana bir bor shortistlarni qo'rqitadi va longistlarning umidlarini uyg'otadi. Shunday qilib, asosiy o'yinchi o'rnatilgan kanal ichidagi harakatlarni qo'zg'atadi chegaralar, o'ziga kerakli mavqega ega bo'lish va ikkalasidan ham kichik o'yinchilardan daromad olishda yaratgan diapazonning oxiri. Jadval shuni ko'rsatadiki, ma'lum daqiqalarda o'yinchi hatto diapazonning yuqori chegarasi yo'qligi ko'rinishini yaratadi va bu unga uni buzishga imkon beradi. Darajaning bo'linishi savdoni keltirib chiqaradi signal beradi va o'yinchilar uzoq pozitsiyalarga yanada katta ishtiyoq bilan kira boshlaydilar. Unda Ayni paytda o'yinchi katta sotish buyurtmasini beradi va yana ko'proq kichik o'yinchilarni qatorga qo'yadi. Shu bilan birga, longistlar uchun to'xtatish buyurtmalari ishga tushiriladi, va ularning aktivlari asosiy o'yinchi portfeliga o'tkaziladi. Tezda qutulish uchun vaqt topolmaganlar foydasiz pozitsiyalar, ularni har qanday narxda yopishni boshlaydi va shu bilan zarur bo'ladi asosiy o'yinchi pastga tushadi. Bunda asosiy futbolchi o'z o'yinini yetarlicha ishonch bilan o'tkazayotganini ko'ramiz, emas birgalikda ishlaydigan kichikroq o'yinchilar uning rejalarini buzishi mumkinligidan qo'rqishadi. Bundan shundan kelib chiqadiki, u hajm jihatidan ta'sirchan pozitsiyani to'playdi. Lavozim olinganda asosiy o'yinchi yuqori chegaradan boshqa pastga harakatni keltirib chiqaradi va shunchaki olib tashlaydi kanalning pastki chegarasida sotib olish uchun cheklov buyrug'i, aktivning narxi erkin tushishiga imkon beradi. Pastroq narx darajasining buzilishi mavjud bo'lib, u keyinchalik momentum bilan tasdiqlanadi pastga harakat. Limitli o'yinchilardan farqli o'laroq, dinamik sotuvchilar va xaridorlar uchun savdo qilish uchun bozor buyurtmalaridan foydalanishlari uchun jamlash usuli ko'proq mos keladi pozitsiya to'plami. Jamg'arish jarayonida narx asta-sekin yuqoriga yoki pastga siljiydi, mos ravishda yirik o'yinchining bozor narxida sotib olinishi yoki sotilishiga ta'sir qiladi. To'plash dinamik o'yinchi kerakli miqdorda pozitsiyani egallaguncha davom etadi. Bu kuchli narx harakati naqsh, va grafik uning ko'rinishi odatda yuqori mavjudligini ko'rsatadi trendning davom etishi ehtimoli. 83 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Katta o'yinchining joylashishi odatda qo'l bilan yoki rasmiy ravishda taqsimlash harakati bilan tugaydi. Agar asosiy o'yinchi talab qiladigan hajmda pozitsiya shakllangan bo'lsa, u endi tuzoq va o'lja o'rnatishga hojat qolmaydi va keyin u shunchaki aktivning narxini chiqaradi, ya'ni uni kerakli tomondan cheklashni to'xtatadi. Bunday holda, narx qulashi yoki bo'shliq bilan tushishi mumkin. Bunday holda, buyurtmalar kitobida juda katta xarid buyrug'i paydo bo'ladi, u kichik kunlik treyderlarni hayratda qoldirish, ularga kuchli ittifoqchi haqida g'oya berish va shu bilan ularni aktivning narxini yirik o'yinchi tomon tarqatishga majbur qilish uchun mo'ljallangan. istaydi. Bunday tezlashtirish jarayonida asosiy o'yinchi o'z daromadini asta-sekin o'rnatadi. Distribyutsion harakat, qoida tariqasida, qisqa muddatli bo'lib, bozor tendentsiyasining yaqin orada o'zgarishini ko'rsatadi. Keling, asosiy o'yinchining joylashuvi haqida yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtiramiz. Birinchidan, vaqtinchalik sekinlashuvdan keyin bozor tendentsiyasi to'xtab qolishdan ko'ra davom etishi ehtimoli ko'proq ekanligini unutmang. 84 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ikkinchidan, yirik o'yinchilar narx oralig'ida o'z pozitsiyalarini egallab olishmoqda - ko'pincha ular uyushganlar - kichikroq o'yinchilar hisobiga. Asosiy o'yinchi to'g'ri gol kiritmaguncha unga pozitsiya hajmi, u narxni ozod qilmaydi. Uchinchidan, hech kim aktivni maqbul narxda sotib olishni yoki sotishni xohlamasa asosiy narx o'yinchisi uchun u qimmatli qog'ozlar jadvalida jozibali rasmlarni "chizadi" va o'yinchilarni bozorga jalb qiladigan, ularni yirik o'yinchi foydasiga yangi pozitsiyalarni ochishga yoki mavjud pozitsiyalarni yopishga majbur qiladigan savdo signallarini yaratadigan narx harakatlarini yaratadi. Birja jadvalida bu noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin turli shakllarda bo'lishi mumkin bo'lgan uzilishlar. 85 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Soxta uzilishlar Noto'g'ri sindirish - bu katta odam tomonidan ishlatiladigan aldamchi harakatdir o'yinchi pozitsiyani egallaydi. O'ziga xosligi tufayli noto'g'ri parchalanish post-faktum hodisasidir. Bu darhol birjada sodir bo'lgan paytda, degan ma'noni anglatadi Narxlar darajasining taqsimot jadvalida biz hali ham u haqiqiy yoki noto'g'ri bo'lib chiqishini bilmaymiz. Haqida Buni faqat bir muncha vaqt o'tgach, biz buzilgan darajaga nisbatan keyingi narx harakati haqida ma'lumot olganimizdan keyin hukm qilish mumkin. Soxta uzilishlar bir nechta navlarga ega. Oddiy noto'g'ri sindirish bilan narx darhol darajadan o'tib ketadi, bu esa to'xtash buyurtmalarini ishga tushirishga olib keladi, bu holda qisqa buyurtmalar. Ular o'zlarining qisqa pozitsiyalarini qamrab oladi xaridlarni amalga oshirish. Yirik birja ayiqlari ushbu xaridlarni o'z foydasiga aylantiradi: aktivni uning uchun qulay narxda yopiladigan shortistlarga sotadi. Savdogarlarning jargonida katta o'yinchining bunday harakati to'plash to'xtashlari deb ataladi. Natijada, narx mumkin emas singan sathidan yuqori o'rin egallash va oldingi diapazonga qaytish uchun, yo'lda endi buzilish signalida uzoq pozitsiyalarini ochgan longistlardan tetiklangan to'xtashlarni yig'ish. Bularning barchasi sotish bilan birga keladi, bu esa kuchli pastga tushishga olib keladi. Quyidagi turdagi yolg'on buzilishlar ular ishlab chiqaradigan aldamchi harakatning ishonchliligi bilan ajralib turadi. Shunga ko'ra, ular kuchliroq savdo signallarini yaratadilar va ko'proq o'yinchilarni aldashadi. 86 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Agar ikkita chiziq noto'g'ri bo'lsa, birinchi barning narxi nafaqat sathdan o'tib ketadi, balki uning orqasida ham o'rnatiladi. Shunday qilib, asosiy o'yinchi uzoq signalning kuchini namoyish etadi va boshqa bozor ishtirokchilarini narx tushmasligiga ishontiradi. Shunday qilib, u o'yinchilarni sotib olishga undaydi. Ammo xaridorlar uzoq pozitsiyalarni ochishni boshlaganlarida, katta o'yinchi katta sotish buyurtmasini beradi va kichikroq o'yinchilarni oldingi narx oralig'iga qo'yadi va ularni uzoq pozitsiyalarni yopishga majbur qiladi. Ushbu yopilishlar orqali katta o'yinchi o'z pozitsiyasini to'playdi. 87 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Keyingi turdagi noto'g'ri sindirish yanada ishonchli. Narx nafaqat sathdan o'tib ketdi va birinchi sham (bar) yopilishida yuqori darajaga ko'tarildi, balki singan darajadan yuqorida joylashgan tekislikda harakat qilishni davom ettirdi. Albatta, bu holatda, bo'lajak o'sishga ishonadigan va ushbu aktivni sotib olishni xohlaydigan ko'proq o'yinchilar jalb qilinadi. Shu bilan birga, asosiy o'yinchi asta-sekin barcha kiruvchi xarid buyurtmalarini qondiradi va keyin, biz ko'rib chiqqan oldingi holatlarda bo'lgani kabi, narxni buzilgan darajaga qaytargan holda, katta sotish buyurtmasini joylashtiradi. Bu ko'p sonli to'xtashlarni ishga tushirishga va shunga mos ravishda kuchli pasayish tendentsiyasining paydo bo'lishiga olib keladi. harakat. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu bobda keltirilgan maslahatlarga amal qilib, diagrammada tasdiqlovchi impuls harakati paydo bo'lishini diqqat bilan kuzatgan treyderlar yuqorida muhokama qilingan yirik o'yinchining hiylalariga berilmasliklari kerak edi. Biz ko'rib chiqqan har bir holatda momentumning yo'qligi narx darajasining buzilishining noto'g'riligini aniq ko'rsatdi. 88 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bozor harakatlaridagi prognoz belgilari Asosiy darajaga yaqinlashganda narx harakatining tabiatini tahlil qilish bizga darajani buzish yoki himoyachilar hujumni qaytarishga qodir bo'lishi haqida proaktiv maslahat berishi mumkin. Bu treyder uchun juda foydali ma'lumot ekanligiga qo'shiling. Ushbu qimmatli ma'lumotni olish uchun treyder narxning asosiy darajaga qanday yaqinlashayotganiga asoslangan ba'zi ko'rsatkichlarni izlashi kerak. Misol uchun, agar yondashuv kichik shamlar (barlar) tomonidan amalga oshirilsa, bu darajani buzish ehtimoli ko'proq ekanligini ko'rsatadi. Bunday vaziyatda, dinamik xaridor darajani buzishga harakat qilib, joriy narxni asta-sekin bosib, qisqaroq va qisqaroq shamlarni hosil qila boshlaganida va qarama-qarshi tomonning qarshilik darajasini asta-sekin pasaytira boshlaganida, oldindan yuklanish deb ataladigan naqsh kuzatiladi. tomoni. Shunday qilib, u o'z tomoniga tobora ko'proq o'yinchilarni jalb qilmoqda. Va qanchalik yaqinroq bo'lsa, u darajaga yaqinlashsa, uni buzish osonroq bo'ladi (3.14-rasm). Agar narx yuqori barlar bilan darajaga yaqinlashsa, unda buzilish ehtimoli yo'q. Yuqori barlar aksincha teskari harakatning yaqinligini bildiradi. Shu bilan birga, har bir oldindan yuklanish buzilish bilan tugamasligini tushunish kerak. Asosiy darajaga yaqin narx harakati izlaridan tushunish mumkinmi, bu safar hujumchilar himoya chizig'ini egallash uchun yetarli kuchga ega bo'lmaydilar? Ha, darajadan yuqoriroq tiklanish ehtimolini ko'rsatadigan belgilarni aniqlash ham juda oson. Rasmga qarang. 3.15. 89 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ko'ramiz, asosiy darajaga yaqinlashganda, ikkita novda tekislanadi - ikkinchi bar avvalgi darajasida yoki undan pastroqda yopiladi (agar bu holatda bo'lgani kabi, qarshilik darajasiga yaqinlashish haqida gapiradigan bo'lsak). Ya'ni, aslida, biz siqish jarayonining tugashini kuzatamiz. Bu shuni anglatadiki, xaridor endi sotilgan aktivni sotib olishga va undan yuqori narxni to'lashga tayyor emas. Bunday vaziyatda ishlar teskari tomonga qarab ketyapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yana nimaga e'tibor berishingiz kerak yoki aniqrog'i, qanday belgilarning ko'rinishi narx darajasiga yaqin bozor harakatlarini tahlil qilishda e'tiborga olinmasligi kerakmi? Ushbu belgilardan biri darajani qo'llab-quvvatlovchi barlarning mavjudligi, ular maksimal (past) darajada yopiladi, ya'ni sathning yonidan dumi yo'q. Bunday barlarning paydo bo'lishi, bar yopilgan paytda, asosiy o'yinchi hali ham pozitsiyani yig'ish jarayonida bo'lganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar asosiy o'yinchi haqiqatan ham kerakli hajmni yig'ishga ulgurmagan bo'lsa, u xaridlarini (sotishlarini) davom ettirishi mumkin, keyin esa eng yaqin daraja narx bosimiga bardosh bera olmaydi. Yana bir belgi - diagrammada paranormal chiziqlar, ya'ni o'rtacha o'lchamdan ikki yoki undan ko'p marta kattaroq chiziqlar mavjudligi. Yuqorida aytib o'tilganidek, baland barlar kichiklarga qaraganda kamroq darajadan o'tadi. Darajani aniqlash bo'limida biz bunday barlarning o'zlari qanday qilib narx hujumlarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan darajalarni yaratishi haqida gaplashdik. Bu paranormal chiziqlar ilgari olingan pozitsiyani amalga oshirish jarayonida paydo bo'lishi bilan izohlanadi. 90 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" asosiy o'yinchining yo'qligi. Grafikda bunday chiziq paydo bo'lishi bilan treyder o'z e'tiborini narxning keyingi xatti-harakatlariga qaratishi va kuzatishi kerak. Agar paranormal satrning yuqori (past) darajasi ham tarixiy darajaga to'g'ri kelsa, hech bo'lmaganda birinchi urinishda uni kesib o'tish imkoniyati kichikdir. Yana bir belgi uzun quyruqli barlarning ko'rinishiga asoslanadi. Uzun dumlar asbobni sotib olishni va katta o'yinchi tomonidan to'xtashlarni ataylab yig'ishni anglatadi. Ushbu bobning boshida biz katta o'yinchi kichikroq o'yinchilarning to'xtatish buyrug'ini qo'zg'atadigan va shu bilan o'z pozitsiyasini to'playdigan ba'zi vaziyatlarni batafsil muhokama qildik. Qimmatli qog'ozlar jadvalida ko'rinadigan bunday operatsiyalarning izi aynan sham yoki barning dumidir. Shu sababli, uzun dumlar asosiy o'yinchining ayyor rejasini amalga oshirish belgilari bo'lishi mumkin va agar bu to'g'ri bo'lsa, unda biz tendentsiyaning yaqin o'zgarishini kutishimiz mumkin. Yuqorida aytilganlarning barchasini, albatta, 100% qo'zg'atilgan belgilarga bog'lash mumkin emas, ammo savdo operatsiyalarini rejalashtirishda ularning mavjudligini hisobga olish kerak. O'zingiz bilan soyabon olishingiz kerakmi yoki yo'qmi degan qarorga kelganda, har doim ham amalga oshmaydigan ob-havo ma'lumotlariga e'tibor berasizmi? Bundan tashqari, bu holda, bashoratli belgilarga e'tibor bermasdan, siz namlanmaslik, balki pulingizni yo'qotish xavfini tug'dirasiz. 91 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 4-bob Risklarni boshqarish va pulni boshqarish Savdoda daromad olish har doim xavf bilan bog'liq. Hech kim bozor xatti-harakatlarini 100% aniqlik bilan bashorat qila olmaydi. Bundan kelib chiqadiki, xavf-xatarsiz operatsiyalar mavjud emas. Bir vaqtlar men eng xavfsiz treyder deb tan olindim, chunki sakkiz yil davomida men zarar bilan yakunlagan bir oy ham bo'lmagan. Ammo bu umuman olganda, bu davrda men savdolarni yo'qotmaganman degani emas. Xavf bor joyda har doim yo'qotish bo'ladi. Va agar xavflardan qochishning iloji bo'lmasa, ularni qanday boshqarishni o'rganishingiz kerak. Savdo fanining tegishli bo'limi risklarni boshqarish deb ataladi. Agar hayotingizda shaxmatdan xavfliroq sport turi bilan shug'ullanishingiz kerak bo'lsa va shu bilan birga sizda yaxshi murabbiy bo'lsa, unda sizning birinchi mashg'ulotlaringiz gol urish va saltoni qanday aylantirishga emas, balki qanday qilib to'g'ri yiqilishga bag'ishlangan edi. Shuning uchun, daromad olish imkonini beruvchi savdo strategiyalarini o'rganishga kirishishdan oldin, keling, yo'qotishlarni eng og'riqsiz qanday tuzatish kerakligini aniqlaylik. Umid qilamanki, siz ushbu kitobning kirish qismida aytilgan narsalarni unutmagansiz: yo'qotishlar savdoning muqarrar qismidir. Savdogarning daromadi yo'qotishlar yo'qligi sababli emas, balki foyda miqdori yo'qotishlar miqdoriga ko'p bo'lganligi sababli shakllanadi. Har qanday biznesda tegishli xarajatlar mavjud bo'lib, savdoda bunday xarajatlar nafaqat turli komissiyalarni, balki bitimlar natijasida ko'rilgan zararlarni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun, o'zingizda ularga nisbatan shunday munosabatni rivojlantirishga harakat qiling - zarur xarajat sifatida. Albatta, mening so'zlarim faqat ushbu kitobda tasvirlangan barcha savdo qoidalariga rioya qilgan holda olingan yo'qotishlarga tegishli. Aks holda, siz olgan yo'qotish qonuniy xarajat emas, balki sizning xatoingiz natijasi bo'ladi. Savdoda xatolikni maqbul xarajatlardan qanday ajratish mumkin? Juda onson. Agar yo'qotilgan savdoni tahlil qilar ekansiz, siz o'zingizning savdo rejangizga to'liq muvofiq harakat qilgan bo'lsangiz va bozordagi vaziyat takrorlanganda xuddi shunday savdoni amalga oshirgan bo'lar edingiz degan xulosaga kelsangiz, unda yuzaga kelgan zararni muqarrar xarajatlar sifatida xavfsiz hisobdan chiqarishingiz mumkin. Men birinchi boshlig'imning so'zlarini hech qachon unutmayman, uning qo'l ostida men amerikalik brokerlik firmasida ish boshlaganman. Risklarni boshqarish nima uchun kerakligi haqida so'ralganda, u shunday javob berdi: "Men qancha pul ishlashingizni nazorat qila olmayman, lekin bu narsa bilan qancha yo'qotishingizni nazorat qila olaman". Keling, xavflarni boshqarish qoidalarini ko'rib chiqaylik, ularni amalga oshirish sizga imkon beradi qattiq nazorat ostida yo'qotishlaringizni yig'ib oling. Boshqacha qilib aytganda, biz tushishni o'rganamiz. 92 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Matematik kutish va statistika Nima uchun savdoni ko'pincha o'yin, treyderlarni esa o'yinchilar deb atashadi, deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Ular nima o'ynaydi va bu o'yinning asosi nima? Ko'pgina qimor o'yinlarida bo'lgani kabi, Savdo hodisa ehtimoliga asoslanadi. Ehtimollik bor joyda esa har doim kutish bor. Shunday qilib, agar biz savdo haqida gapiradigan bo'lsak o'yin, keyin bu kutish o'yini va g'olib kutishdan o'z foydasiga foydalana oladigan kishidir. Matematik jihatdan mumkin emas deganlar adashadi. Ha, agar rulet o'yinini (frantsuz xilma-xilligida) ko'rib chiqsak, g'ildirakda bir xil o'lchamdagi 37 ta katak bo'lsa, to'pning biron bir hujayraga tegishi ehtimoli har safar bir xil bo'ladi va 1:37 ga teng - agar, albatta, diler aldamaydi. Tanga tashlagan taqdirda, bosh yoki quyruq olish ehtimoli ham tengdir. Ammo savdo haqida xuddi shu narsani aytish hazilga tengdir Savol shundaki, ko'chada dinozavr bilan uchrashish ehtimoli qanday, ular javob berishadi: 50 dan 50 gacha - yoki uchrashuv, yoki yo'qmi. Ha, fond bozorida mumkin bo'lgan hodisalarning cheklangan to'plami ham mavjud: narx yo ko'tariladi, yiqiladi yoki o'zgarishsiz qoladi. Lekin ruletka o'ynash farqli o'laroq yoki Bozorda ko'pincha bitta variantning ehtimoli mavjud bo'lgan holatlar mavjud hodisalarning rivojlanishi boshqa ehtimolidan sezilarli darajada oshadi. barqaror daromad olish Treyder qimor o'yinchisidan ayirboshlash foydasi bo'yicha aniq farq qiladi, chunki u bunday vaziyatlarni qanday aniqlash va ulardan to'g'ri foydalanishni biladi. Agar siz hali ham diqqatli bo'lsangiz ushbu kitobni o'qing, siz qanday vaziyatlar haqida gapirayotganimizni allaqachon tushungansiz: darajalar va narxlar harakati ularning yonida bozorning qaysi yo'ldan borishini ko'rsatuvchi signallar hosil bo'ladi . ravshanlik. 93 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Albatta, bu ko'rsatkichlar va bashoratlar 100% emas, lekin yana bir narsa bor tushunish uchun muhim va matematik ehtimollik nuance asoslangan. Uchun savdo orqali daromad olish uchun 100% hollarda foydali pozitsiyalarni ochish shart emas. Bundan tashqari, bu orzu qilingan bo'lsa-da, hatto yarmida ham g'alaba qozonish shart emas operatsiyalar. Xatarlarni to'g'ri boshqarish bilan siz qilgan har uchinchi savdo g'olib bo'lishi kifoya. Yaxshi boshqaruv nima? O'zingizni rejalashtirayotganda savdo, siz qat'iy kamida uch mukofot-to-xavf nisbati rioya qilish kerak bittaga (3:1). Keling, bu holatda nima sodir bo'lishini ko'rib chiqaylik. Xataringiz miqdorini bilan belgilang R sifatida har bir savdo . Yuqorida keltirilgan foydaning riskga nisbati, uchdan har bir g'alabaning bir o'lchami xavfning uchta o'lchamiga teng bo'ladi - 3R. Biz 10 ta qilamiz savdolar, shundan 70% (etti savdo) yutqazmoqda va atigi 30% (3 ta savdo) bizning foydamizga tugaydi. Natijada, bizning yo'qotishimiz 7 × 1R = 7R, daromadimiz esa 3 × 3R = bo'ladi. 9R. O'ylab ko'ring: g'alaba qozongandan ikki baravar ko'proq yutqazib, biz oxiriga yetamiz hisob cho'ntagiga 2R foyda! Sehrgarlikmi? Yo'q, matematik kutishdan to'g'ri foydalanish! Xatarlarni boshqarish vositasi sifatida yo'qotishni to'xtating Ehtimol, ushbu bobning boshida xavflarni hisoblash haqida o'qiganingizda, siz savol nima uchun bu hisob-kitoblarda xavf sobit qiymat R sifatida qabul qilinadi, chunki biz gaplashamiz kazino haqida emas, bu erda o'yinning har bir bosqichida yo'qotish miqdori (xavf) tikish hajmi bilan cheklangan. Uchun Javob berish uchun keling, "Asosiy tushunchalar va ta'riflar" bobida tavsiflangan stop-loss kabi foydali savdo vositasini eslaylik . Aynan u savdogarlarga tartibga solishga imkon beradi ochiq pozitsiya bo'yicha xavf miqdori. To'liq nazorat ostida tavakkal qilish uchun qilish kerak bo'lgan birinchi narsa har bir potentsial operatsiya bo'yicha xavf miqdorini qanday aniqlashni o'rganishdir. Nega potentsial? Chunki tavakkalchilik miqdori tranzaksiyadan oldin aniqlanishi kerak. Va agar hisoblangan xavf miqdori ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketganligi aniqlansa, bunday potentsial bitim haqiqiyga aylanmasligi kerak. Aksincha, juda tez-tez mavjudligi stop-lossni joylashtirish darajasi juda aniq ko'rinadigan shartlar, o'zi allaqachon bozorga kirish uchun jiddiy sababdir. Agar siz ushbu kitobda ko'rsatilgan qoidalarga qat'iy rioya qilsangiz, oddiy sababga ko'ra siz uchun xavf miqdorini aniqlash qiyin bo'lmaydi. va uni o'zlari o'rnatishlari kerak. Hammasi sizning qo'lingizda! Faqat bitta muammo bor: kutish, agar siz barcha savdo qoidalariga rioya qilsangiz ham, olishingiz mumkin. ketma-ket bir nechta yo'qotilgan savdolarni chit. Va keyin fitna sizning boshingizga kirib borishi mumkin Sizning yo'qotishlaringiz sababi sizni doimo tashlab yuboriladigan to'xtash joylari degan fikr va agar siz ularni rad qilsangiz, deyishadi ... Bundan tashqari, jasorat va nogironlik. ratsional fikrlash shiorlari: "tormoz qo'rqoqlar bilan chiqdi". Men sizni taqiqlay olmayman to'xtovsiz savdo qiling, lekin mening vazifam sizni qimor o'ynamaslikka o'rgatishdir, lekin pul topish uchun va bu biznesda to'xtashlar zarur vositadir. Agar Siz hohlasangiz sug'urtasiz bozorda aylanib, taqdirni vasvasaga solish sizning huquqingiz, lekin shunchaki aytmang chunki Gerchik sizni ogohlantirmagan. Darhaqiqat, ochilayotgan pozitsiyaning bitta lotiga tavakkal miqdori farqga teng kirish narxi (sotib olish yoki sotish) va siz himoya qilishni to'xtatish tartibida ko'rsatgan narx o'rtasida. Albatta, bu faqat pozitsiyani ochganingizda stop lossni o'rnatganingizda to'g'ri bo'ladi. Eslatib o‘tamiz, ushbu turdagi savdo so‘rovi, agar narx siz uchun noqulay yo‘nalishga tushib qolsa va infektsiya darajasiga yetgan bo‘lsa, avtomatik tarzda pozitsiyalarni yopish imkonini beradi. 94 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" buyurtmada ko'rsatilgan qiymatdan kattaroq. Shuning uchun men bunday ko'rgazmani qat'iy tavsiya qilaman pozitsiyani ochgandan so'ng darhol himoya tartibi. Shundagina siz xavflaringizni nazorat qila olasiz. Shu bilan birga, nafaqat himoya stop-loss tartibini joylashtirish, balki qilish ham juda muhimdir bu to'g'ri. Bu osonroq bo'lishi mumkin, deb tuyuladi, nuqtaga iloji boricha yaqinroq stop-loss qo'ying kiritish, keyin esa mumkin bo'lgan yo'qotishlar imkon qadar cheklangan bo'ladi. Lekin u erda yo'q edi. Agarda Agar siz kelajakdagi bozor harakatining umumiy yo'nalishini to'g'ri aniqlagan bo'lsangiz va to'g'ri pozitsiyani ochgan bo'lsangiz, bu harakat boshlanishidan oldin narx teskari yo'nalishda kichik qadam tashlashi mumkin. Shunda sizning ultra yaqin to'xtashingiz ishlaydi, pozitsiyangiz ishlaydi avtomatik ravishda yopiladi, keyin bozor siz bashorat qilgan yo'nalishda shoshiladi, lekin allaqachon Sensiz. Agar siz boshqa ekstremalga borsangiz va himoya to'xtash joyini juda uzoqqa qo'ysangiz kirish nuqtasidan xavf hajmi va shunga mos ravishda mumkin bo'lgan yo'qotish nomutanosib ravishda katta bo'lishi mumkin. Ya'ni, siz ko'proq vakolatli hisob-kitob bilan ko'proq narsani yo'qotasiz. stop loss trigger darajasi. Bundan tashqari, katta stop hajmi bilan, siz juda bo'ladi kamida uch k bo'lgan mukofot va xavf nisbati shartini qondirish qiyin yolg'iz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, himoya stoplossi qo'yilgan narx bo'lishi kerak oqlangan. Buni qanday asoslash mumkin? Stop loss har doim biror narsaga bog'langan bo'lishi kerak. Mavjud emas kuchli narx darajasidan yaxshiroq langar. Bu erda mantiq oddiy: asosiy o'yinchi qiladi Narxni u savdo qilayotgan bozor naqshini buzadigan joydan ushlab turish uchun hamma narsa mumkin, chunki aks holda u ko'proq narsa bilan kurashishga majbur bo'ladi. signalni qabul qilgan o'yinchilar. Avvalroq bilib olganimizdek, bunday savdo signallari paydo bo'ladi mahalliy va global narx darajalari atrofida. Shunga ko'ra, stop loss asosiy o'yinchi uni buzishga yo'l qo'ymasligiga umid qilib, daraja orqasida yashirin bo'lishi kerak. Tabiiyki Bu sizning to'xtashingiz tasodifan bog'lanmasligi uchun zarur bo'lgan chiziqni hisobga olgan holda kerak yoki noto'g'ri narx harakati. Stop loss hajmini qanday to'g'ri hisoblash mumkin? Hisoblash printsipiga ko'ra, to'xtash yo'qotishning ikki turi mavjud: hisoblangan va texnik. Taxminiy Stop Loss Hisoblangan (bozor) stop loss bo'yicha savdo qilish uchun eng mos keladi Rossiya fond bozori. U ma'lum bir bozor kon'yunkturasi bilan bog'liq emas, sof matematik va siz savdo pozitsiyasini ochmoqchi bo'lgan aktivning narxidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Umuman olganda, hisoblangan stop loss hajmi 0,1– Bozorning o'zgaruvchanligi (narxlarning harakatchanligi) va kuchiga qarab, aktiv narxining 0,2% savdoni bog'laydigan daraja. Agar daraja kuchli bo'lsa, unda ehtimollik uning penetratsiyasi pastroq, to'xtash kirish nuqtasiga yaqinroq o'rnatilishi mumkin (ya'ni. 0,1% koeffitsientidan foydalaning. Yopiq (qisqa) to'xtash yoki uzoq muddatli konsolidatsiyalar uchun (kamida besh bar) yoki tez-tez uchraydigan va o'tib bo'lmaydigan daraja mavjudligida qo'llaniladi. Bundan tashqari, yo'qotishlarni minimallashtirish uchun, iloji bo'lsa, yaqin to'xtash, trendga qarshi pozitsiyani ochishda foydalanish kerak. Bu ko'proq o'zgaruvchan uchun mantiqiy aktivlar uzoqroq to'xtashlarni qo'llashi kerak. Nima uchun biz qisqa stop-lossga qiziqamiz? Haqiqat shundaki, qisqa to'xtash kamroq miqdordagi xavfni ta'minlaydi va shunga mos ravishda narx qisqaroq masofani bosib o'tishi kerak. 3:1 minimal risk-mukofot nisbatini qondirish uchun bizga ma'qul. Agar biz to'xtash (xavf) hajmini R deb olsak, foyda olishimiz kerak, 95 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 3R xavfining uch barobariga teng. Tabiiyki, R qiymati qanchalik kichik bo'lsa , shuncha yuqori bo'ladi narx bizga kerak bo'lgan yo'nalishda 3R ga teng masofani bosib o'tish imkoniyati . Esda tutingki, har qanday holatda ham stop-loss buyrug'ining bajarilish narxi BEYOND bo'lishi kerak himoya darajasi. Va yana bir muhim nuqta: narx darajasi kirish nuqtasini9 shakllantirish uchun mos yozuvlar nuqtasi sifatida ishlaydi (bu haqda biz ushbu bobda keyinroq muhokama qilamiz) va to'xtash tartibini o'rnatish, lekin xavf hajmini hisoblash kerak emas. asos sifatida olingan daraja narxidan, lekin dan pozitsiyani ochadigan savdoning narxi. Endi bizda har bir aniq holat uchun stop loss narxini hisoblash uchun hamma narsa bor. Keling, bir misol keltiraylik. Aytaylik, siz Sberbank aktsiyalari uchun 230 rubl darajasida kuchli qarshilik darajasini aniqladingiz. va uzoq pozitsiyani ochmoqchi. Unda holatda, xavfsizlik to'xtash joyining o'lchami quyidagicha aniqlanadi: 230 rubl. × 0,2% = 0,46 rubl. Texnik stop loss Texnik stop loss hisoblanganidan farq qiladi, chunki uni hisoblash mumkin emas formula. Bozorning o'ziga xos holatiga qarab, texnik to'xtash yo'qotilishi buzilish darajasidan, ekstremal nuqtadan yoki dumidan bir yoki ikki ballga siljish bilan o'rnatiladi. bar. Shuningdek, siz kunlik barning yuqori va past ko'rsatkichlarini, kuchli savdo zonalarini va dumaloq raqamlarda ifodalangan narx qiymatlarini hisobga olishingiz kerak. Texnik to'xtash joyini qo'yishda siz bir nechta muhim qoidalarga amal qilishingiz kerak: • Texnik to'xtashning o'lchami hisoblangan o'lchamdan 20% dan oshmasligi kerak, shuning uchun siz foydalanmoqchi bo'lsangiz ham hisoblangan to'xtash qiymatini hisoblash kerak bo'ladi texnik to'xtash joyidan foydalaning. • Agar narx kanali ichida savdo qilayotgan bo'lsangiz, texnik to'xtash hajmi bo'lmasligi kerak bu kanal kengligining 20% dan ortiq bo'lishi kerak. • Agar texnik to'xtash yo'qolishi hisoblanganidan kamroq bo'lsa, undan foydalanish mumkin, ammo maqsad qaysi tomonga to'g'ri belgilanganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Siz texnik to'xtash joyini belgilaysiz. Shaxsan men texnik to'xtash joylaridan foydalanishni afzal ko'raman, chunki ular kiyishadi individual xarakterga ega va har bir aniq bozor uchun ko'proq mos keladi vaziyatlar. Shuni tushunish kerakki, joylashtiriladigan to'xtash ikkita mezonga javob berishi kerak. Birinchidan, u rejalashtirilgan tranzaktsiyaning xavf-xatar nisbati kamida 3:1 bo'lishini ta'minlashi kerak. Ikkinchidan, stop loss qayerda bo'lsa bo'lishi kerak bozor sizga qarshi chiqqani aniq. Bozor narxi ushbu asosiy mezonlarni engib o'tishi va savdoni rejalashtirishda siz asoslagan savdo signallarini rad etishi kerak. Bemorni kutish va mag'lubiyatni tan olish o'rtasida muvozanatni saqlashingiz kerak maxsus bitim. Bir tomondan, oldindan ochko'zlik yoki vahima qo'ymaslik kerak, aks holda fint bilan osongina ustunlikdan chiqib ketasiz. Boshqa tomondan, Savdo bo'yicha xavfingiz imkon qadar past bo'lishi kerak, shuning uchun agar siz yo'qotsangiz, bozorga talab qilinadigan risk mukofotidan ko'proq narsani bermaysiz. Isaak Nyuton aytganidek, fanni o'rganishda misollar qoidalardan ko'ra foydaliroqdir Keling, bilimlarimizni mustahkamlaymiz. to'qqiz Kirish nuqtasi - bu pozitsiyani ochish uchun chegaraviy buyurtma beriladigan narx darajasi. Shunga ko'ra, tranzaktsiya aynan kirish nuqtasi narxida amalga oshirilishi kerak. Ba'zan matnda va har doim ishlatiladigan chizmalarda kirish nuqtasi TBX deb ataladi. 96 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Birinchidan, pastki - kunlik (kundalik) - jadvalga e'tibor bering. Biz orqaga qaytish harakati pasayish tendentsiyasida to'xtagan kuchli kalit darajasini aniqladik. Soxta tanaffus kuchli darajaning mavjudligini tasdiqlaydi va keyingi sham avvalgisiga etib bormaydi. Yuqoridagi barcha signallar bizga qidirish uchun asos beradi kirish qisqa pozitsiyaga ishora qiladi. Keling, yanada nozik kirish nuqtasini izlash uchun mahalliy vaqt oralig'iga o'taylik. Bunday holda, biz 30 daqiqalik vaqt oralig'idan foydalanamiz (M30). Ko'ramizki, mahalliy daraja global (kunlik) darajadan uncha uzoq bo'lmagan holda shakllangan. Bozor yon tomonda savdo qilmoqda. Bizda eng yaqin ekstremum bor, undan tashqarida biz stop lossni joylashtirishimiz mumkin va shu bilan birga uning hajmi ruxsat etilgan chegaralar ichida. Kirish nuqtasi qarshilik darajasidan pastda joylashgan va to'xtatish buyurtmasi narxi mahalliy vaqt oralig'ida ekstremum bo'lgan oldingi kunlik shamchiroqning maksimal qiymatiga bog'langan. Bunday stop-loss bir vaqtning o'zida hodisalarning muvaffaqiyatsiz rivojlanishida nazoratsiz yo'qotishlarni olishdan ishonchli himoyani ta'minlaydi va foyda olishimizga to'sqinlik qilmaydi. Endi noto'g'ri to'xtash tartibi misolini ko'rib chiqaylik. 97 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kundalik grafikda kuchli kalit darajasi mavjud. Savdo pasayish tendentsiyasida. Buzilishdan keyin darajaga qaytish sodir bo'ladi, bu tuzatishning mumkin bo'lgan bajarilishini ko'rsatadi. Bularning barchasi bizga mahalliy qisqacha kirish nuqtasini izlash uchun asos beradi vaqt muddati. Mahalliy daraja global darajaga yaqin joylashgan. Mahalliy tendentsiya ham mavjud tushmoqda. Eng yaqin ekstremum mavjud, undan tashqarida to'xtatish buyrug'i berilishi mumkin, ammo xavf miqdori hisoblangan qiymatga to'g'ri kelmaydi. Bunday vaziyatda treyder o'z pozitsiyasini ochishdan bosh tortishi kerak edi, lekin buning o'rniga u ekstremum nuqtadan past bo'lgan standart hisoblangan stop lossni joylashtiradi. Natijada, texnik jihatdan biriktirilmagan to'xtash uzun quyruq bilan chiqariladi shamlar. Savdogar yo'qotdi va g'alaba qozongan pozitsiyasini yo'qotdi. To'xtatish tartibini zararsizlantirishga o'tkazish Agar sizning umidlaringiz oqlansa va bozor sizga kerakli yo'nalishda ishonch bilan harakat qilsa - bir vaqtning o'zida narx kamida ikkita standart to'xtash joyiga (pozitsiyani ochishda aktiv narxining 0,4%) ekvivalent masofani bosib o'tishi kerak. bir vasvasa to'xtash tartibi deb atalmish zafar darajasiga ko'chirish uchun . Bu siz to'xtash narxini joylashtirganingizni anglatadi. pozisiya ochish uchun shartnoma tuzgan darajangizdagi buyurtmalar. 98 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shunday qilib, bozor bir marta sizga qarshi qaytsa ham, o'zingizga investitsiyalaringizning daromadliligini kafolatlaysiz. To'xtash rulosining ehtimolini ko'rsatadigan ko'proq texnik signal zarar darajasi uchun takliflar oldingi ekstremal narxning yangilanishi. Boshqa har qanday vasvasa singari, to'xtash joyidan keyin ham salbiy tomonlari bor. Pozitsiyaga qo'yilgan pulning kafolatlangan daromadini ta'minlash istagi tushunarli, ammo savdo rejasidan bunday og'ish rejalashtirilgan foydaga erishmaslik xavfini keltirib chiqaradi. Vaqtinchalik narxning pasayishi sizni foydali pozitsiyadan mahrum qilishi mumkin. Ha, siz pul yo'qotmaysiz, lekin pul ham ishlamaysiz. Siz shunchaki bir joyda to'xtab qolasiz. Statistik ma'lumotlar tizimli yondashuvni qo'llash, ya'ni keraksiz harakatlarsiz savdo qilish foydasiga gapiradi. Agar hamma narsa reja bo'yicha ketsa - siz allaqachon oqilona va juda qisqa muddatli to'xtash joyini belgilab qo'ygan bo'lsangiz va aktivning narxi kerakli yo'nalishda barqaror harakatlansa, to'xtash tartibini kechiktirishning ma'nosi yo'q. Biroq, agar bozor juda asabiy bo'lsa va narx harakati barqaror bo'lmasa, to'xtash yo'qotilishi oqlanishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, har bir aniq holatda, to'xtash joyini ko'chirish to'g'risidagi qaror alohida asoslanishi kerak. Agar siz hali ham o'zingizni "yong'inga chidamli miqdor" bilan ta'minlashga qaror qilsangiz, unda siz to'xtatish buyrug'ini topshirishning o'zi o'ylamasdan amalga oshirilmasligi va faqat investitsiyalaringizni to'liq ta'minlash istagiga asoslanishi kerakligini yodda tutishingiz kerak. Yangi to'xtash narxini tasodifiy aniqlash mumkin emas. Har qanday to'xtash buyrug'i, shu jumladan uzatish buyrug'i jadvaldagi to'siqlar va boshpanalarning orqasida yashiringan bo'lishi kerak, aks holda sizning to'xtashingiz qarshi hujumga o'tgan dushman uchun oson o'ljaga aylanadi. Matematik kutish haqida gapirganda, bozorda biz nazariy emas, balki juda real aktivlar narxlari bilan shug'ullanayotganimizni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, bu biz hisoblagan har qanday miqdorga, ayniqsa bir savdo kuni ichida o'zgarmaydi. Foyda va tavakkalchilik nisbatini hech bo'lmaganda minimal maqbul darajada ta'minlash zarurati haqida gap ketganda, bizni qiziqtirgan aktiv bunday narx harakatini ta'minlay oladimi yoki yo'qligini tushunishimiz kerak. Bundan tashqari, har bir bozor vositasi o'ziga xos o'zgaruvchanlikka ega. Shu bilan birga, o'zgaruvchanlikni baholash faqat bitta joriy barga asoslanmasligi kerak. Shuning uchun, oldinga siljish uchun biz ATR tushunchasini batafsil tushunishimiz kerak. 99 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" O'zgaruvchanlik va quvvat zaxirasi (ATR) ATR10 deganda asbobning vaqt birligidagi o'rtacha statistik harakati tushuniladi. Bir kun odatda vaqt birligi sifatida qabul qilinganligi sababli, matematik jihatdan ATR qiymati kunlik bar11 ning o'rtacha qiymatiga (balandligiga) teng ekanligini aytishimiz mumkin . ATRning ikki turi mavjud: texnik va hisob-kitob. Ushbu bo'linish tufayli bozorning barcha harakatlari darajadan darajaga qadar sodir bo'ladi, bu ATR qiymatiga ega ekanligini anglatadi nafaqat matematik (hisoblangan), balki texnik chegaralar ham. Bunday chegaralar kabi asosiy darajalar paydo bo'ladi: birinchi navbatda, narxning haddan tashqari nuqtalari bilan shakllangan darajalar. Ular narx harakati uchun tabiiy to'siq bo'lib xizmat qilishi mumkin va shunga mos ravishda bu harakatning potentsialini cheklash, shu bilan asbobning texnik ATR ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, aslida texnik ATR eng yaqin orasidagi masofaga teng joriy narxlar darajasiga. Amaliy qo'llash uchun, agar eng yaqin darajalar bo'lsa, buni yodda tutish kerak bir-biriga yaqin bo'lsa, bunday sharoitda pozitsiya ochish juda xavflidir. Boshqa Boshqacha qilib aytganda, agar texnik ATR qiymati hisoblangan ATR qiymatidan kam bo'lsa, kiriting Tavsiya etilmaydi. Hisoblangan ATR qiymatini qanday olish mumkin? Buning uchun kunlik barning maksimal narxi (yuqori) qiymatidan bir xil barning minimal (past) narxining qiymatini olib tashlash kerak. E'tibor bering, bu maksimal va minimal qiymatlar hisobga olinadi. narxlar, ochilish va yopilish narxlari emas. Ya'ni, agar bar yoki shamning dumlari bo'lsa, hisoblash uchun bu dumlarning uchlarini olish va eng yuqori va sham o'rtasidagi farqni hisoblash kerak. bar yoki shamning eng past nuqtasi. Bundan tashqari, bu bo'shliqni hisobga olish kerak - agar mavjud bo'lsa Hisoblash uchun olingan barlarda u ATR ning bir qismini "eydi" va uning qiymati sifatida qabul qilinishi kerak. to'lov. Lekin bu hammasi emas. ATR ta'rifi uning o'rtacha ekanligini anglatadi. Shunga ko'ra, uni hisoblash uchun biz o'rtacha arifmetikni hisoblashimiz kerak bir necha kunlik barlarning qiymati . Savdo uslubingizga qarab, siz olishingiz mumkin oxirgi uch-besh kunlik ma'lumotlarni, ya'ni uch-besh kunlik barlarni hisoblash uchun. ha 10 ATR (Average True Range) - o'rtacha haqiqiy diapazon. 11 Bu erda va pastda yapon shamdonlari bar o'rniga teng ravishda ishlatilishi mumkin. yuz Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shubhasiz, joriy kun hisobga olinmaydi, chunki uning bari savdo tugashidan oldin hali shakllanmagan. Bundan tashqari, siz allaqachon bilgan paranormal barlar hisob-kitobga kiritilmasligi kerak. IN Bunday holda, ushbu toifaga quyidagilar kiradi: • barlar 2ATR ga teng yoki undan katta, ya'ni o'rtacha bar o'lchamidan kamida ikki baravar katta bo'lgan barlar; • o'lchami ATR qiymatining 1/3 qismiga teng yoki undan kam bo'lgan barlar. Shunday qilib, ATRni hisoblash uchun siz o'zingizning savdo uslubingizga mos vaqt oralig'ini tanlaysiz, shu jumladan oldingi uch-besh ish kuni. Agar tanlangan oraliqda paranormal chiziqlar mavjud bo'lsa, ularni shunchaki paranormal bo'lmagan qo'shnilar bilan almashtirasiz. Keyin, hisobga olingan har bir bar uchun siz yuqori minus past qiymatini hisoblaysiz. Va nihoyat, ATR ning o'rtacha qiymatini aniqlash uchun barcha hisoblangan qiymatlar qo'shiladi va natija hisoblash uchun olingan barlar soniga bo'linadi. Nega biz paranormal barlarni hisobga olmaymiz? Gap shundaki, statistik ma'lumotlarga ko'ra, 80% hollarda kunlik bozor harakati bitta ATRga to'g'ri keladi. Yana 15% hollarda aktivning narxi bir savdo kuni uchun ikki ATR masofani qamrab oladi va faqat 100 kundan qolgan 5 kun ichida narx o'zgarishi qiymati uch yoki undan ortiq ATR ni tashkil qiladi. Biz faqat kutilgan qiymat biz tomonda bo'lganda savdo qilishni xohlayotganimiz sababli, paranormal barlarning kamdan-kam uchraydigan holatlariga pul tikib bo'lmaydi. ATR indikatori elektron savdo maydonchalarida mavjud bo'lsa-da, uni yuqorida hisoblash qoidalarini o'rganishingiz kerak. Birinchidan, chunki siz foydalanadigan har qanday ko'rsatkichning ma'nosini tushunishingiz kerak. Bu tushunish mustaqil hisob-kitoblar bilan eng yaxshi yordam beradi. Ikkinchidan, savdo maydonchalarida ishlatiladigan standart ATR hisoblash algoritmi yuqorida tavsiflangan paranormal barlarni istisno qilishni anglatmaydi. 101 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ATR dan amaliy foydalanish Texnik tahlilchilarning ulkan armiyasi yuzlab, balki minglab turli ko'rsatkichlarni o'ylab topdi. Ulardan ba'zilari haqiqatan ham bozorning jismoniy qonunlarini tasvirlaydi, ammo ularning ko'pchiligi, afsuski, shunchaki nozik havodan so'riladi va bunday ko'rsatkichlarning samaradorligi nolga teng. Ularning rivojlanishining maqsadi emas savdogarga bozorda nima bo'layotgani haqida tushuncha berish, lekin shuhrat keltirish va uning yaratuvchisiga pul. Shuning uchun, faqat biron bir ko'rsatkichga ko'r-ko'rona ishonmaslik kerak. chunki u juda murakkab kompyuter hisoblarini talab qiladigan mashaqqatli matematik formulaga asoslangan. Agar tavsifning murakkabligi ostida ular sizga sehrli "qora quti" ni sotishga harakat qilsalar, go'yo tayyor savdo signallarini berishsa, ular sizni aldagan bo'lishi mumkin. Diqqatli bo'ling! Hatto buzilgan soat ham kuniga ikki marta aniq vaqtni ko'rsatadi. Bundan tashqari, savdodagi muvaffaqiyat ko'pincha eng murakkab emas, aksincha, eng ko'p tomonidan keltiriladi. tahlil qilish va savdo qilishning oddiy usullari. Lekin, albatta, ulardan to'g'ri foydalanish bilan. Yodga oling Har qanday bozorda juda oddiy bozor munosabatlariga kiradigan ikki turdagi ishtirokchilar - sotuvchilar va xaridorlar mavjud. Shunga ko'ra, oddiy ko'paytirish jadvali etarli bo'lgan joyda integral hisoblarni qo'llashning hojati yo'q. Yuqorida aytib o'tilganidek, har qanday indikatorni ishlatishdan oldin, uning qanday ishlashini tushunishingiz kerak. Maktabda bizdan talab qilinganidek, jismoniy ma'noni tushuning ishlatiladigan ko'rsatkich. ATR bizga nimani ko'rsatadi? Avvalo, bu o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi, ya'ni daraja savdo sessiyasi davomida aktivlar narxining o'zgaruvchanligi. Tasavvur qiling-a, siz tankga benzin quydingiz sizning mashinangiz. Ushbu tankning hajmi doimiy qiymatdir, shuning uchun sizda taxminiy bor bitta yoqilg'i quyish shoxobchasida qancha masofani bosib o'tishingiz mumkinligi haqida fikr. qarab tezlik, shahar/magistral aylanishi, yoqilg'i sifati va haydash uslubi masofa bir yo'nalishda yoki boshqasida farq qilishi mumkin, ammo bu barcha og'ishlar ham bo'lmaydi bizni o'rtachadan uzoqroqqa olib boring. Xuddi shu narsa ATR uchun ham amal qiladi. Muayyan aktiv uchun ushbu ko'rsatkichning o'rtacha qiymatini bilish va uning joriy bozor narxiga qarab, siz har doim qolgan narxni taxmin qilishingiz mumkin tendentsiya yo'nalishida. Siz ushbu aktivning bakida qancha "benzin" qolganini osongina tushunasiz va, shunga ko'ra, uning narxi uning harakat yo'nalishi bo'yicha taxminan qanchalik uzoqqa borishi mumkin. Men sizning e'tiboringizni tushunish uchun muhim bir nuqtaga qarataman. Savdo sessiyasi davomida asbobning narxi uning harakat yo'nalishini ko'p marta o'zgartirishi va turli yo'nalishlarda bitta ATR ga to'g'ri keladigan masofani bosib o'tishi mumkin. Lekin bu siz degani emas barcha bu harakatlarni jamlab, narx ikki yoki undan ko'p o'tgan degan xulosaga kelish kerak ATR. Agar siz asbobning ATR qiymatini, masalan, 500 ball va ichida ekanligini hisoblagan bo'lsangiz kun narx ushbu 500 balldan o'tdi, lekin keyin ochilish darajasiga qaytdi, keyin ushbu kun uchun indikatorning qiymati ikki ATR ga teng emas, balki nolga teng bo'ladi. ATR ni hisoblashda biz buni qilmaymiz biz kunlik narx bo'yicha bosib o'tgan butun yo'lni umumlashtiramiz va faqat yakuniy narxni hisobga olamiz savdo kunining yuqori va past nuqtalari o'rtasidagi farq. Shunday qilib, narxning qaytarilishi oshmaydi, va ATR qiymatini kamaytiradi (4.6-rasm). Kundalik ATR qiymatini bilish foydali savdo qoidasini shakllantirish imkonini beradi. Narx kunlik o'rtacha kunlik ATR qiymatining 75-80% ni tashkil qilganda harakat yo'nalishi bo'yicha pozitsiyani ochish tavsiya etilmaydi. Buning o'rniga, siz kontratrend savdosini amalga oshirish imkoniyatlarini izlashingiz kerak. 102 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bu erda ishda juda oddiy mantiq bor. Bizda ATR qiymati bor, bu aktiv narxining o'rtacha kunlik o'zgarishiga teng. Keling, buni taxmin qilingan (rejalashtirilgan) kunlik narx o'zgarishining 100% - dastlabki quvvat zahirasi sifatida qabul qilaylik. Agar narx ushbu yo'nalishdagi o'rtacha kunlik yo'lining 75-80% dan o'tib ketgan paytda trend bilan pozitsiyani ochish uchun signal olsangiz, qolgan 20-25% zaxira deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri keladi. kerakli o'lchamni olish uchun etarli emas. Axir, bizning risklarni boshqarishning asosiy qoidasiga ko'ra, biz xavf-mukofot nisbatini kamida uchdan birga ta'minlashimiz kerak, shunday emasmi? Shu kuni narx bir nechta yo'llardan o'tishiga ishoning ATR (odatdagidek), lekin, masalan, ikkita ATR, asossizdir. Turli xil aktivlar bo'yicha uzoq muddatli statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, butun yil davomida savdo kunlarining atigi 10-15 foizi ikki yoki undan ortiq ATR balandligi bo'lgan narx chiziqlari bilan tugaydi. Ya'ni, bunday o'yin bilan yo'qotish xavfi sizning foyda olish imkoniyatidan 6-10 baravar yuqori . Ushbu qoidadan istisnolar bormi? Ha. Agar ushbu vosita mahalliy minimal yoki mahalliy maksimal darajaga etgan bo'lsa, narx ATR ning 80% dan oshganidan keyin trend bilan savdo qilishingiz mumkin. Bunday holda, keyingi harakatga to'sqinlik qiladigan taxminiy makonda narx uchun hech qanday to'siqlar yo'q. Ma'lumki, noyob muhitda harakatlanish ancha kam energiya talab qiladi va majoziy ma'noda, tankda qolgan benzin tendentsiya tomon uzoqroq harakat qilish uchun etarli bo'lishi mumkin. Va barning yopilishi mahalliy maksimal yoki minimal darajasida xaridor yoki sotuvchi hali kerakli pozitsiya hajmiga etib bormaganligini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, u hali ham qo'shimcha xaridlar/sotishlarga muhtoj, bu davom etish uchun yaxshi imkoniyat beradi. narx harakati. ATR ning ikkinchi amaliy qo'llanilishi ushbu bobda batafsil muhokama qilingan stop loss qoidalaridan kelib chiqadi. Intizomli treyder har doim o'zining stop loss hajmini bilishi sababli, ATR qiymati haqidagi ma'lumotlar maqsadli xavf nisbatini qondirish uchun ko'rib chiqilayotgan aktiv uchun etarli zaxira mavjudligini tushunishga imkon beradi. Misol uchun, agar zarur stoploss 110 pips bo'lsa va biz aktivning ATR ko'rsatkichi 300 pips ekanligini hisoblab chiqsak, bu boshqa vositani izlashimiz kerakligini anglatadi, chunki bu ATR uchta to'xtashga ham to'g'ri kelmaydi. Harakatning barcha 100% ni qo'lga kiritish omadimiz bo'lsa ham (bu o'zo'zidan aql bovar qilmaydigan), 103 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ushbu vositada uchdan birga mukofot-xavf nisbatiga erishish ehtimoli juda past. Yuqori foyda marjasiga erishish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Aktiv bizning qiziqishimizni uyg'otishi uchun uning ATR qiymati kamida teng bo'lishi kerak besh fut. Ko'rib turganingizdek, ATR indikatori savdo uchun to'g'ri vositani tanlash uchun ham ishlatiladi. Eng muhimi, stop loss darajasini aniqlashda uning roli. Ba'zi treyderlar odatda o'zlarining stop loss hajmini narxdan emas, balki aniqlaydilar, lekin har bir sotilgan aktiv uchun ATR qiymatiga asoslanadi. Masalan, ular o'zlariga o'rnatadilar savdo algoritmi, to'xtash yo'qotish hajmi belgilanganga teng bo'lishi kerakligi qoidasi tanlangan asbob uchun ATR qiymatining ulushi: 0,10 dan 0,20 gacha. Bu holda hisoblash juda oddiy bo'lib chiqadi: agar asbobning ATR ko'rsatkichi, aytaylik, 100 ball bo'lsa, to'xtash yo'qotish hajmi avtomatik ravishda 20 nuqtada aniqlanadi (tanlangan 0,20 ATR koeffitsienti bilan). Bu sizga to'xtashni maqsadli foyda nisbatiga mos keladigan tarzda joylashtirish imkonini beradi. tavakkal qilish. Bunday yondashuv mavjud bo'lish huquqiga ega. Va agar siz to'xtash darajasini shu tarzda aniqlash sizga qulay bo'lsa va u sizning savdo algoritmingizga zid bo'lmasa, siz ushbu usulni xavfsiz ishlatishingiz mumkin. Lekin siz tanlaganingizdan oldin, stop losslarni o'rnatish qoidalarini tushunganingizga ishonch hosil qiling. 104 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bitimning asosiy parametrlarini aniqlash: teskari zarba, to'xtash narxi, kirish va chiqish nuqtalari Umid qilamanki, siz ushbu kitobda ko'p marta takrorlangan tamoyilni allaqachon o'rgandingiz: savdolaringizni to'xtash joyidan boshlab rejalashtirishingiz kerak. Endi biz to'xtash o'lchami qanday aniqlanganini aniqladik, endi yana bir qadam tashlash va stop lossdan kirish nuqtasiga - pozitsiyaning ochilish narxiga o'tish vaqti keldi. Yuqorida aytib o'tilganidek, to'xtash hisobi savdoni amalga oshirishdan oldin amalga oshirilishi kerakligi sababli, siz o'z pozitsiyangizni qanday real narxda ochishingiz mumkinligini aniq bila olmaysiz. Bu siz savdoni rejalashtirayotgan darajadagi narxda mumkin bo'lishi dargumon. Axir, daraja kuchli, chunki asosiy o'yinchi yoki hatto bir nechta o'yinchilar allaqachon uning narxiga buyurtma berishgan. Va agar siz darajadagi narxda savdo qilishni istasangiz, navbatda turishingiz va o'zingizdan oldin berilgan barcha buyurtmalarning to'liq bajarilishini kutishingiz kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda siz juda uzoq kutishingiz kerakligi aniq. Pozitsiyani ochish imkoniyatini oshirish uchun siz buyurtmani darajadan oldin joylashtirishingiz kerak bo'ladi , ya'ni undan biroz narx qoplanadi. Ushbu ofset miqdori teskari zarba deb ataladi . Uzoq pozitsiyani ochganda, kirish nuqtasi darajaning narxiga teskari qiymatni qo'shish orqali aniqlanadi. Qisqa pozitsiyani ochishda, aksincha, teskari tebranish qiymati darajadagi narxdan chiqariladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ochilish pozitsiyasi uchun xavf miqdorini to'g'ri hisoblash uchun boshlang'ich nuqta sifatida asosiy darajaning narxini emas, balki kirish nuqtasi bo'lgan bitim narxini olish kerak. Shunga ko'ra, to'g'ridanto'g'ri yo'qotishni to'xtatish tartibini joylashtirishda orqaga qaytishning o'lchamini hisobga olish va hisobga olish kerak. Orqa chiziqning o'lchamini hisoblash juda oson. Umumiy holatda, teskari zarba miqdori hisoblangan to'xtash hajmining 20% ni tashkil qiladi. Yoki aktiv narxining 0,04%, agar siz uchun barcha hisob-kitoblarni faqat bozor narxidan kelib chiqib amalga oshirish qulayroq bo'lsa. Endi bizning arsenalimizda tranzaktsiyaning barcha bosqichlarining asosiy parametrlarini hisoblash uchun formulalarning to'liq to'plami mavjud bo'lsa, keling, to'xtash, teskari zarba, shuningdek kirish va chiqish nuqtalarini kompleks hisoblashning bir nechta misollari bo'yicha olingan bilimlarni birlashtiramiz. Qisqa pozitsiyani ochishni rejalashtirayotganda bitimning asosiy parametrlarini hisoblash misolidan boshlaylik. Aytaylik, siz 7380 punkt narx darajasida kuchli qarshilik darajasini aniqladingiz va qisqa ochish uchun barcha kerakli tasdiqlarni oldingiz. Kirish nuqtasini aniqlash uchun qoladi. Bu quyidagi tarzda amalga oshiriladi. 1. Ushbu savdoni rejalashtirayotganda, siz allaqachon standart to'xtash hajmini hisoblab chiqqan bo'lishingiz kerak. Bunday holda, hisoblash quyidagicha bo'lishi kerak: To'xtash hajmi = Darajali Narx × 0,2% = 7380 × 0,2% = 14,76 ball. Olingan natijani 15 ballgacha yaxlitlaymiz. 2. Keyinchalik, biz orqaga qaytish hajmini hisoblaymiz. Backlash = To'xtatish hajmi × 20% = 15 × 20% = 3 pips. Yoki, agar siz hamma narsani narxdan hisoblamoqchi bo'lsangiz: Backlash = Darajali narx × 0,04% = 7380 × 0,04% = 2,952 = 3 ball (yaxlitlangan). 3. Kirish nuqtasini aniqlang. TBX = Darajali narx - Teskari o'lcham = 7380 - 3 = 7377 ball. Bizning buyurtmamiz darajadan oldin bo'lishi uchun, qisqa pozitsiyani ochishda, daraja narxidan orqaga qaytarish chiqariladi . 4. Kirish amalga oshirilishi kerak bo'lgan narxni bilgan holda, biz endi stop loss buyurtmasini joylashtirish uchun aniq narxni hisoblashimiz mumkin. Qisqa pozitsiya uchun Stop Price = TBX + Stop Size = 7377 + 15 = 7392 pips. 105 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Biz xohlagan hamma narsani oldik: to'xtash o'lchami, to'xtash tartibini belgilash uchun aniq narx va kirish nuqtasi - biz savdoni quradigan darajadan oldingi narx. Qisqa pozitsiyani ochish uchun ushbu narx sotish chegarasi tartibida ko'rsatilishi kerak. Minimal foyda va xavf nisbati 3:1 ga rioya qilish zarurligi haqida aytganlarimizni eslab, biz kassadan chiqmasdan, pozitsiyani yopish, ya'ni foyda olish uchun eng yaqin maqsadimizni darhol hisoblashimiz mumkin. bu bizning talablarimizga mos keladi (foyda olish). Biz qisqa ketayotganimiz sababli, chiqish nuqtasini aniqlash uchun biz kerak kirish narxidan uchta to'xtash o'lchamini olib tashlang : Foyda nuqtasini oling (TPP) = Savdo narxi - 3 x To'xtash hajmi = 7377 - 3 x 15 = 7332 element. Endi parametrlarni shunga o'xshash hisoblash misolini ko'rib chiqing, lekin uzoq vaqt davomida bitimlar. Biz 7284-da kuchli qo'llab-quvvatlash darajasini aniqladik va buni rejalashtirmoqdamiz undan uzoq pozitsiyani oching. Bunday holda biz quyidagilarni qilamiz. 1. Taxminiy to'xtash hajmi = Darajali narx × 0,2% = 7284 × 0,2% = 15 pips (yaxlitlashni o'z ichiga olgan holda). 2. Backlash = To'xtatish hajmi × 20% = 15 × 20% = 3 pips. 3. TBX = Darajali narx + Backlash = 7284 + 3 = 7287 ball. E'tibor bering, biz buyurtmani asosiy darajaga etkazish uchun uzoq vaqt ketayotganimiz sababli , orqaga qaytarish miqdori olib tashlanmaydi (qisqa holatda bo'lgani kabi), lekin daraja narxiga qo'shiladi . 4. Stop Loss narxi = Savdo narxi - Stop hajmi = 7287 - 15 = 7272 pips. E'tibor bering Qisqasi farqli o'laroq, uzoq davom etayotganda, to'xtash hajmi tranzaksiya narxidan (minus) tushiriladi. 5. Eng yaqin Take Profit (uzoq pozitsiya uchun) = TBX + 3 × Stop hajmi = 7287 + 3 × 15 = 7332 ball. 106 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Yana bir bor e'tiboringizni ochish bilan bog'liq xavflarni aniq hisobga olish uchun pozitsiyalar, teskari zarba miqdori joylashtirilgan to'xtash hajmiga kiritilgan. Har qanday bozorda savdo qilishda, yuqorida aytib o'tganimdek, sirpanish mavjud, bunda buyurtmani bajarishning haqiqiy narxi belgilangan narxdan u yoki bu yo'nalishda (ko'pincha treyder uchun noqulay bo'lgan yo'nalishda) farqlanadi. Chunki barcha xavflar kerak 107 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" pozitsiyani ochishda tranzaktsiyaning haqiqiy narxidan hisoblanishi kerak, to'xtash hajmida sirpanish miqdori, shuningdek, orqaga qaytarish miqdori hisobga olinishi kerak. AQSh bozorida to'xtash buyurtmalarini joylashtirish xususiyati mavjud. Stop-lossni joylashtirish yoki foyda olish uchun siz qarama-qarshi stop buyurtmasini joylashtirishingiz kerak. Bu qanday amalga oshirilganiga misol rasmda ko'rsatilgan. 4.11. Zararlarni to'xtatish va ularga asoslangan kirish nuqtalarini aniqlash mavzusini yakunlab, takror aytamanki, hisoblangan to'xtashlar Rossiya fond bozori uchun eng mos keladi. Boshqa likvid bozorlar uchun, mening ko'plab talabalarim kun davomida savdo qilishda quyidagi taxminiy o'lchamdagi sobit to'xtash joylaridan foydalanadilar: • AQSh bozori: to'xtash hajmi uch-etti tsentni tashkil qiladi, shu jumladan orqaga qaytarish. • Forex bozori: 15-25 pips va teskari zarba uchun 2-3 pips. Ushbu diapazonning maksimal qiymati GBP/ USD juftligiga taalluqlidir, chunki u ko'proq o'zgaruvchan. • Oltin bozori: 2-3 dollar, orqaga qaytish = 10-15 sent. • Neft bozori: 15-20 tsent, orqaga qaytish = ikki yoki uch sent. 108 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 109 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Pulni boshqarish Pulni boshqarish nomi inglizcha pulni boshqarish atamasidan kelib chiqqan va "pulni boshqarish" deb tarjima qilingan. Pulni boshqarish risklarni boshqarish fanining ajralmas qismidir. Ushbu bo'limning o'ziga xosligi shundaki, pul boshqaruvi risklarni boshqarish qoidalarini ma'lum bir operatsiyaga emas, balki siz amalga oshiradigan barcha operatsiyalarga va umuman depozitingizga nisbatan belgilaydi. Pulni boshqarish qoidalari va tamoyillariga rioya qilish savdoning juda muhim qismidir. Endi treyderga ushbu qoidalarni avtomatik ravishda amalga oshirishga imkon beradigan ko'plab kompyuter tizimlari mavjud va men sizni bunday tizimlardan foydalanishni tavsiya qilaman, chunki hech kim eng muhim daqiqada uning his-tuyg'ularini engishga qodir bo'lishiga to'liq ishonch hosil qila olmaydi. Men buni bilib turib aytaman, chunki Nyu-Yorkdagi savdo kareramning boshida men qoidalardan bir martalik kichik og'ish savdo muvaffaqiyatiga erishishimga imkon beradigandek tuyulgan vaziyatlarda bo'lganman. O'sha paytda xavflarni boshqaradigan ilg'or avtomatlashtirilgan tizimlar yo'q edi, lekin biz bu maqsadlar uchun jiddiyroq vositadan foydalandik: haqiqiy odam - sobiq parashyutchi. U savdo haqida ko'p narsa bilmas edi, lekin u bizning qabul qilinadigan xavf darajalarimizni himoya qilish va kurtakdagi ruxsat etilgan chegaralardan chetga chiqishga bo'lgan barcha urinishlarimizga to'sqinlik qilish uchun ajoyib ish qildi. Ammo siz xatarlarni boshqarish uchun kompyuter tizimidan foydalanishga qaror qilsangiz ham, siz pulni boshqarish qoidalari va tamoyillarini bilishingiz kerak, chunki biz o'z pulingiz haqida gapiramiz va xavfning asosiy parametrlarini o'rnatamiz. o'zingiz kerak. Bu parametrlar qanday? Birinchidan, bir savdo kuni uchun omonatning umumiy miqdoridan xavf miqdori. Oddiy qilib aytganda, ushbu parametr bitta savdo sessiyasida depozitning necha foizini yo'qotishga tayyor ekanligingizni aniqlaydi. Agar siz haqiqatan ham xavf chegaralarini kengaytirishni xohlasangiz ham, masalan, ilgari olingan yo'qotishlarni qaytarish uchun ushbu parametr o'zgarishsiz qolishi juda muhimdir. Men ushbu xavf omilini 1 dan 3% gacha belgilashni tavsiya qilaman. Bunday holda, yangi boshlanuvchilar ushbu diapazonning pastki chegarasiga e'tibor berishlari kerak. Kundalik xavf chegarasi bitta savdo sessiyasida amalga oshirmoqchi bo'lgan barcha savdolar o'rtasida taqsimlanishi kerak. Bozorda risklarning bunday taqsimlanishi chiroyli so'z diversifikatsiyasi deb ataladi. Lekin, aslida, bu atamaning orqasida, hatto bozordan juda uzoqda bo'lgan odamlarga ham yaxshi ma'lum bo'lgan xalq donoligi yotadi: barcha tuxumlaringizni bitta savatga qo'ymang. Bizning holatda, qoida: butun kunlik xavf chegarasini bitta pozitsiyaga investitsiya qilmang. Uni uch-besh pozitsiyaga bo'ling. Agar siz darajalarni to'g'ri aniqlasangiz, bozor harakatlarini tushunsangiz, bozorga qanday qilib to'g'ri kirishni bilsangiz va to'xtashlarni bilsangiz ham, injiq bozorning ma'lum bir daqiqada sizga qarshi chiqishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar hali ham juda kam. Ammo bu bir vaqtning o'zida uch-besh pozitsiyada sodir bo'lish ehtimoli ancha past bo'ladi. Aks holda, siz aniq bir narsa qilyapsiz yoki noto'g'ri yo'lni tushunasiz. Shuning uchun, agar siz bitta savdo sessiyasida ketma-ket uchta mag'lubiyatga uchragan bo'lsangiz, kunning qolgan qismini yangi savdolarni amalga oshirmaslikka bag'ishlash tavsiya etiladi. lekin ertasi kuni savdo uchun brifing va tayyorgarlik. Savdolaringiz bir-birini kuzatib borishi va bir xil aktivni o'z ichiga olishi shart emas. Misol uchun, siz turli xil savdo vositalari bilan bir vaqtning o'zida uchta bitimni kiritishingiz mumkin. Bunday holda, operatsiyalar bo'yicha risklarni yagona taqsimlash muammosi paydo bo'ladi, 110 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" turli aktivlar bahosidagi farq bilan hisoblangan. Ushbu muammoni hal qilish uchun xavf darajasini aniqlash har bir asbob uchun pozitsiyalar hajmini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, siz "Gazprom" va "Sberbank" aktsiyalarini sotasiz. Gazprom aksiyalari narxi 140 rubl, Sberbank aktsiyalari - 220 rubl. Narx nisbati taxminan 1,5:1 foydasiga Sberbank. Bunday sharoitlarda, nomdagi aktsiyalarning pozitsiyalari bo'yicha risklarni tenglashtirish mumkin ochilgan pozitsiyalar hajmlarining nisbati ham 1,5:1 bo'lsa erishiladi. Sberbankning 200 ta va Gazpromning 300 ta aktsiyalari (mos ravishda 20 va 30 ta lot) risklarning to'g'ri muvozanatini yaratadi. Bir nechta vositalar bilan savdo qilishda risk birinchi navbatda qimmatroq aktiv bo'yicha hisoblab chiqiladi, so'ngra qimmatroq aktiv uchun pozitsiya hajmining mutanosib o'sishi amalga oshiriladi. arzon vosita. Agar siz rus asboblari bilan savdoni oltin, neft, evro/dollar kabi tovarlar savdosi bilan aralashtirib yuborsangiz, bunday savdoni hisobga olishingiz kerak. faqat kun ichida savdo qilish yaxshidir, chunki tovar narxlari bilan 24 soat savdo qiladi kuniga, Rossiya bozori yopilgan tunda hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Xavf parametrlarini foiz sifatida ifodalash ushbu parametrlarni omonatning istalgan hajmiga o'zgartirmasdan qo'llash imkonini beradi. Buning yordamida omonatingizga pul qo'shish yoki yechib olishda siz pulni boshqarish qoidalarini o'zgartirishingiz shart emas. Keling, oddiy misolni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, sizning omonatingiz 1000 000 rub. Siz o'zingiz uchun bir kunlik xavf miqdori depozitning 1% dan oshmasligi kerakligini aniqladingiz, bu 10 000 rublga teng. Biroq, barcha maqbul risklarni bitta savdoga kiritmaslik uchun biz uni uchta savdo bo'yicha taqsimlaymiz. Keyin har biri uchun xavf miqdori ular depozitning taxminan 0,3% yoki 3000 rublga teng bo'ladi. Keling, nimani xohlayotganingizni aytaylik da sotiladigan Gazprom aktsiyalari bilan bitim tuzing narxi 150 rubl. aktsiya boshiga. Ushbu dastlabki ma'lumotlarga va biz ilgari aniqlagan standart o'lchamga asoslanib aktiv narxining 0,2% da to'xtating, siz allaqachon xavf parametrlarini qondiradigan savdo pozitsiyangiz hajmini aniqlashingiz mumkin. Aksiya narxi 150 rubl. to'xtashning taxminiy hajmi 150 × 0,2% = 0,3 rubl bo'ladi. Bu har bir aktsiya uchun xavf miqdori. Har bir savdo uchun xavfning umumiy miqdorini to'xtash hajmiga bo'lish orqali (xavf) bitta ulush uchun biz olamiz: 3000 rubl / 0,3 rubl. = 10 000 ta aktsiya. Chunki aksiyalar lotlarda sotilgan, ularning har biri 10 ta aktsiyani o'z ichiga oladi (Gazprom aktsiyalari uchun), biz Gazpromning maksimal hajmi 1000 ta lot bo'lgan pozitsiyani ochishimiz mumkin. Tabiiyki, bunday pozitsiyaning qiymati depozit hajmidan oshib ketganligi sababli, ochish uchun kaldÿraçdan maksimal darajada foydalanishingiz kerak bo'ladi. Endi bozor keyin bo'lsa pozitsiyani ochish sizga qarshi bo'ladi va sizning himoya stop lossingiz ishga tushadi, siz yo'qotasiz Qabul qilingan xavf parametrlariga to'liq mos keladigan 3000 rubl. Savdoingiz bo'lsa ham kun shunchalik baxtsiz bo'ladiki, sizning to'xtashlaringiz ketma-ket uch marta ishlaydi, siz 3 × 3000 = 9000 rublni yo'qotasiz, bu ham kunlik xavfning belgilangan miqdoriga to'g'ri keladi (10). 000 rub.). Eslatib o'taman, bunday baxtsiz stsenariyda men shu kuni masofani to'xtatishni maslahat beraman. savdo qiling va muvaffaqiyatsiz savdolarning sabablarini bilib oling. Ko'rib turganingizdek, biz hali ham oliy matematikadan formulalarga murojaat qilmaganmiz, bu shuni anglatadiki risklarni boshqarish bilan bog'liq hisob-kitoblarda murakkab narsa yo'q. Keling, texnik to'xtashning o'lchami katta bo'lishi mumkinligini eslaylik va hisoblanganidan kamroq. Kalitga rioya qilish uchun bu holatda nima qilamiz xavf parametrlari? Avvalroq, biz allaqachon narxlar darajasining kuchini to'g'ri baholash va matematikani o'rab, qisqaroq to'xtash imkoniyatini izlash zarurligi haqida gapirgan edik. 111 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" sizning foydangizga kutish. Siz allaqachon bilasizki, qisqaroq to'xtash talab qilinadigan xavf-mukofot nisbatiga erishish uchun kamroq bo'sh joy bilan o'tishga imkon beradi. Keling, xuddi shu vaziyatni pulni boshqarish nuqtai nazaridan ko'rib chiqaylik. Va mening so'zlarimni qabul qilmaslik uchun, keling, yana raqamlarga murojaat qilaylik. Aytaylik, xuddi shu "Gazprom" aktsiyalari jadvalida siz shunchalik kuchli darajani aniqladingizki, bu sizga standart to'xtashning yarmidan kichikroq to'xtash bilan o'tishga imkon beradi. Keling, yuqoridagi hisob-kitob sxemasini yana qo'llaymiz va xuddi shu bitimning potentsial foydasini hisoblaymiz. Siz 150 rubldan 1000 ta "Gazprom" ni sotib oldingiz. va standartdan ikki baravar kam to'xtash o'rnating (0,30 rubl o'rniga 0,15 rubl). Bozor sizning yo'nalishingizga qarab ketdi va siz uchta to'xtashga teng foyda oldingiz: 3 × 0,15 = 0,45 rubl. aktsiya boshiga. Lavozimning butun hajmi uchun foyda quyidagicha bo'ladi: 0,45 rubl. × 10 000 ta aktsiya = 4500 rubl. Ko'rinishidan, bu yomon emas va foyda va xavfning maqsadli nisbatiga to'liq mos keladi. Ammo keling, bu vaziyatda mani tamoyillari haqidagi bilim bizga qanday yordam berishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. boshqaruv. Savdo uchun pul tavakkalchiligi miqdori o'zgarishsiz qoldi - 3000 rubl, lekin to'xtash hajmining ikki baravar kamayishi hisobga olingan holda, biz xavf parametrlarini buzmasdan turib olishimiz mumkin bo'lgan pozitsiya hajmi allaqachon bo'ladi: 3000 rubl / 0,15 rubl. = 20 000 ta aktsiya = 2 000 ta lot. Keyin, bizning yo'nalishimizda bir xil bozor harakati bilan biz teng foyda olamiz: 0,45 rubl. × 20 000 ta aktsiya = 9 000 rubl. Bu ikki baravar ko'p va o'ylab ko'ring, xuddi shunday xavf bilan! Axir, muvaffaqiyatsiz bo'lsa, biz bir xil 3000 rublni yo'qotamiz, ammo potentsial foyda miqdori ikki baravar ortadi. Shuning uchun biz pulni boshqarish tamoyillarini bilishimiz kerak. Tabiiyki, texnik to'xtash hisoblanganidan kattaroq bo'lgan hollarda, savdo pozitsiyasining hajmini oshirish uchun emas, balki kamaytirish uchun shunga o'xshash hisob-kitoblardan foydalanish kerak bo'ladi. Shunday qilib, maqbul xavfning asosiy parametrlarini to'g'ri belgilab, siz savdoni mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirish va shu bilan birga potentsial foydani maksimal darajada oshirish uchun optimallashtirishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, savdo hajmini oshirish uchun tavsiya etilgan yondashuv haqida bir necha so'z. Bunday ehtiyoj, albatta, daromad olishni boshlaganingizda paydo bo'ladi. Lekin qaysi bozorda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim shuki, birinchi yaxshi oyingizdan keyin xavfingizni oshirmang. Sizning daromadlaringiz statistikasi bozorning o'zi kabi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Ikki marta kamaytirmang. Savdo hajmini asta-sekin oshirib, mumkin bo'lgan qaytarib olish uchun joy qoldiring. Agar fyuchers bilan savdo qilmoqchi bo'lsangiz , savdo algoritmingiz ishlashiga ishonch hosil qilish uchun bitta shartnomadan boshlang12. Bir haftani foyda bilan yopib qo'yganingizda, hajmga bitta shartnoma qo'shing. Savdo hajmi beshta shartnomaga yetgandan so'ng, qo'shishni boshlang (agar muvaffaqiyatli bo'lsa) allaqachon ikki yoki uchta shartnoma, lekin, albatta, sizning depozitingiz hajmini hisobga olgan holda va asosiy xavf parametrlarini buzmasdan. Agar savdo haftasi siz uchun zarar bilan yakunlansa, aksincha, miqdorni kamaytiring bir xil narvon tamoyili bo'yicha savdo shartnomalari. Esingizda bo'lsin: tez o'sishdan ko'ra, asta-sekin o'sish yaxshiroqdir, lekin hamma narsani yo'qotish xavfi bilan. bir kuni. 12 Lekin birinchi navbatda, fyuchers bozorining barcha xususiyatlarini, shu jumladan savdo rejimi va amal qilish muddatini o'tkazish tartibini tushunganingizga ishonch hosil qiling. Buning uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni Moskva birjasi veb-saytida topish mumkin. 112 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 5-bob Savdo strategiyalari va bitimlari Agar siz hozirgacha diqqatli o'quvchi bo'lgan bo'lsangiz, allaqachon bo'lishi kerak edi asosiy darajalar yaqinidagi narxlar harakati asosida qurilgan savdo strategiyalarini tushunish. Har qanday savdo strategiyasi aniqlangan naqshlarga tayanadi, bu sizning afzalliklaringiz uchun matematik kutishlardan foydalanishga imkon beradi. Voqea ehtimoli u yoki bu voqea hech qachon 100% aniq emas, lekin bozorda shunday vaziyatlar mavjudki, ularda narxning o'zgarishi boshqalarga qaraganda aniqroq ko'rinadi. mumkin bo'lgan variantlar. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bozorda oldindan aytib bo'ladigan vaziyatlar teztez sodir bo'ladi va ushbu kitobning barcha oldingi boblari bunday vaziyatlar qanday sodir bo'lishiga bag'ishlangan. vaziyatlarni aniqlash. Umid qilamanki, siz identifikatsiyani tushundingiz. Ushbu bobda qanday qilib ko'rib chiqiladi haqiqiy savdoda shunday vaziyatlardan foydalanish mumkin. 113 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo strategiyangizni tanlash Yuqorida aytib o'tganimizdek, asosiy darajalar yaqinida uch xil darajani kuzatish mumkin. Narxlar harakati modellari: 1. Darajadan ozod qilish. 2. Darajani taqsimlash. 3. Murakkab soxta parchalanish variantlarini ham o'z ichiga olgan yolg'on parchalanish. Shunga ko'ra, barcha savdo strategiyalari aynan shulardan foydalanishga asoslangan foyda olish uchun o'z manfaatlari yo'lida harakat qilish. Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, eng yaxshi natijalarga har qanday strategiyaga rioya qilgan treyderlar erishadilar. Biri savdo-sotiqda yaxshiroq, ikkinchisi reboundlarga ixtisoslashgan, uchinchisi noto'g'ri uzilishlar bo'yicha muvaffaqiyatli savdolarning ancha yuqori foizini oladi. ba'zilari umuman savdo paytida jismoniy noqulaylik his qilish, masalan, trendga qarshi. Bu ham psixologiya, ham insonning grafik naqshlarni idrok etishining o'ziga xos xususiyatlari va shu bilan bog'liq bitta savdo strategiyasiga e'tibor qaratish ko'proq to'plash imkonini beradi ushbu modelga qo'llaniladigan amaliy tajriba miqdori. To'plangan tajriba ko'pincha tajribali treyderga deyarli bir qarashda imkon beradi qurilish darajalari va matematik hisoblarsiz ham mumkin bo'lgan kirish nuqtalarini aniqlash uchun birja jadvalida. Identifikatsiya ongsiz darajada allaqachon sodir bo'ladi, qachon miyaning o'zi barcha kerakli o'lchov va hisob-kitoblarni amalga oshiradi va buni amalga oshiradi shunchalik tezki, bu ruhiy jarayonlardan xabardor bo'lishga vaqtingiz yo'q. dan olingan Ajam savdogarlar, masalan, qanday qilib ko'rganlarida, ko'pincha sezgi bilan adashtirib yuborishadi. Gerchik darhol qimmatli qog'ozlar jadvalidagi asosiy narx darajalariga ishora qiladi. Aslida bu turli grafik modellarni uzoq muddatli va doimiy tahlil qilishning tabiiy natijasi. Har qanday grafikni tahlil qilishning har bir alohida holati tajriba xazinasiga kiradi, bu sizga kelajakdagi natijani aniq bashorat qilish imkonini beradi - xuddi shunday bo'lgani kabi. ustunlik yoki ko'prik o'yinida grossmeysterlar yoki professionallar: o'yin takrorlanmasdan qanday tugashini tushunish uchun shaxmat taxtasidagi donalarning joylashishiga yoki karta tartibiga qarash kerak. Shuning uchun amaliy tajribaga ega bo'lish muvaffaqiyatning juda muhim tarkibiy qismidir. TO Afsuski, kitob o'qish yoki sehrli tabletkalarni yutish orqali tajribani tayyor holda sotib olish yoki tomizib bo'lmaydi. Tajriba faqat mustaqil ravishda, juda ko'p sinovlar orqali olinadi. va xatolar. Men faqat rivojlanishning to'g'ri yo'nalishini ko'rsata olaman, sizni keraksiz narsalardan qutqaraman xatolarga yo'l qo'yib, yanada muvaffaqiyatli sinovlarni o'tkazish uchun ko'proq vaqt beradi. Shuning uchun, men buni o'qib chiqqandan so'ng darhol savdoga shoshilmaslikni tavsiya qilaman kitoblar, hatto undagi hamma narsa sizga aniq bo'lsa ham. Har qanday savdo strategiyasining markazida narx darajalaridan foydalanish. Ushbu mavzuni tushunmasdan, siz muvaffaqiyatli savdo qila olmaysiz, siz tanlagan savdo strategiyasidan qat'iy nazar. Agar siz haydashda juda yaxshi bo'lsangiz ham avtomobil, siz belgilar va yo'l belgilarini tushunmasdan shahar bo'ylab harakatlana olmaysiz. Ustida bozor darajalari aynan shunday ko'rsatkichlardir. Agar siz asosiy darajalarni aniqlash qoidalarini yaxshi tushungan deb hisoblasangiz, bu Bu siz ularni darhol haqiqiy birja grafiklarida aniq aniqlashingiz mumkin degani emas. Bir oyni shunchaki darajalarni chizish va qanchalik haqiqiyligini tekshirishga bag'ishlang bozor sizning taxminlaringizni tasdiqlaydi. Shundan so'ng, sinov savdosi davri boshlanadi. Unda sinov muddati siz turli strategiyalar savdo mumkin, chunki faqat bunday tajribali Ko'p sonli (kamida 100) tranzaktsiyalar natijalarini statistik tahlil qilib, nima qilayotganingizni yaxshiroq tushunishingiz mumkin. 114 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" O'zingizni treyder sifatida sinab ko'rishga yondashuvingizni aniqroq qilish uchun, sinov muddatini qismlarga ajrating, masalan, ikki hafta va har bir qismni bitta strategiyani savdoga bag'ishlang. Ikki hafta davomida siz faqat rebound bilan savdo qilasiz, ikki hafta davomida olasiz buzilish uchun va noto'g'ri buzilishlar bilan modelni ishga tushirish uchun bir xil miqdorda. Shundan so'ng siz qila olasiz o'zingiz uchun shaxsan sizga mos keladigan savdo uslubini tanlang. Fokuslash bunda siz kerakli miqdordagi savdo tajribasini tezroq olishingiz mumkin va bu biznesda, agar grossmeyster bo'lmasa, hech bo'lmaganda sport ustaligiga nomzod bo'ling. Va nihoyat, eng muhim maslahat: savdoni oddiy qoidalarga rioya qilishga harakat qiling. Abstruse savdo tizimi foydaliroq bo'ladi deb o'ylash xato. Tezroq aksincha. Bozor oddiy qonunlar va qoidalar bilan boshqariladi. Shunga ko'ra, erishish uchun Muvaffaqiyatga erishish uchun siz tanlagan yoki ishlab chiqadigan savdo strategiyasi oddiy va tushunarli bo'lishi kerak. 115 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Har qanday savdo strategiyasidan foydalanish bilan bog'liq universal qoidalar Narx bir necha marta bir xil nuqtaga tushganda, ko'pincha buni tasodif bilan izohlab bo'lmaydi. Buning sababi, ba'zi sabablarga ko'ra, narx o'zi belgilagan narx to'sig'ini engib o'tishni istamaydigan asosiy o'yinchining chegara tartibidir. Ammo, bunga to'liq ishonch hosil qilish uchun siz o'zingizning taxminlaringizning tasdig'ini olishingiz kerak. Pul tikishga tayyor bo'lgan qarorni qabul qilish uchun sizda o'rnatilgan zanjir shaklida haqiqiy dalillar bo'lishi kerak: signal tasdiqlash - konsolidatsiya va shundan keyingina pozitsiyaga kirish . Eng kuchli darajalar birja jadvalining kunlik vaqt oralig'idan olingan. Bundan tashqari, kundalik trend yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, filigraning kirish nuqtasini aniqlash uchun mahalliy (masalan, 30 daqiqalik) vaqt ramkalari qo'llaniladi. Savdoga tayyorgarlik ko'rayotganda, avvalo quyidagilarga javob olishingiz kerak Savollar: 1. Bu holatda stop-lossni qayerda belgilash mumkin? Shu bilan birga, ishonchli stop-lossni iloji boricha yaqinroq o'rnatishga imkon beradigan bunday imkoniyatlarni izlash kerak kirish nuqtasi. 2. Savdo qaysi yo'nalishda amalga oshirilishi kerak? Shu bilan birga, narx harakati tendentsiya bo'ylab va unga qarshi harakatlanish holatlarida farqlanishini hisobga olish kerak. Bundan tashqari, bozor harakati odatda yuqoriga qaraganda keskinroq bo'ladi. 3. Savdo yo'nalishida mavjud narx marjasi qanday? U ruxsat berishi kerak xavf miqdoridan kamida uch barobar ko'p foyda olish. Ba'zida treyderlar ochiq pozitsiyada narx to'g'ri yo'nalishda harakat qiladigan vaziyatga duch kelishadi, lekin rejalashtirilgan daromad olish darajasiga yetmasdan ham, bozorda harakatning teskari o'zgarishini ko'rsatadigan signal paydo bo'ladi. Bu holatda nima qilish kerak? Qadimgi dilemma paydo bo'ladi: qaysi biri yaxshiroq, qo'lda tit (shu vaqtgacha to'plangan qog'oz foyda , lekin kerakli mukofot-xavf nisbatiga etib bormaydi) yoki osmondagi pirog (yuqori foyda, miqdoridan oshib ketadigan foyda) kamida uch marta xavf)? Bunday holda, siz o'zingizning xohishingizga ko'ra harakat qilishingiz mumkin, chunki sizning sezgi yoki o'tmishdagi operatsiyalar bo'yicha allaqachon mavjud tajriba sizga aytadi. Masalan, siz hamma narsani avvalgidek qoldirishingiz va skriptingizga hech qanday o'zgartirish kiritmasligingiz mumkin, ya'ni kranni tanlang. Boshqa ekstremal holatda, darhol pozitsiyani yopish va olinmagan miqdorda bo'lsa ham foyda olish to'g'risida qaror bor - titmouse. Nihoyat, siz oraliq, "Solomon" yechimini qilishingiz mumkin, men shaxsan men foydalanmaslikni afzal ko'raman: stop loss buyrug'ini joriy bozor narxiga yaqinroq o'tkazing. Natijada, siz to'plangan foydani o'z pozitsiyangizga nisbatan mumkin bo'lgan bozor o'zgarishidan sug'urta qilasiz. 116 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bir qatorda savdo qilish (kanal) Yuqorida aytib o'tganimizdek, bozor ko'p vaqt oralig'ida bo'lganligi sababli, odatda jangga shoshilishni xohlaydigan yangi boshlanuvchilar ko'pincha diapazonda (kanalda), ya'ni bunday paytlarda savdo qilish mumkinmi, deb so'rashadi. aktivning narxi kuchli darajalar orasida? Umumiy javob - ha, mumkin, lekin ma'lum sharoitlarda. Birinchidan, siz kanal chegaralari qayerda ekanligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Va buning uchun asosiy darajalarni to'g'ri aniqlash kerak: mahalliy (bir kunlik savdo uchun) yoki global (o'rta muddatli savdo uchun). Agar siz kitob materiallarini o'rganayotganda ehtiyot bo'lsangiz, qanday qilib buni allaqachon bilasiz. Ikkinchidan, siz kanalning kengligini o'lchashingiz kerak. O'lchov birligi har doim to'xtash o'lchamidir. Agar kanal kengligi kamida olti dan sakkiztagacha bo'lsa, savdoga ruxsat beriladi. Aks holda, sizda manevr uchun etarli joy yo'q - qaysi yo'nalishda (yuqoriga yoki pastga) savdo qilmoqchi bo'lishingizdan qat'i nazar. Agar kanal etarlicha keng bo'lsa, keyingi narsa savdo yo'nalishini aniqlashdir. Bu erda narxni cheklovchi darajalarga nisbatan kanalda qaerda bo'lishi juda muhimdir. Hamma narsa narxning keyingi harakati yuqoriga yo'naltirilishini ko'rsatsa ham, lekin aktivning narxi kanalning yuqori chegarasiga yaqin bo'lsa ham, quvvat zaxirasi yo'qligi sababli bitim tuzish tavsiya etilmaydi. Xuddi shunday, kanalning pastki qismidagi qisqa tutashuv juda xavflidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kanal chegarasiga etarlicha harakatlanish chegarasini ta'minlaydigan yo'nalishda pozitsiyani ochish oqilona. Oddiy qilib aytganda, kanalning pastki chegarasidan uzoq, yuqori chegaradan qisqa savdo qilish afzaldir. Agar narx kanalning o'rtasida bo'lsa (aniq o'rtada bo'lishi shart emas, lekin har qanday holatda uning chegaralari yaqinida bo'lmasa), joriy narx qiymatidan kanalning yuqori va pastki chegaralarigacha bo'lgan masofani o'lchash kerak. Yo'nalishda o'lchangan masofa bo'lgan holatda savdo kamida to'rt bekat bo'lsa, bunday savdo qilish joizdir. Nima uchun bizga kamida to'rtta to'xtash kerak? Agar marja to'rtta to'xtashdan kam bo'lsa, bizning standart mukofot-xavf nisbati kamida uchdan birga teng bo'lishi uchun siz harakatning deyarli 100 foizini "ushlab olishingiz" kerak bo'ladi, bu dargumon. Shunga ko'ra, quvvat zaxirasi narx harakatining 80% ida ishtirok etish orqali ushbu nisbatni qondirishga imkon berishi kerak. 117 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bundan tashqari, siz o'rtacha kunlik harakat bo'limida muhokama qilgan hamma narsani eslab qolishingiz kerak - ATR. Bu qiymat, kanal chegaralari kabi bitta tabiiy narx cheklovchisi. Hisob-kitoblar mavjudligini ko'rsatsa ham zarur quvvat zahirasi kanali, agar aktiv mavjud bo'lsa, siz undan foydalana olmaysiz Savdo vaqtida u ATR ning 75-80 foizidan o'tib ketgan. Tabiiyki, shartnoma tuzish uchun faqat quvvat zaxirasiga ega bo'lish etarli emas. Siz, masalan, bunday fikr yuritmasligingiz kerak: yuqori chegaragacha, quvvat zaxirasi oltita to'xtash, va pastga - ikkita, ya'ni biz savdo qilamiz. Quvvat zahirasiga qo'shimcha ravishda sizda signal ham bo'lishi kerak narx harakatining ko'proq ehtimoliy yo'nalishini ko'rsatadi. O'z-o'zidan, quvvat zaxirasi signal emas. Kanal chegarasigacha bo'lgan bo'shliqning kengligi faqat ruxsat beradi yoki yo'q savdo signali kelganda bitim tuzish imkonini beradi. Bunday savdo signallari kanal chegaralari orasida joylashgan deb ataladigan ichki darajalar tomonidan yaratilishi mumkin. Ichki darajalar juda kuchli bo'lishi mumkin va agar ulardan quvvat zaxirasi mavjud bo'lsa, ular sharti bilan kanal ichida xavfsiz savdo qilishingiz mumkin chindan ham kuchli va semantik yukni ko'taradi. Barcha darajalar siz uchun ma'lumotli va tushunarli bo'lishi kerak. Ular qanday shakllanganligi haqida tasavvurga ega bo'lishingiz kerak va ularni ushlab turgan asosiy o'yinchining maqsadi nima. Men o'zim uchun bu darajalarni har doim qisqa va uzunga ajrataman. Shaklda. 5.2 ichida mahalliy darajalarga ega bo'lgan global kanal ko'rsatilgan va u ham shakllanadi ichki kanal. Siz buni global va ichki chegaraning yuqori chegaralari o'rtasida ko'rasiz kanallarning etarli diapazoni yo'q va ichki kanalning yuqori chegarasining global darajadagi yuqori chegaraga bo'linishi hech qanday semantik yukni ko'tarmaydi; Shunga ko'ra, bu holda sotib olish mantiqiy emas. Bu vaqtda siz faqat sotishingiz mumkin. Siz global kanalning yuqori chegarasidan ham sotishingiz mumkin. Shunday qilib, bu darajalar shortilar. Bu erda uzoq vaqt faqat global kanalning yuqori chegarasi buzilganidan keyin mumkin. Shuningdek, kanallarning pastki chegaralari o'rtasida etarli quvvat zaxirasi yo'q. Shunga ko'ra, ichki kanalning pastki chegarasining buzilishi bizga hech narsa bermaydi. Bu darajadan va dan global kanalning pastki chegarasi, agar mavjud bo'lsa, faqat uzoq pozitsiyalarni ochishingiz mumkin Agar siz sathidan rebound bilan savdo qilsangiz, mahalliy signal. Bu darajalar longo siz. Global kanalning pastki chegarasi buzilganda, siz faqat sotishingiz mumkin. 118 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Keling, kanalda savdo qilmasdan qila olmaydigan hamma narsani takrorlaylik. Oldin Tranzaktsiyani bajarish uchun siz: 1. Kanal chegaralarini aniq belgilashingiz kerak. 2. Kanal kengligini o'lchash. 3. Kanal chegaralariga masofani hisobga olgan holda tranzaktsiyaning maqbul yo'nalishini aniqlang va Savdo qilingan aktiv uchun ATR qiymatlari. 4. To'g'ri yo'nalishda savdo signalini oling va hisobga olgan holda kirish nuqtasini aniqlang ruxsat etilgan to'xtash hajmi hajmi. 119 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narxlar darajasidan tiklangan savdo Ushbu savdo strategiyasi boshqa strategiyalarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq so'zlarga ega bo'ladi, chunki u ko'proq qoidalarga rioya qilishni talab qiladi, bu esa ko'proq ehtiyotkorlik va qat'iy tartibni anglatadi. Shuning uchun bu strategiyadan boshlashga arziydi ta'lim. Rebound savdo asosiy darajadagi kuch foydalanishga asoslangan, ruxsat unga kirishga urinishlarga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatish. Oddiy qilib aytganda, rebound treyder narx darajasi buzilmasligiga pul tikadi. Biroq, agar narx darajasi hech qachon buzilmasa, siz va men bozorning bir xil darajalar orasidagi doimiy harakatini kuzatamiz. Aslida bu sodir bo'lmaydi; shuning uchun, bounce treyder, shuningdek, boshqa strategiyalar bilan savdo qiluvchi treyderlar har bir holatda yuqoriroq ekanligini ko'rsatadigan belgilarga muhtoj. muayyan narx harakati ehtimoli. Biz bunday belgilarni yaqin narxlardagi o'zgarishlar bo'limida muhokama qildik darajalari. Masalan, yuqoriroq tiklanish ehtimoli narxning yaqinlashishi bilan ko'rsatilishi mumkin katta barlar bilan daraja. Keling, amaliy tekislikka o'tamiz va qanday harakat qilishimiz kerakligini ko'rib chiqamiz. foyda olish imkoniyatini oshirish uchun. Darajali savdo strategiyasidan foydalanganda siz yangilab turishingiz kerak bo'ladi Oldin o'rganilgan quyidagi tushunchalarni yodda saqlang: 1. BSU - darajani yaratuvchi bar. 2. BPU1 - daraja mavjudligini tasdiqlovchi birinchi bar. 3. BPU2 - daraja mavjudligini tasdiqlovchi ikkinchi bar. 4. To'xtatish (to'xtatish) - bozor voqealarining noqulay rivojlanishida o'z pozitsiyangizni avtomatik ravishda yopadigan himoya buyurtmasi joylashtirilgan narx darajasi. 5. TBX – kirish nuqtasi – limitli buyurtma beriladigan narx darajasi pozitsiyani ochish; agar bozor ruxsat bersa, aynan shu narxda bitim tuziladi. 6. Backlash - haqiqiy narxning hisoblangan qiymatdan ruxsat etilgan og'ishi. 120 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 7. Take-profit (take-profit) - daromad keltiradigan narx darajasi siz ochgan savdo pozitsiyasini yopish. Shunday qilib, siz darajadagi tiklanish strategiyasi bilan savdo qiluvchi treydersiz. Siz kunlik vaqt oralig'idagi aktsiyalar jadvaliga qaraysiz va narx kuchli darajaga borayotganini ko'rasiz. Agar narx yondashuvi yuqoridan pastgacha amalga oshirilsa, unda tiklanish faqat yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Shunga ko'ra, siz uzoq pozitsiyani (uzoq) ochishga tayyorlanyapsiz. Agar narx pastdan asosiy darajaga yaqinlashsa, tanlangan strategiyadan so'ng siz qisqa ochishga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Darajadan rebound bilan savdo qilishda bitim tuzish, agar quyidagi shartlar bajarilgan bo'lsa, mumkin: 1. Darajani tasdiqlovchi birinchi bar (BPU1) darajani yaratuvchi bar tomonidan shakllangan narx qiymatiga (BSU), kopekgacha tegishi kerak. tiyin. Bunday holatda, kichik teskari tebranishning mavjudligi faqat valyuta bozorida savdo qilishda joizdir. 2. BSU va BPU1 narx darajasi chizig‘ining bir tomonida yoki qarama-qarshi tomonlarida joylashgan bo‘lishi mumkin (ikkalasi ham pastda; ikkalasi ham yuqorida; BSU pastda, BPU1 yuqorida; BSU yuqorida, BPU1 pastda). Biroq, BPU1 va BPU2 darajaning bir tomonida bo'lishi kerak. 3. BSU va BPU1 o'rtasida istalgan miqdordagi boshqa chiziqlar bo'lishi mumkin. Aslida, BPU1 paydo bo'lishidan oldin BSU umuman mavjud emas edi. Diagrammada aynan bir xil narx nuqtasiga to'g'ri keladigan boshqa chiziq paydo bo'lgandan so'ng, har qanday satr daraja yaratuvchi barga aylanishi mumkin. Shundan keyingina oddiy bar BDU darajasiga ko'tariladi. 4. BPU1 dan farqli o'laroq, darajani tasdiqlovchi ikkinchi bar (BPU2) joylashgan bo'lishi kerak BPU1 dan keyin darhol o'ting, ya'ni ular orasida boshqa chiziqlar bo'lmasligi kerak. 5. BPU2 teskari zarba miqdori bo'yicha o'qimishli darajadagi narx qiymatiga etib bormasligi qabul qilinadi, lekin hech qanday holatda uni yorib o'tmasligi kerak. Agar yuqoridagi barcha shartlar bajarilsa, to'g'ridan-to'g'ri tranzaksiya jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi: BPU2 yopilishidan 30 soniya oldin, sizning ish vaqtingiz bo'yicha oldindan hisoblangan kirish narxi bo'yicha limitli buyurtma beriladi (har doim orqaga qaytishni hisobga olgan holda). ). Kirish nuqtasini hisoblash qoidalari risklarni boshqarish bo'limida muhokama qilindi. 30 soniya - bu juda qisqa vaqt oralig'i, ammo aynan shu fakt bar yopilishidan oldin qolgan soniyalarda biz shartnoma tuzgan modelimiz buzilishidan sug'urta qilishimizga imkon beradi. Va limitli buyurtma berish uchun 30 soniya kifoya qiladi. 121 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Cheklangan buyurtmani joylashtirgandan so'ng darhol himoya to'xtash tartibini joylashtirishingiz kerak. Bunday buyurtmani joylashtirish kerak bo'lgan narx darajasi ham allaqachon ma'lum bo'lishi kerak. Agar bu sizga aniq bo'lmasa, orqaga qayting va xavflar bo'limini qayta o'qing. Joylashtirilgan limitli buyurtmani bajarishda siz bozor hodisalarining qulay rivojlanishida avtomatik daromad olish uchun foyda olish buyrug'ini berasiz. Keling, darajadagi rebound savdosining bir nechta turli misollarini ko'rib chiqaylik. Shuni esda tutish kerakki, siz belgilangan darajadagi narxga nisbatan o'zingizga ruxsat bergan bo'shliqlar va sirpanishlar ko'rinishidagi barcha imtiyozlar xavfni hisoblashda hisobga olinishi kerak, ya'ni ular joylashtirish darajasini aniqlashga kiritilgan. yo'qotishni to'xtatish ta 122 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 123 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shuni esda tutingki, kamroq kuchli va shuning uchun kamroq bardoshli havo sathidan foydalanilganda, barcha tasdiqlash chiziqlari birin-ketin ketma-ket o'tishi kerak. Bunday holda, BSU va BPU1 o'rtasida boshqa chiziqlar bo'lmasligi kerak: u rasmda ko'rsatilganidek bo'lishi kerak. 5.6. Ushbu bo'limning boshida berilgan darajadan rebound modelini shakllantirish uchun shartlar ro'yxatida darajani yaratuvchi chiziq (BSU) va darajani tasdiqlovchi chiziq (BPU1) qarama-qarshi bo'lishi mumkinligi aytilgan. sathning o'zi chizig'ining tomonlari. Aslida, bu holat - biz ilgari uni oyna darajasi deb ta'riflagan edik - nafaqat maqbul, balki eng kuchli mahalliy kirish modelini ifodalaydi. Ko'zgu darajasi talqin qilish uchun eng ma'lumotli va bir ma'noli bo'lib, buning uchun oddiy tushuntirish mavjud. Hujum qilayotgan tomon himoyachilarni orqaga chekinishga majbur qilganda va o'zi tiklanadi Biz ishonch bilan taxmin qilishimiz mumkinki, qo'lga olish uchun ko'p kuch va pul sarflagan holda, g'oliblar qo'lga kiritilgan istehkomlarni jangsiz taslim qilishni xohlamaydilar. Cheklangan buyurtmani joylashtirishda hamma narsani to'g'ri bajargan bo'lsangiz ham, bozor har doim yakuniy so'zni aytadi. Shuning uchun, bozor narxi sizning savdo buyurtmangizda belgilangan qiymatga etib bormaganligi sababli siz joylashtirgan limitli buyurtma ishlamasligi mumkin. Bunday holda, savol tug'iladi: qachon model buzilgan deb tan olinishi va topshirilgan (lekin hali ishlanmagan) arizani bekor qilish kerak? Rebound naqshini darajadan buzadigan voqealarga quyidagilar kiradi: 6. Har qanday buzilishlar, ham noto'g'ri, ham tasdiqlangan, chunki bu holda u shakllanadi allaqachon boshqa savdo strategiyalaridan foydalanishni talab qiladigan narx xatti-harakatlarining boshqa modeli. 124 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 7. Ko'p miqdorda kalit darajasiga etib bormaydigan barning ko'rinishi ruxsat etilgan teskari zarbaning o'lchami. Ikkinchi holda, siz narxdan keyin chegara buyurtmangizni bekor qilishingiz kerak (barning yopilishida majburiy) ikki yoki undan ortiq to'xtash o'lchamlari bilan buyurtmangizdan qochadi. Bu ha, agar bar ikki yoki undan ko'p masofada yopilsa , narxdan to'xtaydi va yo'q to'ldirilgan chegara tartibi, bu endi sizning savdoingiz emas. Quyida rasmda. 5.9 va 5.10 - rebound modelini darajadan buzish misollari. Agar bunday vaziyatlar yuzaga kelsa, ushbu bo'limning boshida tasvirlangan barcha shartlarning bajarilishini yana kutish kerak, ya'ni uni tasdiqlovchi BSU va BPU jadvalidagi ko'rinish. Bunday hollarda, siz sath chizig'ini siljitishga yoki g'azab bilan almashtirishga harakat qilishingiz shart emas Quloqlar bilan savdo strategiyangizga naqshni jalb qilish uchun vaqt oralig'ida. Menda allaqachon bor har bir vaqt oralig'ida o'z o'yinchilari borligini va ular sizni chalkashtirib yuborishi mumkin bo'lgan mutlaqo boshqa grafik tuzilmalarni "chizishlarini" aytdi. Tizimli ravishda savdo qilishingiz kerak va ongli ravishda, savdo algoritmidan chetga chiqmasdan. Yuqoridagilardan birini ko'rsangiz chiqarish modelini amalga oshirish shartlari bajarilmasa, bu bitimga kirish yopilganligini anglatadi. Albatta, hech kim sizni har qanday bozor stsenariysida hech qanday savdo qilishni taqiqlay olmaydi, lekin bu Gerchik o'rgatgan narsa, albatta, bo'lmaydi. 125 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Modeldagi tanaffuslar tez-tez sodir bo'ladi va siz deyarli ushlangan baliq so'nggi daqiqada ilgakdan sakrab tushganidan xavotirlanmasligingiz kerak. erishish uchun Savdoda muvaffaqiyatga erishish uchun sizda temir intizom va o'ljangizni xohlagancha kuzatib borish qobiliyati bo'lishi kerak. Oxir oqibat, bozor har doim jazolaydi shoshqaloqlik va sabr-toqatni mukofotlaydi. 126 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Rebound modelini darajadan sindirishda, yangi modelni shakllantirish barcha tayyorgarlik bosqichlaridan o'tishi shart emasligini hisobga olish kerak. Agar kelishuvga erishilgunga qadar model buzilgan bo'lsa ham, sizda allaqachon BSU va ehtimol BPU mavjud. Shunga ko'ra, bu holda, takrorlash uchun faqat BPU2 paydo bo'lishini kutish qoladi kirishga urinish. Rebound savdosidan voz kechishga arziydigan vaziyat grafikda oldindan yuklanish naqshini shakllantirish bilan bog'liq. Narxlar harakatining ushbu modeli bilan har bir keyingi bar narx darajasiga yaqinroq yopiladi. Bu erda biz barlarning dumlariga emas, balki yopilishga e'tibor beramiz. Ushbu naqsh ko'pincha buzilishning yuqori ehtimolini ko'rsatadi, shuning uchun biz uni buzish strategiyasining keyingi qismida batafsilroq ko'rib chiqamiz. Agar siz rebound savdosi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, unda bosim paydo bo'lganda, siz tekislash paneli deb ataladigan narsa paydo bo'lishini kutishingiz kerak. Bu avvalgi barga qaraganda narx darajasidan uzoqroqda yopilgan bar (5.12-rasmda B bilan belgilangan). Ya'ni, siqish to'xtaydi. Nivelirlash paneli rebound savdosi uchun yashil chiroq beradi Daraja. 127 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 128 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Breakout savdosi Narx darajasining uzilishi bilan savdo qiluvchi treyder bozor narxi yaqinlashib kelayotgan daraja turolmasligiga tikadi - u buziladi. Shu ma'noda, buzilish savdosi rebound savdo strategiyasiga qarama-qarshidir. Ko'rinib turibdiki, narx darajasidan o'tishning o'zi uch va xavf nisbatiga erishish uchun etarli emas. bir va undan yuqori. Shuning uchun, savdoni buzish strategiyasi, yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'pincha narx engib o'tganda sodir bo'ladigan impuls harakatidan foydalanishga asoslangan. asosiy daraja. Bunday o'tkir harakat, ayniqsa, agar u savdogar tomonidan qo'lga olinsa boshida, qisqa vaqt ichida yaxshi foyda olish imkonini beradi. Nima uchun u ishlaydi? Chunki kuchli daraja ko'pchilik o'yinchilarga ko'rinadi. Va ular oyoqlarini ustiga qo'ying. Shuning uchun, daraja buzilganda, ko'p sonli to'xtashlar deyarli bir vaqtning o'zida ishga tushiriladi va natijada narx harakati keskin - impulsiv. Bunday hollarda narx uzoq qisqargandan so'ng, unda yoriq paydo bo'lishi bilanoq, macaw rezervuaridan chiqib ketadigan bug'ga o'xshaydi. Bizning sharoitimizda bunday "yoriq" buzilishdir. Konsolidatsiya narx darajasiga qanchalik uzoq davom etsa, ochiq pozitsiyalarda ko'proq o'yinchilar "ekilgan" va stop loss katta ilovalar ushbu darajaning boshqa tomonida to'planadi. Keling, bu hodisaning mantiqini bir misol bilan tushuntiraman. Rasmga qarang va biz deb tasavvur qiling biz darajadagi taqsimotni savdo qilamiz. Aktivning joriy bozor narxi 6,0 rubl, eng yaqin kuchli qo'llab-quvvatlash darajasi 5,0 rubl atrofida joylashgan. Shunday qilib, buzilish narxning 5.0 dan pastga tushishi deb hisoblanishi mumkin, va bu sodir bo'lguncha, biz faqat kutamiz. Ammo biz pistirmada o'tirganimizda, bozor hayoti to'xtamaydi: kimdir doimiy ravishda sotib oladi va sotadi. Biroq, sotib olganlar qo'llab-quvvatlash darajasiga yaqin, ular A zonasida va undan ham ko'proq B zonasida o'zlarini yaxshi his qilishadi, chunki aktivning ushbu narxida ularning pozitsiyalari ijobiy hududda. Narx 5.0 belgisiga yaqinlashgandagina ular asabiylasha boshlaydi. Ular uchun bu nuqta. mutlaq nol - aniqlanmagan foyda yo'qolib, boshlanadigan nuqta yo'qotishlar soni. Narx bundan keyin qanday bo'lishini bilishmaydi. Ular "ekilgan" qiymatni yo'qotadigan pozitsiyalarga o'tadi va ular uchun 5.0 darajasi ko'rinadigan chegara hisoblanadi, undan tashqarida tuman. Tumanda tubsizlik yashirinishi mumkinligi sababli, pozitsiya darajasi buzilganda, 129 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ular treyderlarning o'zlari tomonidan yoki belgilangan stop-losslar ishga tushirilganda avtomatik ravishda yopilishi mumkin. Yo'qotishdan qochadigan bunday treyderlar ko'proq bo'ladi, shuncha uzoqroq narx asosiy darajadan oshib ketdi. Shu bilan birga, darajani taqsimlash bilan savdo qiluvchi treyderlarning buyurtmalari ishga tushiriladi (shu jumladan va bizning arizamiz). Natijada, har bir kishi sotadi, va natijada, birja jadvalida siz bilan biznikiga quvonch kuchaymoqda. Breakout bilan savdo qilish uchun, albatta, narx darajasini to'g'ri aniqlash, shuningdek, paydo bo'layotganligini ko'rsatadigan signalni olish kerak. bozordagi vaziyat, eng yaqin narx darajasining buzilishi ehtimoli ko'proq. Kichkina barlar bilan darajaga yaqinlashish bunday signal sifatida xizmat qilishi mumkin. ostida asta-sekin siqish, testlar va qayta sinovlar nafaqat darajaning mavjudligini tasdiqlaydi, balki istakni ham ko'rsatadi uni teshish uchun xaridorlar yoki sotuvchilar. Narxlar darajasini uzoq vaqt qamal qilish imkonini beradi hujum qiluvchi tomon hal qiluvchi yutuq uchun kuch to'plash uchun. Asosiy daraja qanchalik kuchli bo'lsa, uni engib o'tish uchun ko'proq resurslar talab qilinadi, lekin, agar bunday daraja hali ham buzilgan bo'lsa, keyingi impulsiv harakat ham olinadi kuchliroq va shuning uchun treyderlar uchun foydaliroq. Shunga ko'ra, darajaning buzilishi uzoq konsolidatsiyadan oldin bo'lgan taqdirda ham kuchliroq impuls paydo bo'ladi. Grafikda bunday tayyorgarlik barlarning yaqinlashishiga o'xshaydi ma'lum bir burchak ostida narx darajasi. (Shuning uchun, ba'zi manbalarda bunday naqsh mavjud "uchburchak" deb ataladi.) Bu burchak qanchalik o'tkir bo'lsa, uning ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi buzilmoq. Darajani aniqlaganingizdan so'ng, darhol tayyorgarlikni boshlashingiz mumkin bitimlar. Breakout strategiyasining yaxshi tomoni shundaki, u treyderni barmog'ini tugma ustida ushlab turishga majburlamasdan va kalit paneli yopilishidan 30 soniya oldin o'lchashni majburlamasdan, hamma narsani oldindan qilish imkonini beradi. Siz shunchaki narx darajasi orqasida shartli buyurtmani (uzoq vaqtga to'xtatish yoki sotish to'xtatilishini qisqa muddatga) joylashtiring. Bunday dastur faqat daraja buzilgan taqdirda ishlaydi. Breakout strategiyasining yana bir afzalligi shundaki, siz har doim stop lossni qayerga qo'yishni bilasiz. va uning hajmi minimal bo'lishi mumkin. Buzilish sodir bo'lishi bilanoq va siz kelishuvga erishasiz (pozitsiyani oching), agar buzilish noto'g'ri bo'lib chiqsa, o'zingizni himoya qilish uchun ushbu darajadagi sinishning boshqa tomoniga himoya stoplosni o'rnatishingiz kerak. 130 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Umumiy bozor tendentsiyalaridan yuqori darajada mustaqil bo'lgan kuchli aktivlar narx darajasidan tiklanish strategiyasi bo'yicha savdo qilish uchun eng mos keladi. Ko'tarilgan bozorda siz maksimal darajada yopilgan asboblarga alohida e'tibor berishingiz kerak. Narx katta barlar darajasiga yaqinlashganda, savdo-sotiqni rad qilish yaxshiroqdir, chunki narxning bunday modeli ko'pincha noto'g'ri tanaffuslarga olib keladi, biz keyinroq savdo haqida gaplashamiz. 131 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Soxta savdo strategiyalari Yuqorida aytib o'tilganidek, noto'g'ri parchalanish post faktum hodisasidir, chunki sodir bo'lgan asosiy darajaning buzilishi haqiqiy yoki noto'g'ri ekanligi oldindan ma'lum emas. Buni faqat keyingi narxlarning o'zgarishi bilan baholash mumkin. Shuni ham eslatib o'tamanki, noto'g'ri uzilish - bu katta o'yinchining katta pozitsiyani to'plashini ko'rsatadigan birja jadvalidagi iz. Buning uchun u qarama-qarshi yo'nalishda o'ynagan treyderlarning stop-loseslarini yig'ish imkonini beradigan shunday narx harakatini keltirib chiqaradi. Buyurtmalar kitobida stop-loss buyurtmalari ko'rinmasligiga qaramay, katta o'yinchi har doim qaerdaligini biladi, chunki diagrammada kuchli narx darajasi mavjud bo'lganda, barcha to'xtashlar taxminan bir xil joyda joylashtiriladi: daraja ortida. . Asosiy o'yinchi o'z o'rnini egallashga yordam beradigan jadvalda rasm yaratish uchun vaqtinchalik yo'qotishlarga tayyor ekanligini tushunishingiz kerak. Agar asosiy o'yinchi bir nuqtada darajani ushlab turgan chegara tartibini olib tashlasa, noto'g'ri tanaffus sodir bo'ladi. Shunday qilib, u narxning darajadan o'tishiga imkon beradi va tetiklanadigan to'xtashlarni yig'adi. Biroq, u narxni haddan tashqari oshirib yuborishga tayyor emas, chunki bu holda u kuchli harakatni buzilishning impulsiv signali sifatida qabul qilgan ko'plab o'yinchilar bilan kurashishga to'g'ri keladi. Hatto katta o'yinchi ham kuchli signal va suruv instinkti tomonidan boshqariladigan katta olomonga qarshi turishni qiyinlashtiradi. Shunga asoslanib, noto'g'ri buzilish quyidagi belgilarga ega: 1. Agar buzilishdan keyin hech qanday impuls bo'lmasa, ehtimol, bunday buzilish yolg'ondir. va keyin narxning o'zgarishi kuzatiladi. 2. Agar buzilishdan keyin teskari yo'nalishda hech qanday impuls bo'lmasa, u holda sathning buzilishi tomon harakatni davom ettirish juda mumkin. Soxta buzilishning tezligi va chuqurligi ekilganlar soniga, ya'ni darajaga yaqin konsolidatsiya paytida pozitsiyalarni ochgan o'yinchilarga bog'liq. To'xtashlarni ishga tushirish tufayli kerakli pozitsiya hajmini yig'ib, asosiy o'yinchi narxni o'zgartiradi va uni kerakli yo'nalishga suradi. Eng kuchli harakatlar ko'pincha yolg'on buzilishlar bilan boshlanadi va tugaydi. 132 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo uchun eng mos bo'lgan noto'g'ri parchalanish qarshi qaratilgan trend. Agar u paydo bo'lsa, trend harakatining qayta tiklanishi ehtimoli yuqori. Shu bilan birga, har doim javobning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak darajalarni buzish uchun maxsus savdo aktivi. Noto'g'ri sindirish bilan savdo qilishda siz barlarning yopilish narxiga e'tibor berishingiz kerak. Daraja buzilganda, keyingi harakat yo'nalishini belgilaydigan turli stsenariylarning amalga oshirilishini kutish mumkin. Keling, uchta bunday stsenariyni ko'rib chiqaylik. Vaziyat ÿ1, bar sathidan pastda ochiladi, keyin narx ko'tariladi va yopiladi darajadan yuqoriga ko'tariladi . Biz yuqoriga harakatni davom ettirishni kutishimiz mumkin. 133 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 2-sonli vaziyatda ochilish ham darajadan pastda sodir bo'ladi, ammo 1-sonli vaziyatdan farqli o'laroq, buzilishdan keyingi narx darajadan yuqori bo'lmaydi. Siz teskari va pastga harakatni kutishingiz mumkin. ÿ3 vaziyatda darajadan yuqori bo'shliq ochiladi. Bunday hodisa ikkita rivojlanish variantiga ega bo'lishi mumkin: 3. Narx sathdan yuqoriga o'rnatiladi va o'sishda davom etadi (ehtimol kamroq). 4. Narx darajani buzadi, shundan so'ng keskinlikka olib keladigan impuls mavjud narx tushishi. Shunday qilib, noto'g'ri sindirish savdosi uchun asosiy shartlar - bu momentumning yo'qligi singan darajadan past/yuqorida narxning buzilishi va qaytishi yo'nalishi bo'yicha. Shaklda ko'rsatilgan. 5.21 da buzilish impuls bilan kuzatilmadi va narx buzilgan darajadan pastga qaytdi. Bu qisqa davom etish uchun kuchli signal beradigan klassik noto'g'ri tanaffus. Sizga shuni eslatib o'tamanki, yolg'on yorilishning uchta turi mavjud: oddiy yolg'on sindirish, ikki shtrixli yolg'on sindirish (kuchli) va uch yoki undan ko'p chiziqdan tashkil topgan murakkab yolg'on sindirish. Ularning har biri o'z qayta ishlash mexanizmiga ega. Katta o'yinchi tezda pozitsiyani egallaganida oddiy yolg'on buzilishlar paydo bo'ladi. Bir nechta barlardan tashkil topgan noto'g'ri sindirishlar, shu jumladan, buzilgan darajadagi orqada fiksatsiyaga ega bo'lganlar, juda katta pozitsiyani yig'ishni ko'rsatadi. Bundan tashqari, asosiy o'yinchining ko'proq to'xtashlarni to'plash istagi yolg'on buzilish chuqurligi bilan baholanishi mumkin. 134 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Albatta, noto'g'ri tanaffusning har bir holati to'xtashlarni yig'ish uchun sun'iy ravishda qo'zg'atilgan harakat emas. Bu, shuningdek, o'yinchilarning sotib olishni istamasligining oddiy natijasi bo'lishi mumkin yoki erishilgan darajada aktivni sotish. Ba'zi vaziyatlarda katta o'yinchi to'rni buzish uchun emas, balki harakatning davomini kuchaytirish uchun yolg'on tanaffusdan foydalanishi mumkin. U buni, masalan, quyidagi tarzda qiladi. Narx pasayganda, asosiy o'yinchi bozorga katta buyurtma beradi va shu tariqa nomaqbul sayohatchilarning oyoqlarini tepadi. Shu bilan birga, bu longistlar uchun pozitsiyalarni ochish uchun signaldir. Shundan so'ng, katta o'yinchi yana boshlanadi sotish, endi uzun o'yinchilarni to'xtash joylarida olib tashlash va ilgari yo'q qilingan qisqa o'yinchilarni qaytishga majbur qilish. Birgalikda bularning barchasi asosiy o'yinchi uchun to'g'ri yo'nalishda kuchli harakatni keltirib chiqaradi. tomoni. Va endi har xil turdagi noto'g'ri uzilishlar bilan savdo qilish algoritmlarini ko'rib chiqaylik va Biz bir satr bilan oddiy noto'g'ri sindirishdan boshlaymiz. Bir satr bilan noto'g'ri sindirish 135 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Yagona shtrixli noto'g'ri sindirish bilan savdo qilish uchun qilinadigan birinchi narsa kunlik grafikdagi kuchli darajani aniqlash va barni kutishdir. bu darajani engib o'ting. Chiqish sodir bo'lgan tekislikda sindirish paneli yopilishidan oldin ham darajadan pastda, agar buzilish ko'tarilgan bo'lsa yoki darajadan yuqori bo'lsa, buzilish pastga yo'naltirilgan bo'lsa, - qarama-qarshi yo'nalishda pozitsiyani ochish uchun shartli to'xtash tartibi qo'yiladi buzilmoq. Bunday dastur darajaga bevosita yaqin joyda joylashtiriladi (chiziqlangan bir yoki ikkita ball13) va agar narx uzilishdan keyin qaytsagina ishlaydi. Bu erda va quyida, shartli to'xtash buyurtmalarini joylashtirish haqida gap ketganda, siz kerak narxning siljishi ehtimolini hisobga olish. Siljish miqdori bunga bog'liq siz sotayotgan vosita va tajriba bilan individual ravishda aniqlanadi. Buyurtma ishga tushirilgandan so'ng darhol himoya stop-loss qo'yiladi. Yo'qotishni to'xtatish darajasi standart qoidalarga muvofiq belgilanadi. Biroq, ushbu strategiyaga rioya qilgan holda, pozitsiyaning ochilishi darajaga yaqin sodir bo'lishini hisobga olsak, hisoblangan emas, balki texnik stoplosni qo'yish afzalroqdir, bu deyarli qisqaroq bo'ladi. Qisqa stop-loss - bu bizga kerak bo'lgan narsadir. Noto'g'ri tanaffus bilan savdo qilish orqali biz keyingi momentumga pul tikamiz. ekilgan o'yinchilar hisobiga, ularning to'xtashlari daraja buzilganidan keyin ishga tushirilganda. Agar bu bo'lmasa sodir bo'lsa, bu strategiya ishlamaganligini yoki siz darajani noto'g'ri aniqlaganingizni anglatadi. Bu holda, yaqin stop tez yopish va xatolar ustida ish boshlash uchun yordam beradi va kirish uchun yangi imkoniyatlar qidirmoqda. Himoya to'xtash joyini qaerga qo'yish kerakligini aniqlash uchun yana bir ko'rsatma - bu parchalanish panelining dumi. Lekin bu quyruq mumkin ekan juda uzoq bo'lishi kerak, buning uchun stop-loss buyurtmasini joylashtirish faqat sizning qabul qilinadigan xavf chegaralariga to'g'ri keladigan bo'lsa mumkin. Shu munosabat bilan buzilish chuqurligi muhim ahamiyatga ega. Bir tomondan, yuqori buzilish (breakout barning uzun dumi) ko'proq to'xtashlarni keltirib chiqaradi, biroq boshqa tomondan, treyderni himoya stop lossni singan darajadan uzoqroqqa ko'chirishga majbur qiladi va bu xavf hajmining oshishiga olib keladi. Shu sababli, xavfni minimallashtirish uchun parchalanish chuqurligi sotilgan aktivning ATR ning 1/3 qismiga to'g'ri kelishi afzalroqdir. 13 Bu erda va quyida, savdo strategiyalarini ko'rib chiqishda, pip aktiv uchun minimal narx bosqichi sifatida tushuniladi. siz savdo qilayotganingiz. 136 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Pozitsiyani ochish va himoya to'xtash joyini qo'ygandan so'ng, xavfning kamida uch baravari miqdoridan kelib chiqqan holda avtomatik ravishda take foyda olish uchun boshqa buyurtma beriladi. Agar bar sindirish tekisligida yopilsa yoki narx bir nechta harakatlansa Sizning shartli buyurtmangizdan ATR, pozitsiyani ochishga ruxsat bermasdan, bitim bekor qilinishi kerak. Bunday holda, butun savdo algoritmi faqat bitta satrga to'g'ri keladi, shuning uchun savdo vaqtinchalik bo'lib chiqadi. Vaqt oralig'ini o'zgartirmasdan, bar yopilishidan oldin shartnoma tuzishingiz yoki umuman olmaysiz. Xuddi shu darajani bir necha marta noto'g'ri sindirish orqali buzish mumkin. Bunday holda, narx o'zining ekstremaliga yaqin bo'lgan vaziyatlardan foydalanish afzalroqdir, bu esa teskari o'zgarishlar uchun eng yaxshi imkoniyatdir. Bundan tashqari, noto'g'ri buzilishlar qanchalik ko'p bo'lsa, teskari o'zgarishlar sodir bo'lgandan keyin harakat shunchalik kuchli bo'ladi. 137 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ikki chiziq bilan noto'g'ri sindirish Ikki chiziq bilan noto'g'ri sindirish kamdan-kam uchraydi, lekin ayni paytda kuchliroq shakllanishdir. Buzilishdan so'ng, bar buzilgan darajadan yuqorida / pastda yopiladi va faqat uni kuzatib turgan bar bilan narx avvalgi tekislikka qaytadi. Ushbu naqsh nima uchun kuchliroq ekanligini tushunish uchun keling, uni bir chiziqli noto'g'ri sindirish bilan taqqoslaylik. Shaklda. 5.28 qarshilik darajasining buzilishi bilan variantni ko'rib chiqadi. Birinchi holda, bitta noto'g'ri sindirish paneli faqat shortslarning to'xtash joylarini to'plash imkonini beradi. Ikkinchi holda, ularga, shuningdek, yolg'on bo'lib chiqishini kutmasdan, darajani taqsimlashga qaror qilgan longistlarning to'xtash joylari qo'shiladi. Shunga ko'ra, ikkinchi variant birinchisiga qaraganda ancha kuchli impuls hosil qiladi. Bundan tashqari, uzoqroq yolg'on buzilish katta o'yinchiga kattaroq pozitsiyani to'plash imkonini beradi. 138 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bosqichma-bosqich ikki bar bilan yolg'on buzilish savdosini o'ylab ko'ring. 1. Oldingi holatda bo'lgani kabi, biz qilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa - aktsiyalar jadvalida kuchli narx darajasini aniqlash va breakout bar paydo bo'lishini kutish. 2. Ushbu strategiyani qo'llash shartlarini qondirish uchun chiqish paneli mavjud bitta yolg'on barning savdo modelidan farqli o'laroq, u buzilish zonasida yopilishi kerak. 3. Ikkinchi barning ochilishi buzilish zonasida ham sodir bo'lishi kerak. Ikkinchisining ochilishi bo'lsa bar sindirish satrining balandligidan yuqorida sodir bo'ladi, bu naqshni mustahkamlaydi. 4. Ikkinchi bar ochilgandan so'ng darhol pozitsiyani ochish uchun shartli buyurtma beriladi. Buyurtmani joylashtirish qoidalari biz bitta bar bilan noto'g'ri savdo qilish uchun ko'rib chiqqan qoidalardan farq qilmaydi. Buyurtmani bajarish sharti narxni qaytarishdir buzilgan darajadan pastda/yuqorida. Ilova sathidan bir yoki ikki nuqtaga chekinish bilan joylashtiriladi birlamchi buzilish kuzatilgan narx tekisligida. 5. Shartli buyurtma ishga tushirilgandan so'ng darhol himoya to'xtash joyi qo'yiladi. Kabi oldingi holatda, ham hisoblangan, ham texnik stop-loss qo'llanilishi mumkin. Bu erda texnik stoploss ham afzalroq bo'lib, dumning orqasida o'rnatiladi ikkita sindirish chizig'ining balandligi. Shuni esda tutingki, bu faqat yuzaga keladigan texnik stop loss hajmi hisoblangan qiymatdan ortiq bo'lmagan taqdirda ruxsat etiladi o'ttiz%. Shunga asoslanib, qisqa quyruqli model savdo uchun eng foydali hisoblanadi. 139 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" breakout bars, chunki bizning maqsadimiz kichikroq to'xtash bilan pozitsiyaga kirish va keyingi harakatda yaxshi risk-mukofot nisbatiga ega bo'lishdir. 6. Bundan tashqari, standart qoidalarga ko'ra, foyda va tavakkalchilik nisbati kamida uchdan birga teng bo'lgan holda, foyda olish buyrug'i joylashtiriladi. Pozitsiyani ochish uchun shartli buyurtmani bekor qilish model buzilganda sodir bo'ladi. Bunday holda, bunday buzilish uchun signal buzilish zonasidagi ikkinchi barning yopilishi hisoblanadi: ikkinchi bar yopilgandan so'ng, narx buzilgan darajadan pastga/yuqoriga qaytmaydi. Aslida, yuqorida tavsiflangan holatda, keng ma'noda noto'g'ri buzilishning parchalanishi yo'q. Faqat ikkita chiziq bilan noto'g'ri sindirish modeli buziladi. Ammo shu bilan birga, chizmada murakkab noto'g'ri buzilish sifatida tasvirlangan naqsh paydo bo'ladi. Agar sizda yetarlicha tajriba mavjud boÿlsa, siz ushbu ikkita notoÿgÿri ajralish sxemasini birlashtira olasiz va bu holda ikkinchi bar yopilish zonasida yopilganda sotish toÿxtatilishini bekor qilishingiz shart emas. Murakkab soxta buzilish (uch yoki undan ortiq chiziq) 140 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Murakkab noto'g'ri sindirish bilan savdo qilish, ikkita bar bilan yolg'on savdo qilishdan farq qilmaydi. Faqat bu holatda, narxning o'zgarishi ko'proq vaqt talab etadi. Aslini olganda, ikkinchi bar buzilgan darajadan yuqorida/pastda yopilgandan so'ng, siz ushbu narx tekisligida yana qancha bar hosil bo'lishini bilmaysiz. Keling, xuddi oldingi holatda bo'lgani kabi, savdoni noto'g'ri sindirishni ko'rib chiqaylik. bosqichlarda raqamlangan barlar. 1. Kundalik diagrammada kuchli narx darajasini aniqlashingiz va chiqish satri paydo bo'lishini kutishingiz kerak. 2. Chiqib ketish paneli buzilgan darajadan yuqorida/pastda yopilishi kerak (buzilish zonasida). 3. Quyidagi barcha barlar - kamida uchtasi - bir xil tekislikda ochilishi va yopilishi kerak va hech qanday holatda darajani teskari taqsimlashni amalga oshirmaydi. Bar dumlari bilan darajaga tegishga ruxsat beriladi, lekin buzilmaydi. Chiqib ketish zonasida qancha ko'p barlar birlashtirilsa, ushbu model shunchalik kuchliroq bo'ladi. Bu har bir bar bilan ko'proq va ko'proq o'yinchilarning sathdan o'tish haqiqatiga ishonchi ortib borishi va parchalanish harakatini davom ettirish yo'nalishidagi ochiq pozitsiyalar bilan izohlanadi. Shunga ko'ra, darajaning teskari buzilishi taqdirda, bu barcha o'yinchilar ekiladi. 4. Chiqib ketish zonasida yopilgan uchta bar paydo bo'lgandan so'ng, pozitsiyaga kirish uchun shartli buyurtma beriladi (agar soxta to'xtash ko'tarilgan bo'lsa yoki sotib olish to'xtatilishi - agar soxta buzilish pastga yo'naltirilgan bo'lsa). Buyurtma narxi noto'g'ri savdo strategiyalari uchun standart sifatida belgilanadi: singan darajadan bir yoki ikki nuqtadan yuqori yoki past bo'lgan, birlamchi tanaffus sodir bo'lgan narx tekisligida. 141 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Aslida, sizning pozitsiyangizni ochish uchun buyurtmangiz taxminan xuddi shu joyda joylashgan bo'lishi kerak buzilish haqiqatiga ishongan o'yinchilarning himoya stop-losslari mavjud. Misol uchun, qarshilik darajasi buzilgan taqdirda, rasm shunday ko'rinadi. Birinchi bar (4) darajadan o'tib, erishilgan narx tekisligida yopiladi (1). Bu darajani buzishga qaror qilgan o'yinchilar uchun signalga aylanadi. Quyidagi barlarning hech biri darajani teskari taqsimlashni amalga oshirmaydi (2). Savdo (3) mavjud bo'lib, uning davomida yirik o'yinchi longistlarning hushyorligini susaytiradi va ularga xotirjamlik bilan yangi pozitsiyalarni ochishga imkon beradi. Noto'g'ri sindirish paytida uzoq vaqt ketgan va darajadan yuqori savdo qilgan o'yinchilarning himoya stop-losslari (ya'ni, buzilish noto'g'ri bo'lishini hali bilmaganlarida) buzilgan darajadan pastda joylashgan (5). Xuddi shu joyda, biz sotish uchun buyurtma berishimiz kerak, buning sharti narxni buzilgan darajada qaytarish bo'ladi. Shunday qilib, biz o'z o'rnimizni asosiy o'yinchi to'xtash joylariga ekilgan longistlarni olib chiqqan paytda ochamiz. Himoya to'xtash joylari ishga tushirilganda sotish orqali ular narxni bizga kerakli yo'nalishda boshqarishga yordam beradi. Agar siz turli xil savdo strategiyalarining kombinatsiyasiga ruxsat bersangiz, to'xtash tekisligida breakout bar yopilgandan so'ng darhol pozitsiyani ochish uchun buyurtma berishingiz mumkin. Bu sizga bir vaqtning o'zida murakkab noto'g'ri sindirish strategiyasini va ikki marta noto'g'ri sindirish sxemasini sotishga imkon beradi. 5. Tranzaktsiyani olganingizdan so'ng darhol himoya stop-lossni o'rnatishingiz kerak. Yuqorida tavsiflangan strategiyalarda bo'lgani kabi, texnik to'xtash afzalroqdir; Shuni ta'kidlash kerakki, kriptovalyutalar bilan savdo qilishda faqat texnik vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir STOP. 6. Standart qoidalarga ko‘ra, biz tavakkalchilik miqdoridan kamida uch baravar ko‘p foyda (ya’ni ushbu tranzaksiyada qo‘llaniladigan stop loss hajmi) bilan o‘z pozitsiyamizni avtomatik ravishda yopish uchun “take-profit” buyrug‘ini beramiz. 4-bandga muvofiq joylashtirilgan, lekin bajarilmagan shartli buyurtmani bekor qilish, agar narx buzilish tomon harakat qilishda davom etsa va keyingi asosiy darajaga yaqin yangi modelni shakllantirishni boshlasa, amalga oshiriladi. 142 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Turli xil noto'g'ri tanaffus savdo strategiyalarining tavsifidan siz savdoni ikki yoki undan ortiq bar bilan birlashtira olasiz. Biroq, siz bir vaqtning o'zida bir nechta novda bilan oddiy yolg'on sindirish (bitta bar) va noto'g'ri sindirish bilan savdo qila olmaysiz, chunki singan darajadan yuqorida yopilgan ikkinchi bar strategiyaning bekor qilinishiga olib keladi oddiy yolg'on tanaffus. Strategiyalarni birlashtirish imkoniyatiga qaramay, barchasi tajriba orttirish bosqichida, ushbu modellarning har birining tabiati va xususiyatlarini tushunishni rivojlantirish uchun ularni alohida-alohida almashish. Aniqlik uchun keling, ushbu bo'limni sotuvga qo'yilgan soxta buzilishlarning bir nechta haqiqiy misollari bilan yakunlaylik. 1-vaziyatda (5.35-rasm) uzoq to'planish, keyin esa impuls mavjud. pastga. 0.72239 darajasida trendda tanaffus va narxning o'zgarishi kuzatildi. Oxirgi bar darajaga yetmasdan yopildi. Buning ortidan yolg'on paydo bo'lishi mumkin parchalanish, va narx u bir muncha vaqt uchun savdo qilinadi darajasi, ostida qaytadi. ATR=420 ball. Noto'g'ri buzilish sodir bo'lgandan so'ng, teskari zarba bilan sotish to'xtatilishini o'rnatish mumkin bo'ladi Narxdan 20 pips va 20 pips qisqa to'xtash. 143 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 2-vaziyatda (5.36-rasm) narx so'nggi to'rt kun ichida to'xtovsiz pasayib, 1,92157 darajasidan o'tib, uning ostida yopildi. Katta ehtimol bilan, noto'g'ri buzilish bo'ladi, undan keyin tushish davom etadi. ATR = 567 ball. Yolg'on uzilishdan so'ng, qisqa to'xtash bilan ikki nuqtadan pastroq sotish to'xtashini o'rnatish mumkin bo'ladi. 3-vaziyatda (5.37-rasm) trendning uzilishi natijasida shakllangan kuchli daraja mavjud. Ham murakkab, ham oddiy yolg'on buzilishlar mavjud edi. Oxirgi kun darajadan pastda yopildi va, ehtimol, asbob qisqaradi. ATR = 292 ball. Agar noto'g'ri tanaffus ro'y bersa, u sathidan ikki yoki uch ball pastroqda sotish to'xtatilishini o'rnatish mumkin bo'ladi. 144 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Take profit haqida bir necha eslatma Ba'zi treyderlar o'z pozitsiyalarini imkon qadar uzoq vaqt davomida ushlab turishni afzal ko'radilar, minimal mukofot va xavf nisbati uchdan birgacha. Qoidaga ko'ra, agar siz trendga tushib qolsangiz va sizda etarli harakat chegarasi bo'lsa, bunday pozitsiyani ushlab turish mumkin. Agar ushbu shartlar bajarilsa, siz quyidagi hodisalardan biri sodir bo'lgunga qadar foyda to'plashingiz mumkin: 1. Mahalliy tendentsiyada o'zgarish yuz berdi; 2. Saqlangan aktiv o'zining narx harakatining imkoniyatlarini tugatgan; 3. Trend harakati kuchli darajaga yetdi; 4. Katta sotuvchi bozorga kirdi (yoki qisqa pozitsiyani egallagan bo'lsangiz, xaridor); 5. Aktivning narxi juda keskin oshadi. Agar bu kabi hech narsa sodir bo'lmasa, siz trend bilan harakatdan xavfsiz bahramand bo'lishingiz va to'xtash qiymatlaringizning to'rt, besh, olti yoki undan ko'p miqdorida daromad to'plashingiz mumkin, ammo bitta muhim shart: agar to'xtash qiymati (va shuning uchun xavf) bo'lsa. qog'oz foyda bilan birga o'smaydi. Ushbu ta'sirga erishish uchun to'xtash darajasini asta-sekin aktivning joriy narxiga yaqinlashtirish kerak. Aks holda, xavf miqdori sizning pozitsiyangiz qiymatining butun o'sishiga teng bo'lishi yoki hatto undan oshishi mumkin. Himoyaviy to'xtash darajasini ko'chirishda faqat matematikadan foydalanish va aktivning joriy narxidan to'xtash hajmini avtomatik ravishda qayta hisoblash oqilona bo'lmaydi. To'xtash joyini birinchi marta qo'yganingizda, siz ushbu kitobdagi maslahatlarga amal qildingiz va muayyan mezonlarga asoslanib oldingiz. Shunga ko'ra, portativ to'xtash joyi ham biror narsaga bog'langan va tasodifiy olib tashlashdan maksimal darajada ishonchli tarzda yashiringan bo'lishi kerak. To'xtash joyini ko'chirishda quyidagi usullar qo'llaniladi: 1. Aktiv narxining past yoki yuqori qiymati yangilangan mahalliy ekstremallarni o'tkazish. 2. Konsolidatsiyalardan keyingi to'xtash joyini o'tkazish. 3. Kundalik barlarda to'xtash joyini o'tkazish. Foyda va xavf nisbati kamida uchdan birga teng bo'lishini ta'minlash uchun ushbu nisbat kuzatiladigan narxning haddan tashqari ko'rsatkichiga erishishni kuzatish va uni to'xtatish bilan tuzatish kerak. Shundan so'ng, to'xtashning trend yo'nalishidagi har qanday harakati minimal ruxsat etilgan nisbatni olishni ta'minlaydi. Riskning uch karrali foydasi aniqlanmaguncha, yo'qotishni to'xtatish yo o'zining dastlabki nuqtasida o'rnatilishi yoki zararsizlik nuqtasiga o'tkazilishi kerak, ya'ni. pozitsiyani ochish narxida. Shaklda. 5.38-rasmda oldingi narxga erishilganda zararni to'xtatish harakati misoli ko'rsatilgan. Trema, unga erishgandan so'ng tendentsiya buzilishi mumkin. Biz hammamiz bilamizki, har bir ekstremum ma'lum ma'noga ega. Shuning uchun biz ularni mos yozuvlar nuqtalari, shuningdek, kanallar chegaralari sifatida qabul qilamiz. Odatda, to'xtash yo'qotish aktivning narxi avvalgi eng yuqori yoki past darajani yangilagandan keyin ko'chiriladi. 145 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Bunday holda, bizning harakatlarimiz algoritmi quyidagicha bo'lishi mumkin: 1. Mahalliy darajadan rebound savdo strategiyasidan foydalanib, biz nuqtani aniqladik kundalik vaqt oralig'ida belgilangan global darajadan pastda joylashgan kirish. Limit buyrug'i ishga tushirilgandan so'ng dastlabki stop loss 20 ga o'rnatiladi kuchli mahalliy darajadan yuqori ball. 2. Pastkini yangilagandan so'ng, biz yashirish orqali to'xtashni joriy narxga yaqinroq kuchaytirishimiz mumkin uni mustahkamlash davomida sodir bo'lgan barlar dumlari uchun, tarqalishi uchun besh ball qo'shib (To'xtatish 1). 3. Buning ortidan keskin harakat va tuzatish. Past daraja yangilandi, shuning uchun biz stop lossni harakatga keltiramiz, uni tuzatish panjaralarining dumlari orqasiga joylashtiramiz va beshta xavfsizlik nuqtasini qo'shamiz (Stop-loss 2). 4. Shunga qaramay, aktivning harakati pastga va tuzatish. Kam yangilanishni kutgandan so'ng, qayta o'tkazing to'xtatish (stop-loss 3). 5. Keyingi konsolidatsiyadan so'ng biz yana to'xtash joyini orqaga ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lamiz past yangilangan mahalliy ekstremum (Stop-loss 4). 6. Keyingi tuzatish vaqtida bizning to'xtashimiz nokautga uchradi. Afsuski, bundan keyin narx pastga siljishni davom ettirdik, biz daromad olishda davom etishimiz mumkin edi, lekin biz tizim bo'yicha harakat qildik va boshqa stsenariyda ochiq sug'urta biz uchun bo'lishi mumkin. najot. 7. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu savdo bo'yicha xavf-xatar nisbati sakkizta edi bitta (160 ball). Kundalik barlarda to'xtash joyini kuzatib borish usulining o'ziga xos xususiyati shundaki, uni qo'llash uchun mos yozuvlar nuqtasi sifatida kunlik barning dumlari uchlari (yuqori yoki past, trend yo'nalishiga qarab) olinadi. Ushbu usulning asosi shundaki kunlik barning yuqori/pastki narxining har qanday keyingi ortiqcha bo'lishi mumkin teskari shakllanishning boshlanishi. Daromad olishning yana bir usuli, kaskadli chiqish deb ataladi foydani bir vaqtning o'zida emas, balki qismlarga ajratish. Masalan, nisbatga erishilganda Uchdan birgacha bo'lgan xavfning qaytishi pozitsiyaning yarmini yopadi. Keyin, soat foydaning riskdan to'rt barobar oshib ketishi, qolgan qismining yana yarmi pozitsiya hajmi. Va shunga o'xshash to'liq yopilguncha. Shu bilan birga, yopish qismlari soni va ularning ovoz balandligini xohlagancha o'rnatishingiz mumkin. 146 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ochiq pozitsiyaning hajmini qo'shish Darhol shuni ta'kidlamoqchimanki, bu bo'lim o'rtacha hisoblash, ya'ni yo'qotilgan pozitsiya hajmini oshirish, masalan, yuqori narxda sotib olingan aktivlarni arzonroqlari bilan suyultirish haqida emas. Yo'q, o'rtacha hisoblash - bu yakunlashning qiyinroq usuli depozitni yo'qotish. Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri joylashtirilgan stop-loss o'zingizni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilishning ancha ishonchli usuli ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun, bu erda nutq narx sizga kerak bo'lgan yo'nalishda harakatlanadigan hollarda pozitsiya hajmini oshirish imkoniyati haqida gapiradi. Foydani maksimal darajada oshirishning ushbu usulidan foydalanish uchun siz kerak birinchi navbatda, qarorlaringizni eyforiya to'lqinida emas, balki tushunish asosida qabul qiling mahalliy tendentsiyalar va qolgan narxlar oralig'ini ehtiyotkorlik bilan baholash. Ochilgan va ushlab turilgan pozitsiyaga har bir hajm qo'shilishi siz tomonidan yangi ochilgan pozitsiya va shunga mos ravishda yangi xavf sifatida qabul qilinishi kerak. Psixologik nuqtai nazardan foydali pozitsiyani qo'shishning go'zalligi shundaki, siz konfor zonasida, chunki siz o'yinni noldan boshlamaysiz, lekin allaqachon boshingiz bor. Lekin bu davlat aldamchi bo'lib, bu sizni pozitsiyangiz hajmini kamroq tanqidiy ravishda oshiradigan savdolarga yaqinlashishga olib kelishi mumkin. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu erda siz uni istalgan vaqtda olib, kaminga tashlay olmaysiz yangi o'tin, bu uyni issiqroq qilishini kutmoqda. Bozor bunday ishlamaydi. Mutlaqo har qanday bitim noldan va uni tuzish uchun barcha zarur shartlar va qoidalarga rioya qilgan holda rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Har qanday holatda, sizda tegishli kirish nuqtasi bo'lishi kerak tushunarli xavf. Ochiq pozitsiyaga qo'shishni boshlashdan oldin, ushbu pozitsiya bo'yicha allaqachon olingan barcha qog'oz daromadlar narx darajasida o'rnatilgan zararni to'xtatish bilan sug'urtalangan bo'lishi kerak, yoki undan ham yaxshisi, xavf-xatarni uchga bir marta bajaradi. nisbat. Har bir keyingi xavf oldingisidan kattaroq bo'lmasligi kerak. Har bir qo'shimcha tranzaksiya bilan eng maqbul vaziyat bo'ladi. 147 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" xavf choralari kamayadi, chunki daraxtlar osmonga va har qanday o'sishi ma'lum emas tendentsiya ertami-kechmi tugaydi. Shunga ko'ra, har bir yangi chiziq bilan trendning o'zgarishi ehtimoli faqat ortadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz qilgan har bir savdo, hatto siz erishgan muvaffaqiyatga asoslanish uchun bo'lsa ham, pozitsiyaga birinchi kirishingiz kabi aniq va chiroyli bo'lishi kerak. 148 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 6-bob Osilatorlar, stoxastikalar, Fibonachchi yoylari, Elliott to'lqinlari va boshqa bozor ko'rsatkichlaridan foydalanish Savdogarning ko'zlari - universal bozor ko'rsatkichi Darhaqiqat, bobning sarlavhasida sanab o'tilgan hamma narsa treyderni qimmatli qog'ozlar jadvaliga diqqatli va o'qitilgan ko'rinish bilan almashtiradi. Unda tahlil qilish va bitimlarni rejalashtirish uchun kerak bo'lgan hamma narsa mavjud. Sizda asosiy ma'lumot manbasi bor va har qanday ko'rsatkichlar bu ma'lumotni qayta ko'rib chiqish va talqin qilishdir va sizni chalkashtirib yuborishi mumkin. 149 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 7-bob Savdo psixologiyasi Amaliy savdoni siz nazariyani o'zlashtirganingiz, birja jadvallarini o'qish va bitimlar uchun buyurtma berishni o'rganganingizda emas, balki yuqorida aytilganlarning barchasiga qo'shimcha ravishda siz savdoga psixologik jihatdan tayyor bo'lganingizda mumkin. Faoliyatim davomida mingdan ortiq savdo taqdirini kuzatishim kerak edi. Hamma odamlar har xil bo'lishiga qaramay, ularning bozordagi muvaffaqiyatsizliklari haqidagi hikoyalari ko'pincha juda o'xshash va bir xil stsenariylarga amal qiladi. Misol uchun, treyder ketma-ket bir nechta muvaffaqiyatli savdolarni amalga oshirish orqali istiqbolli boshlanishini ko'rsatadi. Aftidan, foydaning o'zi uning qo'liga o'tadi. Asta-sekin u bu holatga o'rganib qoladi, muvaffaqiyatini tabiiy deb biladi va faqat birja savdosi bilan shug'ullanish g'oyasi ilgari xayoliga kelmaganidan tashvishlanadi. U narx harakatining pastki qismida sotib oladi, yuqori qismida sotadi va savdoni juda oson deb biladi. U bozorni tushunishga shunchalik ishonadiki, ba'zi hollarda u himoya qiluvchi stop losslarni joylashtirishni to'xtatadi. Ertami-kechmi, bu holatlardan biri bozor xattiharakatlarining o'zgarishiga olib keladi. Bozor shu vaqtgacha bo'lgan narx koridoridan chiqib ketadi va faqat shu bilan u tasodifan uning ritmini ushlab qolgan treyderimizga foyda keltirdi. To'xtashning yo'qligi qor to'piga o'xshab o'sadigan aniqlanmagan yo'qotishlarning paydo bo'lishiga olib keladi, chunki treyder hali ham omad uni o'zgartirganiga ishona olmaydi. U ishlashni to'xtatgan va hamma narsani yo'qotish bilan yakunlangan sxemani sotishda davom etmoqda. Boshqa bir stsenariyda treyder ehtiyotkorlik bilan savdo qiladi. U to'xtashlarni eslaydi, lekin uning yutuqli savdolari ko'plab yutqazgan savdolarda olingan yo'qotishlarni qoplamaydi va natijada u o'z depozitini asta-sekin yo'qotadi yoki eng yaxshi holatda suvni bosadi. Bu u kutgan narsa emas, shuning uchun treyder sotiladigan pozitsiyalar hajmini oshirishga qaror qiladi. Va yana, uning muvaffaqiyatli savdolari yutqazganlar bilan aralashib ketadi. Vaqt tugaydi va omonat o'sish o'rniga komissiyalar va tez-tez yo'qotishlar bilan yeyishda davom etmoqda. Keyin savdogar sabrini yo'qotib, u uchun g'ayrioddiy bo'lgan xavfli garov o'tkazadi va qoida tariqasida yutqazadi. Omonatning qolgan qismini yig'adi va hamma narsani tikadi. Shu bilan birga, u, ehtimol, ongsizligining tubida, uning harakatlarining maqsadi endi g'alaba qozonish emas, balki uning psixikasining bu uzoq davom etadigan va charchatuvchi sinovini to'xtatish ekanligini tushunadi. Bunday hollarda bozor ko'pincha treyderga birja savdosini tugatish istagini amalga oshirishga "yordam beradi". Ta'riflangan ikkala holatda ham muvaffaqiyatsizlikning asosiy sababi texnik tahlilni yomon bilish emasligini payqadingiz. Faqatgina texnik bilimning etishmasligi tufayli hali hech kim bankrot bo'lmagan. Ammo ko'plab yangi kelganlar savdoga psixologik tayyor emasligi tufayli vayron bo'ldi. Savdogarning asosiy dushmani uning ichida. Ishonchim komilki, siz bu haqda ko'p marta o'qigan va eshitgansiz va siz allaqachon ichki jinlar haqidagi bu dahshatli hikoyalardan to'ygansiz. Shuning uchun, ushbu muammoning jiddiyligini tushunishingiz uchun men bu erda o'z terisida psixologik omil ta'sirini boshdan kechirishga majbur bo'lgan treyderlar tomonidan yozilgan bir nechta haqiqiy hikoyalarni beraman. 150 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdogarlarning haqiqiy hikoyalari Rim tarixi. Ichki jinlarga qarshi kurash Mening hikoyam juda oddiy boshlandi. Dadam menga valyuta bozori degan narsa borligini aytdi va u erda pul ishlash mumkin va buning isboti sifatida menga savdo terminaliga kirish uchun elektron kalitlarni berdi. Biz QUIK-ni birgalikda o'rnatdik va dadam menga jadvallarni qanday ochish va buyurtma berishni ko'rsatdi. O'sha paytda uning savdo tajribasi yarim yilga yaqin edi va shunga ko'ra u mening ko'z o'ngimda juda tajribali murabbiy edi. Shunday qilib, birja va savdo bilan tanishdim. Ertasi kuni biz mening hisobimdan birinchi savdoni amalga oshirdik. Biz AFK Sistema aktsiyalarini sotib oldik, keyin men bir necha soat ichida 30 000 rubl ishlab oldim! Men uchun, ikkinchi kurs talabasi, bu shunchaki bo'sh joy edi. Shunday qilib, 2014 yil 31 yanvarda mening savdo faoliyatim boshlandi. Ikki oy o'tdi. 30 000 rubl yutgandan keyin. yana bir yaxshi shartnoma bor edi, lekin bu davrda tuzilgan barcha bitimlar natijalariga ko'ra, mening hisobim sezilarli darajada kamaydi. Dadamning hisobi ham. Men o'qishga qaror qildim, chunki savdo forumlarida olingan bilim bagaji bilan savdo qilish yaxshi narsaga olib kelmadi. Internetda qisqa qidiruvdan so'ng men "A" savdo maktabini topdim (haqiqiy ism axloqiy sabablarga ko'ra o'zgartirildi). Men ularning veb-saytini ko'rib chiqdim, telefon qildim, ular men uchun hamma narsani bo'yashdi va albatta rozi bo'ldim. Ha, hech narsa uchun emas: men o'zimga qimmat individual "trening" sotib oldim. U nimani o'z ichiga olgan? Buyurtma kitobini o'rganish, nazariya bo'yicha ma'ruzalar va imtihon, shuningdek, o'qituvchi bilan to'rtta Skype suhbati. Umuman olganda, foydali narsalardan men faqat savdoning nazariy asoslari bilan tanishdim. O'qituvchi bilan muloqot qilish unga sarflangan mablag'ning bir tiyiniga ham arzimasdi. Bozorga boshim bilan sho‘ng‘ib ketsam, ichki jarayonlarni tushunib, pul ishlay olaman, deb sodda o‘ylagandim. U la'natlangan odam kabi, soat 10:00 dan 18:40 gacha o'tirdi, birja oynasiga va jadvallarga tikildi, lekin sakkiz oylik bunday birja savdolarida u bir tiyin ham ishlamadi, lekin hamma narsa shunchaki birlashdi, birlashdi va birlashdi. . Shu bilan birga, men ham ruhiy, ham jismonan juda charchadim, charchadim, doimo asabiylashdim, o'zimdan va butun dunyodan g'azablanardim. Bu vaqt ichida mening katta oilamdagi boshqa qarindoshlarim turli o'lchamdagi brokerlik hisob raqamlariga ega bo'lishdi. Hech birimiz muvaffaqiyatga erisha olmadik, lekin hamma avvalgi yo'qotishlarni qoplaydigan bir yoki ikkita bitim amalga oshishi va keyin plyus bilan savdo qilish har qachongidan ham oson bo'lishi umidida o'jarlik bilan pul sarflashda davom etdi. 2015-yilning fevral oyida men kichik guruhlarda birgalikda savdo qiladigan har bir kishi alohida shaxslarga qaraganda yaxshiroq natija ko'rsatishini angladim. Va u o'z guruhini yig'ishni boshladi. Avvaliga to‘rt kishi, keyin yetti, keyin o‘nta odam bo‘ldik. Mening savdo guruhim ishtirokchilarining maksimal soni 19 kishi edi. Men o'zimni haqiqiy liderdek his qildim. Har safar kichik guruhimiz uchun reklama chop etganimda, bizga ko'plab yangi odamlar kelishdi. Lekin kimdir kelib, bizni to'g'rilashini kutardim 151 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" miyalar, shuning uchun biz nihoyat plyus bilan savdo qilishni boshlaymiz. Biroq, men kabi diletantlar keldi, yoki undan ham yomoni. Natijada, mening barcha harakatlarim allaqachon mavjud charchoq va asabiylashishdan tashqari, qattiq bosh og'rig'iga aylandi. Bir guruhda besh kishi gaplashsa, bunga baribir chidash mumkin, ammo 10 kishi janjallashsa, bu haqiqiy do'zaxga aylanadi. Bu orada mening brokerlik omonatim va qayta-qayta to'ldirilib, ko'z o'ngimizda eriy boshladi. Bu endi davom eta olmasligini angladim. 2016 yil iyun oyida men guruhni tark etdim va yana o'zim savdo qila boshladim. Ammo bundan oldin u ikki haftalik ta'tilga chiqdi va adabiyot tog'ini o'rganib, o'zi uchun ishlaydigan tizimni juda uzoqdan eslatuvchi birinchi qoidalarni chiqarib oldi ... Va shunday bo'ldi! Bir yarim yil ichida birinchi marta oyni ijobiy hududda yopdim. Endi aytishim mumkinki, men shunchaki omadli edim: bozor, dunyodagi eng yaxshi kazino sifatida, ilgakdan sakrab tushmasligim uchun meni ozgina ovqatlantirishga qaror qildi. Avgust oyida men hisobimdan o'z standartlarim bo'yicha munosib miqdorda pul yechib oldim. Bu to'plangan yo'qotishlar bilan solishtirganda juda kichik edi, lekin men oq rangga soddalik bilan isho chiziq uzoq vaqt davom etadi va ilgari yo'qolgan hamma narsani qaytarish qiyin bo'lmaydi. 2016 yil sentyabr oyi keldi.Hammasi yaxshi ketayotgandi, men savdo-sotiq bilan shug'ullanardim va ishonchim komilki, hozir hammasi yaxshi edi va doim shunday bo'ladi. Va shunga qaramay, men yana mashg'ulotlardan o'tishga qaror qildim. Bu mening butun savdo faoliyatimdagi birinchi va eng ongli qaror edi. Men juda ko'p turli xil o'quv saytlari va kompaniyalarini ko'rib chiqdim va Aleksandr Mixaylovich Gerchikning kurslariga duch keldim. Internetda bir nechta video darslarni ko'rganimdan so'ng, men bu safar pul to'lab, haqiqatan ham foydali narsalarni olishimni angladim. Va keyin men ikkinchi ongli qarorimni qabul qildim: men darhol seminarga yozilmadim, balki eng oddiy video trening kursini sotib oldim. O'rganishni yaxshiroq tushunish uchun kichikdan boshlandi. Shu qadar hayajonlanib ketdimki, butun kursni muddatidan bir oy oldin tugatdim. Va eng muhimi, nihoyat mening boshimda rasm shakllana boshladi, bu menga savdo nima va u qanday ishlashi haqida tushuncha berdi. Kurs imtihon bilan yakunlandi. Men o'zimning savdo algoritmimni yozishim va uni tekshirish uchun kuratorlarga yuborishim kerak edi. Agar ularga algoritm yoqqan bo'lsa, uni Aleksandr Mixaylovichga yuborishdi. Algoritm qanday yozilganligi haqida bir necha so'z. Oxirgi darsdan so'ng darhol ishga kirdim. Men yangi fayl yaratdim, unga nom berdim va ... boshi berk ko'chaga chiqdi. Uch kun davomida men o'zimdan hech bo'lmaganda bir chiziqni majburan chiqarishga harakat qildim. Ammo hammasi behuda edi. Men asabiylashdim va uch kun davomida men birja, savdo, qoidalar va algoritmni unutdim. Faqat dam oling va boshqa narsalarni qiling. Bu tanaffus, albatta, men uchun yaxshi bo'ldi. Yana kompyuterga o'tirib, kechqurun men tayyor algoritmni tuzdim. Javob tezda keldi. Men imtihondan o'tdim, mening algoritmim kuratorlarga ham, Aleksandr Mixaylovichga ham yoqdi. Oshpaz uni hatto eng yaxshi asarlar papkasiga ham qo'yib, keyin tez-tez boshqa talabalarga ko'rsatardi. Imtihondan o'tganimdan so'ng, meni Uoll-strit bo'rilari dasturida o'qishni davom ettirishga taklif qilishdi14. Dastlab men rad etdim, chunki mashg'ulotlar juda qimmat edi. Ammo bir necha kundan so'ng, dadam bilan maslahatlashib, u bilan Skype orqali Aleksandr Mixaylovich bilan gaplashganimizdan so'ng, biz 14 Gerchik.ru tomonidan taqdim etilgan yillik murabbiylik dasturi . 152 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Men dasturda qatnashishga va jiddiylik bilan savdo qilishga qaror qildim. Shu bilan birga, biz oilaviy savdo kapitalimizni qayta tuzdik. Mening oila a'zolarim faqat depozitlarni to'ldirishda yaxshi bo'lganligi va o'sha paytda faqat men savdoga qiziqishim bo'lganligi sababli, biz barcha hisoblarning qoldiqlarini bittaga birlashtirdik va men ularni o'zim boshqaruvchi edim. Dastur bo'yicha mashg'ulotlarim 2016 yilning noyabr oyida boshlangan. Treningni boshlashdan oldin yana bir muhim qaror qabul qildim: qolgan pulning katta qismini muzlatib qo'ydim va oz miqdorda mashq qila boshladim. Treningning dastlabki ikki oyi juda sust o'tdi va hech qanday ko'rinadigan foyda keltirmadi. Bunga passiv kuzatuvchi rolini tanlaganim sabab bo'ldi. Buni tushunib, guruhning eng faol a’zosiga aylandim. U o‘z tranzaktsiyalarini tavsiflashdan tortib, savdo haqidagi erkin fikrlarigacha bo‘lgan hamma narsani boshqa ishtirokchilar bilan baham ko‘ra boshladi. Faoliyatimning mevasi esa uzoq kutilmadi. 2017 yilning bahoriga kelib, men bozorni ham, savdo tizimimni ham ancha yaxshi tushundim. Breakout, breakout va soxta ajralish o'rtasida shoshilishni to'xtatganimdan so'ng, men yolg'on buzilishga qaror qildim. Ikki oylik savdo yangi usulda foyda keltirdi. "A" maktabiga ham, savdo guruhini yaratishdagi tajribamga ham rahmat aytish vaqti keldi. Guruhdagi nazariy bilimlar va suhbatlar hali ham foydali edi, chunki ular amaliy foyda bermasa-da, ko'p narsalarni ko'rish va tushunishga imkon berdi, harakatlarimga ishonch va xabardorlik berdi. Ikki oylik foydali savdodan so'ng, barcha treyderlarning eng keng tarqalgan va jiddiy kasalligi meni hayratda qoldirdi. Men tizimli ravishda xato qila boshladim. Keyin men yozgan ssenariy ziddiyatli edi o'z qoidalarim bilan, keyin men qayta kirish shartlarini buzdim, keyin muddatidan oldin shartnoma ochdim. Bu meni qattiq yiqitdi va nima qilishni bilmasdim. Boss meni dasturiy ta'minot risklari menejerini o'rnatishga ishontirdi. Bu mening ba'zi muammolarimni allaqachon hal qiladi. Ammo boshqa qism - savdo intizomining yo'qligi - boshliqning barcha ogohlantirishlariga qaramay, hal etilmagan. Men yana boshladim omonatni to'kib tashlang. 2017 yil iyun oyida juda ko'p majburiy to'xtashlarni olganimdan so'ng, men yana ta'tilga chiqdim. Dam olish paytida men bozor har doim mendan kuchliroq bo'lishiga o'zimni ishontirdim, shuning uchun men o'zimni qo'shimcha himoya qatlamlari bilan qurollantirishim va barcha qoidalarimga intizom bilan rioya qilishim kerak. Nihoyat, 2017-yil iyul oyida toÿliq dam oldim va yangilanib, yana savdo qila boshladim. Va ishlar ketdi. Nima qilayotganingizni tushunib, buning uchun munosib mukofot olganingizda, bu ajoyib tuyg'u. 2018 yil boshigacha qolgan barcha oylarni foyda bilan yopdim va shu asosda brokerlik hisobimning muzlatilgan qismidan foydalanishga qaror qildim. 2018 yil yanvar oyi butun faoliyatimdagi eng daromadli oyi bo'ldi va shunday bo'lib qolmoqda. Men faqat to'rtta o'rta muddatli savdoda 105% qildim. Men ko'proq pul topishim mumkin edi, lekin men qo'rqib ketdim va foydali pozitsiyani muddatidan oldin yopdim. Agar men o'z qoidalarimga qat'iy rioya qilganimda, gazetalarning birida men 27% harakatni ushlagan bo'lardim, lekin xato qilish qo'rquvi menda ulardan atigi 7% qoldi. Meni tinchlantirgan yagona narsa shundaki, men o'tishga intilgan o'rta muddatli savdodan foyda olishga muvaffaq bo'ldim. Ammo katta g'alabalar ortidan katta yo'qotishlar keladi. Men yana o'z qoidalarimni buzdim va savdolarning deyarli yarmini yo'qotdim 153 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ilgari olingan foyda. Sabab? Men o'zimni allaqachon e'tibor bermaydigan professional sifatida tasavvur qildim. Natijada fevralni qizil rangda yopdim. Etti oy ichida birinchi marta. Men o'zimga yana bozorda dam olmasligingizni tushuntirishim kerak edi va mening o'rta muddatli savdolarim hali ham men xohlaganchalik yaxshi emasligini tan olishim kerak edi. Bu hushyor pauzalar juda foydali bo'lishi mumkin. Bu safar esa o‘zimga bo‘lgan ishonchni tiklashga xo‘jayinim yordam berdi. Bu aynan psixologik yordam edi, chunki mening tizimimni tuzatish kerak emas edi, mendan faqat o'z qoidalarimga qat'iy rioya qilish talab qilindi. Mart, aprel, may va iyun oylarini foyda bilan yopdim. Keyinchalik nima bo'ladi, buni o'z vaqtida bilib olamiz. Shu to‘rt yarim yil davomida men ham inson, ham savdogar sifatida ulkan evolyutsion yo‘lni bosib o‘tdim. Ayni paytda miyamda aniq tushuncha shakllangan, men buni baham ko'rmoqchiman. Jarayonlarni mexanik amalga oshirish nuqtai nazaridan, birjada pul ishlash har qachongidan ham osonroq. Men o'zim uchun ijobiy matematik umidga ega tizimni topdim va bu yo'lni chapga ham, o'ngga ham qoldirmasdan, uni qaytaqayta ishlataman. Ammo amalda hamma narsa unchalik oddiy emasligi ayon bo'ladi, chunki har birimizning ichimizda o'tirgan jinlar, negadir, bu oddiy to'g'ri chiziqli mexanik harakatni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Ular har holda bizni bu yo'ldan qaytarishga harakat qilmoqdalar. Savdo psixologiyasi bu ichki qo'rquv va vasvasalar bilan kurashishdir. Sizni yo'ldan ozdirishlariga yo'l qo'ymasdan, ichki jinlarni tinchlantirish uchun sizga yo'l kerak. Albatta, har bir treyder o'zining eng samarali usulini topishi mumkin. Masalan, men aqliy ravishda psixologik quti deb ataydigan narsani yarataman, unda o'tirib, o'zimni xavfsiz his qilaman va tizimimga muvofiq xotirjam va adekvat savdo qila olaman. Men eng ilg'or dasturiy ta'minot bilan jihozlangan o'ta kuchli kompyuterlar ortidagi ulkan xonada o'tirgan bir necha yuzta super aqlli treyderlar bilan to'siq fondini tasavvur qilaman. Ular Nobel mukofoti laureatlari tomonidan maxsus ishlab chiqilgan tizimlar yordamida savdo qiladilar. Va bu butun super-duper jamoaning bitta maqsadi bor: birjada pul ishlash. Va buni faqat men kabi oddiy treyderlardan olib, qila olasiz. Bunday kuch menga qarshi ekanligini tasavvur qilsam, bu meni ichki safarbar qilishga yordam beradi. Men bu urushda xato qilishga haqqim yo‘qligini tushunaman. Agar men to'xtamasam yoki tahlilimga etarlicha e'tibor bermasam, meni bu to'siq fondi yirtqich hayvonlari hatto chaynamasdan ham yutib yuborishadi. G'alaba qozonish imkoniyatingiz qanchalik kichik ekanligini tushunganingizda, ichki jinlar sizni bu arzimas imkoniyatlardan mahrum qilishiga endi yo'l qo'ymaysiz. Bu, albatta, menga yordam beradi. Ehtimol, siz diqqatni jamlashga va intizom bilan savdo qilishga yordam beradigan boshqa psixologik hiyla-nayrangni o'ylab topasiz. Aleksey tarixi. Murakkabdan oddiygacha Savdoga bo'lgan yo'lim men o'z kompaniyamning rahbari bo'lgan chiziqli biznesdagi kareramni tugatganimdan so'ng boshlandi. Deyarli 13 yil davomida men boshqacha hal qilishim kerak edi 154 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" muammolar turlari: mahsulotlarni yaratish va strategiyani yaratishdan tortib, xodimlarni boshqarishgacha. Savdoni boshlaganimda, men, har qanday yangi boshlovchi kabi, bir qator sinov va xatoliklardan o'tishim kerak edi. Men uchun birinchi sinov bozorni boshqara olmasligimni va unga o'z shartlarimni aytib bera olmasligimni anglash zarurati edi. Bozor xodimlar emas, odat bo'yicha unga qayerga borish kerakligini aytishga harakat qildim. Men hech qanday potentsialga ega bo'lmagan pozitsiyani ochdim, chin dildan ishonib, narx menga kerak bo'lgan yo'nalishda ketishiga umid qildim. Axir, men shunday qaror qildim, shuning uchun ham shunday bo'lishi kerak! Ammo aslida bu illyuziya edi va boshqa hech narsa emas. Ikki oddiy haqiqatni tushunishim uchun deyarli olti oylik mashaqqatli kundalik mehnatim kerak bo'ldi: 1) bozor har doim to'g'ri va men unga o'z shartlarimni aytib bera olmayman va 2) bozordagi eng muhim narsa - bu bozorning hozirgi narxi. asbob. Ushbu faktlarni qabul qilmasdan, ushbu biznesda muvaffaqiyatli martaba qurish mumkin emas. Muvaffaqiyat uchun keyingi to'siq, qanchalik g'alati tuyulmasin, men edi. Bu men uchun ajoyib kashfiyot bo'ldi, men o'zimni qanchalik yomon bilaman: men savdo paytida sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabatimni bilmayman; Men histuyg'ularimni boshqarolmayman; Men qoidalarga rioya qila olmayman va oddiy ishlarni qilish o'rniga ishlarni murakkablashtiraman. Aleksandr Gerchikning seminarida nazariy bilimlarni olganimdan so'ng, men olingan ma'lumotlarni hazm qilishim va uni tuzishim kerak edi. Bir oy savdo algoritmini yozishga sarflandi, unga ko'ra men o'z mahoratimni amalda oshirishni boshlashim kerak edi. Ammo, haqiqiy savdoni boshlaganimdan so'ng, uchinchi kuni men o'z qo'lim bilan yozgan qoidalarni unutib qo'ydim va ularni faol ravishda buzishni boshladim: signalsiz savdolarni amalga oshiring, past potentsialga ega bo'lgan pozitsiyaga kiring, stoploss buyurtmalarini qayta tashkil qiling, qabul qiling. olishdan oldin foyda, oxirgi savdo foydali bo'ladi va barcha oldingi yo'qotishlarni qoplash umidida kun uchun risklarni buzish va hokazo. Bularning barchasi ikkita asosiy sababga ko'ra sodir bo'ldi: psixologiya va bozorning global tasavvurining yo'qligi. Treningdan so'ng men mashq qilishni boshladim va savdo tizimimni ishlab chiqishni boshladim. Biroq, mening muammom shundaki, men o'zimga nisbatan halol emas edim va men muntazam ravishda qoidalarni buzganimni tan olmasdim. Buning o'rniga men o'zimni bahona qildim: men daromadli treyder nimani bilishini bilmasligimni aytdim, seminarda menga to'liq bo'lmagan ma'lumot berildi va hokazo. Bundan tashqari, men muvaffaqiyatli savdo sirlarini turli joylardan qidirishda davom etdim. Men bilmasdim shekilli. Shunday qilib, men nafaqat vaqtni behuda sarflabgina qolmay, balki doimiy ravishda savdo tizimimni murakkablashtirardim, unga turli manbalardan to'plagan barcha "bo'tqa"larni to'ldirdim. Mening omonatim 35% dan ko'proqqa tushib ketgan stressli voqea sodir bo'lgunga qadar uzoq vaqt davom etdi. Men sizga bu haqda batafsil aytib beraman. Men AQSh aktsiyalari bilan savdo qilaman. Ushbu bozor uchun har choraklik hisobot davrlari muhim ahamiyatga ega, bunda kompaniyalar o'zlarining moliyaviy natijalarini hisobot qilishadi. Bir kuni mening ko'rish sohamga AVAV tickerli kompaniya kirib keldi, u bir kunda o'z hisobotini e'lon qilishi kerak edi. Men kompaniyaning texnik tahlilini o'tkazdim va hamma narsa sotib olish foydasiga gapiradi degan xulosaga keldim. Va agar men yana bir bor qoidalarni buzmaganimda va yovvoyi tabiatga bormaganimda, lekin printsipga amal qilgan bo'lardim. 155 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" "Men ko'rgan narsam bilan savdo qilaman, mutaxassislarning xayoliy umidlarini emas," men yuqori mukofot va xavf nisbati bilan ajoyib savdoga ega bo'lardim. Ammo men oson yo'llarni qidirmadim va bunga qo'shimcha ravishda men hozirgi texnik rasmimni qisqacha qilib o'zgartirgan bitta tahlilchining video sharhini tomosha qildim. model. Darhaqiqat, navbatdagi savdo sessiyasi ochilishida aktsiya pasayib ketdi va men foydani kutgan holda qo'llarimni ishqalab, uni qisqartirdim, lekin men shartnomani ochishim bilanoq, hatto shartnoma qo'yishga ham ulgurmadim. to'xtang, men qog'oz teskari burilib, yuqoriga kuchli siljish qilganini ko'rdim. Pozitsiyani yopish o'rniga, shoshqaloqlik va jim vahima ichida, men buyurtmalarni aralashtirib yubordim va yana bir xil hajmni sotdim, qisqani ikki barobarga oshirdim. Va keyin qog'oz yanada kuchliroq yuqoriga harakat qildi va shu bilan mening omonatimni ikki baravar yo'qotdi. Bugun, albatta, men bunday xatoga yo'l qo'ymagan bo'lardim, men xavflarni aniq tuzatgan bo'lardim va darhol bitimni yopgan bo'lardim, lekin keyin men mo''jizaga ishondim va menga bozor keskin harakatdan keyin aniq bir haqiqat bo'lib tuyuldi. , orqaga qaytish kerak. Shu sababli, men o'jarlik bilan savdoga kirish zonasiga tejamkorlik mo''jizasini qaytarishni kutgan holda yo'qotilgan pozitsiyani egallashni davom ettirdim. Bu bir hafta davom etdi, qog'oz orqaga qaytishni istamadi va har kuni yangi yuqori ko'rsatdi, lekin men uning qaytib kelishiga ishondim. Sabr-toqatimning psixologik to'sig'iga erishgandan so'ng, men katta yo'qotish bilan pozitsiyani yopdim va umidsizlikka tushib, o'z-o'zimni qo'zg'atishni boshladim. Bunday ahmoqona va kulgili ish qilganimga ishonmadim. O‘zimga bo‘lgan ishonchdan asar ham qolmadi, tubiga yiqildim, uzoq vaqt o‘zimga kela olmadim. Men o'zim haydagan vaziyatni qayta tiklash va tahlil qilish uchun menga bir oy kerak bo'ldi. Va faqat sodir bo'lgan voqeaning sababiy bog'liqligini tahlil qilganimdan so'ng, mening psixologik muammolarimni hal qilmasdan, men tushundim. muammolar, men bozorning global mexanikasini hech qachon tushuna olmayman. Shu kundan boshlab Men hammasini boshidan boshladim. Avvalo, men savdo qarorlarimga begona ma'lumotlarning "shovqin" ta'sirini istisno qildim. Barcha tahlilchilar, prognozchilar, "savdogar gurus", video kanallar, yangiliklar maqolalari, indikatorlar va osilatorlar va meni chalg'itadigan va tizimni buzadigan boshqa qobiqlar. Grafikda men faqat narx va hajmni qoldirdim. Ikkinchidan, men o'zimning savdo algoritmimni butunlay qayta yozdim, barcha qoidalarimni ko'rib chiqdim, har bir savdo holatini qismlarga ajratishni, tahlil qilishni, skriptlarni yozishni, kirish nuqtalarini, kirish sabablarini tasvirlashni boshladim, chiqish sabablari, o'yinchilarning xatti-harakatlarini kuzatish uchun, men tarixda bo'lajak harakatning kelib chiqishini aniqlay olamanmi yoki yo'qmi degan savolni o'zimga berdim. Men qilgan eng muhim narsa savdo qilmaslik edi. Bularning barchasi menga bozordagi xatti-harakatlarimni qayta ko'rib chiqishga va psixologik zaif tomonlarimni anglashimga imkon berdi, keyin mening ongim tozalandi: bu vaqt ichida birinchi marta men bozor mexanizmini, asosiy darajalarni va qarorlarni ko'rishni va tushunishni boshladim. -diagrammada zonalar tuzish. Nihoyat, bozor qanday ishlashini va unda qancha daromad olish imkoniyatlari borligini tushundim. Men bu qanchalik oddiy ekanligini angladim. Bu hatto yuzada yotgan Grailni ochishga urinib, hamma narsani qanchalik murakkablashtirganimdan kulib yubordi. 156 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Dastlab, mening algoritmim 45 varaqni o'z ichiga olgan xulosaga o'xshash edi. Bir yarim yil ichida men boshdan kechirgan bir qator xatolar va sinovlar tufayli bugungi kunda u juda qisqardi va endi faqat bitta varaqqa sig'di. Endi bu ko'paytirish jadvali kabi sodda va tushunarli, ammo unga boradigan yo'l og'riq bilan birga juda qiyin va tikonli edi. va umidsizlik. Endi menda shaffof savdo tizimi bor, unga rioya qilib men pul ishlashim mumkin va bu menga to'liq mos keladi. Xulosa qilib aytganda, men bir narsani aytmoqchiman: savdodagi eng qiyin narsa o'zingizni va psixologik to'siqlaringizni engib o'tishdir. Faqat o'rganish orqali his-tuyg'ularingizni va xatti-harakatlaringizni nazorat qiling, siz bozor mexanizmi va uning ishtirokchilarining xatti-harakatlari haqida tushunchaga ega bo'lasiz. Qolganlarning hammasi juda oddiy. Hammangiz shakllangan xarakterga ega bo'lgan kattalar ekansiz, men endi sizni butun xohishim bilan asosiy darajada qayta tarbiyalay olmayman. Men sizni faqat ma'lum bir yo'nalishda o'ylashga unday olaman, ammo qolganini o'zingiz qilishingiz kerak. Bozor savdogarning dushmani emas (garchi ba'zida u sizni cho'ktirish uchun qo'lidan kelganini qilayotgandek tuyuladi). Bu faqat daromad olish imkoniyatini beradi. Savdogarning zarari uning xatolaridan kelib chiqadi, bu ko'pincha o'z his-tuyg'ularidan kelib chiqadi. Mana, har qanday vaziyatda o'zingizni nazorat qilishni o'rgatishingizga yordam beradigan ba'zi maslahatlar. Har bir inson har xil bo'lgani uchun, bu maslahatlarning samaradorligi ham farq qiladi. Umid qilamanki, har biringiz ular orasidan mos keladigan narsani topasiz. yurish. 157 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ruhiy tayyorgarlik bo'yicha maslahatlar Men asosiy narsadan boshlayman, ularsiz savdoni faqat agar boshlash mantiqiy ma'lum miqdorda puldan qutulishni xohlaysiz. 1. Agar siz savdoda pul ishlashni istasangiz, savdo intizomini saqlashingiz kerak. plastinka. Bu aslida amal qilish eng qiyin maslahat, lekin ayni paytda eng muhimi. Intizom - bu muvaffaqiyatli treyder ega bo'lishi kerak bo'lgan asosiy sifat: undan ham ko'proq analitik fikrlash qobiliyatidan muhimroqdir. Quyida keltirilgan barcha maslahatlar aks holda, tashqi va ichki bo'lishidan qat'i nazar, bizni intizomli tarzda qobiliyatga qaytaring savdo rejangizni bajarish uchun omillar. Agar siz eng samarali savdo algoritmini ishlab chiqishga muvaffaq bo'lsangiz ham, intizomning etishmasligi uni amalga oshirishga imkon bermaydi. Birinchi maslahatdan kelib chiqadigan yana bir maslahat - his-tuyg'ularingiz savdoga to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymang. Hissiyotlar har bir insonga xosdir. Va shunga qaramay, ular savdo intizomining asosiy dushmani. Miyangiz ishlayotgan davrlarda samarali savdo qila olmaysiz masala tajribalar yoki ba'zi shaxsiy muammolarni hal qilish bilan chalg'itadi. begona fikrlar, ham salbiy, ham ijobiy savdongizga ta'sir qiladi. Hech bo'lmaganda ular sizni bezovta qiladi. e'tibor qaratish. Agar siz boshingizdan obsesif fikrlarni olib tashlay olmasangiz, bunday kunlarda Bitimlarni to'xtatsangiz yaxshi bo'lardi. Vaqtni behuda sarflamaslik uchun siz qila olasiz bozorni kuzatish, tahlil qilish va undan ham yaxshiroq - chalg'itadigan narsalarni hal qilish muammolar, keyin "toza" bosh bilan savdoga qaytish uchun. Agar siz hali ham bunday davrlarda savdo qilish mumkin deb hisoblasangiz, bitimlar xavfini minimal darajaga tushiring. Tuyg'ular ham chalg'ituvchi bo'lishi mumkin va shuning uchun savdo uchun zararli bo'lishi mumkin savdongiz bilan bog'liq. Avvalo, bu yo'qotishlardan kelib chiqadigan his-tuyg'ular. Ushbu kitobda men bir necha bor eslatib o'tdim savdo yo'qotishlari muqarrar. Va agar biror narsadan qochish mumkin bo'lmasa, uni o'zgartirish kerak ularning bu hodisaga munosabati. Savdolarni yo'qotish jiddiy sinovdir Ajam treyder uchun. Siz ularni vahimasiz, og'riqli, ammo qabul qilishni o'rganishingiz kerak foydali darslar. Ko'pincha, treyderning yutqazgan savdodan so'ng darhol va darhol qaytishga bo'lgan hissiy istagi bozorda yo'qotishlarga olib keladi, hatto buning uchun mos bozor sharoitlari mavjud bo'lmasa ham. Bu intizomiy to'siqlarni engib o'tishga qodir kuchli tuyg'u. Uning ta'siri ostida treyder savdo signallari bilan kelisha boshlaydi, bu aslida yo'q, kattaroq pozitsiyalarni oching va yuqori risklarni qabul qiling. Bunday holda lahzalarda, savdogarning miyasini ichki jinlar egallab oladi, go'yo o'zini o'zi saqlash uchun bozor instinktini o'chiradi. Bunday hollarda, eski maqolni eslash foydali bo'ladi: "Umidsiz odamlar umidsiz ishlarni qiladilar"; bu narsalar ularning qulashiga olib keladi. Shunday qilib, haydash yo'qotishlarni olgandan keyin darhol qoplash istagidan uzoqda. Vaqtida to'xtab, siz O'zingizga bozor buni ta'minlagan boshqa kuni tranzaktsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini qoldiring eng yaxshi imkoniyatlar. Bu, shuningdek, siz yo'qotmasangiz, lekin iloji boricha ko'proq olishni istagan holatlarga ham tegishli katta foyda va imkon qadar tezroq buni. Masalan, chunki hozir siz katta xarid, ipoteka to'lovi, va hokazo uchun ma'lum bir miqdor kerak Yoki siz tomonidan boshqariladi ochko'zlik: bozor vaziyatidan sizga berishi mumkin bo'lganidan ko'ra ko'proq siqib chiqish istagi. O'zingizga: "Bugun men juda ko'p pul topishim kerak!" Deganingizda, siz o'zingizni umid bog'layapsiz, mavjud bozor sharoitlariga zid bo'lishi mumkin. Ta'riflanganlarning har birida 158 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" vaziyatlarda, shuningdek, yo'qotish holatlarida, savdo intizomini buzish xavfi mavjud: haddan tashqari tavakkal qilish va stsenariyga zid bo'lgan savdolarni amalga oshirish. Yuqorida aytilganlarning barchasini his-tuyg'ular haqida sarhisob qilar ekanman, shuni ta'kidlaymanki, sizning boshingizda sodir bo'layotgan narsa savdolaringiz sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Esingizda bo'lsin: savdo qiziqarli bo'lishi kerak. Intizomli savdogar shu bilan ajralib turadi - u foyda yoki zarar ko'rgan bo'lishidan qat'i nazar, u ertangi kunni toza varaq bilan boshlashga qodir. 2. Xatarlarni nazorat qilish va to'xtashlarni kuzatish. Ushbu maslahat savdo intizomiga ham, hissiyotlarga ham bevosita bog'liq. Avvalo, ushbu kitobda taqdim etilgan har qanday savdo strategiyasi to'xtash yo'qotishlarni majburiy sozlashni o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, siz o'z his-tuyg'ularingizni to'xtatib qo'yishiga yo'l qo'ymasdan boshqarishingiz kerak. Bu haqiqatan ham muammoli. Bozor har doim ham o'zining eng jozibali tomoni bilan treyderga murojaat qilmaydi. Xatarlarni boshqarish bo'limida siz g'alaba qozongan savdodan ko'ra ko'proq yo'qotishingiz mumkinligini bilib oldingiz. Shunga ko'ra, savdo-sotiqingizda siz tez-tez tetiklash holatlariga duch kelasiz yo'qotishlarni to'xtatish. Shu bilan birga, ko'plab treyderlar bunday psixologik holat bilan tanish bo'lib, ular yo'qotilgan savdodan chiqishga qodir emaslar. Ular bor kuchlari va birinchi umidlari bilan savdolarni yo'qotishga yopishib olishadi va keyin faqat bozorni o'zgartirish uchun ibodat qilishadi. Shunday qilib, ular nafaqat pulni, balki juda ko'p nerv hujayralarini ham yo'qotadilar. Bozor savdogarlarning iltimosiga quloq solmaydi. Shuning uchun, agar narx sizning stop loss darajangizga yetsa, pozitsiya yopilishi kerak. Bundan keyin bozor darhol aylansa ham, siz tirsagingizni tishlamasligingiz kerak, balki intizomliligingiz uchun o'zingizni maqtashingiz kerak. Agar siz mag'lubiyatga uchragan holatda o'tirsangiz va o'zingizni hamma narsani to'g'ri hisoblaganingizga ishontirishga harakat qilsangiz va bozor o'z xatosini tushunib, sizning yo'nalishingizga qaytmoqchi bo'lsa, siz allaqachon ikki marta xato qildingiz. Birinchidan, siz o'z yo'qotishlaringizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, ikkinchidan, o'zingizni bozordan aqlliroq deb hisoblaganingiz uchun. Albatta, yo'qotishlarni boshdan kechirish juda og'riqli. Ammo, ular aytganidek, dahshatli oqibat cheksiz dahshatdan yaxshiroqdir. Yo'qotilgan savdodan chiqish tashvishli kutishni tugatadi, yo'qotishlar o'sishini to'xtatadi va natijada yengillik keltiradi. Bu sizning sog'lig'ingiz va depozitingizni asta-sekin o'ldiradigan bitimning oxiri. Nafas oling, fikr va kuchingizni to'plang va yana savdoni boshlang, chunki siz o'z vaqtida to'xtab, yangi tranzaktsiyalar uchun pul tejashga muvaffaq bo'ldingiz. Yo'qotishlaringizni qanchalik tez qisqartirsangiz, shunchalik kam yo'qotasiz va kerakli mukofot va xavf nisbatiga erishishingiz osonroq bo'ladi. Agar siz risklarni boshqarish bo'limini diqqat bilan o'qib chiqqan bo'lsangiz, to'xtashlar nafaqat yo'qotishlarni kamaytirishga imkon berishini, balki xavf-mukofot nisbati kamida uchdan birga amalga oshirilishini ta'minlashini eslaysiz. Har bir savdo uchun xavfingiz potentsial foydaning uchdan biridan oshmasligi kerak. Bunga to'xtashlar bilan yo'qotishlarni cheklash orqali erishiladi. Shuning uchun, bitimni rejalashtirayotganda, siz aniqlaysiz uchta asosiy parametr: • kirish nuqtasi; • chiqish nuqtasi; • stop-loss tartibini sozlash nuqtasi. Bu o'z-o'zidan jarayondan keraksiz his-tuyg'ularni yo'q qiladi. Shu bilan birga, siz ishlayotgan lavozimlar qanchalik katta ekanligi muhim emas. Risklarni boshqarish tamoyillari katta va kichik hisoblar uchun bir xil darajada samarali. To'xtashlarga nisbatan savdo intizomining namoyon bo'lishi ularning majburiy bajarilishidir. Agar foydalansangiz, o'zingizni intizomli treyder deb hisoblay olmaysiz 159 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" "aqliy to'xtashlar" deb ataladigan narsa, ya'ni aslida bozorga chiqarilgan buyurtmalar ko'rinishida emas, balki miyada shakllangan tuzilmalar: "Agar bozor menga qarshi chiqsa, men falon darajada yopib qo'yaman. ”. Bunday holda, siz nafaqat siz uchun noqulay yo'nalishda narxning tez o'zgarishi bilan yo'qotilgan pozitsiyadan chiqib ketishga vaqt topa olmaysiz, balki siz "yaxshi, biroz ko'proq" azoblanish vasvasasiga qarshi kurashasiz. allaqachon yuqorida aytib o'tilgan. O'z-o'zini aldashning kuchini kamsitmang, ayniqsa miyangiz stress ostida ishlashga majbur bo'lganda. Agar siz o'z oldingizga fikrlashning oqilona kuchini sinab ko'rish vazifasini qo'ymasangiz, haqiqiy to'xtashlarni qo'ying va ularni hech qachon xavfni oshirish yo'nalishiga o'tkazmang. Yo'qotilgan pozitsiyadan ko'ra foydali pozitsiyani yopish ancha oson. Shunga qaramay, ochko'zlik ko'pincha treyderlarga o'z vaqtida foyda olishga imkon bermaydi. Agar siz savdodan foyda bilan chiqishga muvaffaq bo'lsangiz, narx harakatining 100 foizini qo'lga kiritmaganingizdan afsuslanmasligingiz kerak. Birinchidan, bu har qanday holatda ham aniq hisob-kitobning natijasi emas, balki kamdan-kam omadning natijasi bo'lar edi, bu sizni mag'rurlik uchun asos bermaydi. Va ikkinchidan, siz hech qachon foyda olib, sinib ketmaysiz. O'z vaqtida yo'qotishlarni qisqartirish orqali yo'qotishdan qo'rqmang va oldin foyda olib, ochko'zlik qilmang bozor qanday qilib to'satdan g'alaba qozongan pozitsiyani mag'lubiyatga aylantiradi. 3. Faqat savdo qilish uchun savdo qilmang . Bozor sharoitlari sizga savdo qilish uchun aniq va tasdiqlangan signallarni bermasa, ularga aldanmang. Faqat "bozorda bo'lish" uchun savdo qilish - bu juda yomon motivatsiya. Siz nafaqat o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezda javob berishingiz, balki kutishingiz kerak. Menga ishoning, bu osonlashmaydi. Xitoylik strategi va mutafakkiri Sun Tszi qachon jang qila olishini va qachon jang qila olmasligini bilgan kishi g'olib bo'ladi, dedi. Savdolar faqat sizning tahlilingiz, strategiyangiz va stsenariyingiz bozorda yaxshi sotib olish yoki sotish imkoniyati mavjudligini aytganida amalga oshirilishi kerak. Qolgan vaqtda siz pistirmada o'tirib, vaziyatning rivojlanishini kuzatishingiz kerak. Siz g'alaba qozonish va mag'lub bo'lish ehtimoli teng bo'lgan savdolarni o'tkazib yubormasligingiz kerak. Buning o'rniga, sabr-toqatni talab qilsa ham, kutilgan qiymat siz tomonda bo'lgan vaziyatlarni izlashingiz kerak. Ba'zan siz tranzaksiya bilan kechikasiz. Misol uchun, siz tomosha qilayotgan aktsiyaning narxi keskin ko'tarilib, siz uni sotib olishni rejalashtirgan darajadan sakrab o'tadi. Bu shunchalik asabiylashadiki, uzoq kutilgan o'ljani qo'ldan boy bermaslik uchun siz "ta'qib qilish" va qog'ozni hisoblanganidan yuqori narxda sotib olishingiz mumkin. Shu bilan birga, siz endi qolgan diapazonni va to'xtashni o'rnatish uchun eng yaxshi darajani tahlil qilmaysiz - siz shunchaki sotib olmoqchi bo'lganingiz uchun sotib olasiz va rejangizdan voz kechishni xohlamaysiz. Albatta, bu xato. Bunday holda, savdogarning intizomi sizdan qiyin o'ljaga intilishdan voz kechishni va yangi savdoni qidirishga afsuslanmasdan o'tishni talab qiladi. Bunday hollarda, agar siz unda ishtirok eta olmagan bo'lsangiz ham, aktivning bo'lajak harakati yo'nalishini to'g'ri aniqlaganingiz bilan o'zingizni taskinlashingiz mumkin. Bu sizning savdo strategiyangiz ishlayotganligini anglatadi va siz hali ham undan foyda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kechikib qolganingiz uchun siz aybdor emassiz, chunki yirik o'yinchilar ko'pincha narxni "ko'tarib" qo'yishadi kuchli harakatning boshida. Shartnoma tuzish vasvasasi ba'zan depozit miqdorini yaxlitlash istagidan kelib chiqadi, bunda hisobda chiroyli raqamlarni olishdan oldin ishlashga juda oz qolgan. Bu holat, shuningdek, treyderdan o'zini o'zi boshqarishni yoqishni talab qiladi. Daromadingizni yaxlitlash istagini savdo signali bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Yomonlik qonuniga ko'ra, aynan "yaxlitlash" operatsiyasi, agar u etarlicha tayyor bo'lmasa, yo'qotishlar zanjiriga olib kelishi mumkin. "Tasodifiy" bitim tuzish vasvasasining yana bir sababi paradoksal ravishda, qisqa to'xtashlarni o'rnatish qobiliyatidir. Ushbu zarur mahoratni o'zlashtirgan holda, 160 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" savdogar potentsial yo'qotish savdoni diqqat bilan rejalashtirish uchun etarlicha katta emasligini his qilishi mumkin. U signallarni tasdiqlamasdan savdoni boshlaydi va natijada yutqazadi asta-sekin bo'lsa-da, lekin tez-tez darajada foyda va xavf nisbati amalga oshirish yutuq savdolarida uchdan birga endi kichik yo'qotishlarning umumiy miqdorini qoplamaydi. Ushbu "overtrading sindromi" ning samarali davosi quyidagilar bo'lishi mumkin qabul qilish. To'xtashingiz qiymatiga mos keladigan banknotani oling - masalan, 100 yoki 500 rubl, va faqat uni yirtib tashlang. Ha, ha, kichik bo'laklarga yirtib tashlang, chunki xulosa qilsangiz tayyorlanmagan tranzaktsiyalar, bu sizning savdongizda siz doimo vayron qilish bilan shug'ullanasiz o'z puli. Hisobdan pul yo'qolganda unchalik sezilmaydi, shuning uchun harakat qilib ko'ring "kichik yo'qotishlaringizni" ko'proq ko'rinadigan qiling. Ehtimol, bu keyingi sizni to'xtatadi Boshingizda xiyonatkor fikr paydo bo'ladigan payt: “Kelinglar, yo'qotish sigirlari emas vayu." 4. Bozorga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Bozor sizning dushmaningiz emas, lekin u sizning do'stingiz ham emas. Shuning uchun, siz shamol tegirmonlari bilan kurashmasligingiz kerak, lekin siz ham bo'shashmasligingiz kerak. Bozor har doim sizdan kuchliroq. Agar u sizga imkoniyat bersa pul ishlang, bu siz uni egarlaganingizni anglatmaydi. Taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalaning, lekin doimo izlanishda bo'ling. Moslashtiring va chetga surib qo'ying sizning g'ururingiz. Sizning egoingiz savdoda faol ishtirok etmasligi kerak. Aniq muvaffaqiyatlar mavjud bo'lganda, egoni o'chirish eng qiyin. Shuning uchun, tranzaktsiyalaringizdan foyda olish, hech qachon Unutmangki, bozorni siz emas, balki u sizga pul ishlash imkoniyatini beradi. Albatta, yaxshi, chunki siz bozor maslahatlarini aniqlab, ularni vaqtida ishlatishga muvaffaq bo'ldingiz, lekin shu bilan birga, siz bozorga buyruq bermaysiz, faqat uning ko'rsatmalariga amal qilasiz. Agar fikr yuritsangiz xuddi shunday, siz doimo muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lasiz. Biroq, bu erda juda uzoqqa bormaslik va ego bilan birga o'ziga ishonchni tashlamaslik kerak. Siz bozorni nazorat qilmaysiz, lekin siz uning ko'r qo'g'irchog'i ham emassiz. Siz emas siz bozorni mag'lub eta olasiz, ammo aqlingiz va ko'nikmalaringizdan foydalanib, siz bozor signallarini tushunishingiz va ularga amal qilishingiz mumkin. Ishonch va qat'iyatsizlikka olib keladi siz turli xil savdo strategiyalari o'rtasida shoshilasiz, buyurtmalarni qayta tashkil qilasiz va foydali imkoniyatlarni qo'ldan boy berasiz. Taslim bo'lmaslik va tushkunlikka tushmaslik uchun o'zingizga etarlicha ishonchingiz komil bo'lishi kerak bir nechta muvaffaqiyatsizliklardan keyin. Va shu bilan birga, ular ko'tarilib, erishgan narsalaridan boshlarini yo'qotmasliklari kerak. muvaffaqiyat. Savdoda ego yana bir salbiy ko'rinishi e'tiqod topilgan siz siz doimiy ravishda kuniga ma'lum miqdorda rubl yoki foiz olishingiz mumkin. Muammo shundaki, siz kutilgan "o'rtacha" kunlik foydani raqamga ko'paytirasiz yiliga savdo kunlari va allaqachon sizning boshingizda "deyarli kafolatlangan" boyitish rejasi pishib yetdi. Siz ushbu rejaga amal qila boshlaysiz va bir kun to'satdan zarar ko'rganingizda, ertasi kuni ikki baravar ko'p daromad olishni o'z burchingiz deb bilasiz. Agar reja yana bajarilmagan bo'lib chiqadi, bar yanada yuqoriga ko'tariladi, chunki "siz rejadan chetga chiqolmaysiz!". Bu, yuqorida tavsiflangan boshqa holatlarda bo'lgani kabi, asossizlikka olib keladi xatarlarni ortiqcha baholash va savdo intizomini zaiflashtirish. Bundan tashqari, bu yondashuv haqida savdo qoidalari va pulni boshqarish tamoyillarini global noto'g'ri tushunish. Darhaqiqat, treyderning maqsadi bozor bunday imkoniyatlarni taqdim etadigan kunlarda savdo imkoniyatlaridan eng yaxshi foydalanishdir . Bu haqda batafsilroq ma'lumot beriladi "Mukammal bitim" bo'limida batafsil muhokama qilinadi. Sizning yagona kunlik ko'rsatkichingiz savdo, faqat yo'qotishning chegaraviy darajasi bo'lishi mumkin, unga erishishingiz kerak o'sha kuni savdoni to'xtating. Siz kundalik maqsadlarni belgilay olmaysiz. 161 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" bozor sharoitidan qat'iy nazar daromad. Bozor kunlik daromad stavkasini ishlab chiqishingiz kerak bo'lgan zavod emas. Yomon kunlarda sizning savdolaringiz natijasi bo'lishi mumkin lezyon. Yaxshi kunlarda siz bozordan shunchalik ko'p foyda olishingiz muhim, chunki bu sizga haddan tashqari tavakkal qilmasdan olish imkonini beradi. 5. Savdoni qimor o‘yinlari bilan aralashtirib yubormang. Savdo qilishdan oldin, u siz uchun yoki yo'qligini aniqlashingiz kerak. barqaror daromad olishni rejalashtirgan jiddiy mashg'ulot yoki pul tikish bilan qimor o'ynash. Ikkinchi holda, siz izlashingiz kerak ularning adrenalinini qondirish uchun murakkab qoidalarsiz va tez olish imkoniyati mavjud bo'lgan boshqa joy kerak, ayniqsa pul uchun o'ynash uchun mosroq. tikish natijasi. Bundan tashqari, siz tavakkal qilish qobiliyatingizni ob'ektiv baholashingiz kerak. Sizning asab tizimingiz sizga katta miqdordagi pulni xavf ostiga qo'yishga imkon beradimi? Agar noto'g'ri taxmin qilingan bozor harakati tufayli pul yo'qotishingiz mumkin degan fikr sizni hushyor tutadi, siz yuz marta o'ylashingiz kerak: ehtimol savdo siz uchun emas. Axir, siz bilganingizdek, sog'liq bebahodir va hatto tranzaktsiyalardan olingan foyda ham asab tizimingizga etkaziladigan zararni qoplamasligi mumkin. Qaysi xavf darajasi sizga mos kelishini qanday aniqlash mumkin? Siz buni deb tushunishingiz mumkin tajriba to'plash. Sizning tranzaktsiyalaringiz hajmi asta-sekin o'sib boradi va shu bilan birga potentsial foyda va zarar. Siz ehtiyotkor va ehtiyot bo'lishingiz kerak Sizning depozitingiz qaysi bozor siz uchun ko'proq ekanligini baholashingiz mumkin bo'lgan paytgacha yashadi qaysi savdo strategiyasi sizga eng ko'p foyda keltirishi aniq va maksimal tavakkalchilik sizga ichki noqulaylik tug'dirmaydi. 6. G'alaba qozongan va mag'lub bo'lgan savdolaringizni birdek seving. Ehtimol, yo'qotilgan savdolarni ko'proq sevish kerak, chunki ular taqdim etadilar sizga dars. Agar foyda olish tabiiy natija sifatida qabul qilinsa, u holda zarar treyderni miyasini yoqishga majbur qiladi, savdo strategiyasida kamchiliklarni izlaydi va chora ko'radi vaziyatni tuzatish uchun. Boshqacha qilib aytganda, savdolarni yo'qotish treyderning rivojlanishiga olib keladi. Natijada, siz nafaqat savdo tizimingizni yaxshilaysiz, balki rakega qadam qo'yasiz savdo intizomini yaxshilang. Bugungi mag'lubiyat qutqarishi mumkin siz xatoni takrorlamaysiz, keyingi safar uning narxi ancha yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun, agar siz zarar ko'rsangiz, uni xotirjam qabul qiling. Tahlil qilishga ishonch hosil qiling muvaffaqiyatsizlik sabablari va tegishli xulosalar chiqarish. Savdogarning kundaligi sizga bu borada yordam berishi mumkin , men buni mutlaqo saqlashni tavsiya etaman barcha treyderlar, ham yangi boshlanuvchilar, ham professionallar uchun. Unga ularning parametrlari va yakuniy natijasini ko'rsatgan holda amalga oshirilgan barcha operatsiyalarni kiritish kerak. Bu sizga nafaqat imkon beradi Qanday sharoitlarda xatoga yo'l qo'yganingizni tushunib oling, lekin sizning samaradorligingizni ham baholang savdo strategiyasi: bu haqiqatan ham turli xil xatti-harakatlar bilan pul ishlashga imkon beradi bozor yoki sizning barcha muvaffaqiyatlaringiz faqat trendga tushish bilan bog'liq va keyin siz bozor ob-havosi o'zgarganda, savdo natijalari keskin yomonlashishiga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. tikish. Va yana bir muhim nuqta. Hech qachon bozordagi muvaffaqiyatsizliklarga toqat qilmang o'zingizning shaxsiyatingiz bo'yicha. Siz hatto aqlan o'zingizni so'rg'ich, mag'lub deb atamasligingiz kerak va boshqa o'z-o'zini yo'q qiluvchi so'zlar. Muvaffaqiyatsizlikni zarur to'lov sifatida qabul qiling yangi foydali dars va tajriba orttirish uchun. Shu bilan birga, qo'lingizdan kelganini qilishga harakat qiling, bir xil darslar uchun ikki marta yoki hatto uch marta pul to'lamaslik. 162 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 7. Savdoga ish, biznes kabi qarashga harakat qiling. Pul bilan emas, balki foizlar va ballar bilan ishlang. Ko'pchilik faqat savdo orqali yashashni orzu qiladi, chunki ular buni birinchi navbatda erkinlik deb bilishadi: ish beruvchidan, jadvaldan, majburiyatlardan, hamkasblardan va ma'lum bir joyga bog'lanishdan. Natijada, savdo yangi faoliyat sifatida emas, balki hozirgi ish muammolaringizdan qochish uchun joy sifatida ko'riladi. Shunday qilib, savdo-sotiq ishlashga qarshidir, bu tubdan noto'g'ri, chunki birja savdosi ham intellektual va ma'naviy kuchni qaytarishni, shuningdek, odatdagi ish joyingizda sarflagan vaqtingiz bilan solishtirishni talab qiladigan ishdir. Treyderning ish kuni savdo sessiyasi vaqti bilan cheklanmaydi. Siz doimiy ravishda ushbu kasbni takomillashtirishingiz, o'z mahoratingizni oshirishingiz, natijalarni tahlil qilishingiz va savdo strategiyalarini optimallashtirishingiz kerak. Har qanday biznesning muvaffaqiyati unda sodir bo'layotgan hamma narsani aniq tushunishingiz va har qanday istalmagan og'ishlarni tezda payqash va ularga munosib javob berish qobiliyatiga asoslanadi. Savdo - bu biznesning o'ziga xos turi bo'lib, unda barcha ish va mas'uliyat sizda. Siz butun biznessiz. Shuning uchun sizning ichki holatingizni ham, ushbu biznesning barcha tarkibiy qismlarini ham nazorat qilish juda muhimdir. Hamma narsa yagona tizim sifatida ishlashi kerak. Nafaqat to'g'ridan-to'g'ri "ishlab chiqarish" ni o'z ichiga olgan tizim: kirish nuqtasini aniqlash, tavakkalchilikni hisoblash, buyurtmalarni joylashtirish, balki rejalashtirish, tahlil qilish, yangilarini ishlab chiqish va mavjud savdo texnologiyalarini takomillashtirish va hokazo. Bu butun murakkab tizim nosozliklarsiz ishlay boshlaganda. , savdo juda oddiy bo'ladi. Ushbu yondashuv bilan siz tan olinganlarni tezda aniqlashingiz va tuzatishingiz mumkin bo'ladi xatolar va eng muhimi, kelajakda ularni takrorlamaslik uchun choralar ko'rish. Quyidagi usul savdoga to'g'ri munosabatni shakllantirishga yordam beradi: foydaning bir qismini odatdagi ish haqi sifatida olib qo'ying. Bu sizga savdoni to'liq kunlik ish sifatida ko'rishga yordam beradi. Savdoning paradoksi shundaki, u haqiqatan ham insonga harakat erkinligini beradi va bu juda cheksiz erkinlik kelajakda treyderga hiyla-nayrang o'ynaydi. Savdoda muvaffaqiyat qozonish uchun siz tashqi cheklovlarsiz o'zingizni cheklashni o'rganishingiz kerak. Bu qiyin, lekin bu o'yinda g'alaba qozonish uchun shartlar. 8. O'zingiz haqida o'ylashga odatlaning. Siz boshqa odamlardan boshlang'ich ko'nikmalar, zarur maslahatlar va ogohlantirishlarni olasiz: kurslar, kitoblar va boshqa ta'lim shakllari orqali. Ammo kelajakda, olingan barcha bilimlar bilan qurollangan holda, siz o'zingizning savdo tizimingizga kelishingiz kerak. Biror narsani o'rganishning o'zingiz qilishdan ko'ra yaxshiroq usuli yo'q. Siz kimningdir maslahatini olganingiz yoki "yirik investitsiya kompaniyasining mutaxassisi"ning fikrini eshitganingiz uchun savdo qilmasligingiz kerak. Har qanday savdo o'z savdo strategiyangizga mos keladigan o'z xulosalaringizga asoslanishi kerak. Agar siz "o'zingizning" emas, balki o'zingizning tizimlaringizga ko'ra bitimlarni bir uyumga aralashtirishga qaror qilsangiz ham, siz shunday "qo'zg'alish effekti" ni olish xavfini tug'dirasizki, sizning barcha savdolaringiz xafa bo'ladi va siz buni qanday qilishni tushunolmaysiz. bu vaziyatdan chiqing. Siz olgan natija uchun hech kim javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Siz o'z pulingizni xavf ostiga qo'yasiz, shuning uchun siz e'tiboringizga loyiq bo'lgan hamma narsani tinglashingiz mumkin va kerak, lekin siz o'zingiz qaror qabul qilishingiz kerak. Bu unchalik oson emas, lekin natijada olingan foyda faqat sizning mukofotingiz bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan sizning professionalligingiz va mustaqillik darajangiz shunchalik oshadiki, siz o'zingizning sezgiingizga ishonishingiz mumkin. Ko'z birja grafiklarida tanish naqshlarni tanlashga va ularga asoslanib, ongsiz darajada qaror qabul qilishga odatlanadi. 163 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shuning uchun, agar siz allaqachon tajribali treyder bo'lsangiz va sezgi - hech qanday sababsiz bo'lsa ham - sizning oldingizda to'xtash signalini yoqsa, kelishuvga kirmaslik yaxshiroqdir. 9. Dam olishni unutmang. Savdoni butunlay egallashiga yo'l qo'ymang. Bu shunchaki ish va o'zingizning ishingizda ishlang hayot faqat kerakli darajada bo'lishi kerak, ko'p emas va kam emas. O'zingizni his-tuyg'ularga berilib ketmaslik uchun ketma-ket uchta mag'lubiyatdan keyin tanaffus qilishni unutmang. Yuqorida aytib o'tilganidek, zudlik bilan qaytarish istagi ko'pincha ongga soya soladi, shuning uchun bunday vaziyatlar sizning savdo intizomini saqlash qobiliyatingizning sinovidir. O'zingizni bir joyga to'plash va vaziyatni nazorat ostiga olish uchun ba'zan o'yindan biroz vaqt chetda qolish, bozorni tomosha qilish kifoya. Bu sizga savdo strategiyangizni ehtiyotkorlik bilan qayta ko'rib chiqishga, ehtimol unga tuzatishlar kiritishga va bozorga so'nggi yo'qotishlar bilan qoplanmagan yangi ko'rinish bilan kirishga imkon beradi. Ba'zan siz nafaqat siz uchun biror narsa ishlamasa, balki muvaffaqiyatli operatsiyalardan keyin ham pauza qilishingiz kerak. Agar yaxshi daromad olishga muvaffaq bo'lsangiz, topgan pulingiz bilan o'zingizni sayohat bilan mukofotlang. Muvaffaqiyatning psixologik holatini tuzatib, unga qayta-qayta qaytish istagi paydo bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, savdo sizga zavq bag'ishlashi kerak. Shuning uchun siz doimiy zo'riqishda bo'lmasligingiz kerak. Tranzaktsiyalar orasida dam olishingiz kerak. Agar siz o'zingizning qoidalaringizga muvofiq pozitsiyani ochsangiz va barcha kerakli to'xtashlarni o'rnatgan bo'lsangiz, ko'rinish bilan keyingi narx harakati bilan ajralmas ravishda hamrohlik qiladigan ko'rinishni buzishning hojati yo'q. Siz hali ham uni kerakli yo'nalishda bu tarzda surishingiz mumkin emas. Tanaffus qiling, mashq qiling, choy iching yoki axlatni olib tashlang. 10. Uy vazifasini bajarishdan qochmang. Xitoyning taniqli strategi va mutafakkiri Sun Tzu aytganidek, malakali qo'mondon jang boshlanishidan oldin ham jangda g'alaba qozonadi. Va bozor jang maydoni bo'lmasa-da, savdo haqida ham shunday deyish mumkin. Bitimning muvaffaqiyati uning tayyorlik darajasi bilan belgilanadi. Savdo sessiyasi vaqti bozorni tahlil qilish kerak bo'lgan davr emas. Bu oldindan tayyorlangan stsenariyni texnik bajarish vaqti. Siz shunchaki tomosha qilishingiz kerak va agar narx rejalashtirilgan darajaga yetsa, bitim tuzing. Oldindan mashg'ulotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin emas, chunki bozor juda o'zgaruvchan. Siz uni doimiy ravishda tahlil qilishingiz va kerak bo'lganda savdo strategiyangizni o'zgartirishingiz kerak. Shu bilan birga, siz doimiy ravishda o'rganasiz va hozirgi bozor kon'yunkturasiga moslashasiz va sizning ko'zlaringiz ma'lum shakllanishlarga o'rganib qoladi. Uy vazifasi ko'plab ko'rsatkichlar va omillarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi va bu erda asosiy narsa ularda cho'kib ketmaslik va adashib qolmaslikdir. Birja bozori juda kuchli axborot bilan to'yinganligi bilan ajralib turadi. Treyder doimo katta hajmdagi ma'lumotlar bilan bombardimon qilinadi: siyosiy, iqtisodiy va moliyaviy yangiliklar, turli aktivlar narxining o'zgarishi, bozor ko'rsatkichlari va kompaniya hisobotlari. Shuning uchun, siz olgan ma'lumotni filtrlash imkoniyatiga ega bo'lish, faqat savdo qilish kerak bo'lgan narsalarga e'tibor berish juda muhimdir. Aks holda, siz cho'kib ketish xavfiga duch kelasiz va kirish imkoniyatini topa olmaysiz, chunki ko'pincha turli manbalardan kelgan ma'lumotlar juda ziddiyatli bo'lib chiqadi va turli yo'nalishlarga ishora qiladi. Savdoni rejalashtirish uchun siz yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak va qoida tariqasida buni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan hamma narsani birja jadvalida topish mumkin. Biroz vaqt o'tgach, kerakli tajribaga ega bo'lganingizdan so'ng, siz o'zingizning savdo uslubingiz bilan birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerakligini va nima sizni chalg'itmasligi va chalg'itmasligi kerakligini bilib olasiz. Shunda siz uy vazifangizni ancha tezroq bajara olasiz, ammo hozircha sabr qiling 164 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" va narx darajasini aniqlash va birja jadvalidagi savdo naqshlarini qanday ajratishni o'rganish uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish uchun qancha vaqt sarflang. signal berasiz. Bozor hech qachon zerikmaydi. Unda har doim nimadir sodir bo'ladi. Va siz uning o'zgarishlariga tayyor bo'lishingiz kerak. Albatta, agar siz o'zingiz uchun eng mos savdo strategiyasini tanlasangiz, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatingizni oshirasiz, ammo bu siz biron bir shakllanishga e'tibor qaratishingiz kerak degani emas. Bundan tashqari, qaysi biri sizga yaqinroq ekanini tushunish uchun turli strategiyalarni sinab ko'rishingiz kerak. Qaror qabul qilib, siz boshqa narxlar harakati bilan savdo qilmasligingiz mumkin, ammo siz hali ham ularning tabiatini tushunishingiz kerak, chunki bozorda hamma narsa o'zaro bog'liq. Va buning uchun, yana, nafaqat bozor xatti-harakatlarini, balki o'z harakatlarining natijalarini ham oldindan tayyorlash va tahlil qilish kerak. Yakuniy maslahat ro'yxatning oxiriga umuman ahamiyati jihatidan emas, balki sizning alohida e'tiboringizni jalb qilish uchun joylashtirilgan. U treyderni savdo haqida o'ylash tarzini tubdan o'zgartirishga chaqirishi bilan ajralib turadi. U quyidagicha tuzilgan zom. 11. Pul uchun emas, muvaffaqiyat uchun savdo qiling. Ushbu maslahatning ma'nosi yuqorida tavsiflangan holatlarda bo'lgani kabi aniq emasligi sababli, men qaror qildim unga alohida bo'lim bag'ishlang. 165 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Mukammal bitim Shunday qilib, sizning motivatsiyangiz pul emas, balki mukammal kelishuv bo'lishi kerak. Albatta, savdo qilishda biz moliyaviy natija olishni xohlaymiz, lekin eng yuqori maqsad, sizning g'alabangizning isboti to'g'ri rejalashtirilgan, tayyorlangan va bajarilgan bitim bo'lishi kerak. Har kuni ma'lum miqdorda pul ishlash emas, balki savdo intizomini saqlash va doimiy ravishda ideal savdolarni yaratish vazifasini o'z oldingizga qo'ysangizgina, siz ham ma'naviy qoniqish, ham moliyaviy mukofot olishingiz mumkin bo'ladi. Ideal bitim nima? Yo'q, sizga eng ko'p foyda keltirgan emas. Biri ikkinchisiga xalaqit bermasa ham, bu asosiy mezon emas. Mukammal shartnoma bor bir nechta belgilar. Birinchidan, bu tasodifiy bo'lmasligi kerak. Siz o'z pozitsiyangizni ochish uchun to'g'ri imkoniyatni topdingiz, chunki siz bozor kon'yunkturasini sinchkovlik bilan tahlil qildingiz, qaerga va qaysi vaqt oralig'ida qarashni bildingiz, bozor harakatining yo'nalishini to'g'ri aniqladingiz va narx darajasini aniqladingiz. E'tibor bering, siz bozorni o'zingiz xohlagan yo'nalishga borishga majburlamadingiz, ammo olingan bilimlarga asoslanib, siz sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi kuchlar muvozanatini o'z fikringiz bilan baholay oldingiz va ularning qarama-qarshiligi qanday natijaga olib kelishini tushundingiz. bo'l. Siz allaqachon bajardingiz, lekin yaxshi tahlil hali mukammal savdo emas. Uning ikkinchi belgisi - savdo pozitsiyasining o'z vaqtida ochilishi. Sizning mukammal tahlilingiz asosida mukammal kirish. "Vaqt ichida" oldin emas va keyin emas degan ma'noni anglatadi. Erta kirish to'xtab qolishi va tahlilingizning to'g'riligiga shubha tug'dirishi mumkin. Shubhasiz, siz bitimni rad qilishingiz mumkin, keyin esa barcha tayyorgarlik ishlari drenajga tushadi. Kechiktirilgan kirish hech bo'lmaganda potentsial foydani yo'qotadi. Bundan ham yomoni, siz o'zingizni qo'lga olish rolida topishingiz mumkin va bu sizning barcha rejalaringizni buzadi. Siz shoshqaloqlik qilasiz va beparvolik qilasiz. Bir xato keyingisiga olib keladi. Siz endi siz stop lossni to‘g‘ri biriktira olmaysiz, xavflarni minimallashtirasiz va foydani ko‘paytira olmaysiz. Agar sizning tahlilingiz shunchalik yaxshi bo'lsa ham, siz ushbu shartlarda g'alaba qozonishingiz mumkin bo'lsa ham, uni baribir mukammal savdo deb atash qiyin. Mukammal savdoning uchinchi belgisi, siz taxmin qilganingizdek, uni to'g'ri yopishdir. Shunga qaramay, to'g'ri chiqish - bu xavfning mukofotga nisbati kamida uchdan birga teng bo'lgan joy. Bu sizga kapitalni saqlashni ta'minlaydigan taxminiy minimaldir. Ammo agar bozor kon'yunkturasi sizning mavqeingizga tahdid solmasa, ya'ni narx harakati yo'lida xavfli to'siqlar bo'lmasa va siz mumkin bo'lgan teskari o'zgarishlarni ko'rsatuvchi signallarni olmagan bo'lsangiz, foydani maksimal darajada oshirish bitimning ideal bajarilishi bo'ladi. Printsipni esda tuting: yo'qotishlarni o'z vaqtida qisqartirib, foydani ishga solaylik. G'alati, ideal savdodan chiqish foydasiz bo'lishi mumkin. Tayyorgarlik tahlilingiz qanchalik puxta bo'lmasin va kirish nuqtasi qanchalik nozik bo'lmasin, bozor sizning rejalaringizni buzishi mumkin. Siz hamma narsani to'g'ri qildingiz, lekin narx aylanib, sizga qarshi chiqadi. Bu sodir bo'ladi. Va agar siz mukammal tayyorlangan va ochiq savdoni to'xtatgan bo'lsangiz "evakuatsiya rejangizga" to'liq muvofiq ravishda bunday savdoni ham ideal deb hisoblash mumkin. Siz yangi urinish qilish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Xuddi shu tarzda harakat qilishda davom eting va keyingi safar savdo intizomi sizga nafaqat ma'naviy, balki moliyaviy mukofotlarni ham olib keladi. 166 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ideal savdolarni birlashtiruvchi yana bir xususiyat shundaki, ularning barchasi bir-biriga juda o'xshashdir, chunki ular bir xil qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Ishchi savdo algoritmi mavjud bo'lganda, savdo bir xil turdagi ilgari tasvirlangan protseduralarning mexanik takrorlanishiga aylanadi. Men allaqachon aytganman, hatto eng tajribali uchuvchilar ham parvozdan oldin ko'p marta takrorlangan parvozdan oldin protseduralarni xotiradan emas, balki bosqichma-bosqich ko'rsatma - nazorat ro'yxatiga murojaat qilish orqali amalga oshiradilar. Shuning uchun, har safar qog'oz varag'ida o'zingizni nazorat qilib, naqsh bo'yicha savdo qilishda uyatli narsa yo'q: so'zning to'liq ma'nosida. Shaklda. 7.1-rasmda men o'quvchilarimdan biri ishlatgan bunday nazorat ro'yxatiga misol keltiraman. Berilgan boshqariladigan parametrlar to'plami uning savdo tizimiga mos keladi; siz olishingi boshqalar. Yana bir bor, sizning maqsadingiz doimiy ravishda mukammal savdolarni olish bo'lishi kerak. Faqat bu holatda siz savdoda haqiqiy muvaffaqiyatga erisha olasiz. 167 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 168 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Hissiyotlar bilan kurashish va savdo intizomini saqlash birinchi qarashda ko'rinadiganidan ancha qiyin. Ba'zilar buni yaxshiroq qiladi, ba'zilari esa umuman yo'q. Umid qilamanki, yuqoridagi maslahatlar savdoga ruhan tayyorlanishingizga yordam beradi. Lekin men eng yaxshi maslahatni so'nggiga saqlab qo'ydim. O'zingizni hissiyotlar ta'siridan himoya qilishning eng samarali usuli - oldindan ishlab chiqilgan savdo algoritmi va stsenariysiga qat'iy rioya qilishdir. Ular sizning savdo qarorlaringizga xalaqit beradigan his-tuyg'ular uchun joy qolmaydigan tarzda ishlab chiqilishi kerak. Qaysi aktivlar bilan savdo qilishingizdan qat'i nazar, yaxshi algoritm va uning asosida yaratilgan savdo stsenariylari muvaffaqiyatning 75 foizini ta'minlaydi. Algoritm va stsenariy, mos ravishda, sizning savdongizning strategik va taktik rejasidir. Bu sizning analitik ishingizning yakuniy natijasi bo'lib, yuqorida aytib o'tilganidek, siz ko'p vaqtingizni bag'ishlashingiz kerak, shuningdek, haqiqiy savdo paytida olingan tajribangizning rasmiylashtirilgan to'plami. Tranzaktsiyalarni hujjatlashtirish va statistikani yuritish sizni muvaffaqiyatga yana 10% yaqinlashtiradi. Bu shuningdek, algoritmni tuzish va tranzaktsiyalar parametrlarining tavsifini o'z ichiga oladi, buning asosida siz savdo tizimingizni yanada optimallashtirishingiz mumkin. O'z-o'zini nazorat qilish umumiy muvaffaqiyat qutisiga yana 10% qo'shadi, ya'ni o'zingizni savdo stsenariysi va algoritmidan tashqariga chiqadigan harakatlardan ushlab turish qobiliyati. Bu shunchaki bo'lishi kerak bo'lgan xarakterli xususiyatdir. Savdo - bu o'zini o'zi boshqarishga o'rgatish uchun qilinadigan faoliyat emas. Bunday trening sizga juda qimmatga tushishi mumkin. 169 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Menga ishoning, bu juda jiddiy va agar siz stressli vaziyatlarda o'zingizni nazorat qilish qobiliyatiga ega emasligingizni bilsangiz, birja savdosi siz uchun emas. Siz buni faqat yomonlashtira olasiz vaziyat va hatto hayotingizni buzadi. Nihoyat, bitimning o'zi, siz allaqachon hisoblaganingizdek, shunchaki qo'shiladi faqat 5%. Ammo bu 5% bo'lmasa, siz hech qachon 100% natijaga erisha olmaysiz. Bunga kiradi bitimni bevosita ochish va yopish tartib-qoidalariga rioya qilish. Agar mavjud bo'lsa yaxshi Belgilangan algoritm bo'yicha, bu bosqichda xato qilish juda qiyin. Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, bitimning o'zi, aksincha, amalga oshirish uchun kamayadi oldindan tayyorlangan rejani amalga oshirishning texnik tartibi. Bundan tashqari, mumkin hatto ushbu protsedurani avtomatik tarzda amalga oshiradigan, inson omili sabab bo'lgan xatolarni nolga tushiradigan savdo "robot" ni o'rnating. Shuning uchun men keyingi bobni butunlay muvaffaqiyatning asosiy komponentiga bag'ishlamoqchiman: savdoga dastlabki tayyorgarlik, ya'ni savdo algoritmi va stsenariysini tuzish. 170 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 8-bob Savdoga tayyorgarlik ko'rish va savdolarni tahlil qilish Agar siz ushbu bobgacha kitobni o'qigan bo'lsangiz, unda sizda hozir mashg'ulotni boshlash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor va keyin - agar mashg'ulotingiz muvaffaqiyatli bo'lsa (!) - o'zingiz savdoni boshlang. Garchi har biringiz ushbu kitobdan bir xil miqdordagi bilimlarni o'rgangan bo'lsangiz ham, savdo natijalari boshqacha bo'ladi. Umid qilamanki, siz o'rgangan narsalar sizga hech bo'lmaganda bozorda pul yo'qotmaslikka yordam beradi. Savdoda, hatto kimdirdan olingan ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilsangiz ham, avtomatik natijaga erishish mumkin emas. Bu yomon xabar. Yaxshi Agar intizom bilan o'zingiz uchun qilgan ko'rsatmalarga rioya qilsangiz, muvaffaqiyatga erishish ehtimolini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin . Boshqacha qilib aytganda, siz tizimli savdo qiladiganlar bozorda eng yaxshi natijalarni ko'rsatadilar. Yuqorida tavsiflangan ko'rsatmalar va qoidalar to'plami sizning algoritmingiz va savdo stsenariyingizni shakllantiradi. Ushbu tushunchalarning chambarchas bog'liqligi tufayli ko'plab savdogarlar ular orasidagi farqni noto'g'ri tushunishadi. Aslida, farqlar juda muhim. Algoritm - bu butun savdo qoidalarini tavsiflovchi global strategik reja. Stsenariy - bu ma'lum bir kun uchun va ma'lum bir aktiv bilan mahalliy taktik savdo rejasi. Bunday holda, stsenariy sizning algoritmingizda o'rnatilgan qoidalarga mos kelishi kerak. 171 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo algoritmi Maxsus algoritm nafaqat his-tuyg'ularga o'rin qoldirmagani uchun (oldingi bobga qarang), balki sizning shaxsiy savdo uslubingiz va afzalliklaringizni, shuningdek, sizni boshqa treyderlardan ajratib turadigan boshqa xususiyatlarni hisobga olgani uchun ham yaxshi. Sizning algoritmingiz tizim savdosi uchun zarur deb hisoblagan barcha narsalarga ega bo'lishi kerak, bu sizga o'ylamasdan savdo qilish imkonini beradi, lekin faqat oldindan o'ylagan narsangizni amalga oshirish orqali. Esingizdami, qirg'ichdan qanday qilib bunday oyoqlarda yurishga muvaffaq bo'lganligi so'ralgan. Qishloq bir zum o‘ylanib qoldi va boshqa qadam tashlay olmadi. Fikrlar shubha va his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi, biz oldingi bobda bilib olganimizdek, ko'pincha yo'qotishga olib keladi. pul. Algoritmingizni avval ko'rgan narsangizga o'xshatishga urinmang yoki uni sizdan boshqa hech kimga yoqadigan tarzda yozmang. Bu sizning algoritmingiz va uni o'zingiz uchun yozasiz. Asosiy shart: savdoda amal qiladigan barcha qoidalarni rasmiylashtirishga harakat qiling. Ideal holda, sizning savdo algoritmingiz quyidagi asosiy bo'limlarni o'z ichiga olishi kerak. 1. Savdoingizning maqsad va vazifalari. Ushbu bo'lim real tarzda erishish mumkin bo'lgan maqsadlar va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni o'z ichiga olishi kerak. Maqsadingiz shunday ko'rinsa, foyda bo'lmaydi: "100 000 rubldan olti oy ichida ishlang. million dollar". Agar siz o'zingiz uchun moliyaviy maqsadlar qo'ymoqchi bo'lsangiz, ularni depozitning foizi sifatida ifodalang. Maqsadlaringiz quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: haqiqiy savdo ko'nikmalariga ega bo'lish; ishlab chiqilgan qoidalarga muvofiq qat'iy ravishda operatsiyalarni amalga oshirish; muayyan almashinuv vositalarining xatti-harakatlarini o'rganish. Muvaffaqiyatga erishish haqiqatiga qo'shimcha ravishda, sizning maqsad va vazifalaringiz rasmiy bo'lmasligi kerak, lekin haqiqiy bo'lishi kerak - shunda siz haqiqatan ham ularni amalga oshirishga intilasiz; qo'shimcha ravishda, ular o'lchanadigan bo'lishi kerak, shunda siz ularga erishishdagi muvaffaqiyatingizni baholashingiz mumkin. Misol uchun, siz savdoning birinchi yilida depozitni yo'qotmaslikni maqsad qilib qo'yishingiz mumkin. 2. Ishga tayyorgarlik. Bu savdoni boshlash uchun zarur bo'lgan tartiblarni o'z ichiga oladi: • Aqliy munosabat: ijobiy biznes munosabati, stresssiz vaziyatlar va boshqalar. • Ish joyini tayyorlash: ish stolini sozlash; monitor ekranida qaysi asosiy va yordamchi grafiklarni ko'rsatish va qaysi tezkor tugmalarni faollashtirish kerakligini hal qilish; agar kerak bo'lsa, siz savdo shablonlarini tayyorlashingiz mumkin ilovalar. • Savdo uchun vositalarni tanlash qoidalari va mezonlari. 3. Pulni boshqarish va risklarni boshqarish. Ushbu bo'limda xavf tolerantligi (kunlik, haftalik, oylik) va natijada pozitsiya o'lchamini hisoblash bo'yicha ko'rsatmalar mavjud. Shuningdek, siz o'zingizning savdo risklaringizni boshqarish va omonatingizni boshqarish bilan bog'liq boshqa qoidalarni ham kiritishingiz mumkin (sotilgan pozitsiyalar hajmini oshirish qoidalari). Umuman olganda, ushbu bo'limda yo'qotishlarni minimallashtirish va foydani ko'paytirish uchun qilmoqchi bo'lgan hamma narsa tasvirlangan. Masalan: • Har bir savdo bo'yicha maksimal xavf = aktiv narxining 0,2% (trend bilan savdo qilishda) yoki aktiv narxining 0,1% (trendga qarshi savdo qilishda), lekin depozitning 0,2% dan oshmasligi kerak. 172 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" • Maksimal kunlik yo'qotish = depozitning 1%. • Maksimal haftalik yo'qotish = depozitning 5%. • Oyiga maksimal yo'qotish = depozitning 10%. • Ketma-ket uchta mag'lubiyatdan so'ng, men keyingi savdo sessiyasigacha tanaffus qilaman. • Ketmaket uch kunlik mag'lubiyatdan so'ng, agar tahlil asossiz (yoki asossiz) savdolarni ko'rsatsa, men bir kunga pauza qilaman. Savdo tanaffus kuni savdolarni tahlil qilish va xatolar ustida ishlashga bag'ishlanishi kerak. 4. Savdo strategiyasi. Bu algoritmning eng katta va eng amaliy bo'limi bo'lib, u tavsiflaydi Asosan sizning savdo tizimingiz: • Siz qanday strategiya bilan savdo qilyapsiz (breakout, pullback, false breakout). • Savdo vaqtingiz qanday: qisqa muddatli, o'rta muddatli yoki uzoq muddatli. • Qanday savdo buyurtmalaridan foydalanasiz, ularni qayerda va qanday qoidalar bilan joylashtirasiz. • Siz faqat trend bilan savdo qilasizmi yoki kontratrendda qatnashasizmi. • Qaysi signallar va shakllanishlardan foydalanasiz va qaysi vaqt oralig'ida. • Qaysi narx darajalari siz uchun ko'proq ahamiyatga ega va bu darajalar yaqinidagi harakatlarni qanday izohlaysiz. Bu, shuningdek, lavozimga kirish, ushlab turish va chiqish qoidalarining tavsifini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, chiqish rejasida ijobiy va noqulay natija yuzaga kelgan taqdirda harakatlarning alohida tavsiflari bo'lishi kerak. Aslida, bu sizning savdolaringiz uchun qoidalarning to'liq ro'yxati bo'lib, undan chetga chiqmaslik kerak. Ko'p hollarda mumkin bo'lgan harakatlarni tasvirlash uchun "agar ... keyin ..." konstruktsiyasidan foydalanish foydali bo'ladi. 5. Kun tartibi va uy vazifasi. Tuyg'ular va boshqa chalg'itadigan narsalar bilan kurashish, agar siz aniq belgilangan tartibga rioya qilsangiz, ancha oson bo'ladi. Shuning uchun, ushbu bo'limda siz o'zingiz uchun intizom qoidalarini o'rnatasiz. Bozor tahlilini qachon amalga oshirayotganingizni, qaysi parametrlar va axborot manbalarini tahlil qilayotganingizni tavsiflash kerak. O'z savdolaringizni qanday tahlil qilasiz. Faoliyatingizni qanday mezonlar asosida baholaysiz? Bu, shuningdek, treyderning kundalik yuritish qoidalarini o'z ichiga olishi kerak, unda siz nafaqat tranzaktsiyalarni, balki sizning hissiy holatingizni va savdo qarorlaringizga ta'sir qilgan boshqa sabablarni ham tasvirlaysiz. Kelajakda bu xatolar ustida ishlashga yordam beradi. Ta'riflangan harakatlarni amalga oshiradigan kunning vaqtini belgilash sizning ishingizni tizimlashtirishga imkon beradi va aniq imkonsiz majburiyatlarni o'z zimmangizga olmaysiz. Masalan: • 9:30 dan 10:00 gacha impulslar bilan savdo qilmang. • Men 10:00 dan 11:30 gacha savdo qilaman. • Agar kelishuvda bo'lmasam, 11:30 dan 13:00 gacha tanaffus. • 13:00 dan 13:30 gacha - bir kunlik tanlov. • Men 13:30 dan 15:30 gacha savdo qilaman. Keyingi bo'limda men o'zimning kundalik ish tartibimni taqdim etuvchi yanada kengaytirilgan misol keltiriladi15 , bunda savdo algoritmining boshqa bo'limlari qoidalarini o'z ichiga oladi. sizga nafaqat men nima qilayotganimni, balki nima uchun buni va boshqa yo'l tutishim haqida ham fikr bering. 15 Bu erda shuni hisobga olish kerakki, ushbu kundalik tartib Amerika bozorida savdo qilishda qo'llaniladi, ish vaqti. bu rus tilidan farq qiladi. 173 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Aleksandr Gerchikning kun tartibi va savdo algoritmi 07:00 - ish kunining boshlanishi. 07:00-07:15 - yangi ko'rinish bilan kechagi savdolarning ertalabki tahlili. Oldingi kunning salbiy va ijobiy savdo natijalarini ko'ring. Kirish nuqtasi, to'xtash va potentsialni baholash. E'tibor berish kerak bo'lgan hisobga olinmagan daqiqalarni tahlil qilish. Kelajakda ularni oldini olish uchun barcha kamchilik va xatolarni daftarga yozaman. 07:15–07:30 – yangiliklar va jahon indekslarining holati tahlili. Bugun AQShda qaysi makroiqtisodiy va kompaniya hisobotlari e'lon qilinishini ko'ring. U yoki bu ko'rsatkich chiqarilganda faol bo'lishi mumkin bo'lgan tarmoqlarni aniqlash. Men Yevropa va Osiyo saytlari qanday yopilganini kuzataman; Agar men pasayish / o'sishning umumiy tendentsiyalarini topsam, men global miqyosda bozorlarga ta'sir qilgan yangiliklarni aniqlayman. Men tahlil qilaman va bu yangilik Amerika bozoriga qanday tendentsiya berishini taxmin qilishga harakat qilaman 07:30-09:20 - uy vazifasini tayyorlash. 1. Joriy valyuta kurslariga qarang, shuningdek, SPY16 aktsiyalari va asosiy fyucherslar oldingi savdo sessiyasining asosiy yopilishidan keyin qanday sotilgan va ular premarketda qanday savdo qilgan. Agar biron bir muhim yangilik allaqachon e'lon qilingan bo'lsa, men bozorning reaktsiyasini baholayman. Men oldingi kunning yopilish darajasini va muhim SPY qo'llabquvvatlash/qarshilik darajalarini qayd etaman. Men bozorning umumiy kayfiyatini aniqlayman. Men oltin va neft uchun asosiy fyucherslarning kotirovkalarini, shuningdek, EUR/USD valyuta juftligi nisbatlarini ko'rib chiqaman. Agar u yoki bu yo'nalishda kuchli harakatlar bo'lsa, men bozorning sababini va mumkin bo'lgan reaktsiyasini aniqlayman. 2. Barcha to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, men quyidagi tanlov mezonlaridan foydalangan holda bo'lajak savdo sessiyasi uchun aktsiyalarning dastlabki tanlovini o'tkazaman. Asosiy talablar: • Tanlangan aksiyalar sotiladigan asosiy bozorlar NYSE va NASDAQ bo'lishi kerak. • Aktsiya narxi 5 dan 50 dollargacha bo'lishi kerak. • Kuniga o'rtacha savdo hajmi 300 000 dan 15 million dollargacha. kichik vaqt oralig'ida uzun soyalar. Natijada, yuqoridagi talablarga javob beradigan zaxiralar "kutish ro'yxati" da paydo bo'ladi. Qulaylik uchun men ularni alohida guruhlarga ajrataman. 16 SPY - o'z portfelidagi S&P500 indeksini hisoblashga kiritilgan kompaniyalarning aktsiyalarini birlashtirgan fond uchun aktsiya belgisi. 174 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" NYSE aktsiyalari 12 ta asosiy sektorga bo'lingan: asosiy materiallar, kapital tovarlar, konglomeratlar, iste'mol davriy, iste'molchi bo'lmagan, energiya, moliya, sog'liqni saqlash, xizmatlar, texnologiya, transport, kommunal xizmatlar. Bu sizga alohida e'tibor berish uchun har qanday sektor faollik ko'rsatayotgan bo'lsa, tezda navigatsiya qilish imkonini beradi. Diqqat. • "Tadqiqotlar" guruhi, u erda men bo'lajak savdolarda savdo qilish uchun aktsiyalarni tashlab qo'yaman sessiyalar. • Penny aktsiyalari guruhi - arzon aktsiyalar ro'yxati: 10 dollargacha. • “Daromadlar” guruhi – emitentlari kecha, bugun yoki ertaga choraklik hisobotini chiqargan yoki e’lon qilayotgan aksiyalar ro‘yxati. Ushbu ro'yxat hisobot mavsumida eng dolzarb bo'lib qoladi. • NASDAQ guruhi - Bu NASDAQda sotiladigan asosiy talablarga javob beradigan barcha aktsiyalarni o'z ichiga oladi. • "Pump'n'Dump" guruhi - bu ro'yxatga men tahlil davomida bozor manipulyatsiyasining aniq belgilarini ko'rsatgan aktsiyalarni qo'shaman. Ro'yxat faqat kuzatish va olingan ko'nikmalardan kelajakda foydalanish uchun tuzilgan. • Russell 2000 Group - bu 2000 ta kichik bosh harflar ro'yxati. Bir kunlik tahlil paytida foydalaniladi. Tanlovning asosiy g'oyasi - qolganlardan farqli ravishda harakat qiladigan aktsiyalarni topish. Odatda, barcha aktsiyalar bozor bilan birga harakatlanadi, shuning uchun emitentda muhim yangilik bo'lmagan hollarda, lekin uning aktsiyalari bir nuqtada o'z hayotlarini yashay boshlagan yoki hatto (bundan ham yaxshiroq) bozorga zid bo'lgan hollarda, bu borligini ko'rsatadi. Bu gazetalarda kuchli futbolchi borligi qiziq. Bunday aktsiyalar, tendentsiya yo'nalishi bo'yicha har qanday signalni olgandan so'ng, ularning harakatini osongina oshiradi. Ushbu tahlil maqsadlari uchun men so'nggi ikki kun ichida narxlarning o'zgarishini hisobga olaman. Shu bilan birga, har kuni men bunday xatti-harakatlar ushbu aksiyalar uchun atipik ekanligini va ularning narxi odatda bozorga qarab o'zgarishini ko'rishim kerak. Qimmatli qog'ozlar talabga javob berishi uchun kunlik narxlar jadvalida harakat potentsiali bo'lishi kerak. Men faqat darajadagi savdoni amalga oshirganim uchun, narxning kuchli qarshilik / qo'llab-quvvatlash darajalariga nisbatan hozirgi holati men uchun juda muhimdir. Tanlashda, men, shuningdek, aktsiyaning noaniq narx darajasiga yaqinlashayotgan hajmini va bozorning hozirgi vaqtda qanday harakat qilishini hisobga olaman. Muayyan miqdordagi aktsiyalarni tanlab, men ularni yana bir bor ko'rib chiqaman va ro'yxatni 15-20 ta asbobga qisqartirishga harakat qilaman. Men ham kechagi tanlovdagi aktsiyalarni ko'rib chiqaman va tanlov mezonlariga mos keladiganlarini qoldiraman. Tanlangan qimmatli qog'ozlarning har biri uchun men mumkin bo'lgan stsenariylarning tavsifi bilan savdo rejasini tuzaman. Men ushbu aktivlarni alohida ro'yxatga kiritaman, Meni qiziqtiradigan, ammo hozircha aniq harakatlar rejasini belgilash imkoni bo'lmagan. Yakuniy ro'yxatni tuzib, men kundagi kuchli darajalarni, shuningdek, oldingi kunning ochiq / yopiq va yuqori / pastligini qayd etaman. 09:30–09:55 – savdoning ochilishi. Birinchi soatda ochiq pozitsiyalarga shoshilmang. Bu davrda men uy vazifam davomida tanlangan aktivlarning xatti-harakatlarini kuzataman va bu xatti-harakat rejalarimga qanchalik mos kelishi haqida xulosa chiqaraman. Men ochilishda paydo bo'ladigan bo'shliqlarga alohida e'tibor beraman. Agar bo'shliq umumiy bozor harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda yo'naltirilgan bo'lsa yoki ochilish kuchli darajada sodir bo'lgan bo'lsa, unda bunday qimmatli qog'ozlar men tomonda katta qiziqish uyg'otadi. 09:55–11:45 – tanlovdan o‘tgan savdo aktivlari. Buning uchun men quyidagilarni bajaraman harakatlar. Men aktiv narxining qo'llab-quvvatlash/ qarshilik darajalariga nisbatan pozitsiyasiga qarayman, ya'ni narx qayerda turadi va kuchli harakat qaerdan boshlanishi mumkin. 175 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Men savdo strategiyamga eng mos keladigan bir juft aktivni tanlayman. Ko'rishim kerakki, shakllangan darajaga yaqinlashganda, narx uni faol ravishda "itarib yuborish" ni boshlaydi. Bunday daqiqalarda, daqiqali diagrammada, qoida tariqasida, tranzaktsiyalar hajmining bir necha bor o'sishi seziladi. Muhim signal - sotuvchilarning deyarli to'liq yo'qligi (siz uzoq pozitsiyani ochish kayfiyatida bo'lganingizda) yoki xaridorlarga nisbatan kamida ularning soni. Ya'ni, yuqoriga qarab harakatning yo'qligi faol savdo bilan emas, balki xaridorlarning qarshilik darajasiga hujum qilishni vaqtincha istamasligi bilan bog'liq bo'lishi kerak. leniya. Aktiv ko'rinadigan harakat potentsialiga ega bo'lishi kerak. Bu men lavozimga kirishdan oldin e'tibor beradigan birinchi shartlardan biridir. Uning bajarilishiga kuchli darajalarning mavjudligi, shuningdek, bozor tendentsiyasining yo'nalishi kabi omillar ta'sir qiladi. Shunday qilib, men baholayman: • narx harakatining yo'nalishi (trend); • kim, qayerda va qanchalik agressiv sotib oladi; • kim, qayerda va qanchalik agressiv sotayotgani; • teskari signallar paydo bo'lganda ishtirokchilarning xatti-harakati. Masalan, uzoq pozitsiyani ochish uchun men aktivni sotadigan hech kim yo'qligini ko'rishim kerak Biroq, buning uchun xaridor bor va u juda agressiv savdo qiladi, bu uning katta hajmga ega bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Pozitsiya eng yuqori keskinlik paytida, aktivning narxi imkon qadar darajaga bosilganda, darajadan tiklanganda ochilishi kerak, chunki bu imkon beradi minimal to'xtash (xavf) hajmi bilan kirish. Men 5-8 sent ichida texnik to'xtashni o'rnatish mumkin bo'lgan aktivlarni tanlayman. Yuqoridagi barcha amallarni bajarib, tranzaksiya uchun barcha shartlar bajarilganligiga ishonch hosil qilgandan so'ng, men uni amalga oshirish haqiqatini hisobga olgan holda , men uzoq muddat uchun eng past narxda va eng yuqori narxda qisqa muddatli buyurtmani joylashtiraman. Shundan so'ng darhol men himoya to'xtatish buyrug'ini tayyorlayman. Cheklov buyrug'i ishga tushganda, men to'xtash tartibini faollashtiraman va masofani kuzatishni boshlayman aktiv narxining eng so'nggi harakati. Agar narx mening pozitsiyamga qarshi harakat qila boshlasa, ilgari olingan signallarni bekor qilish, keyin, to'xtash ishini kutmasdan, men bozordagi pozitsiyani yopaman. Agar uzoq vaqt davomida pozitsiyani ochish uchun limitli buyurtma to'ldirilmasa (bozor mening ko'rsatilgan narximni bermasa) va aktiv "qochib keta" boshlasa, men buyurtmani bekor qilaman va kuzatishda davom etaman. Men aktivni qo'lga kiritishga harakat qilmayman, chunki mening qoidalarimga ko'ra, bitim faqat oldindan belgilangan narxda amalga oshirilishi kerak. Lavozimni egallash quyidagi harakatlar bilan birga keladi: 1. Kuchlar muvozanatini va sotib olish uchun berilgan buyurtmalar hajmini kuzatish / pro hatto. 2. Oldindan belgilangan darajalarga yaqinlashganda narx harakatini kuzatish. 3. Savdolar hajmini hisobga olgan holda SPYning harakat yo'nalishini kuzatish. 4. Menda mavjud bo'lgan aktivlarda impulsning saqlanishini kuzatish ochiq pozitsiyalar. Men ochiq pozitsiyada risklarni shu tarzda boshqaraman : dastlab risk miqdori sakkiz tsentdan oshmaydi, shu bilan birga xavfning potentsial foydaga minimal nisbati birdan to'rtgacha bo'lgan darajada saqlanadi. O'zgaruvchanlikka, savdo hajmiga, momentum mavjudligiga va boshqa omillarga qarab, himoya to'xtash yo'qotilishi harakat qilishi mumkin. Bu faqat xavf hajmini minimallashtirish yo'nalishi bo'yicha va ushbu kitobda tasvirlangan to'xtatib turish qoidalariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. To'xtashning birinchi o'tkazish darajasida mumkin 176 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" zararsiz (ya'ni, kirish nuqtasidan ikki yoki uch tsent). Sekin harakatlanuvchi aktivlarda o'tkazish narxi 10-12 sentga kirish nuqtasidan chetga chiqqanda amalga oshiriladi. Savdo paytida uchuvchan aktivlar, boshlang'ich texnik stop qadar o'zgarmaydi narx savdo zonasini tark etmaydi va keyingi bosqichda konsolidatsiyani boshlamaydi. Pozitsiyadan chiqish oldindan belgilangan narx maqsadiga erishilganda amalga oshiriladi va qiziqish yo'qolishi sababli orqaga qaytish yoki harakatni to'xtatish signalini olish ushbu aktivning asosiy o'yinchisi. Pozitsiyani yopish o'zgaruvchanlikka qarab turli yo'llar bilan amalga oshiriladi aktiv va joriy bozor holati. O'zgaruvchanlik yuqori bo'lsa, chiqish uchun tez bajariladigan bozor buyurtmalaridan foydalaniladi. Kamroq o'zgaruvchan qimmatli qog'ozlarda chiqish, erishilgan zonada yangi qarshilik/qo'llabquvvatlash darajasini belgilagan narx bo'yicha chegara buyurtmasi bilan amalga oshirilishi mumkin. 11:45-13:30 - tushlik. Uy vazifasini bajarayotganda tanlanganlarni kuzataman aktivlar, ularning narxi rejalashtirilgan rejaga muvofiq harakat qiladi, lekin ular uchun har xil bo'lganligi sababli sabablarga ko'ra, kirish nuqtalari hali shakllanmagan. davomida kamayganiga e'tibor beraman savdolarning tushlik hajmi va ularning harakat yo'nalishida o'zgarishlar bo'lganligi. Men alohida ta'kidlayman faol qog'ozlar va ularni tomosha qiling. Men kuzatilgan aktivlarni eng katta narx o'zgarishi mezoniga ko'ra saralayman. Ko'pchilik bahosi ko‘tarilgan qimmatli qog‘ozlar ro‘yxatning yuqori qismida, arzonlashganlari esa quyida joylashgan. SPY aktsiyalarining kunlik tendentsiyasiga asoslanib, men eng yaxshi rahbarlarni ko'rib chiqaman va tanlayman va NYSE ning har bir sektori uchun alohida-alohida, shuningdek, sotiladigan aktsiyalar ro'yxatida yutqazganlar NASDAQ. Men kuchli va zaif aktsiyalarni shunday aniqlayman. Kuchli aktsiyalarda, mos ravishda, harakatni tashkil etishga qodir bo'lgan faol xaridorlar yoki sotuvchilar mavjud. Aksiya, bozordan zaifroq bo'lganlar, bozor pastga tushganda yaxshi harakatni ko'rsatishi mumkin niya. Tanlangan aktivlar uchun men yana ochilish/yopilish darajalarini, shuningdek joriy kun ichida shakllangan kuchli qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini belgilayman. aniqlayman qimmatli qog'ozlar narxlarining xatti-harakatlaridagi mavjud tendentsiyalarga asoslangan yangi potentsial kirish nuqtalari. 13:30–15:45 – ertalabki va kun davomidagi natijalar asosida tanlangan savdo aktivlari tahlil qilish, avval tavsiflangan qoidalarga muvofiq. Bu orqaga chekingan, to'xtab qolgan va bir xil yo'nalishda harakat qilishni davom ettirishga tayyor bo'lgan qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilish uchun qulay davr. Qaytarilishi bo'lmagan aktivlar faqat ular sotilishi kerak barqaror impulsiv harakatni ko'rsatish. 15:45–16:00 - Men nomutanosiblik ma'lumotlarining chiqarilishini kuzataman . Savdo kunining oxirida nomutanosiblik yuzaga kelgan aktsiyalar ro'yxatiga qarayman MOQ buyurtmalari17 . Men aktsiyalarni narxi 10 dan 50 dollargacha va savdo hajmi 500 000 dollardan yuqori bo'yicha filtrlayman. Shu bilan birga, men faqat nomutanosiblik ko'proq bo'lgan aktsiyalarga e'tibor beraman bitimlar umumiy hajmining 15%. Savdoning so'nggi 15 daqiqasida men muvozanatdagi o'zgarishlarni kuzatib boraman, shuningdek, qayd etaman kuzatishlaringiz jurnali. Ularda men kunning natijalarini kutilgan natijalar bilan solishtiraman, aktivlar harakatida ma'lum naqshlarni qidiraman, narx, o'rtacha hajm, sektor, bozor kuchi va boshqalar kabi turli omillarni hisobga olgan holda. 16:00–16:15 - Men kunning natijalarini sarhisob qilaman. Men o'z operatsiyalarim bo'yicha statistik ma'lumotlarni jurnalga yozaman, kirish nuqtalari uchun qisqacha tushuntirishlar bilan oxirgi savdo sessiyasi davomida qilingan. Ana 17 MOC buyrug'i - aktivni keyingi ochilishda shakllangan birinchi narxda sotib olish/sotish bo'yicha bozor buyrug'i bozor. 177 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" tomosha ro'yxatidagi aktivlar qanday harakat qilganini ijaraga berish. Rejaga muvofiq bo'lmagan narsalarni yozing. Bundan tashqari, men psixologik va texnik omillarni qayd etaman. 16.30 - ish kuni tugadi. 178 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kriptovalyuta savdosining xususiyatlari Savdo algoritmining mavjudligi sizning aktivlaringizdan qat'i nazar, zarurdir savdo. Nisbatan yaqinda, savdo uchun mos aktivlar orasida, yangi odatda kriptovalyutalar deb ataladigan vositalar (yoki treyder jargonida kripto). Qisqa muddat mavjud bo'lishiga qaramay, ushbu bozorda sotuvchilar va xaridorlarning etarli soni mavjud, narx harakati mavjud, ya'ni bu aktivlar ham sotilishi va undan foyda olish mumkin. Asosan, kriptovalyuta savdosi boshqa birja vositalaridagi savdodan farq qilmaydi. Ko'proq aytaman: darajadagi savdo bu bozorda juda yaxshi ishlaydi. Shuning uchun, agar siz savdo uchun aktiv sifatida kriptovalyutani tanlagan bo'lsangiz, siz juda yaxshisiz Siz ushbu kitobda keltirilgan strategiya va usullardan foydalanishingiz mumkin. Keling, kriptovalyuta ishlayotganini isbotlovchi bir nechta jadvallarni ko'rib chiqaylik. narx darajasini boshqa birja vositalaridan kam bo'lmagan aniq belgilaydi. 179 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 180 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Imkoniyat mavjud bo'lgan har qanday bozorda umumiy darajalar asosida savdo qilishingiz mumkin narxlarning o'zgarishi jadvalini tuzing. Shuning uchun, oldingi boblarda o'rgangan barcha asosiy maslahatlar va qoidalar universal va savdo uchun mosdir. har qanday bozorda. Albatta, kriptovalyuta aktivning alohida turi sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. VA, Albatta, bu xususiyatlar sizning savdo algoritmingizda aks etishi kerak. Keling Keling, kriptovalyuta bilan savdo qilish algoritmida qanday fikrlar aks ettirilishi kerakligini ko'rib chiqaylik. Avvalo, siz o'zingiz uchun maxsus vositalar haqida qaror qabul qilishingiz kerak ushbu bozorda savdo. Kriptovalyutalar bilan savdo qilish imkonini beruvchi eng mos vosita bu valyuta juftlaridir. Misol uchun, USD/BTC (AQSh dollari/Bitcoin) kabi juftlik. Siz boshqa vositalarni tanlashingiz mumkin, lekin esda tutingki, barcha valyuta juftlari bir xil emas. foydali. Ushbu bozorda ta'lim darajasiga va shaxsiy imtiyozlarga qarab, siz mumkin to'rtta asosiy savdo uslubidan foydalaning: 1. Bosh terisini tozalash. Keng tarqalgan valyuta juftliklari bilan savdo qilish uchun javob beradi (jang qilish uchun komissiya stavkasi). Bunday holda, xarid limitli buyurtma yordamida amalga oshiriladi, keyin tez sotish. Ko'p sonli bitimlar tufayli foyda yig'iladi. 2. Birja arbitraji. Asosiysi, bu ham bosh terisini tozalash usulidir. Lekin bu holda, treyder o'zi sotadigan dollarga ma'lum miqdordagi kriptovalyutani sotib oladi boshqa turdagi kriptovalyuta, keyin yana dollar sotib oladi (bunday zanjir misoli: dollar "eter" - bitkoin - dollar). To'g'ri foydalanish bilan u boshiga 0,5% gacha foyda keltiradi bitta bitim. 3. O'zgaruvchanlik savdosi. Treyder o'zgaruvchanligi yuqori bo'lgan asbobni tanlaydi va texnik tahlil ko'nikmalaridan foydalangan holda risklarni hisoblab chiqadi va eng ko'p narsani topadi. savdolar uchun foydali kirish va chiqish nuqtalari. 4. Marja savdosi. Treyderga qo'shimcha kapitaldan foydalanish orqali potentsial foydani oshirish imkoniyatini taklif qiladi - bu kaldÿraç deb ataladi. Bu jiddiy tayyorgarlikni talab qiladigan juda xavfli savdo uslubi, chunki bu holda xatoning narxi savdo kapitalining ko'payishiga bir necha barobar ortadi. 181 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Mashhur iborada aytilganidek, siz boshqalarning pulini qarzga olasiz, lekin o'zingiznikini berishingiz kerak. Savdoda 10 000 dollardan foydalanish juda jozibali, faqat yuztasini depozit qilish, ammo xavf-xatarlar ko'pincha yangi boshlanuvchilarni marja chaqiruvi tushunchasi bilan tanishishga olib keladi . Cryptocurrency savdosi uchun uslub va strategiyani tanlashdan tashqari, siz tuzatishingiz mumkin uning savdo algoritmi quyidagi qoidalar va maslahatlar. Har doim savdo hajmi bo'yicha eng yaxshi o'nta kriptovalyutani kuzatib boring. Yo'q ularni savdo qilmoqchimisiz, muhimi. Birinchi va asosiy cryptocurrency har doim bo'lgan va yaqin kelajakda bitcoin bo'ladi. Uning harakatini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Lekin, agar ushbu kripto valyutasini sotishda biror narsa noto'g'ri bo'lsa, siz tezda o'tishingiz mumkin boshqa variantlarga. Bundan tashqari, hatto savdo qilish uchun boshqa kriptovalyutalarni (alt tangalar) tanlayotganda ham, ularning bitkoin narxining harakati bilan bog'liqlik darajasini baholash kerak, ya'ni. tanlangan asbob o'z hayotini yashayaptimi va bozordan qanchalik zaif yoki kuchliroq ekanligini tushunish. Kriptovalyuta bozorining yuqori risklari tufayli sizning pul boshqaruvingiz faqat bo'sh pul bilan, ya'ni siz uchun yo'qotib bo'lmaydigan miqdor bilan savdo qilishni ta'minlashi kerak. tanqidiy. Foydaning bir qismini bozordan muntazam ravishda olib qo'yishni qoidaga aylantiring. Bu sizga beradi haqiqiy daromad tuyg'usi va sizning foydangizni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush kutilmagan hodisalardan sug'urta qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, kapitalni boshqarishda nimani hisobga olish kerak valyuta bilan savdo qilish foydaliroq (bitkoinlar yoki dollarlarda). Ba'zi hollarda farq bo'lishi mumkin juda aniq bo'ling. Xuddi shu sababga ko'ra, yuqori bozor xatarlariga alohida e'tibor qaratish lozim risklarni boshqarish qoidalariga rioya qilish. Savdo algoritmiga hech qachon to'xtash joylarini o'zgartirmaslik va limitli buyurtmalardan foydalanish qoidasini kiritish maqsadga muvofiqdir. Kriptovalyutalar bilan savdo qilishda hisoblangan stop loss odatda narxning 2% gacha oshiriladi va texnik to'xtash odatda soxta buzilishning dumining orqasida o'rnatiladi. Muhim darajalar buzilganda sodir bo'ladigan keskin narx harakati tufayli, savdo buyurtmalar oldindan berilishi kerak. Diversifikatsiya qilish shart. Xatarlar kerak barcha kapitalni bir joyga qo'yish o'rniga taqsimlanadi. Yangi paydo bo'lgan kriptovalyuta bozori ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan yangiliklarni kuzatib borishni muntazam jadvalga aylantiring. Kutilmagan yangiliklarga ko'ra, bitkoin bir necha kun ichida 1000 dollarga qulashi va keyin ko'tarilishi mumkin. 1500 dollar uchun. Bundan tashqari, kripto valyutasi aniq huquqiy maqomga ega emas. Ba'zilarida mamlakatlarda, u taqiqlangan, boshqalari hatto uni davlat darajasida chiqarishni rejalashtirmoqda. Yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olish uchun, mening ba'zi talabalarim savdoga kirish imkoniyatini baholashda ball tizimidan foydalanadilar va o'zlari uchun pozitsiyani ochish faqatgina ular, masalan, kamida besh ball to'plash mumkinligini aniqlaydilar. quyidagi sxema bo'yicha: 1. Bitkoin trendda va harakatlanish uchun potentsial mavjud (1 ball). 2. Altkoin hozirda bitkoindan kuchliroq/zaifroq (1 ball). 3. Grafikda mening strategiyamga mos shakllanish shakllandi (1 ball). 4. Savdo hajmining o'sishi kuzatilmoqda (1 ball). 5. Grafikda tushuvchi/ko‘taruvchi ekstremumlar mavjud (1 ball). 6. Altkoin anomal hajmning katta qismi sotilgan kanaldan chiqadi (1 ball). 7. Yaqinda diagrammada soxta tanaffus (1 ball) shakllandi. 8. Altkoin narxi kuzatilgan harakatlanuvchi o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqori/past (1 ball). 9. Trend teskari shakllandi (3 ball). 10. Ijobiy yangiliklarning mavjudligi (1 ball). 182 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ushbu yondashuv tizimli savdo tamoyillariga mos keladi va ko'proq imkon beradi joriy bozor holatini baholash. 183 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo stsenariylari Savdo stsenariysi - bu kelgusi ish kuni uchun muayyan aktivlarni sotish uchun strategik reja. Stsenariy tabiatan individual bo'lganligi sababli, uning uchun qat'iy belgilangan shakl yo'q. Siz buni hech kim uchun yozmayapsiz, faqat o'zingizning qulayligingiz va o'zingizni nazorat qilish uchun yozyapsiz. Shunga ko'ra, ko'lami va mazmuni skriptga kiritilgan ma'lumotlarni siz aniqlaysiz. Hech bo'lmaganda, u odatda quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: global va mahalliy tendentsiyalarning yo'nalishi, shu jumladan sizni qiziqtirgan aktivning birja jadvalining skrinshoti; ishlatiladigan barcha asosiy parametrlar savdo tizimingizda; ehtimoliy kirish nuqtalarini hisoblash; bashoratli xatti-harakatlarning tavsifi narxlar; pozitsiyani ochish uchun kutilgan signallar; biror narsa noto'g'ri bo'lgan taqdirda harakat rejasi mo'ljallanganidek emas. Siz bunga har qanday sharhlar, fikrlar va joriy bozor sharoitida mumkin bo'lgan harakatlar uchun asoslarni qo'shishingiz mumkin. Aslida, skript yozish kundalik uy vazifasidir biz "uy" deb ataymiz. Hatto eng yomon tizim ham ajoyib skript bilan ishlaydi savdo va aksincha: yomon stsenariyda, hatto eng yaxshi tizim ham muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Stsenariyning yana bir majburiy komponenti - bu savdo kunini tahlil qilish. Tabiiyki, bu qism savdo yopilgandan keyin to'ldiriladi. Shu sababli, yakuniy tahlilni rasmiy ravishda stsenariyning bir qismi deb atash mumkin emas, ammo usiz zaif tomonlarni aniqlash mumkin emas. savdo rejasini tuzing va xatolar bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshiring. Shu bilan birga, quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir: • Nima uchun skriptingiz ishlamadi? • Ssenariy bo'yicha aniq savdo qildingizmi? • Haddan tashqari savdo qildingizmi? • Savdo algoritmingiz qoidalarini buzdingizmi? • Risk va pulni boshqarishning belgilangan parametrlarini buzdingizmi? Tahlil qilishda asosiy narsa, siz aniq nimani hisobga olmaganingizni tushunishdir, shunda kelajakda siz aniqroq bo'lasiz. sizni qiziqtirgan aktivning harakatini bashorat qiling. Muntazam tahlil qilish ma'lum bir aktivning bozor "tabiatini", shu jumladan hiyla-nayranglarni tushunishga yordam beradi uni savdo qiluvchi yirik o'yinchilar tomonidan foydalaniladi. O'zingiz uchun ushbu asbob odatda buzilish va qayta tiklanishdan keyin qanday harakat qilishini, narx koridorida qanday savdo qilishini, yo'nalishini qanday o'zgartirishini va qaysi modellarni tavsiflab bering. savdo qilmaslik yaxshiroqdir. Ushbu ma'lumotlarning ahamiyati shundaki, u yagona manba sizning kuzatishlaringiz bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra, bunday "dosye" ga ega bo'lish mumkin sizga boshqa o'yinchilardan ustunlik berish. Savdo stsenariylari sifatini yaxshilash uchun sizda faqat bitta yo'l bor: amaliyot va yana mashq qiling. Amalga oshirilgan harakatlarning to'g'ri yakuniy tahlili bilan keyingi stsenariylaringizning har biri avvalgisidan yaxshiroq bo'ladi. Odatda boshlang'ich skriptlar savdogarlar keyingi evolyutsion yo'ldan o'tadilar. Avvaliga nima ekanligini tushunmaysiz unda skript bo'lishi kerak va siz uni faqat skript majburiy bo'lishi kerak degan Gerchikga ishonganingiz uchun tuzmoqdasiz. Keyin siz ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishiga duch kelasiz, chunki siz savdo bilan bog'liq hamma narsani skriptga kiritishni boshlaysiz. Va nihoyat, siz ortiqcha narsalarni filtrlaysiz va "oltin o'rtacha" ni topasiz, faqat qoldirasiz operatsiyani to'g'ri rejalashtirish uchun nima zarur. Tabiiyki, stsenariy siz tanlagan savdo strategiyasiga mos kelishi kerak. Masalan, reboundni darajadan sotish uchun nima kerak? Birinchidan, qaysi biri ekanligini bilishingiz kerak siz ishlayotgan vaqt doiralari. Misol uchun, bir kun va bir soatni olaylik. Bunga asoslanib, bundan keyin narx darajasini aniqlash, bitimning yo'nalishini aniqlash, shuningdek, global 184 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" mahalliy va mahalliy tendentsiyalar, ATR va quvvat zaxirasini baholash, kirish nuqtasini hisoblash, yo'qotishni to'xtatish va foyda olish. Tegishli minimal skriptni yozing va o'tkazib yubormang sizga kerak bo'lgan hech narsa maxsus nazorat ro'yxatiga yordam bermaydi. Bunday holda, u mumkin shunday ko'ring: Yuqorida aytib o'tganimizdek, bizning barcha savdolarimiz uchun qo'llaniladigan asosiy savdo qoidalari bizning taktik savdo stsenariyimiz mos kelishi kerak bo'lgan strategik savdo algoritmida tuzilgan. Aytaylik, siz o'rnatgan algoritmda siz savdo qilyapsiz faqat tendentsiya bo'yicha va global va mahalliy tendentsiyalarning yo'nalishlari mos kelishi sharti bilan narx o'zgarishi. Shunday qilib, siz diagrammada nimani qidirishingiz kerakligini aniq bilib olasiz. Bajarishingiz kerak bo'lgan narsa - nazorat ro'yxatida tranzaktsiya uchun zarur bo'lgan shartlarning bajarilishini belgilash. Barcha shartlar bajarilganda, siz pozitsiyani ochish uchun buyurtma berishingiz mumkin . Minimal savdo skript tayyor. 185 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Xuddi shu tarzda, siz kuzatilganlarning har biri uchun savdo stsenariylarini yozasiz aktivlar. Sizning skriptlaringiz xohlaganingizcha ko'rinishi mumkin, siz xohlagancha ko'p grafiklardan foydalanishingiz yoki ularga imkon qadar kamroq joy berishingiz mumkin. Asosiysi, skript va nazorat ro'yxatiga savdo uslubingizga, strategiyangizga va algoritmingizga mos keladigan parametrlar to'plamini kiritishni unutmang. Boshqa "ziravorlar" ni ta'mga qo'shishingiz mumkin. Qo'shimcha parametrlarni kiritish zarurati, masalan, yuqorida aytib o'tilgan savdo stsenariysi bajarilishining yakuniy tahlili bilan ko'rsatilishi mumkin. Keling, turli treyderlar tomonidan tuzilgan stsenariylarning bir nechta misollarini ko'rib chiqaylik. 186 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shaklda. 8.6-rasmda biz bir xil asbob uchun turli vaqt oralig'idagi uchta diagrammani ko'ramiz. Bu kunlik grafik, soatlik jadval va 15 daqiqalik diagramma. Kundalik grafikda treyder ko'rsatadi nima uchun shartnoma tuzadi. Soatlik jadval kundalik grafikda ta'kidlangan signallarni tasdiqlaydi, bu esa o'z-o'zidan savdo signalini kuchaytiradi. Va nihoyat, eng qisqa vaqt ichida vaqt oralig'ida treyder kirish nuqtasini, ATR va quvvat zaxirasini belgilaydi. Ushbu stsenariy hammasini olib tashlaydi treyder nima uchun savdoni ochishni xohlayotgani va uni qanday qilib aniq qilishni xohlayotgani haqida savollar. Shakldagi misolda. 8.7 ma'lumot etishmasligi darhol e'tiborni tortadi. Aslida, bu tranzaktsiyaning yo'nalishini aniqlashga imkon beruvchi stsenariyning faqat bir qismi. Biroq, xavf-xatarlarni, harakatlanish potentsialini va kirish nuqtasini hisoblashning yo'qligi bu borada bitim tuzishga imkon bermaydi stsenariy. 187 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 188 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ushbu shakl treyderga AQSh bozori aktivlari uchun stsenariylarni yozishga yordam beradi. Unda juda ko'p vositalar mavjud va umuman jadvallar yo'q. Albatta, stsenariylarni yozishda ushbu treyder grafiklarni o'rganadi, lekin ularni saqlashni zarur deb hisoblamaydi, bu oddiy savdo g'oyasidan foydalanganda maqbuldir. Tahlil qilish uchun istalgan grafik har doim terminal ekranida ko'rsatilishi mumkin. Shaklda. 8.9-rasm juda batafsil skriptga misol bo'lib, uni savdo algoritmiga o'xshatadi. Bunday rejani tuzish tayyorgarlik ko'rish uchun ko'proq vaqt talab qiladi 189 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" savdo, lekin bu savdogarning vaqtini va asablarini eng muhim davrda - savdo vaqtida tejaydi. 1. Emitentning kunlik grafigini oching va darajalarni eng kuchli nuqtalarda chizing. Kun 22 088 da yopildi. Ushbu narxga eng yaqin daraja - 22 170. Daraja kunlik vaqt oralig'idan olinadi va kuchli paranormal harakatdan keyin orqaga qaytishning yuqori chegarasi bilan shakllanadi va bir necha bor yolg'on buzilishlar bilan tasdiqlangan. 2. Biz emitent yopilgan joyga qaraymiz. Emitent 22 170 darajasidan pastda, ya'ni qisqa zonada yopildi. 3. Emitentning kunlik darajalarga nisbatan dinamikasini aniqlang. Emitent paranormal chiziq bilan darajaga yaqinlashdi, bu shortsga qaytish ehtimoli yuqori ekanligini anglatadi. 4. Diagrammada tuzilgan modelni tasvirlab bering. Emitent darajadan pastroq yopildi va kichikroq vaqt oralig'ida (15 daqiqa) koeffitsientlarni aniq ko'rish mumkin chegara darajasini shakllantirish, ya'ni model bo'linish (qisqa) shakllangan. 5. Savdo modelini amalga oshirishda momentumning mavjudligini/yo'qligini tekshiramiz. Agar qisqarish uchun hech qanday turtki bo'lmasa, emitentning uzoq davom etishi ehtimoli katta harakat. 6. Quvvat zahirasini hisoblang. 22170 darajasidan 20848 darajasigacha bo'lgan kanal kengligi 1322 p. TBX tepada bo'ladi uning koridor chegaralari - 22170. Oldingi besh kundagi o'rtacha kunlik ATR minus paranormal barlar 550 p. Bu qog'ozning koridorning pastki chegarasigacha quvvat zaxirasiga ega ekanligini anglatadi. 190 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 7. Mahalliy tendentsiya - qisqa. 8. Savdo namunasi - noto'g'ri sindirish. 9. TBX 22,170 darajasining noto'g'ri uzilishidan so'ng qisqa vaqt. 10. Agar u to'xtash nuqtasiga tushsa, bu darajaning uzoqqa parchalanishini anglatadi. Bunday holda, biz voqealar rivojlanishining ikkita stsenariysini ko'rib chiqamiz: a) yuqoridagi parchalanish va konsolidatsiya (impuls va chegara o'yinchisi mavjudligida); b) murakkab yolg'on buzilish - impuls bo'lmasa. Birinchi holda, bu kundagi savdo to'xtatiladi, chunki qog'ozga qarshi savdo qilinadi skript bilan. Ikkinchi holda, savdoga kirish shartlari saqlanib qoladi va qayta kirish mumkin. Ko'rib turganingizdek, stsenariylar shakli juda boshqacha bo'lishi mumkin, ammo ular bir xil asosiy g'oyani o'z ichiga oladi - tizim savdosi. Ularning barchasida bitim tuzish uchun asoslar va uning parametrlari mavjud. 191 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo natijalarining statistik tahlili Savdoni tahlil qilishning juda muhim qismi bu statistik ma'lumotlarni saqlashdir. Qo'lda aniq raqamlar mavjud bo'lganda, biror narsani ixtiro qilishning hojati yo'q. Savdo qarorlaringizning asosi hissiyotlar emas, raqamlar bo'lishi kerak. Statistik hisob-kitoblar sizning barcha xatolaringizni ko'rsatib beradi, savdo odatlaringizni ochib beradi va shuning uchun yaxshi savdo qilishga yordam beradi. Xatolaringiz haqida hamma narsani bilishingiz kerak: yo'qotilgan savdo qachon sodir bo'lgan, qaerda sodir bo'lgan, nima uchun bu sodir bo'lgan. Agar siz qizil rangda savdo qilsangiz, statistik ma'lumotlar sizning savdoingizda nimani o'zgartirish kerakligini sizga ma'lum qiladi. Statistik ko'rsatkichlarning yomonlashishi siz bozorni his qilishni to'xtatganingizni ko'rsatadi, ya'ni siz savdo tizimiga o'zgartirishlar kiritishingiz kerak. Siz faqat ko'rgan narsangizga ishonishingiz kerak. Grafik ham raqamlar to'plamidir. Sizda to'liq hajmdagi analitik ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak: qaysi sektorda, qaysi vaqtda, qaysi shakllanishlarda va hokazolarda pul ishlayapsiz. Har bir alohida statistik parametr savdoni yaxshilashga yordam beradi. Agar siz statistik bo'lsangiz, har bir savdodan maksimal foyda olishga harakat qilish o'rniga, savdo tizimingizni bosqichma-bosqich yaxshilashga e'tibor qaratishingiz mumkin. Faqat samaradorlik ustida ishlang va uni yaxshilang. Vaqt o'tishi bilan, barcha ko'rsatkichlar eng yaxshi tarzda o'rnatilganda, siz shunchaki savdo hajmini oshirishingiz mumkin. Savdolaringiz haqida statistik ma'lumotlarga ega bo'lish sizning savdo profilingizni yaratishga imkon beradi. Ularning yordami bilan siz qaysi vosita sizning savdo uslubingizga ko'proq mos kelishini bilib olishingiz va hatto qaysi kunlar savdo qilish uchun eng yaxshi ekanligini va qaysi kunlarni tushunishingiz mumkin. operatsiyalardan voz kechish yaxshiroqdir. Ba'zan, statistik tahlilni o'tkazgandan so'ng, treyder kutilmaganda qaysi vositalar unga foyda o'rniga ko'proq zarar keltirishi haqida o'z fikrida adashganini aniqlaydi. 192 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Statistik ma'lumotlar sizga yutqazgan va g'alaba qozongan savdolaringizning haqiqiy nisbatini ko'rsatadi. Va biz uchun bu juda muhim ko'rsatkich bo'lib, unga ko'ra biz kapitalni boshqarishning eng mos usullarini va biz uchun xavf/ mukofot nisbatini tanlaymiz. Kimdir uzoq pozitsiyalarni sotishda yaxshiroq, kimdir qisqa. Qaysi guruhga tegishli ekanligingiz tegishli statistik ma'lumotlardan ko'rinadi, bu sizga o'zingiz uchun eng yaxshi savdo strategiyasini tanlash imkonini beradi. Statistikani yuritish sizga qoidalarga qanchalik aniq rioya qilishingizni baholash imkonini beradi risklarni boshqarish. 193 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Siz yaxshimisiz yoki yo'qmi, deb o'tirishning hojati yo'q. Odamlar qachon xato qilishadi bu o'z-o'zini hurmat qilish haqida. Statistikani saqlash uchun turli xil variantlarni sinab ko'ring, tajriba qiling; Hech qanday universal variant bo'lishi mumkin emas, hamma narsa o'zingiz uchun bajarilishi kerak. Faqat bittasi mumkin aniq aytish uchun: o'zingizning savdo statistikangiz haqida to'liq ma'lumot (va shuning uchun, savdogar sifatida o'zim haqida) dora botki talab qiladigan daqiqalarga diqqatni jamlashga yordam beradi. Statistikani yuritish sizning savdo natijalariga ta'sir qiluvchi naqshlarni tasavvur qilish imkonini beradi va shu bilan professional o'sishning tezlashishiga hissa qo'shadi. 194 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 9-bob Xulosa. Tomoshabinlardan ko'rish Ushbu bob ham savdo algoritmini yozish mavzusining davomi bo'lib, balki ushbu kitobda aytib o'tilgan barcha narsalarning faktik xulosasini o'z ichiga oladi. Uning asosiy jihati shundaki, u o‘quvchilarimga berayotgan g‘oyalar, maslahatlar va qoidalarga tinglovchilarning nuqtai nazarini ifodalaydi. Shunga ko'ra, u referat shaklida, eng sodda tilda yoziladi. Yuqorida bayon qilingan ayrim fikrlarga ustoz emas, shogird nigohi bilan qarasangiz, sizga yanada oydinlashib ketishi mutlaqo mumkin. Bundan tashqari, ushbu bobda ushbu kitobda keltirilgan deyarli barcha materiallar tezis shaklida qadoqlangan. Shuning uchun, u yoki bu sxema nima uchun ishlashi haqida batafsil ma'lumot bermasdan, faqat o'tilgan mavzularni yangilashni xohlagan holatlarda ham foydali bo'lishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, batafsilroq ma'lumot olish uchun har doim ushbu kitobning tegishli bobiga murojaat qilishingiz mumkin. Quyida keltirilgan material mening tematik kurslarim talabalari tomonidan tuzilgan konspektlar, shuningdek, oÿquv seminarlarining barcha ishtirokchilari oÿz ixtiyorida oladigan qoÿshimcha maÿlumotlar va amaliy materiallar asosida tayyorlangan. Aleksey Gusevga alohida rahmat, uning batafsil xulosasi ushbu bobni yozish uchun asos bo'ldi. Ushbu bobning yana bir ahamiyati shundaki, unda katta miqdordagi ma'lumotlar biz seminarlarimizda foydalanadigan diagrammalar va chizmalar shaklida taqdim etilgan. Ma'lumki, ba'zida bir rasm ming so'zga arziydi. Shuning uchun ko'p hollarda vizual tasvir yanada tushunarli bo'lib, mavzuni idrok etishni yaxshilaydi. Shunday qilib, keling, yoritilgan hamma narsani qisqacha takrorlaymiz va umumlashtiramiz. 195 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Asosiy tushunchalar va ta'riflar Birja jadvali o'yinchilarning izlari - xaridorlar va sotuvchilar, o'rtasidagi qaysi bir o'rin uchun kurash bor, bir nuqta uchun, burilish, pozitsiya uchun, to'xtash va hokazo. kim bu kurashning qoidalari va nozikligini tushunsa, bozorni tushunadi. Grafikdagi kirish nuqtasini (TBX) topish oson, ammo bu nuqta paydo bo'lishidan oldin nima bo'lganini tushunish juda qiyin. hal qilish bilim va tajribani talab qiladigan vazifa. Vaqt chegaralari qisqa va uzoq. Qisqa vaqt oralig'i - 5 yoki 15, 30, 60 daqiqa - har doim faqat kirish uchun ishlatiladi holatiga. Katta o'yinchilar (KI) faqat uzoq vaqt oralig'ida ishlaydi - ular har kuni foydalanadilar grafikalar. Hech qachon bir sotilgan vaqt oralig'idan boshqasiga shoshilmasligingiz kerak. Bozorda hech qanday kafolatlar yo'q, buni oldindan aytib bo'lmaydi. Biz matematik kutish bilan savdo qilamiz va statistika, ko'proq ehtimoli narx harakati yo'nalishi bo'yicha pozitsiyalarni ochish uchun harakat. Dastlab, har bir tanqidiy nuqtada, kuchlarning ustunligi 50 dan 50 gacha. Keyin eng qiyin narsa - kuchlarning ustunligi qaysi yo'nalishda sodir bo'lishini aniqlashdir. Og'irroq tomonni aniqlash uchun tomonlar uchun mavjud bo'lgan afzalliklarni baholash kerak. 196 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Matematik kutish va statistika biz tomonda bo'lsagina savdo qilish mumkin. Buyurtma turlari Limit: sotib olish chegarasi/ sotish chegarasi. U berilgan yoki undan qulayroq narxda amalga oshiriladi. Pozitsiyalarni kiritish va chiqish uchun ishlatiladi. Kamchilik: kafolatlanmagan ishlash. Afzalliklari: sirpanish yo'q. Bozor: bozorni sotib olish / bozorni sotish. Bozor tomonidan to'ldirilgan. Kamchilik: sirpanish. Taroziga soling: Tez bajarilishi kafolatlangan. Buyurtmani to'xtatish: to'xtatishni sotib olish/sotish to'xtatish. Lavozimga kirish, pozitsiyadan chiqish, shuningdek, yo'qotishlarni cheklash uchun mo'ljallangan. Belgilangan shart bajarilganda bajariladi. Narx belgilangan qiymatga yetganda, buyurtma bozorga aylanadi. Kamchilik: sirpanish. Afzalliklari: agar shart bajarilsa, monitorda treyder bo'lmasa ham kafolatlangan ijro. To'xtatish chegarasi: to'xtatish chegarasi sotib olish/sotish to'xtatish chegarasi. Narx belgilangan qiymatga yetganda bajariladi. Bu vaqtda buyurtma bozor buyrug'iga aylanadi, lekin narx belgilangan qiymatdan yuqori bo'lmagan, bu sirpanishdan himoya qilishni ta'minlaydi. Kamchilik: kafolatsiz bajarilishi. Afzalliklari: buyurtmani bajarish uchun qo'shimcha shartlarni belgilash imkonini beradi. 197 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" MOC buyurtmasi: bozorga yaqin buyurtma. Savdo sessiyasida topshirilgan buyurtma yopilishda oxirgi savdoda faollashtiriladi. Savdo kuni davomida birjalar MOClarni to'playdi va ularni savdo kunining oxirgi savdosida (chop etishda) birlashtiradi. Trendlar Trend - bu narxning bir darajadan ikkinchi darajaga o'zgarishi. Global tendentsiya kundalik grafikda vosita narxi harakatining asosiy yo'nalishini ifodalaydi. Muhim: global tendentsiyani bir kunda qaytarib bo'lmaydi. Mahalliy tendentsiya - bu narxning asosiy darajalarga nisbatan joylashishi. Global tendentsiya mahalliy harakatlardan kelib chiqadigan signallarni kuchaytiradi. Bozor qanday tendentsiyada ekanligini tushunish uchun narx eng yaqin darajalarga nisbatan - uzoq yoki qisqa zonada joylashgan joyga qarashimiz kerak. Trend - bu qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasiga nisbatan narx harakati. Butun savdo vaqtining to'rtdan uch qismi, asbobning narxi diapazonda. Kanal va diapazon o'rtasidagi farq shundaki, kanalda asbob darajalar o'rtasida mahkamlanadi, diapazonda esa u yuqoriga/ pastga sathlarni kesib o'tadi. 198 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Agar aktiv diapazonda bo'lsa, u yoki bu yo'nalishda buzilishni kutish kerak. 199 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Sotuvchilar va xaridorlar Bozorda faqat ikki turdagi o'yinchilar mavjud - xaridorlar va sotuvchilar. Uzoq xaridor narxning oshishini kutgan holda o'z o'rnini ochib sotib oladi. Qisqa xaridor sotib oladi, pozitsiyani yopadi va to'xtashda foyda yoki zararni tuzatadi. Uzoq sotuvchi o'z pozitsiyasini foyda yoki zarar bilan to'xtatib qo'yadi. Qisqa sotuvchi sotilgan aktivni keyinroq qaytarib olish umidida o'z pozitsiyasini ochadi arzonroq. Eng tajovuzkor xaridorlar shortilarini qachon yopadiganlardir ment eng yuqori yoki eng pastda joylashgan. Agar bir vaqtning o'zida ham qisqa, ham uzoq xaridorlar bo'lsa, yuqoriga ko'tarilish ancha kuchli bo'ladi. Xuddi shu narsani qisqa va uzoq sotuvchilarning bir vaqtning o'zida mavjudligi bilan pastga tushish haqida ham aytish mumkin. Cheklangan va dinamik o'yinchilar Bozor bahosida oluvchi/sotgan xaridorlar va sotuvchilar deyiladi dinamik (yoki bozor). Belgilangan narxlarda sotib / sotadigan xaridorlar va sotuvchilar statik (yoki chegara) deb ataladi. Qabul qiluvchilarni va sotuvchilarni qurish darajalarini, dinamik xaridorlar va sotuvchilarni cheklash tanaffus darajalari. Cheklangan xaridor hozirgi vaqtda pozitsiyani to'ldirish uchun yuqori darajadan sotib olishi mumkin. Cheklangan o'yinchi qisqa yoki uzoq pozitsiyani egallashi mumkin. Dinamik o'yinchi shortilarini yopishi yoki uzunlarini ochishi mumkin. Faqat sotuvchilar hisobidan xaridor mavqega ega bo'lishi mumkin va aksincha. 200 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Treyder uchun eng muhimi, yirik o'yinchi asbobdagi pozitsiyani yig'ish yoki yo'qligini tushunishdir. U buni hech qachon harakatda qilmaydi: deyarli barcha hajmli pozalar darajalar tomonidan tashkil etilgan kanalda to'planadi. 90% hollarda bir xil asosiy o'yinchi ham yuqori, ham pastki narx darajasini yaratadi: yuqori darajada sotadi, pastda sotib oladi. Agar asosiy o'yinchi bozorda ma'lum bir vaqtda nima qilayotganini tushunsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Katta o'yinchi kabi o'ylang. Yirik o'yinchilar o'z niyatlarini reklama qilmasdan turib, o'rinlarni egallab olishmoqda. Bozorda pomidor sotib olish misolidan foydalanib, yirik o'yinchining harakatlar sxemasini ko'rib chiqing. 1. Avvaliga yirik xaridor pomidorni sezilmas tarzda sotib oladi, navbatmanavbat dan harakatlanadi bir sotuvchi boshqasiga. Shunday qilib, u sotuvchilarning 70-80 foizidan pomidor sotib oladi. 2. Ikkinchi bosqichda u bozor narxida ko‘p pomidor olmoqchi ekanligini butun bozorga e’lon qiladi. Shundan so'ng, bozorda qolgan 20% sotuvchilar katta xaridor tomonidan qo'lga kiritilgan pozitsiyaning qiymatini oshirib, narxni oshira boshlaydi. Xulosa: yirik o'yinchi ko'rsatish uchun aktiv sotib olishni boshlaganida, u allaqachon kerakli hajmni sotib olganligini va sotish uchun narxni oshirayotganini anglatadi. 201 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narx darajalari Qabul qiluvchilar va sotuvchilar dinamik xaridorlar va sotuvchilar yo'q qilishga harakat qiladigan darajalarni shakllantiring. Daraja - bu belgilangan narx bo'lib, unga erishilgandan so'ng, vosita narxining harakati nuqtai nazaridan bozorda turli xil muhim voqealar sodir bo'ladi (tarixda sodir bo'lgan). Daraja shakllanganda, asbobning narxi uning harakat yo'nalishini o'zgartiradi. Nima uchun narxlar darajasi biz uchun juda muhim? Darajali narx - bu biz to'xtashimizni bog'lashimiz va kutilgan qiymatdan bizning foydamiz uchun foydalanish uchun uni etarlicha qisqartirishimiz mumkin bo'lgan yagona sobit nuqtadir. Aniq darajalar yo'q. Darajalar tikilishi mumkin: har safar va har bir daraja yaqinida harakatni to'xtatib turish kerak emas. Uzoq pozitsiyani egallagan o'yinchi uni faqat sotuvchi hisobidan olishi mumkin. Agar narx kuchli uchib ketsa, unda sotuvchi yo'q. Biz sotuvchining trafikni to'xtatishini kutishimiz kerak. Buning uchun signallar bo'lishi mumkin: ovoz balandligi; sekinlashuv - qisqaroq sham (tor yoyilgan); qarshilik darajasiga e'tibor berish. Bozor har doim bir narx darajasidan ikkinchisiga o'tadi. Darajali tizim ishlaydi va ishlaydi, chunki vaqtning 3/4 qismi bozor diapazonda va faqat 1/4 qismi trendda. Shunga ko'ra, diapazon strategiyalari afzalroqdir. Darajalar suzuvchi va aniq bo'linadi. Suzuvchi daraja - bu doimiy ravishda o'tib ketadigan daraja. U qat'iy narx qiymatiga ega emas. Ma'lum bir narxga yaqin sotuvchilar va xaridorlar o'rtasida kurash bor, hozircha bunday daraja yo'q. Bu infektsiya zonasi bo'lib, unda savdo qilish tavsiya etilmaydi. Buning o'rniga, biz narxning yuqori yoki past darajada mustahkamlanishini kutamiz, bu bizga bu kurashda kim g'alaba qozonganini ko'rsatadi va g'olib tomonini oladi. Suzuvchidan farqli o'laroq, aniq daraja belgilangan narx nuqtasida. Eng kuchli savdolar har doim aniq (belgilangan) darajalar yaqinida amalga oshiriladi. Qurilish darajalarining umumiy tamoyillari 1. Darajalar har doim diagrammada chapdan o'ngga tuziladi, aksincha emas. Grafikning o'ng tomoni ma'lum signallar bilan darajaning mavjudligini tasdiqlashi kerak. 2. Avvalo, katta vaqt doiralari hisobga olinadi: oy, hafta, kun. Grafikda bir hafta, oy, chorak, yil davomida yangi yuqori/past darajaga etgan ekstremallar ko'rsatilgan. Bundan tashqari, biz oldingi kunning yuqori va pastligini hisobga olamiz. 3. Katta vaqt oralig'ida darajalarni ekstremumlar bo'yicha chizish. 202 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 4. Kunga o'ting, asosiy nuqtalarni belgilang va darajalarni yarating. Kundalikni hisobga olgan holda, birinchi navbatda, biz maksimal yoki minimal narx yangilangan (yuqori yoki past), ya'ni kuchli harakat boshlangan nuqtalarni hisobga olamiz. Savdo qilish uchun grafikda uchdan beshgacha kuchli darajalarni chizish kifoya. Kelajakda, agar asoslar mavjud bo'lsa, qurilgan darajalarni sozlash mumkin darajani kuchliroq belgiga ko'tarish uchun. Narx eng yaqin kuchli darajalar ichida ekan, uzoqroq darajalar e'tiboringizni chalg'itmasligi kerak. Agar siz qisqa vaqt oralig'ida savdo qilsangiz, bir necha oy oldin rivojlangan darajalar hal qiluvchi emas. Narxlar darajasini mustahkamlovchi omillar 1. Katta vaqt oralig'ida shakllangan daraja kunlik darajaga to'g'ri kelsa, uning kuchi ikki barobar ortadi. 2. Darajasi ekstremal ustida qurilgan bo'lsa, kuchliroq bo'ladi. 3. Oyna darajasi kuchliroq. 4. Agar kanal chegarasi buzilgan bo'lsa, daraja kuchliroq bo'ladi - noto'g'ri uzilishlar mavjud. 5. Darajasi, agar u dumaloq narx nuqtasida joylashgan bo'lsa, kuchliroq bo'ladi. 203 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Darajaning kuchi bizga qulayroq kirish nuqtasini beradi, bu bizga qisqaroq to'xtashni o'rnatishga imkon beradi. Daraja qanchalik kuchli bo'lsa, to'xtash shunchalik qisqaroq: shuning uchun biz katta hajmdagi savdoga kirishimiz mumkin. Kuchli darajani sezilarli narx harakati uchun asos bo'lgan daraja deb hisoblash mumkin. Agar daraja asosiy harakat uchun faqat qisqa pauza bersa, quring Siz u bilan savdo qila olmaysiz. Shaklda aylana shaklida. 9.10 maydonida siz eng yomon bitimlarga ega bo'lasiz. Siz yutqazasiz, chunki: a) kim va qaysi yo'nalishda mavqega ega bo'layotgani aniq emas; b) to'xtash joyini mahkamlash uchun mos yozuvlar nuqtasi yo'q. Ichki daraja kuchli darajalar orasida joylashgan, hech qanday muhim voqealar bilan bog'liq bo'lmagan darajadir. Agar u haddan tashqari ko'tarilgan yoki haddan tashqari pasaygan bo'lsa yoki kuchli harakatni to'xtatsa, qiymat va kuchga ega bo'lishi mumkin. 204 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Katta o'yinchi oldini olish uchun kuchli darajaga yetmasdan oldin harakatni to'xtatadi teskari yo'nalishda o'ynaydigan boshqa yirik o'yinchilarni jalb qilishi mumkin bo'lgan tendentsiyani o'zgartirish uchun signallarning paydo bo'lishi. Ya'ni, asosiy o'yinchi boshqa o'yinchilar uni ezib tashlamasliklari uchun modelni buzishni xohlamaydi. Siz katta o'yinchiga qarshi tura olmaysiz, unga ergashishingiz kerak va undan ham yaxshiroq - birga uni. Darajani trend bo'ylab va trendga qarshi shakllantirish mumkin. Trend darajasi kuchliroq, lekin qarama-qarshi tendentsiya darajasida deyarli har doim yolg'on pro mavjud. kuchli harakat ortidan kurash. 205 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ekilgan o'yinchilar - bu narx bir narx tekisligidan o'tganda yo'qotadiganlardir boshqa. Darajasi shu tekisliklarni ajratib turadigan tarzda chiziladi. To'g'ri bajarilgan daraja qaysi o'yinchilarga keyingi harakat qilishini ko'rsatadi. Bunday holda, ular qaysi nuqtada yo'qotishni boshlashlarini bilib olasiz. Ular o'z pozitsiyalarini majburan yopishni boshlaganlarida, siz savdoni xuddi shu yo'nalishda qilasiz, lekin yopish orqali emas, balki pozitsiyani ochish orqali. Ekstremumlar zonasida darajalarni chizishda keyingi barning yopilishiga e'tibor berish kerak. Agar oldingi barlarning yopilishidan yuqorida yopilsa (narx ko'tarilganda), u holda daraja uning yuqoriligiga qarab belgilanadi. Agar u oldingi yopilishdan pastda yopilgan bo'lsa, bu noto'g'ri sindirishdir va daraja maksimal darajaga etgan eng yaqin oldingi barning eng yuqori nuqtasiga chizilishi kerak. 206 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Grafikda juda ko'p narx darajalari aniqlangan bo'lsa, eng muhimlarini tanlash kerak. Muhimlikning birinchi darajasi kritik nuqtaga eng yaqin daraja bo'ladi. Keyingi ustuvorlik maksimal teginishlar soni bo'lgan daraja bo'ladi. Bundan tashqari, noto'g'ri sindirish darajasini mustahkamlashini unutmang. Asosiy darajadagi navlar (kuchlidan kuchsizgacha) 1. Tanaffus yoki tendentsiyaning o'zgarishi darajasi. Bu eng kuchli daraja, chunki u sezilarli darajada past yoki haddan tashqari yuqori harakatni boshladi. Muhim: u noto'g'ri buzilish, teginish orqali hosil bo'ladi. Bu joyda kimdir oldinga narx harakatini joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu raqib o'yinchisining kuchini ko'rsatadi. Qaytarilish: a) chegaraviy buyruq bilan; b) qarshi buyurtma (dinamik o'yinchining bozor buyrug'i). Agar biror nuqtada trend harakati bir marta teskari bo'lsa, xuddi shu nuqtada teskari harakatni takrorlash ehtimoli yuqori. Ammo daraja borligiga ishonch hosil qilish uchun har doim bir nechta tasdiqlar bo'lishi kerak. Shaklda. 9.18 B nuqtasidan sakrash yuz berdi: bu juda kuchli asosiy nuqta. Trendni buzgan va jadvalni o'zgartirgan o'yinchi buni hech qachon bekorga qilmaydi. Qachon mavjud bo'lsa 207 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Qaysi tasdiqlar eng muhim asosiy nuqtalar asosida shakllangan darajalardan sotilishi mumkin: A, B, C. 2. Oyna darajasi. Oyna darajasi muqobil ravishda qarshilik darajasi yoki qo'llab-quvvatlash darajasi rolini o'ynaydi. Ko'pgina treyderlar faqat bu darajani savdo qiladilar, chunki u yo'nalish aniq va to'xtashni o'rnatish uchun yaxshi ko'rsatma. Ba'zi hollarda oyna darajasi tendentsiyani buzish darajasidan kuchliroq bo'lishi mumkin. 208 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 3. Oldin duch kelgan daraja (tarixiy daraja). Quvvat oyna darajasiga o'xshaydi. Daraja bir xil narx darajalarida asosiy nuqtalarning ko'rinishini takrorlash natijasida shakllanadi. Tasdiqlanmagan narx darajasi zaif havo darajasidir. 4. Soxta parchalanish natijasida hosil bo'lgan daraja. Noto'g'ri buzilish - bu asbobning eng yuqori yoki eng past narx darajasini, ya'ni yuqori yoki past darajalarini yangilay olmasligi. Bunday holda, yangilash yoki yangilanmaslik fakti barning yopilishi bilan belgilanadi. Noto'g'ri buzilish faqat darajaga nisbatan sodir bo'lishi mumkin. Bozordagi barcha kuchli harakatlar soxta buzilish bilan boshlanadi va tugaydi. Bu narx darajalarining xilmaxilligining ahamiyati. Soxta ajralishning mohiyati nimada? Katta o'yinchining ko'p puli bor, bu unga bozorni nazorat qilish imkonini beradi. Ayni paytda u asosiy maqsadga erishish uchun vaqtinchalik yo'qotishlarga duch kelishi mumkin: hajmli pozitsiyani to'plash. Agar u chegaraviy o'yinchi bo'lsa, u o'z o'rniga ega bo'ladi. Bir nuqtada u o'zining chegara buyrug'ini qaytarib olishi mumkin. Keyin narx tushadi va u aktivni arzonroq sotib oladi. Agar u chegara o'yinchisi emas, balki dinamik o'yinchi bo'lsa, unda uning vazifasi darajani buzishdir. Natijada, u buzilishdan so'ng o'zining uzoq pozitsiyalarini yopishga yoki qisqa pozitsiyalarni ochishga (stoplarni sotib olishga) shoshiladiganlardan aktiv sotib olish orqali o'z o'rnini egallashi mumkin bo'ladi. Ikkala holatda ham diagrammada noto'g'ri parchalanish hosil bo'ladi. Soxta parchalanish dumi qanchalik qisqa bo'lsa, to'xtash joyini o'rnatishingiz mumkin. 5. Limit o'yinchi tomonidan shakllantirilgan daraja. Bu sham tanasi yoki dumlari tomonidan hosil bo'lgan va buzilmaydigan daraja. Ushbu turdagi daraja bir xil tekislikdagi kamida ikkita kundalik bar bir xil nuqtaga urilganda hosil bo'ladi. Bu novdalar orasida oraliq chiziqlar bo'lmasligi kerak. Agar daraja o'tib ketsa, u buzilgan hisoblanadi. Buzilish sodir bo'lgan taqdirda, bunday darajani aniqlash uchun jadvalda konsolidatsiya yana sodir bo'lishi kerak. 209 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 6. Savdo orqali shakllangan daraja. Savdo paytida eng katta pozitsiyalar yig'iladi. Asbob qaerga ketishini tushunish uchun siz kamida ikkita chiziq paydo bo'lishini kutishingiz kerak, bu esa chegara pleyerining ko'rinishini ko'rsatadi. Darajadan yuqori yoki pastroq savdo qilish asbobning darajadan o'tib ketishi mumkin emasligini ko'rsatadi. Agar narx darajani buzmasa, demak, asbobning yuqori yoki pastroq bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan chegara o'yinchisi bor. Savdo uchta bardan yoki undan ko'p bo'lishi kerak. Agar narx kamida bir tiyin darajasidan oshsa, u allaqachon chegara chegarasini buzadi va yolg'on yoki haqiqiy buzilish modelini ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Limit o'yinchi faqat bitta belgilangan narx bilan ishlaydi; Agar ular o'tib ketsa, bu endi chegara o'yinchisi emas. 210 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Agar daraja doimiy ravishda buzilgan bo'lsa, biz sathidan yuqori yoki pastroq fiksatsiyani kutishimiz kerak. nemis 7. Paranormal satr tomonidan hosil qilingan daraja. Ushbu turdagi daraja o'lchami ikkita ATR qiymatidan oshib ketadigan barlar bilan shakllanadi. Shu bilan birga, barlarning uzun dumlari bilan tegib turadigan darajalar ko'proq kuchga ega. Quyruqlar qanchalik uzun bo'lsa va tanasi qanchalik qisqa bo'lsa, daraja kuchliroq bo'ladi. Muhim: quyida joylashgan tanalari bo'lgan uzun yuqori dumlar qisqa pozitsiyalar to'plamini bildiradi (asosiy o'yinchi aktivni sotmoqda). Shunga ko'ra, biz qisqa uchun kirish nuqtasini izlashimiz kerak. Keyin oldingi shakllangan darajaga ikkita zarba chegara sotuvchisini ko'rsatadi. 211 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Uzun dumlar katta o'yinchi o'z pozitsiyasini qurayotganligi va yuqori hajmli bozor buyurtmalarini joylashtirish orqali to'xtash joylarini urishga harakat qilayotganidan dalolat beradi. Buyurtma to'xtaydi, darajani yaratadi. Paranormal bar qayerdan keladi? Variant A. Katta o'yinchi boshqa odamlarning to'xtash joylari qayerda joylashganligini, shuningdek, limit o'yinchining buyrug'i qayerda ekanligini bilishni xohlaydi va buning uchun bozorga bozor buyrug'ini yuboradi. Agar bozorda qarama-qarshi bo'lgan katta chegara o'yinchisi bo'lsa, u holda tark etilgan tartib devor kabi darajaga tushadi. Ya'ni bozorda fizika qonunlariga rioya qilinadi. 212 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Variant B. Paranormal chiziq katta pozitsiyani katta tomonidan amalga oshirilganda paydo bo'ladi tushirish kerak bo'lgan o'yinchi. 8. Bo'shliqdan hosil bo'lgan daraja. Bo'shliq - bu hech qanday bitimlar bo'lmagan narxlardagi farq. Agar kun davomida asosiy bo'shliq nuqtasi qayta yozilmagan bo'lsa, u daraja uchun eng kuchli nuqta bo'lib qoladi. Agar u qayta yozilgan bo'lsa, yangi kalit darajasi yangi mahalliy minimal yoki maksimal darajaga aylanadi. Asboblar jadvalida turli yo'nalishlarda ko'p sonli bo'shliqlar mavjud bo'lsa, bunday asbob mentlar sotilmasligi kerak. 213 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" ATR - o'rtacha haqiqiy diapazon ATR - asbobning vaqt birligidagi o'rtacha harakati. U narx harakati uchun asbobda qancha energiya mavjudligini ko'rsatadi. ATR, qoida tariqasida, faqat kunlik hisoblab chiqiladi. Standart ATR bitta kunlik bar. Kunlik bar balandligi = yuqori minus kunlik bar past. O'rtacha kunlik ATRni hisoblashda oxirgi besh savdo kuni olinadi paranormal barlar bundan mustasno. 80% hollarda har qanday vosita savdo kunida bittadan ko'p bo'lmagan ATRdan o'tadi; savdo kunlarining taxminan 10% da asbob ikki ATRgacha harakat qiladi; savdo kunlarining 5% uchun aktivning narxi uchta ATR ga o'zgaradi va boshqa barcha variantlar qolgan 5% holatlarga mos keladi. Biz kamdankam hollarda pul tika olmaymiz va 80% ehtimollik bilan sodir bo'ladigan harakatlarni izlashimiz kerak, ya'ni har bir savdo sessiyasi uchun narx o'zgarishi bir ATR dan kam bo'lishini kutganimizda. Bu bizga qachon savdoga kirmasligimiz kerakligini tushunishga imkon beradi. Agar asbobning narxi allaqachon bitta ATRdan o'tgan bo'lsa, ehtimol (80% hollarda), keyin teskari harakat sodir bo'ladi. Siz faqat ATRda savdo qila olmaysiz, darajalar va savdo signallari mavjudligini hisobga olishingiz kerak. Ammo kirish nuqtasini tanlashda ATR ni hisobga olmaslik xato bo'ladi. Asbob o'zining ATR qiymatining 75% dan oshib ketganda, biz birinchi navbatda kontratrend savdolarini ko'rib chiqamiz. Ushbu qoidani faqat asbob mahalliy minimal va maksimallarga yaqin bo'lgan hollarda e'tiborsiz qoldirish mumkin. Bir kunlik ATR faqat kunlik savdo uchun ishlatilishi mumkin. Agar asbob bir kunda bitta ATRdan o'tib, keyin qaytib kelgan bo'lsa, unda ATR qiymati narx o'zgarmaganligi sababli kun nolga teng bo'ladi. Bo'shliq o'lchami har doim ATR-ga allaqachon qoplangan yo'lning bir qismi sifatida kiritilgan. Texnik ATR ATR qiymatini nafaqat hisoblash, balki texnik vositalar bilan ham aniqlash mumkin. Bular Tik ATR kunlik grafikdagi sathidan darajagacha bo'lgan masofaga teng. 214 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdoga kirish uchun sathdan sathgacha bo'lgan masofa kamida to'rt-oltita foydalanilgan to'xtash joyi bo'lishi kerak, ya'ni o'lchamning to'rt-olti barobariga teng bo'lishi kerak. xavf. Bu mukofotning xavf-xatar nisbati kamida uchta bo'lishini ta'minlash uchun zarur biriga. Bir kunlik savdo uchun hisoblangan ATR asosan chorshanba savdosi uchun ishlatiladi shoshilinch bo'lmagan savdolar - texnik ATR. Agar texnik ATR hisoblanganidan kam bo'lsa, u holda savdoga kirish yo'q. 215 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narxlar darajasiga yaqin bozor harakati Muvaffaqiyatli savdo qilish uchun asbob harakatining eng ehtimoliy yo'nalishini aniqlash kerak. Barcha moliyaviy vositalar (valyuta juftlari, qimmatli qog'ozlar, fyucherslar, kontraktlar, metallar va boshqalar) sathdan darajaga aylanganligi sababli, sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi kurashning ko'rsatkichi hisoblanadi. O'yinchilarning barcha harakatlari, albatta, jadvalda iz qoldiradi. Treyder, birinchidan, kuchli darajani to'g'ri aniqlashi, ikkinchidan, asosiy o'yinchi hozirda nima qilayotganini va keyingi harakat kimning hisobidan amalga oshirilishini tushunishi kerak. Daraja - bu limitli xaridor yoki limit sotuvchining mavjudligi. Shuning uchun, savdo uchun vositani tanlashda, o'yinchi o'z darajasini qanday ushlab turishiga e'tibor berish kerak; darajalari aniq, tushunarli va amaliy bo'lishi kerak. Asosiy vazifa: kim g'alaba qozonishini tushunish va g'oliblarga qo'shilish. Darajalar katta va kichik barcha ishtirokchilar tomonidan ko'riladi, shuning uchun barcha asosiy voqealar darajalar yaqinida sodir bo'ladi. Narxlar harakati katta o'yinchilarning harakatlariga bog'liq va katta o'yinchilar o'z muammolarini hal qilish uchun darajalardan foydalanadilar. Soxta buzilish - asosiy o'yinchining mavqega ega bo'lishi uchun eng kuchli vosita; darajaning mavjudligini tasdiqlaydi va uni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, noto'g'ri buzilishning katta quyruqlari bizga pozitsiyani qaysi yo'nalishda to'plashini ko'rsatadi. Shuning uchun biz uchun asosiy narx darajalari yaqinidagi narx harakatini tahlil qilish juda muhimdir. Daraja - bu to'siq, haqiqat momenti. Bu erda siz katta nima qilayotganini tushunishingiz mumkin. futbolchi: a) narxni oldinga va orqaga siljitadi - bu katta pozitsiyani yig'ishini bildiradi; b) darajani keskin miltillaydi - bu u allaqachon etarli hajmga ega bo'lganligini anglatadi. Katta o'yinchi quyidagi usullardan birida pozitsiyani egallashi mumkin: kanaldagi o'rtacha narxda, chegara tartibidan foydalangan holda, noto'g'ri sindirish yordamida to'xtashlarni yig'ish orqali. Kanaldagi joyni o'rnating. Agar narx kanalga pastdan kirsa, bizda uzoq vaqt xaridor bor. O'yinchi o'zi uchun belgilab qo'ygan narx oralig'ining pastki chegarasida u o'zi uchun eng yaxshi narxda sotib olish uchun katta limitli buyurtma beradi. Emitent yuqoriga ko'tarilganda, xuddi shu o'yinchini sotish uchun qarama-qarshi chegara buyrug'iga duch keladi; bu narxni qulay narxda kerakli hajmdagi pozitsiyani egallash uchun qulay bo'lgan diapazondan tashqariga chiqarmaslik uchun amalga oshiriladi. Soxta parchalanishdan foydalanish. Ushbu uslub yordamida asosiy o'yinchi ikkala pozitsiyani ham uzun o'yinchilardan oladi, ular yo'nalishni tasdiqlashni kutmoqdalar - darajaning buzilishi va qisqa o'yinchilarning to'xtashlari. Pozitsiya kanalga qaytarilganda, uzun o'yinchilar vahima qila boshlaydilar va yo'qotishlarni to'g'irlaydilar, kalta o'yinchilar esa pozitsiyalarga kirishadi, chunki ular mahalliy tendentsiya yo'nalishini tasdiqlaydilar - qisqa zonada yopilish, bu narxning pasayishiga olib keladi. asbobning va sotadi, katta chegara uzoq goy futbolchi sotib olish uchun chegara tartibini qondirish. Lavozim to'ldirilganda, katta o'yinchi yuqoridan sotish buyrug'ini olib tashlaydi va emitentni kerakli yo'nalishda, bu holda, yuqoriga chiqaradi. Bunday holda, asbob diapazonda qanchalik uzoq bo'lsa, keyingi harakat kuchliroq bo'ladi. 216 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Uzoq yoki qisqa pozitsiyani ochish uchun kundalik barni yopish juda muhimdir. Darajadan yuqori yopilish, ya'ni uzun zonada - biz sotib olamiz, darajadan pastda, ya'ni qisqa zonada - biz sotamiz. Asosiy o'yinchi o'z pozitsiyasini qo'lga kiritgandan keyingina narxni chiqaradi. Ayni paytda u narxni ushlab, yo'qotishga tayyor. Boshqa o'yinchilarni o'z rejasiga muvofiq harakat qilishga majbur qilish uchun u olomonni chalg'itib, chiroyli rasmlar chizadi. Misol uchun, yirik o'yinchi bozorning pastga tushmasligini ko'rsatuvchi katta chegara buyurtmasini berishi mumkin. Quyida bozor ishtirokchilari harakatining ikkita asosiy modeli keltirilgan. Ushbu modellar muhim ahamiyatga ega, chunki yirik o'yinchilarning ishlash tamoyillarini tushunish va ularning jadvalda qolgan izlarini o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan holda, bozordagi voqealarning u yoki bu rivojlanishini taxmin qilish mumkin, bunda foizlarni qo'shish mumkin. matematik kutish va pasayish shkalasi uni siz tomonda. To'plash va tarqatish Jamg'arma - bu asosiy o'yinchi tomonidan pozitsiya hajmining (qisqa yoki uzoq) to'planishi. Harakat kichik oldinga baralardan iborat. 217 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tarqatish modeli - bu asosiy o'yinchi narxni aniqlashda ishtirok etmaydigan vaziyat: u narxni chiqaradi. Bunday holda, harakat, ehtimol, katta barlardan iborat hatto paranormal barlar. Ushbu model harakat yo'nalishidagi bo'shliqlar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bu davrda katta o'yinchi o'z pozitsiyasidan chiqib ketishi kerak, shuning uchun u keyingi barni bo'shliq bilan ochadi va shu bilan bozorga kichik o'yinchilarni jalb qiladi va narxni tezlashtiradi. Jamg'arma modeli - bu tendentsiya bo'lib, u o'zboshimchalik bilan uzoq vaqt davom etishi mumkin tarqatish naqshining ko'rinishi (9.31-rasm) harakatning tugashini qanday belgilaydi. Sotuvchilar va xaridorlar harakatlarining ajralish va ajralish sxemalari Limit sotuvchi ishtirok etadigan narx darajasining siqilish modelini tahlil qilaylik va dinamik xaridor. 218 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Breakout modeli. Dinamik xaridor darajani buzishga harakat qiladi, u narxni darajaga ko'tarishni boshlaydi, qisqaroq va qisqaroq barlarni hosil qiladi, qarshilikni asta-sekin zaiflashtiradi. Kerakli to'xtash joyining o'lchami tobora kichikroq bo'ladi. Bu boshqa o'yinchilarni jalb qiladi. Xulosa shuki, biz darajaga qanchalik yaqinlashsak, uni buzish osonroq bo'ladi. Ajralish modeli. Darajaga yaqinlashganda, ikkita novda tekislanishi kerak (9.33-rasmga qarang), ya'ni ikkinchi novda oldingi yoki undan pastroqda yopilishi kerak. Bu xaridor endi sotib olishga va yuqori narxni to'lashga tayyor emasligini anglatadi. Shu bilan birga, dinamik xaridor ketganligi yoki undan yuqori narxda sotib olishga tayyor bo'lmaganligi sababli, ishlar orqaga qaytishga yaqin. 219 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Barning uzunligi talab va taklif o'rtasidagi ma'lum munosabatni ko'rsatadi. Da barning rangi muhim emas. impuls harakati Statik (cheklangan) xaridorlar yoki sotuvchilar sobit bo'yicha pozitsiyalarni egallaydilar narx. Natijada ular narx darajasini yaratadilar. Limitli sotuvchiga dinamik sotuvchi, limitli sotuvchiga esa dinamik xaridor qarshi turadi. Buni tushunish asosiy o'yinchi qanday ishlaydi - bu treyder muvaffaqiyatining kalitidir. Katta xaridor mumkin faqat sotuvchilar hisobidan mavqega ega bo'lish. Bozorda boshqa manba yo'q. Eng tajovuzkor xaridorlar shortilarini yopadiganlardir. Narx darajasidan oshib ketganda, longistlar o'ynaydi. Shortistlar o'z pozitsiyalaridan xalos bo'lishga majbur bo'lishadi va ularning yopilishi tufayli yuqoriga ko'tarilish sodir bo'ladi - va aksincha. Har bir xaridorning o'z maqsadlari va savdo strategiyalari bor. Ulardan uzoq odamlar sotib olishadi ular uchun qisqa va tushunarli to'xtash hajmini belgilash mumkin bo'lgan joylar - xavf. Shortistlar qo'llab-quvvatlash darajasining muhim narxiga ega bo'lib, ular orqali o'tishlari kerak impuls paydo bo'ladi. Ular narxni shu darajaga ko'tarishadi va agar u o'tib ketsa, ular kutishadi impulsning paydo bo'lishi. Agar daraja buzilgandan so'ng, impuls "chayqalib ketsa" va narx qaytib kelsa, bu longistlar tomonidan to'xtash joylarini yopish va shuni ko'rsatishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. asbobda haqiqiy xaridorlar yo'q. Bunday holda, aktiv yuqoriga ko'tarilmaydi va siz izlashingiz kerak qisqa kirish nuqtasi. Shu nuqtada biz yuqoriga ko'tarilmasligimiz haqida signal olamiz, aniq to'xtash va quvvat zaxirasi mavjud. Xuddi shunday, emitent qarshilik darajasiga yaqinlashib, uni buzgandan so'ng, momentum paydo bo'lishi kerak. Bu qanchalik kuchli bo'lsa, moyillik burchagi shunchalik katta bo'ladi darajaga yaqinlashganda. Barcha o'yinchilar to'xtash joyini deyarli bir xil joylarda - daraja uchun qo'yishadi. Shaklda. 9.34 A nuqtasida ikki turdagi o'yinchilar faollashtiriladi: longistlar harakatlanishda davom etadilar darajadan yuqoriga o'rnatgandan so'ng, va shortistlar o'z to'xtashlarini yopadilar. Shuning uchun, buzilish bo'yicha, daraja qarshilik qo'llab-quvvatlash darajasiga aylanadi. 220 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shaklda. Qisqa sotuvchilar uchun 9.35 A nuqtasi savdoni boshlaydi va longistlar o'z pozitsiyalarini yopish orqali bu harakatni kuchaytiradi. Kanalda savdo qilishda uzoq va qisqa zonalarni ajratish kerak. Agar asbob kanalning yuqori chegarasida bo'lsa, unda ko'p hollarda biz qisqacha ishlaymiz, agar pastki qismida - uzun. Kundalik diagrammadagi kanal (daraja) chegarasini kesib o'tayotganda, siz kunlik bar qaerga yopilishini (tuzatish) ko'rishingiz kerak. Agar daraja bir necha marta urilgan bo'lsa, u buzilgan va uning ostida mahalliy past darajalarda yopilgan, katta ehtimollik bilan shortilar bo'ladi - bu asosiy o'yinchi pozitsiyani egallamaganligini va qog'ozni pastga bosganligini anglatadi; narx orqaga qaytib va konsolidatsiyalangan bo'lsa, keyin, eng ehtimol, uzoq bo'ladi. Kanalning yuqori sathi ostidagi yopilish qisqa vaqtni boshlaydi. Pastki kanal sathidan yuqoridagi yopish uzoq harakatni boshlaydi. 221 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Narx harakatining eng ehtimoliy yo'nalishini ko'rsatadigan belgilar Savdoda grafikda nima sodir bo'layotganini tushunish va to'g'ri talqin qilish juda muhimdir. Masalan, harakatning to‘planish va taqsimlash modellari tavsifidan ma’lum bo‘ladiki, kichik shtrixlar – jamg‘arish modelining rivojlanish belgisi – asosan darajaning buzilishiga olib keladi, uzun barlar esa rivojlanish belgisidir. tarqatish modelining - to to'xtang va buriling. Paranormal katta barlar deyarli har doim yaqinlashib kelayotgan narsalar haqida gapiradi U-burilish va 90% hollarda keyingi bosqichda to'xtashga olib keladi. Keyingi harakatning yo'nalishi konsolidatsiyalar sodir bo'lganda baholanishi mumkin narx darajasiga yaqin. Masalan, biz diagrammada (9.39-rasm) harakat yuqoridan pastgacha yo'naltirilganligini ko'ramiz. Darajaga yaqinlashganda (darajadan yuqorida) konsolidatsiya mavjud. Yana siz mumkin sakrashni kuting va yuqoriga ko'taring. Agar konsolidatsiya darajasidan past bo'lsa, mavjud buzilishdan keyin konsolidatsiya - biz pastga tushamiz. 222 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 223 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Umumiy holat - uzun quyruqlar va shamlarning qisqa tanalari. Bu ... bildiradi, asbobda pozitsiya o'rnatilayotganligi. Kim g'alaba qozonishini tushunish uchun siz o'ylashingiz kerak narxi qayerdan shu paytgacha keldi. Agar biz yuqoridan pastgacha kelgan bo'lsak, demak, kimdir uzun pozitsiyani egallaydi, agar pastdan yuqoriga, kimdir qisqa pozitsiyani egallaydi. Harakatning eng mumkin bo'lgan yo'nalishi asbobning nostandart xatti-harakatidan baholanishi mumkin. Agar juda kuchli harakatdan so'ng asbob konsolidatsiya qilsa, lekin (kutilganlardan farqli o'laroq) orqaga qaytishni boshlamaydi, keyin, katta ehtimol bilan, harakat yanada davom etadi, ya'ni kuchli o'yinchi o'z pozitsiyasida qoldi. 224 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Agar o'sish paytida biz bo'shliqlar bilan ketma-ket uchta barni ko'rsak, unda yuqori ehtimollik bilan ushbu asbobning harakati tugagan deb taxmin qilishimiz mumkin. Garchi irodani hech kim bilmasa ham teskari yoki tuzatish bo'ladimi. Yuqoridan so'ng, yangi balandlik yoki xoch bo'lishi kerak, ammo agar biz keyingi nuqtada yuqori darajaga chiqmasak, unda biz pastga tushishimiz mumkin. Biz maksimalni qayta yozishimiz kerak. Narx yuqorini qayta yozmaguncha, u diapazonda bo'ladi. Mahalliy minimal (maksimal) ostidagi (yuqorida) har qanday yopilish savdo signalidir. Shaklda. 9.42 biz uzoq yoki qisqa davom etadigan vaziyatlarni ko'rsatadi. Mahalliy ekstremal darajalarga nisbatan asbob qanday yopilganiga e'tibor bering. Bizga yo'nalish berish uchun narx bu ekstremallarni qayta yozishi kerak. 1 va 2-maydonlarda bir oz harakat bor edi, keyin 3-maydonda biz asosiy darajaga etib boramiz va u erda nima bo'lishini tushunishga harakat qilamiz. Agar biz ushbu darajadan o'tib ketmasak, lekin undan yuqoriroq tuzatsak, unda yuqori ehtimollik bilan biz tiklanish bo'ladi deb taxmin qilamiz. Agar biz asosiy fikrlarni qayta yozsak va ularning orqasida yopsak, biz davom etishni kutishimiz mumkin harakat. Buzilish va momentum. Agar kuchli daraja buzilgan bo'lsa, harakatni davom ettirish uchun hech qanday impuls bo'lmasa, ehtimol, noto'g'ri buzilish sodir bo'lgan. Reboundlar uzilishlarga qaraganda tez-tez ishlaydi, chunki bozorning 75% vaqt oralig'ida. Agar siz sindirishga kirgan bo'lsangiz, lekin hech qanday momentum bo'lmasa, kirishni himoya qilish va zararni to'xtatish yaxshiroqdir. 225 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tanaffus yoki sindirish. Agar biz katta quyruqli (ikkitadan ortiq oddiy bar) katta nostandart barlarda darajaga yaqinlashsak va katta bar darajaga tegsa, biz keyingi barni kutamiz. Agar u darajadan o'tib ketmasa, teskari o'zgarish ehtimoli katta. Agar biz darajaga yetsak katta quyruqsiz qisqa barlarda, keyin darajadan o'tish uchun eng ko'p imkoniyatlar mavjud. Asbobning mahalliy yuqori yoki past darajalarga yakuniy harakatidan oldin, kerakli pozitsiyani egallash uchun asosiy o'yinchi ko'pincha "yakuniy tortishish" ni amalga oshiradi - asbobning asosiy yo'nalishiga qarshi keskin harakatni boshlaydi. Agar narx ikki daraja, ya'ni yuqorida va pastda va soyalar orasidagi yo'lakda siqilgan bo'lsa. darajalarni yaratadi, keyin ustuvorlik mahalliy tendentsiya yo'nalishidagi harakatdir. Kundalik barning haddan tashqari yopilishi. Agar asbob kun oxirida yopilsa uning eng past yoki eng yuqori nuqtasida, keyin biz harakat hali tugallanmagan va deb hisoblaymiz keyingi kun davom etadi. Agar asbob kunning eng pastki qismida yopilsa va hatto darajadan pastroq, keyin model mustahkamlanadi. Uzoq naqsh - kunning yopilishi juda sodir bo'ldi yuqori nuqta. Qisqa model - kunning yopilishi eng past nuqtada sodir bo'ldi. Deyarli har doim, agar keskin pastga harakat bo'lsa, orqaga qaytish bir xil bo'ladi. Agar pastga harakat sekin bo'lsa, yuqoriga qarab harakat deyarli har doim bir xil bo'ladi va aksincha. Qisqa pozitsiyani ochish uchun kuchli signal quyidagi vaziyatdir: biz darajadan pastda ochamiz, keyin esa pastdan darajani sinab ko'ramiz. Katta ehtimol bilan, keyin pastga tushamiz, chunki yuqoriga ko'tarilishni istagan o'yinchi yuqoridan pastgacha darajadan o'tib ketmaydi. Bu oyna darajasiga aylanadi. Agar noto'g'ri uzilishdan keyin, ayniqsa kichik bo'lsa, noto'g'ri sindirishga qarama-qarshi yo'nalishda kuchli harakat bo'lmasa, lekin buning o'rniga emitent yana darajaga qaytsa, u qayta sinovdan o'ting - yoki uzoq konsolidatsiyaga kiradi, keyin, ehtimol, harakat davom etadi buzilish tomon. Kundalik jadvalda asbob bir necha marta yuqoriga yoki pastga keskin harakat qilsa kunlar, keyin kimdir mavqega ega bo'ladi. Ammo bu pozitsiya uzoqmi yoki yo'qmi aniq bo'lmaguncha yoki qisqa, biz savdo qilmaymiz, lekin bozorni kuzatamiz. Agar bozor ochilishida sezilarli bo'shliq mavjud bo'lsa, unda, ehtimol, bozor ko'rsatilmaydi kun davomida kuchli harakat, chunki bo'shliq kunlik ta'minotning bir qismini olib tashlaydi. Asbob uzoq vaqt davomida pastga tushganda, masalan, qisqa o'yinchilar unda o'tirishadi, kim ertami yoki kech ular asabiylasha boshlaydilar, chunki ular take foyda olishlari kerak. Narx o'zgara boshlaganda, shortists qog'ozni istalgan narxda sotib oladi. Ayni damda ularga o'z pozitsiyalarini ochadigan uzun o'yinchilar qo'shilishdi. Ular birgalikda narxni teskari yo'nalishda harakatga keltiradilar. Bir yo'nalishda konsolidatsiya yoki sekin harakat qanchalik uzoq bo'lsa, o'tkirroq bu jarayondan chiqish bo'ladi, o'yinchilar o'z ilovalari bilan to'plash va to'xtashlar, ular birgalikda teskari harakat uchun energiya beradi. 226 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Oldingi uchta novda o'lchamiga mos keladigan uzun chiziq deyiladi buqalarni yutish harakati davom etishi mumkin bo'lgan kuchli harakatdir. Daraja atrofida to'plangan o'yinchilarning qancha energiya borligini qanday aniqlash mumkin? Bozor energiyasi shaffof bo'lmagan plastik shishadagi suvga o'xshaydi: agar biz ko'p suv bo'lgan qopqog'i bo'lmagan shishani ursak, undan butun bir favvora sachraydi, agar shishada suv etarli bo'lmasa, u holda oqadigan oqim. zaif bo'ladi. Daraja yaqinidagi narx harakati bilan ham xuddi shunday: agar siz keskin narxning ko'tarilishini ko'rsangiz, bu bozorda kuchli longistlar borligini anglatadi, siz ularga qo'shilishingiz mumkin. ip. Agar siz faqat zaif reboundni kuzatsangiz, yuqoriga ko'tarilish uchun energiya tezda tugaydi va, ehtimol, kuzatilgan buzilish yolg'on bo'lib chiqadi. Agar bar juda past ostida yopilgan bo'lsa, sotuvchi o'zi uchun mavqega ega bo'lib, pastga siljiydi. Bunday holda, biz qisqacha borishni bilamiz. Shu bilan birga, kirish joyi biz uchun aniq va himoya to'xtash (xavf) hajmi ma'lum. Hamma narsa asosiy nuqtaga bog'langan, bu biz uchun narx darajasi. Narx darajasiga qanday yaqinlashganiga e'tibor berishni unutmang. U botqoqli "botqoq" bo'ylab yuribdimi, har xil to'siqlar, chayqalishlar va yoriqlar bilan to'yingan, bu orqali keyingi safar o'tishi qiyin bo'ladimi yoki u bo'shliqda erkin harakatlanardi. Biz fizikadan bilamizki, kamdan-kam kosmosda harakat qilish ancha oson. 227 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Risklarni boshqarish va pulni boshqarish Barcha operatsiyalar xavfdan hisoblanishi kerak. Aktiv birligi uchun xavf miqdori to'xtash hajmiga teng. Savdoga kirish uchun xavf hajmi va quvvat zaxirasini hisobga olgan holda potentsial foyda mumkin bo'lgan yo'qotishdan kamida uch baravar yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni, foyda va tavakkal nisbati kamida uchdan bir bo'lishi kerak. Bunday holda, barcha savdolar yig'indisi bo'yicha foydani saqlab qolish uchun ijobiy savdolarning 30 foiziga ega bo'lish kifoya. Misol uchun: 10 ta bitim, shundan: 3 tasi foyda bilan, 7 tasi zarar bilan yopilgan. Keyin: daromad 3 × 3R = 9 ta xavf kattaligi bo'ladi; yo'qotish = 7R - 7 xavf kattaligi. Jami: sof foyda = 9R 7R = + 2R - riskning ikki o'lchami. Har bir savdoda stop loss qo'llanilishi kerak! To'xtash harakatlanmasligi kerak ortib borayotgan xavf yo'nalishi bo'yicha harakatlaning. Har xil qiymatdagi aktivlar bilan savdo qilishda bitim hajmi qimmatroq vositaga mos kelishi kerak. Misol uchun, agar eng qimmat asbob 40 rubl, eng arzoni esa 10 rubl xavf tug'dirsa, unda siz to'rt barobar ko'proq arzon asbobni olishingiz kerak, aks holda matematika buziladi. Rossiya bozori uchun standart to'xtash hajmi narxning 0,2% ni tashkil qiladi. Ovozni qanday oshirish kerak Agar siz oyiga 10 dan kam savdo qilsangiz, savdo hajmi oyiga bir martadan ko'p bo'lmagan miqdorda oshirilishi mumkin. Haftada 10-12 yoki oyiga 50-60 ta savdolar bilan hajmni haftada bir marta oshirish mumkin. Ovozni oshirish quyidagi sxema bo'yicha asta-sekin sodir bo'lishi kerak: 1-2-3-5-7-10-13-15-20-25. Agar hafta foyda bilan yopilgan bo'lsa (hatto 1 rubl bo'lsa ham), siz hajmni birdan ikkita lotga ko'tarasiz. Ya'ni, siz ko'rsatilgan sxema bo'yicha oldinga qadam tashlaysiz. Dastlabki uch yoki to'rtta qadam psixologik jihatdan qiyin bo'lishiga tayyor bo'ling. Savdo hajmini juda keskin oshirish, shu paytgacha to'plagan barcha daromadlaringizni bir zarbada yo'q qilishi mumkin. Agar hafta mag'lubiyat bilan yakunlansa, orqaga qadam tashlang. Agar siz ko'p pul bilan ishlayotgan bo'lsangiz, unda siz sekinroq o'sishingiz kerak - 20-30%. Savdolar hajmi shunday bo'lishi kerakki, siz o'zingizni asab tizimingizga zarar etkazmasdan savdo qilishda o'zingizni qulay his qilasiz. Har bir savdo uchun xavf Tajriba orttirish bilan siz har bir savdo uchun xavfni depozitning foizi sifatida hisoblashingiz mumkin. Har bir savdo uchun depozit miqdorining 0,5-1% ni xavf ostiga qo'yishingiz mumkin (bu sizning to'xtashingizning maksimal hajmi bo'ladi). Savdolarni yo'qotish, kunlarni yo'qotish va davrlarni yo'qotish hamma uchun sodir bo'ladi. Bitta savdo sessiyasida ketma-ket uchta mag'lubiyatga uchragan savdoni qo'lga kiritganingizdan so'ng, siz o'sha kuni savdoni tugatishingiz va o'z harakatlaringizni savdo algoritmingizda belgilangan qoidalar bilan taqqoslab, xatolarni tahlil qilishni boshlashingiz kerak. Shundan so'ng, agar kerak bo'lsa, unga tuzatishlar kiriting va qolgan vaqtni ertasi kuni savdoga tayyorgarlik ko'rishga bag'ishlang. 228 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kuniga maksimal xavf ma'lum miqdorda ifodalanishi kerak. Masalan: agar siz sotadigan aktsiyalaringiz bo'yicha xavf miqdori 40 rubl bo'lsa, kuniga maksimal yo'qotish: 40 rub. × 3 yo'qotilgan savdo = 120 rubl; Komissiya = 10 rubl. Slippage = 20 rubl; Jami maksimal kunlik yo'qotish = 120 + 10 + 20 = 150 rubl. Kapitalni boshqarish algoritmi taxminan quyidagicha bo'lishi mumkin: 1. Aytaylik, bizning depozitimiz hajmi 1 000 000 rubl. 2. Biz o'zimiz uchun omonatning 1% = 10 000 rublning maksimal kunlik xavfini aniqladik. 3. Aytaylik, biz Gazprom aktsiyalarini har bir aktsiya uchun 150 rubldan sotmoqdamiz. 4. Bizning ixtiyorimizdagi depozitga qancha aksiya sotib olishimiz mumkinligini aniqlang: 1 000 000 / 150 = 6600. Bitta lot - bitim uchun eng kam aksiyalar soni - bizning holatda 100 ta aksiya bo'lganligi sababli, biz 66 ta lot sotib olishimiz mumkin. 5. Agar savdo bo'yicha bizning riskimiz 1% bo'lsa (hisoblash qulayligi uchun), keyin to'xtash hajmi 150 rubldan 1% bo'ladi. = 1,5 rubl. Keyin, agar aktsiya bahosi 1,5 rubldan chetga chiqsa. bizning yo'nalishimizda emas, biz 1,5 rublni yo'qotamiz. × 6600 ta aktsiya = 9900 rubl, bu bizning kundalik xavf chegaramizga teng. Agar aktsiya bahosi bizning yo'nalishimizda bo'lsa, foyda va xavf nisbati 3: 1 bo'lsa, foyda miqdori 9900 × 3 = 29 700 rublga teng bo'ladi. 6. Faraz qilaylik, biz kirish nuqtasini topdik, undan qisqaroq stop lossni joylashtirishimiz mumkin. Misol uchun, avvalgi holatdan ikki barobar kamroq: 1,5 rubl. / 2 \u003d 0,75 rubl. Keyin, bir xil hajmda (6600 ta aktsiya) savdo qilganda, bizning riskimiz ikki baravar kamayadi va muvaffaqiyatsiz bo'lsa, biz yo'qotamiz: 0,75 rubl. × 6600 ta aktsiya = 4950 rubl. Shunga ko'ra, potentsial foyda miqdori ham kamayadi 4950 × 3 = 14 850 rubl. Bu muvaffaqiyatli savdolarning 30% bilan daromad olish uchun yuqorida tavsiflangan sxemani buzadi. Shuning uchun, xavfning maqbul darajasini hisobga olgan holda, biz kaldÿraçdan foydalangan holda savdo pozitsiyasi hajmini ikki baravar oshirishimiz mumkin. Keyin bitim hajmini olamiz: 6600 × 2 = 13 200 aktsiya; va 0,75 rubl to'xtash bilan. biz omonatimizning bir xil 1% ni xavf ostiga qo'yamiz: 0,75 × 13 200 = 9 900 rubl. Shunga ko'ra, ijobiy natija bo'lgan taqdirda, foyda sxemaning samaradorligi, foydali va foydasiz bitimlar nisbati uchun zarur bo'lgan 29 700 rublni tashkil qiladi. Yo'qotishni to'xtating Zararni to'xtatish buyrug'i xavflarni boshqarish vositasidir. Agar siz ushbu sug'urta buyurtmasini joylashtirsangiz, bozor sizga qarshi harakat qilsa, qancha yo'qotishingizni bilasiz. Har bir bozor har xil va shunga ko'ra, o'zgaruvchanlikka qarab, to'xtash joylarini joylashtirishga boshqacha yondashuv qo'llanilishi kerak. Rossiya bozori uchun, odatda, darajaning kuchiga qarab, asbob narxining 0,1-0,2% mos keladi. Darajasi qanchalik kuchli bo'lsa, to'xtash joyini yaqinroq joylashtirish mumkin. Kriptovalyuta bozori uchun faqat texnik to'xtash mos keladi: noto'g'ri parchalanish darajasi yoki dumi uchun. Kuchli chegara o'yinchisi bo'lsa, kichik to'xtashdan foydalanish kerak, chunki siz har qanday to'xtash bilan haydashingiz mumkin va kamroq yo'qotish va pozitsiyaga qayta kirish yaxshiroqdir. Ba'zan, to'xtashni narxdan hisoblash o'rniga, ATR dan hisoblash ishlatiladi. Masalan, ATR ning 6% yoki (keng kanal bilan) 15% ATR. Har qanday holatda, to'xtash ATR orqali aniqlanadigan asbobdagi o'zgaruvchanlik miqdorini hisobga olishi kerak. Zaxirani ta'minlash uchun to'xtash hajmi o'rtacha kunlik ATR ning 10-20% dan oshmasligi kerak. Noto'g'ri sindirish dumi mavjud bo'lganda texnik to'xtash afzalroqdir. Texnik to'xtash noto'g'ri uzilishning dumidan bir yoki ikki nuqta yuqorida/pastida yoki sathidan tashqarida joylashgan. 229 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" gulchambar. Agar to'xtash dumaloq raqamga tegsa, uni dumaloq raqamdan bir yoki ikki ball yuqoriga qo'yish yaxshidir. Texnik to'xtash hisoblanganidan ko'proq farq qilmasa 20%, texnik to'xtashni qo'yish yaxshidir. Stop loss har doim darajaning o'zi narxidan emas, balki kirish nuqtasi narxidan joylashtiriladi. To'xtash o'rnatilishi mumkin: 1. Trend bo'ylab - bu holda to'xtash qiymati trendga nisbatan kattaroq bo'lishi kerak. 2. Trendga qarshi - agar trendga nisbatan kichikroq stop qo'yish mumkin bo'lsa, unda buni qilish kerak. Qisqaroq to'xtash, kuchli harakatni kutayotgan asbobda o'tirmaslik imkonini beradi. Kichikroq harakatni qo'lga olish imkoniyati butun harakatni ushlashdan ancha katta. Quyidagi hollarda kichikroq to'xtash joyi bilan borishingiz mumkin: 1. Uzoq konsolidatsiyalar davrida: kamida besh bar. 2. Oldin tez-tez uchragan, lekin buzilmagan darajalarga yaqin. 230 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 3. Trendga qarshi. Agar kundan boshlab kuchli daraja, quvvat zaxirasi bo'lsa, ideal savdo mumkin va qisqa stop-lossni o'rnatish qobiliyati. 231 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo strategiyalari Quyidagi savdo strategiyalari eng ko'p bo'lgan tartibda keltirilgan savdo qilishni o'rganish nuqtai nazaridan o'zlashtirish to'g'riroqdir: 1. Bo'shatish. 2. Buzilish. 3. Bir satrga noto'g'ri taqsimlash. 4. Ikki chiziq bilan noto'g'ri parchalanish. 5. Uch yoki undan ortiq novda bilan murakkab noto'g'ri sindirish. Level rebound savdosi sizga cheklovchi o'yinchilarning harakatlarini qanday tushunishni o'rgatadi. Chiqarish strategiyasi shartlar to'plami bo'yicha eng qat'iydir, aks holda faqat ikkita shart qo'llaniladi. Darajali savdo strategiyasini o'zlashtirish sizga narx darajasi va impulslarining kuchini qanday aniqlashni o'rgatadi. Bunday holda, ijobiy natijaga erishish uchun 30 ta o'rniga uchta bitim tuzish kifoya qiladi. False breakout trading sizga impuls nima ekanligini, u qayerdan kelib chiqqanligini, kim tomonidan yaratilganligini va kuchli harakat uchun asbobda yetarli energiya mavjudligini tushunishga o'rgatadi. "Soxta buzilish" nomi buzilish tomon harakat sodir bo'lmaganligini anglatadi. Barcha savdo strategiyalarini o'zlashtirganingizdan so'ng, siz shaxsan o'zingiz uchun eng mosini tanlashingiz va faqat u bilan savdo qilishingiz kerak. Turli strategiyalar bo'yicha bir vaqtning o'zida savdo qilish tizimli savdo qilish imkonini bermaydi. Darajadan qaytish Grafikdagi asosiy nuqtaning ko'rinishi hali daraja mavjudligini anglatmaydi. Narxga bitta zarba tasodifiy bo'lishi mumkin, takroriy zarba naqsh yaratadi. Shunga ko'ra, birinchi zarba darajani yaratuvchi bar tomonidan amalga oshiriladi - BSU. Bu holat post faktumdir, chunki sath mavjudligini boshqa satr BPU1, ya'ni darajani tasdiqlovchi birinchi satr tomonidan tasdiqlangandan keyingina darajani yaratish deb hisoblash mumkin. Shu bilan birga, BSU va BPU1 narx darajasiga nisbatan ham bir xil, ham turli tekisliklarda joylashgan bo'lishi mumkin. Darajani yaratuvchi barning ko'rinishi va uni tasdiqlovchi chiziq o'rtasida qisqa (daqiqa) vaqt oralig'ida besh dan etti kungacha va soatiga bir oygacha bo'lgan tanaffus bo'lishi mumkin. BSU va BPU1 o'rtasida har qanday boshqa qatorlar bo'lishi mumkin va ular orqali darajani buzish mumkin. BSU va BPU1 tiyinga teng kelishi ma'qul. Bunday holda, oshiring chegara o'yinchisi borligiga ishonch bor. BSL1 dan so'ng darhol ikkinchi satr BSL2 darajasini tasdiqlashi kutilmoqda. Bunday holda, BPU2 teskari zarba o'lchami darajasiga etib bormasligi mumkin. 232 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Orqa zarba - sathidan kirish nuqtasigacha bo'lgan maksimal ruxsat etilgan masofa, ya'ni narx darajaga etmagan taqdirda zaxira. Shuningdek, teskari tebranish BPU2 qanchalik darajaga yeta olmasligini aniqlaydi. Qaytarilish asbobning o'zgaruvchanligiga bog'liq va to'xtash yo'qotishingizning taxminan 20% ni tashkil qiladi. Esda tutingki, chegaraviy buyurtma savdoning bajarilishini kafolatlamaydi. Hatto teskari zarba ishlatilsa ham, taxminan 20% shartnoma berilmaydi. Orqa zarba miqdori har doim to'xtash hajmiga kiritilgan. BPU1 va BPU2 o'rtasida endi oraliq chiziqlar bo'lmasligi kerak, ya'ni ular bir-birining yoniga borishi kerak. Agar yuqorida tavsiflangan barcha shartlar bajarilgan bo'lsa, siz qisqa vaqt oralig'iga (besh daqiqadan bir soatgacha) o'tishingiz kerak va BPU2 yopilishidan 30 soniya oldin teskari zarba darajasidan tortib to o'lchamiga qadar sotib olish/sotish chegarasi buyurtmasini joylashtirishingiz kerak. . Limitli buyurtmani joylashtirgandan so'ng , tranzaktsiyaning qabul qilinishini kutmasdan, biz to'xtashning hisoblangan yoki texnik o'lchami uchun himoya stop-loss buyurtmasini joylashtiramiz. Tranzaktsiyani olganimizdan so'ng, biz limitli daromad olish buyrug'ini beramiz. Darajani tasdiqlovchi chiziqlar uni bir tiyinga ham buzolmaydi. Agar BPU2 darajadan o'tib ketsa, model buzilgan hisoblanadi. Rebound savdosida e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar: 1. Kundalik vaqt oralig'ida topilgan narx darajasiga ega bo'lish. Kundalik daraja bizga qaysi zonada yopilganimizga qarab trend yo'nalishini beradi: uzoq yoki qisqa. Mahalliy daraja har doim ham kundalik darajaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin yo'nalish kundalik kichikroq vaqt oralig'ida mahalliy darajada harakat yo'nalishiga zid bo'lmasligi kerak. Kundalik jadvalda shorts va besh daqiqalik grafikda uzun bo'lsa, biz bunday savdolarga kirmaymiz. 2. ATR turlaridan biri bilan belgilanadigan quvvat zaxirasining mavjudligi: a) texnik ATR darajadan darajaga; b) hisoblangan ATR - kunlik barning o'rtacha qiymati. Savdoning birinchi soati darajasidan ozod qilish stsenariysi bo'yicha savdo qo'llanilmaydi. Birinchi soatda savdo qilishingiz mumkin, agar: 1. Oldinda kuchli kunlik daraja bor; 2. Savdoning birinchi soatida chegara darajasi ko'rsatildi va noto'g'ri tanaffus sodir bo'ldi. 233 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdoga kirish uchun chegara buyrug'i sathdan tiklangan savdodan keyin bekor qilinadi holatlar: 1. Qachon biz kirishni rejalashtirgan bar, TBX satri, uchun yopiladi narx darajasidan ikki yoki undan ortiq to'xtash o'lchami uzoqda bo'lgan belgi. 2. Agar BPU2 paranormal darajada katta bar bo'lsa, pozitsiyani ochish tavsiya etilmaydi tig'laydi. 3. Grafikda siqish naqsh mavjud bo'lsa. Oldindan yuklash - har bir keyingi barni asta- sekin narxga yaqinroq yopish Daraja. Oldindan yuklanish yopilish narxi bilan aniq belgilanadi: eng yuqori / past darajalar emas muhim hisoblanadi. Agar diagrammada oldindan yuklama chizilgan bo'lsa, u holda darajadan rebound kiritish tavsiya etilmaydi. Nivelirlash paneli paydo bo'lishini kutish kerak, ya'ni yopilish bahosi bilan oldingisiga to'g'ri keladigan bar. U paydo bo'lgandan keyin siz kirishingiz mumkin (9.51-rasmga qarang). Buning sababi, oldindan yuklanish, qoida tariqasida, oldindan yuklanganlarning buzilishiga olib keladi Daraja. Shunga ko'ra, bu holatda rebound naqshini sotish juda xavflidir (2-rasmga qarang). guruch. 9.52). 234 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 235 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Darajaning buzilishi Juda kuchli kunlik darajani tasavvur qiling. Global tendentsiya ko'tarildi. uchun narx 6.0 belgisi. Taxminan 5.0 darajasiga yaqinlashganda, uchta variant qabul qilinadi: 1. Biz rebound bilan savdo qilamiz. 2. Biz savdo buzilishi. 3. Biz noto'g'ri sindirish bilan savdo qilamiz. Tasavvur qilaylik, biz faqat savdo-sotiq qilamiz. Keyin biz uchun qanday buzilish bo'ladi? Javob: 5.0 dan past bo'lgan har qanday nuqta. Shunga ko'ra, narx 4,99 ga etgunga qadar, biz ushbu asbob bilan hech narsa qilmaymiz. A va B zonalarida xarid qilgan barcha o'yinchilar hozirgacha qora rangda va agar narx 5.0 darajasidan yuqori bo'lsa, ular o'zlarini juda qulay his qilishadi. Ular uchun 5.0 belgisi mutlaq nol deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, narx ushbu darajadan pastga tushgandan keyingina ular yo'qotishlarni kesib, o'z pozitsiyalarini yopishni boshlaydilar. Tasavvur qilaylik, bu o'yinchilarning yarmi to'xtamasdan, ikkinchi yarmi esa 5,0 darajasida o'rnatilgan to'xtash bilan ishlaydi. Bundan keyin nima kutish mumkin 236 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" tomir buziladimi? Impuls bo'ladi. Nega? Chunki ularning barchasi mustahkam tayanch ustida turishlariga umid qilishgan va bu tayanch sinishi bilanoq keskin pastga harakatlanish kerak edi. Breakout savdosining nimasi yaxshi? Qaerda bo'lishi kerakligi har doim aniq to'xtash o'rnatilgan. Va agar emitent qaytib kelgan bo'lsa, bu buzilish noto'g'ri ekanligini anglatadi. Narxlar darajasi bo'yicha savdo sxemasi: 1. Kundalik grafikdagi darajani aniqlang. Juda muhim omil: asbobning darajaga qanday yaqinlashayotganiga e'tibor bering. Agar bu kichik barlar bo'lsa, darajani buzish ehtimoli katta; katta barlar - uro tomir turadi. Konsolidatsiya qanchalik uzoq va uzoqroq bo'lsa, u darajadan yuqori yoki pastroq bo'lsa, buzilish shunchalik kuchli bo'ladi. 2. Asbob darajaga yetguncha, biz sotib olishni to'xtatish/sotishni to'xtatish tartibini joylashtiramiz pozitsiyaga kirish uchun sathidan bir necha ball yuqorida yoki pastda. 3. Tranzaktsiyani olganimizdan so'ng, biz himoya to'xtatuvchi zararni o'rnatamiz. 237 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Har qanday jamg'arish har doim amalga oshadi. Odatda, asbob darajaga kelib, uni buzgandan so'ng, impuls paydo bo'ladi. Bu qanchalik kuchli bo'lsa, darajaga yaqinlashganda hosil bo'lgan grafikning moyillik burchagi shunchalik katta bo'ladi. Hamma to'xtash joyini deyarli bir joyda - darajadan tashqarida qo'yadi. Darajaning o'tish nuqtasida ikki guruh o'yinchilar faollashadi: longistlar sathdan yuqoriroq o'rnatgandan so'ng pozitsiyalarni egallashda davom etadilar, shortistlar o'z to'xtash joylarini yopadilar (sotib oladilar) va shu bilan asbobning harakatiga turtki beradi. Agar longistlar darajadan yuqori bo'lib qolsa, u erda haqiqatan ham kuchli xaridor bor. Soxta buzilish Barcha kuchli harakatlar yolg'on buzilishlar bilan boshlanadi va tugaydi. Yolg'on buzilish har doim modelni mustahkamlaydi. Oddiy noto'g'ri sindirish bir barning dumi tomonidan hosil bo'ladi. Bunday noto'g'ri sindirishni juda katta pozitsiyaga muhtoj bo'lmagan o'yinchi yaratadi: u shunchaki to'xtash joylarini yig'adi va o'z yo'nalishi bo'yicha harakat qiladi. 238 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Murakkab noto'g'ri sindirish ikki, uch yoki undan ko'p novda tomonidan shakllanishi mumkin. Birinchi satr sathidan yuqorida yopiladi, bu holda o'yinchi harakatning yanada davom etishini ko'rsatadi - daraja orqasida mahkamlash illyuziyasi yaratiladi. Ammo ikkinchi novda bilan asbob oldingi tekislikka qaytadi, bu erda u nafaqat qisqa tutqichlar tomonidan, balki uzunlikdagilarning tetiklangan to'xtashlari tomonidan ham itariladi. Shu sababli, ikki barli naqsh oddiy noto'g'ri sindirishdan ko'ra kuchliroqdir. Soxta sindirish satrining narxi yuqoridan past (yoki pastdan yuqori) yopilishi kerak oldingi barning (oldingi satrning yopilish narxi emas, balki oldingi barning ekstremumi). Agar daraja buzilganidan so'ng darhol buzilish yo'nalishi bo'yicha hech qanday impuls bo'lmasa, unda uning va bo'lmaydi. Bunday holda, biz noto'g'ri buzilish bilan shug'ullanamiz. Ba'zi hollarda, agar asosiy o'yinchi pozitsiyaning kerakli hajmiga etmagan bo'lsa, u asbobni kerakli yo'nalishda qo'yib yuborishdan oldin bir nechta noto'g'ri sindirishlar qilishi mumkin. Siz bir vaqtning o'zida ikkita chiziq bilan oddiy yolg'on va noto'g'ri sindirishni almashtira olmaysiz. Texnik jihatdan ikki barli yolg‘on ajralish savdosini murakkab yolg‘on buzilish bilan birlashtirish mumkin. Lekin dastlab bu strategiyalarni shakllantirish uchun alohida savdo qilish yaxshiroqdir harakatni kim boshqarayotganini tushuning. Savdo algoritmida siz noto'g'ri savdo qilyapsizmi yoki yo'qmi, bu belgilanishi kerak faqat trend bilan yoki faqat trendga qarshi. Trendga qarshi noto'g'ri tanaffus afzal modeldir, chunki u ko'pincha mahalliy tendentsiyalarda jamg'arish harakatida qo'llaniladi. Uning paydo bo'lishidan keyin oldinga siljish ehtimoli yuqori. Katta o'yinchi, agar u uzoq davom etsa, noto'g'ri uzilishdan keyin past darajani yangilashga ruxsat bermaydi va qisqa vaqtga yuqori darajani yangilashga ruxsat bermaydi. 239 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Soxta buzilishdan so'ng, noto'g'ri buzilish yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda kuchli impuls paydo bo'lishi kerak. Kuchli harakatdan oldin ular odatda kuchsiz o'yinchilarni o'z pozitsiyalaridan olib tashlashga harakat qilishadi. Buning uchun soxta buzilish ko'rinishidagi aldamchi manevr qo'llaniladi. Xuddi shu maqsadda, bo'shliq bilan ochilishdan foydalanish mumkin. Impulsning paydo bo'lishi uchun "benzin" bilan impuls harakatini ta'minlay oladigan o'yinchilar kerak. Pastga siljishda bular uch turdagi o'yinchilar bo'ladi: 1. Aktivdan qutuladigan haqiqiy sotuvchilar; 2. Emitentni arzon deb hisoblagan va uni sotib olgan xaridorlar; 3. Qisqa shimlar. Soxta ajralish strategiyasi bo'yicha savdo qilayotganda, sotilgan vositani o'rganish kerak darajalar bo'linishiga qanday munosabatda bo'lishi haqida. Noto'g'ri parchalanish - bu post faktum hodisasi, chunki buzilish haqiqiy yoki yolg'on ekanligi oldindan noma'lum. Bozor holatini tahlil qilish nuqtai nazaridan, noto'g'ri buzilish bir vaqtning o'zida ikkita narsani ko'rsatadi: 1. Bu darajaning mavjudligini tasdiqlaydi, chunki u faqat nisbatan sodir bo'lishi mumkin mavjud daraja. 2. Yolg‘on sindirish katta o‘yinchining mavqega ega bo‘lishi uchun eng kuchli vosita bo‘lganligi sababli, u avval ko‘rsatilgan darajalarni mustahkamlaydi va shu bilan katta o‘yinchi borligini tasdiqlaydi. Oddiy noto'g'ri sindirish (bir bar) Strategiya g'oyasi asosiy harakatni ekilganlar hisobiga qo'lga olishdir. Harakatlar algoritmi: 1. Biz kunlik grafikda narx darajasini aniqlaymiz. 2. Chiqib ketish paneli bir tekislikdan ikkinchisiga o'tishi kerak, ya'ni biz sathning buzilishini ko'rishimiz kerak. 3. Chiqib ketish paneli yopilishidan oldin ham, biz uni bo'shliq bilan qarama-qarshi tekislikka o'rnatamiz bir necha ball uchun darajadan pom, pozitsiyaga kirish uchun sotishni to'xtatish buyrug'i. Pozitsiyani ochgandan so'ng darhol himoya stoplosni joylashtiramiz. Shu bilan birga, agar noto'g'ri sinishning dumi bizning xavf-xatarimiz ichida bo'lsa, biz texnik stop-lossni quyruq orqasiga qo'yishimiz mumkin. 240 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" soxta buzilish. Aks holda, to'xtash sathidan tashqariga joylashtiriladi. Siz vaziyatga qarab to'xtashlar bilan o'ynashingiz mumkin: darajaga qanday yaqinlashganingizga, qanchalik tez, paydo bo'lgan impulsning kuchiga e'tibor bering - bularning barchasi muhimdir. Agar ajralish chizig'i chiqish tekisligida yopilgan bo'lsa (bizning misolimizda, sathidan yuqori), keyin sotishni to'xtatish buyrug'i bekor qilinadi. Sessiyaning birinchi soatlarida soxta uzilishlar savdosi mumkin. Noto'g'ri buzilish ekilganlar bor yo'nalishda ishlaydi. Oddiy yolg'on buzilishlar darajani besh-etti marta buzishi mumkin. Bunday yolg'on buzilishlarni haddan tashqari savdo qilish yaxshiroqdir, ertami-kechmi narx baribir to'g'ri yo'nalishda ketadi. Va qanchalik noto'g'ri buzilishlar bo'lsa, keyinchalik harakat kuchliroq bo'ladi. Agar asbobning keskin harakati yuqoriga ko'tarilsa va oldingi ko'rsatkich o'tib ketsa, siz qaytish va pastga yo'naltirilgan impuls bo'lishini hisoblab, darhol sotishni to'xtatishingiz mumkin. Bunday holda siz juda qisqa stop lossdan foydalanishingiz mumkin. Agar momentum bo'lmasa, savdodan chiqish yaxshiroqdir. Ushbu savdo strategiyasida noto'g'ri buzilishning chuqurligi muhimdir. Chiqib ketishdan so'ng, narx asbobning o'zgaruvchanligiga bog'liq bo'lgan ma'lum bir chuqurlikka borishi kerak, lekin, qoida tariqasida, ATR ning 30% dan ko'p bo'lmagan miqdorga teng. 241 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Murakkab noto'g'ri parchalanish kuchliroq va kam uchraydigan shakllanishdir. Bu bilan farqlanadi ajralish chizig'i singan sath orqasida yopiladi va faqat undan keyingi chiziq uzilish yo'naltirilgan tekislikka qaytadi. Katta o'yinchi nima qiladi? U pro zonada ko'proq hajmli pozitsiyani to'playdi. jang qilish, keyin unga kerak bo'lgan yo'nalishda ketish. 242 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ikki chiziqli soxta ajralish bilan savdo qilish sxemasi: 1. Kundalik grafikdagi darajani aniqlang. 2. Chiqib ketish zonasida chiqish paneli yopilishi kerak. 3. Ikkinchi bar ham buzilish zonasida ochilishi kerak. Yuqoridagi ikkinchi barning ochilishi sindirish chizig'ining balandligi naqshni mustahkamlaydi. 4. Ikkinchi bar ochilgandan so'ng darhol pozitsiyaga kirish uchun sotishni to'xtatish buyrug'ini joylashtiring. Buyurtma buzilgan sathning teskari tomoniga bir necha nuqtadan iborat bo'shliq bilan joylashtiriladi. 5. Buyurtmani olgandan so'ng, biz texnik yoki hisoblangan himoya to'xtash joyini joylashtiramiz. Soxta parchalanish dumining orqasida texnik to'xtash o'rnatilgan. Yolg'on sindirishning ikkita chizig'idan eng yuqori chiziq uchun stop lossni o'rnating. Agar texnik to'xtash yo'qotish hisoblanganidan 30% dan oshmasa, texnik to'xtash yo'qotilishini o'rnatish afzalroqdir. Qisqa quyruqlar qisqa to'xtash joyini qo'yish imkonini beradi. 6. Foyda olish uchun buyurtma bering (kamida 3:1). Agar ikkinchi chiqish chizig'i chiqish zonasida yopilsa, kirish tartibi bekor qilinadi. 243 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Uch yoki undan ortiq chiziq bilan noto'g'ri sindirish Harakatlar algoritmi: 1. Kundalik jadvaldagi darajani aniqlang. 2. Chiqib ketish paneli sindirish tekisligida yopilishi kerak. 3. Quyidagi barcha barlar kamida uchtasi - bir xil tekislikda ochilishi va yopilishi va buzilgan darajadan orqaga qaytmasligi kerak. Bunday holda, darajali teginishlarga ruxsat beriladi. Darajaning ustida yoki pastda birlashadigan ko'proq barlar, naqsh kuchliroq bo'ladi. 4. Yuqorida (buzilganda) yoki pastda (buzilganda) uchta bar yopilgandan keyin. darajada, pozitsiyaga kirish uchun sotishni to'xtatish buyrug'i beriladi. 5. Tranzaktsiyani olgandan so'ng darhol biz himoya to'xtatuvchisi buyurtmasini, texnik yoki hisobkitobni joylashtiramiz. Ushbu modelda texnik stoploss ham afzalroqdir. Agar u risklarni boshqarish qoidalariga mos keladigan bo'lsa, stop-loss buzilish zonasidagi eng yuqori chiziq orqasida joylashtiriladi. 6. Take profitni o'rnating (kamida 3:1). Agar diagramma mos kelsa va boshqa darajadan o'tib ketsa, pozitsiyaga kirish buyrug'i bekor qilinadi, uning ustiga yangi model quriladi. Ushbu strategiyada biz to'xtashni darajadan pastroq joylashtiradigan ekilganlar bilan savdo qilamiz. Asosiy o'yinchiga ko'proq ekish kerak. U buzilish zonasida qolib, ularni qo'lga kiritadi. Ekilganlar o'zlarining sotib olishlari / sotishlari tekisligida ekan, ular qo'rqmaydilar, lekin narx darajasi buzilganida, ular vahima boshlaydilar. Asosiy o'yinchi tomonidan tashkil etilgan konsolidatsiya davrida o'yinchilar buzilish yo'nalishi bo'yicha pozitsiyalarni ochadilar va to'xtash joylarini buzilgan sathning teskari tomoniga qo'yadilar. Ammo, agar siz noto'g'ri savdo bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, unda ularning to'xtashlari qo'zg'atiladigan joyda, sizning pozitsiyangizni ochish uchun arizangiz bo'lishi kerak. 244 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Mark 1. Chiqib ketish paneli biz darajani yengganimizni ko'rsatadi. Mark 2. Asosiysi, keyingi barlar darajadan o'tib ketmaydi. Mark 3. O'yinchilar buzilgan darajadan yuqorida tuzatish hissi bor va ular ko'proq va ko'proq uzoq pozitsiyalarni ochadilar. Mark 4. Bu asosiy daraja: yuqoridagi har bir kishi daraja ostida to'xtash joyi qo'yadi (5-belgi) va biz ushbu belgida qisqa pozitsiyamizni ochamiz. 245 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Kanal savdosi Biz qilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa kanalning kengligini o'lchashdir. Faqat kanal kengligi bo'lsa kamida oltita to'xtash joyi bo'lib, kanalda savdo qilishga ruxsat beriladi. Keyinchalik, biz qisqa yoki uzoq zonada ekanligimizni tushunishimiz kerak. Yuqori ostida Kanal chegarasida sotib olish istalmagan, pastki kanal chegarasidan yuqorida sotish istalmagan. Biz kanal chegaralariga mos keladigan darajadan savdo qilamiz. Agar biz o'rtada bo'lsak kanal, keyin biz taklif qilingan kirish nuqtasidan kanal chegarasigacha bo'lgan masofani o'lchaymiz, u tomon savdo qilamiz. Agar masofa to'rt bekatdan ortiq bo'lsa, savdoga ruxsat beriladi. Agar keyingi kunlik daraja olti to'xtash masofasida bo'lsa, kundalik darajadan savdo qilishingiz mumkin. Agar xohlasangiz, mahalliy kunlik darajadan savdo qilishingiz mumkin joriy kunlik darajasi to'rt fut masofa. Har holda, sizda quvvat zaxirasi bo'lishi kerak. 246 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Shaklda. 9.39 kuchli darajani aniqladi. Bir nuqtada biz qaytamiz bu darajadan past. Daraja 30.88 atrofida. Shu bilan birga, 30.86 darajasida, a yangi uzoq daraja. Ammo bu darajadan savdo qilish mumkin emas, chunki bu daraja mahkamlangan 30.88 kunlik darajadan yuqori. Siz birinchi navbatda kunlik darajani bosib o'tishingiz va mustahkam o'rin egallashingiz kerak uning ustida. Narx yuqoridan va pastdan mahkamlanganda, savdo faqat trend bilan ketadi. To'xtatilganingizdan so'ng, quyidagi shartlar bajarilsa, savdoga qayta kirishingiz mumkin: 1. Agar trend modeli buzilmagan bo'lsa. Misol uchun, bozor hali ham qisqa signal berasiz. 2. Agar kamida uchdan birgacha bo'lgan xavf nisbati uchun mukofotni ta'minlash uchun kanal hali etarlicha keng bo'lsa. 247 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdodan zararsiz chiqish Ajam savdogarlar ko'pincha undan chiqish kerakmi va mumkinmi deb hayron bo'lishadi zarar darajasiga erishgandan so'ng savdo qiladi. Bizda ikkita variant bor: 1. Yoki qat'iy texnikaga ko'ra yopamiz, ya'ni sathidan savdo qilamiz va pozitsiyada o'tiramiz. keyingi darajaga erishilgunga qadar, bu holda biz 3:1, 4:1 va hokazolarda chiqishimiz shart emas. 2. Yoki biz standart mukofot va xavf nisbati asosida olish foydasini belgilaymiz: 3:1, 4 : 1, 5:1, va hokazo. Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, har doim tizimdan chiqishdan foydalanadigan treyder g'alaba qozonadi. Avvaliga 3:1 yoki 4:1 mukofot-xavf nisbatida chiqish yaxshiroqdir, chunki birinchi navbatda siz bozor qanday harakat qilayotgani va o'ziga xos vosita haqida tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. savdo qilmoqdalar. Bitta shartda 2:1 nisbatiga erishilganda zarar etkazmaslik mumkin: agar sotilgan vosita o'zini juda asabiy tutsa. Agar aktivingiz narxi jimgina harakatlansa, u holda siz o'z o'rnini egallashda davom etishingiz mumkin: siz chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'rtacha statistik ko'rsatkichlar zararsizlanishdan foydalanish savdo natijasining yomonlashishiga olib kelishini ko'rsatadi. Ammo qaror qabul qilish uchun siz o'zingizning savdolaringizning statistik tahliliga tayanishingiz kerak . Bu siz uchun foydalimi yoki bu sizning shaxsiy savdongizga zarar keltiradimi, baholang. 248 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo algoritmi, uy vazifasi Algoritmda nima bo'lishi kerak? Javob: hammasi! Birinchidan, siz katta hajmli qoidalar to'plamini olasiz, keyin u abstraktlarga aylanadi va nihoyat u bitta qog'ozga qisqartiriladi. Algoritm juda ixcham bo'lishi kerak, lekin ayni paytda tanlangan yo'nalishdan chetga chiqishga imkon bermaydigan barcha "qizil bayroqlar" ni o'z ichiga oladi. Masalan, dastlabki bosqichda siz o'zingiz uchun savdo qilish uchun quyidagi asosiy tamoyillarni belgilashingiz mumkin: 1. Men faqat o'z algoritmim bo'yicha savdo qilaman. 2. Men bir vaqt oralig'ida savdo qilaman. 3. Faqat trend bilan savdo qiling. 4. Men faqat darajadagi modellar bilan savdo qilaman. 5. Men faqat chegaralangan buyurtmalardan foydalanaman. 6. Savdoni faqat bekatdan olib boring. 7. Men faqat yuqori salohiyatga ega asboblar bilan savdo qilaman. 8. Men xohlagan narsani emas, men ko'rgan narsa bilan savdo qiling. 9. Men yaxshi kayfiyat va farovonlik bilan savdo qilaman. 10. Faqat kuchli darajadan savdo qiling. Algoritm, albatta, darajalarni qanday aniqlayotganingizni va qaysi tizim bilan savdo qilayotganingizni tasvirlashi kerak. Majburiy bo'limda xavf va pulni boshqarish qoidalari bo'lishi kerak politsiyachi. Bundan tashqari, savdo stsenariysida bo'lgani kabi, harakat rejalarini oldindan tuzish kerak agar hamma narsa yaxshi bo'lsa va bozor sizga qarshi chiqsa. Savdo algoritmining muhim komponenti uy vazifasini bajarish qoidalaridir. Uy vazifasi Uy vazifasini bajarishda hal qilinadigan asosiy vazifa - bu savdo uchun aktivlarni tanlash, so'ngra har bir tanlangan vosita uchun savdo stsenariysini yozish. Bunda siz quyidagi muhim shartlarga e'tibor berasiz: 1. Trendning mavjudligi: eng katta harakatlar trendda sodir bo'ladi; 2. Quvvat zahirasining mavjudligi - ATR qiymati: texnik - darajadan darajagacha - yoki hisoblangan; 3. Narx darajalarining mavjudligi va joriy narxning ushbu darajalarga nisbatan harakati: narxning darajaga yaqinlashish tezligi, shakllanishlar - oldindan yuklanish bormi yoki katta barlar bilan tez yaqinlashadimi va hokazo; 4. Aktivning narx harakatining xususiyatlari: savdo qilish uchun to'xtash ehtimoli yuqori bo'lgan juda o'zgaruvchan qimmatli qog'ozlarni tanlamaslik kerak; so'nggi yillarda ko'tarilgan yoki pasaygan aktivlarni tanlashda ehtiyot bo'ling; bozordan kuchliroq yoki kuchsizroq ko'rinadigan asboblarga e'tibor berishni unutmang, ya'ni ular o'z hayotlarini yashaydilar. Dastlabki tanlov natijasida biz uchta ro'yxatni shakllantiramiz: 1. Prioritet - u kunlik aniq ko'rinadigan darajaga ega bo'lgan va narxi shu darajada yoki shu darajada bo'lgan aktivlarni o'z ichiga oladi, keyingi bosqichga etarli marja mavjud. . 2. Qo'shimcha - darajalar aniq ko'rinadi, lekin narx darajalar orasida, bor keyingi darajaga etarli quvvat zaxirasi. 249 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 3. Qolgan hamma narsa - kundagi tushunarsiz darajalar; ko'p darajalar va hamma narsa bir-biriga etarlicha yaqin yoki aksincha, yaqin darajalarning yo'qligi; aktiv narxining shunchaki tushunarsiz xatti-harakati. Keyin tanlangan asboblarni qo'shimcha filtrlash amalga oshiriladi. Buning uchun Asbob sotiladiganlar ro'yxatiga kiritilishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak: 1. Narx muhim darajaga yaqinlashdi va/yoki uni sinab ko'rdi. 2. Asbob kanalda yuradi. 3. Yopishdagi hajmlar o'rtachadan yuqori. 4. Aniq tendentsiya mavjud. 5. Uzluksiz silliq jadval. Shu bilan birga, tranzaksiya uchun ideal shart-sharoitlar quyidagi parametrlar bo'yicha nazorat qilinadi: 1. Global va mahalliy tendentsiyalarning mos kelishi. 2. Kuchli darajaga ega bo'lish. 3. Quvvat zaxirasining mavjudligi (potentsial). 4. Qisqa stop-lossni o'rnatish qobiliyati. 5. Foyda va xavfning kamida 3:1 nisbatini ta'minlash. 6. Bitim yo'nalishiga, bozor foniga mos keladigan. Tanlangan asboblarning har birining sanab o'tilgan parametrlarga muvofiqligi to'g'risidagi ma'lumotlar maxsus jadvalga kiritiladi, unga quyidagilar kiradi: a) qisqa ro'yxat, b) uzoq ro'yxat, v) kutish ro'yxati (noaniqlik mavjud bo'lgan aktivlar). Jadvalda asbobning nomi, oldingi sessiyaning yopilish narxi, yaqin darajalar, asbobning ATR ko'rsatilgan. Tahlil natijasiga qarab asbob tegishli varaqqa kiritiladi. Har bir tanlangan vosita uchun savdo stsenariysi tuziladi, unga quyidagilar kiradi: diagramma va harakatlarning batafsil tavsifi, nima uchun asbob bo'yicha bunday qaror qabul qilinganligi tushuntirilgan. Bundan tashqari, taklif qilingan kirish nuqtasi, stop loss va take profit narxlari skriptga kiritiladi. Har bir tranzaksiya nazorat ro'yxatidagi savollarga javoblar bilan boshlanadi. Har bir savdo boshlanadi, davom etadi va narxlar jadvalining rasmlarini saqlash bilan yakunlanadi. Haftaning oxirida bitimning batafsil tavsifi tuziladi. Savdo haftasi tugagandan so'ng, bitimlar statistikasi umumlashtiriladi va kelgusi savdo haftasi uchun darajalar taxmin qilinadi. Oyning oxirida barcha operatsiyalarning statistik tahlili o'tkaziladi va foydaning bir qismi majburiy ravishda ko'rsatiladi (treyderning oylik daromadi). Savdo kuni ichida (kuniga kamida ikki marta; qoida tariqasida, kunning birinchi yarmida va ish kunining oxirida) bozordagi vaziyat nazorat qilinadi. Natijalar asosida jadvallar-ro'yxatlar to'ldiriladi yoki tuzatiladi. Tahlilni osonlashtirish, shuningdek uning sifatini yaxshilash uchun siz foydalanishingiz mumkin litik va savdo sxemalari ilovada keltirilgan. 250 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Ilova Foydali grafik sxemalar Bozor kon'yunkturasini tahlil qilish sxemalari Quyida keltirilgan sxemalar uchun asosiy va aniqlovchi ekstremaldir eng yaqin va yangi, yopilish narxlari, shuningdek, ma'lum bir vaqtda bozorda nima sodir bo'layotganini tushunish. Tavsif: kunlik, ko'tarilgan to'lqin, ekstremumga erishish, tuzatish va mumkin bo'lgan sahna narii keyingi harakat. Shakllanish: Oxirgi sham oxirgi ayiq shamining balandligidan yuqorida yopiladi tuzatish, shu bilan tuzatish harakatining tugashi signalini kuchaytiradi. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda va e'tiborga olinishi kerak uzoq pozitsiyani ochish uchun. 251 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, ko'tarilgan to'lqin, mahalliy maksimalga erishish, tuzatish va mumkin bo'lgan stsenariy. Shakllanish: Sham oxirgi mahalliy ayiq shamining balandligidan yuqorida yopiladi qarshilik darajasi. Keyingi shamdon darajani qayta sinovdan o'tkazadi va mahalliy darajadan yuqorida yopiladi. qarshilik darajasi. Ular yorib o'tishdi, ildiz otishdi, himoya qilishdi. Sotuvchilarni kamaytirishga harakat qilganda narx xaridorlari samaraliroq. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: kunlik, ko'tarilgan to'lqin, mahalliy maksimalga erishish, tuzatish va mumkin bo'lgan stsenariy. Shakllanish: Sham oxirgi mahalliy ayiq shamining balandligidan yuqorida yopiladi qarshilik darajasi. Keyingi shamdon mahalliy qarshilik darajasidan pastda yopiladi va tuzatish davom etadi. Oxirgi sham buqa shamlarining eng yuqori ko'rsatkichlari natijasida hosil bo'lgan mahalliy qarshilik darajalarini yorib o'tadi va ularning ustida mustahkamlanadi. Xulosa: asbob trendda, u ro'yxatga uzoq vaqt kiradi. 252 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, ko'tarilgan to'lqin, mahalliy maksimalga erishish, tuzatish va mumkin bo'lgan stsenariy. Shakllanish: sham ekstremum shamining balandligiga bog'langan. Darajadan pastda yopiladi. Xulosa: harakatlanish potentsiali yo'q, asbob kutish ro'yxatida. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopiladi. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. 253 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopiladi. Keyingi sham - bu noto'g'ri sindirish, darajaga qaytish. Oxirgi sham avvalgisining eng pastini buzadi va qarshilik darajasidan pastroqda yopiladi. Ya'ni, oxirgi ikkala bar ham qarshilik darajasidan past, ikkinchisining pastligi avvalgisidan pastroqdir. Xulosa: xaridorlar va sotuvchilar ekvivalentdir, biz kuzatishda davom etamiz. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopiladi. Keyingi sham yolg'on buzilish, darajaga qaytish. Oxirgi sham oldingisining eng pastini buzadi va qarshilik darajasidan pastroqda yopiladi. Oxirgi sham qarshilik darajasidan yuqorida yopiladi. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. 254 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopiladi. Keyingi sham yolg'on buzilish, rehigh bor edi, darajasiga qaytish, oldingi sham past orqali sindirib va yopiladi quyida. Xulosa: sotuvchilar samaraliroq, asbob qisqa ro'yxatga kiradi. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: rehigh (yangi ekstremal) bor edi, oxirgi bar darajasidan pastda yopildi va oldingi satrdan pastda. Xulosa: sotuvchilar samaraliroq, asbob qisqa ro'yxatga kiradi. 255 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: yuqori (yangi ekstremal) bor edi, oxirgi bar sathidan pastda yopildi, lekin oldingi barning pastligidan yuqori. Xulosa: xaridorlar o'z o'rnini egallab, samaraliroq bo'lib qoladilar, asbob uriladi uzoq ro'yxatda. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: rehigh (yangi ekstremal) bor edi, oxirgi bar o'zidan yuqorida yopildi ochilish va yuqorida. Xulosa: xaridorlar o'z pozitsiyalarini egallab, hali ham kuchliroq ko'rinishga ega asbob trendda, ro'yxatga uzoq vaqt kiradi. 256 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopildi. Keyingi sham yolg'on buzilish, darajaga qaytish. Shamning past darajalari yangilanmaydi, oxirgi shamning pasti avvalgisidan yuqori. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatish, davom ettirish o'sishning ekstremal darajaga pasayishi. Shakllanish: qarshilik darajasidagi shamlar, oxirgi shamning pastligi avvalgisidan yuqori, keyin sathidan pastda yopilgan oxirgi bar bor, lekin oxirgi barning pastligi avvalgisidan pastroq. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. 257 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: qarshilik darajasining orqasida joylashgan shamlar, ikkinchi sham shamlarning balandligini yangilab, sindirib tashladi. bo'yin darajasi, oxirgi sham avvalgilaridan yuqoriroq yopildi. Xulosa: xaridorlar samarali, asbob trendda, u uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: qarshilik darajasining orqasida shamlar, ikkinchi sham darajasini buzgan shamning balandligini yangiladi, oxirgi sham oxirgidan oldingi shamning balandligi ostida yopildi. Xulosa: xaridorlar samarasiz, asbob trendda emas, biz bozordan tashqarida qolamiz, kuzatamiz vaziyatning rivojlanishini kuzatib boramiz. Siz ham qisqa tuta olmaysiz, chunki siz xaridorga juda yaqin darajada duch kelishingiz mumkin qarshilik. 258 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: Ikkinchi tuzatish bor edi, lekin ortiqcha emas. Oxirgi bar balandroq yopildi oldingi satrdan yuqori. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, tuzatish tugadi, asbob trendda, dumba ro'yxatda uzoq vaqt davomida beradi. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: Oxirgi bar oldingi barning balandligidan yuqorida yopildi. Xulosa: tuzatish tugadi, asbob trendda, lekin u bir darajaga yetdi. Aksiya Hali ham harakat bor, u uzoq vaqt davomida ro'yxatga kiradi. 259 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Shakllanish: Oxirgi bar oldingi barning balandligidan yuqorida yopildi. Xulosa: xaridorlar samaraliroq, tuzatish tugadi, asbob trendda, lekin ikkinchi qarshilik darajasi ostida yopiq, quvvat zaxirasi yo'q. Darajasi kuchli, lekin tufayli quvvat zaxirasining yo'qligi va paranormal bardan keyin voqealarning keyingi rivojlanishini kuzatish oqilona bo'ladi. Asbob kutish ro'yxatiga kiritilgan. Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatishning tugashi, qarshilik darajasining buzilishi. Xulosa: xaridorlar va sotuvchilar taxminan teng - biz bozordan tashqarida qolamiz, kuzatamiz hodisalarning rivojlanishi. Stsenariy: agar keyingi satr oxirgi oq chiziqdan pastda yopilsa, sotuvchilar kuchayadi, tendentsiya buziladi va asbob ro'yxatda qisqaradi. Agar Agar keyingi bar oxirgi qora chiziqning balandligidan yuqorida yopilsa, xaridorlar samaraliroq bo'ladi, asbob trendda bo'ladi va uzoq vaqt davomida ro'yxatga olinadi. 260 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, o'sish to'lqini, mahalliy maksimalga erishish, tuzatish, davom ettirish o'sishning ekstremal darajaga pasayishi. Xulosa: xaridorlar va sotuvchilar taxminan teng - biz bozordan tashqarida qolamiz, kuzatamiz hodisalarning rivojlanishi. Stsenariy: agar keyingi satr oxirgi oq chiziqdan pastda yopilsa, sotuvchilar kuchayadi, tendentsiya buziladi va asbob ro'yxatda qisqaradi. Agar keyingi bar oxirgi qora chiziqning balandligidan yuqorida yopiladi, keyin xaridorlar samarali bo'ladi, asbob trendda bo'ladi, u uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: kundalik, o'sish to'lqini, chuqur tuzatish va uning oxiri, asbobning o'sishi qarshilik darajasiga. Shakllanish: joriy narx bo'yicha oldingi shamning past darajasini yangilashga urinish. Xulosa: xaridorlar ham, sotuvchilar ham samarali - biz bozordan tashqarida qolamiz, biz tasdiqlashni kutmoqdamiz yashash. Stsenariylar: agar joriy sham avvalgisining eng pastini yangilasa va uning orqasida yopilsa, sotuvchilar samaraliroq bo'ladi, asbob qisqa ro'yxatga olinadi. Agar keyingi sham yopilsa oxirgi ayiq sham yuqori yuqorida, xaridorlar yanada samarali bo'ladi, asbob trendda bo'ladi va uzun ro'yxatga kiradi. 261 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunlik, pastga yo'naltirilgan to'lqin, chuqur tuzatish va uning oxiri, asbobning keyingi buzilishi bilan qarshilik darajasiga o'sishi. Keyinchalik asbob narxining o'sishi buzilmoq. Shakllanish: joriy narxning oxirgi shamni yutib yuborishga urinishi. Xulosa: xaridorlar ham, sotuvchilar ham samarali - biz bozordan tashqarida qolamiz, biz tasdiqlashni kutmoqdamiz yashash. Stsenariylar: agar joriy sham avvalgisining eng pastini yangilasa va uning orqasida yopilsa, sotuvchilar samaraliroq bo'ladi, asbob qisqa ro'yxatga olinadi. Keyingi sham bo'lsa oxirgi ayiq shamining yuqorisidan yopiladi, xaridorlar samaraliroq bo'ladi, asbob trendda bo'ladi va uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: Oxirgi ikki sham oxirgi buqa shamining past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. 262 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: Oxirgi ikki ayiq shamlar oxirgi buqa shamining past ostida yopildi. Oxirgi bearish sham so'nggi samarasiz buqa sham past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. Tavsif: Oxirgi ikkita ayiqli shamdon ekstremumni tashkil etgan ayiqli shamchaning pastki qismidan pastda yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. Tavsif: kunduzi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan pastda yopildi. Oxirgi sham joriy narx. Xulosa: xaridorlar ham, sotuvchilar ham samarali, biz bozordan tashqarida qolamiz, biz tasdiqlashni kutmoqdamiz niya. Stsenariylar: agar keyingi shamchiroq oxirgi ko'tarilgan shamchaning eng past darajasidan pastroqda yopilsa, sotuvchilar samaraliroq bo'ladi, asbob ro'yxatda qisqaradi. Keyingi sham bo'lsa 263 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" oxirgi pasayish shamining yuqorisidan yopiladi, xaridorlar yanada samaraliroq bo'ladi, asbob trendda bo'ladi va uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: Oxirgi ikki sham oxirgi buqa shamining past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. Tavsif: Oxirgi ikkita sham oxirgidan oldingi buqa shamining past ostida yopildi. Oxirgi bearish sham so'nggi samarasiz buqa sham past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. Tavsif: Oxirgi ikkita ayiqli shamdon ekstremumni tashkil etgan ayiqli shamchaning pastki qismidan pastda yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. 264 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: kunduzi. Shakllanish: sham qarshilik darajasidan yuqorida yopildi. Oxirgi sham joriy narx. Xulosa: xaridorlar ham, sotuvchilar ham samarali - biz bozordan tashqarida qolamiz, biz tasdiqlashni kutmoqdamiz yashash. Stsenariylar: agar keyingi shamchiroq oxirgi ko'tarilgan shamchaning eng past darajasidan pastroqda yopilsa, sotuvchilar samaraliroq bo'ladi, asbob ro'yxatda qisqaradi. Agar keyingi shamchiroq oxirgi ayiqli shamchaning eng yuqori nuqtasidan yuqorida yopilsa, xaridorlar samaraliroq bo'ladi, asbob trendda bo'ladi va uzoq ro'yxatga kiradi. Tavsif: Oxirgi ikki sham oxirgi buqa shamining past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. Tavsif: Oxirgi ikkita sham oxirgidan oldingi buqa shamining past ostida yopildi. Oxirgi bearish sham so'nggi samarasiz buqa sham past ostida yopildi. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. 265 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Tavsif: Oxirgi ikkita ayiq shamlari oxirgi pasayishning eng pasti ostida yopildi. ekstremum hosil qilgan shamlar. Xulosa: sotuvchilar samarali, tendentsiya buzilgan, asbob qisqa ro'yxatga kiritilgan. 266 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Savdo bitimlari uchun sxemalar Quyida muhokama qilingan har bir holatda, sxemani qo'llash uchun baholashni amalga oshirish kerak: kunlik darajaning kuchi, kunlik vaqt oralig'idagi tendentsiya yo'nalishi, zaxira (mukofotni ta'minlash imkoniyati uchun - xavf-xatar nisbati kamida 3:1). Bundan tashqari, tasdiqlovchi signalning mavjudligi (konsolidatsiya yoki noto'g'ri buzilish) tekshiriladi. Himoya to'xtash joyi sathidan tashqarida o'rnatiladi. 267 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Uzoq sxemalar Har bir holatda trend yo'nalishi kun bilan belgilanadi. 268 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 269 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 270 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 271 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Qisqa sxemalar 272 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 273 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 274 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 275 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 276 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" 277 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Atamalar lug'ati Ushbu bo'limda o'qish paytida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan atamalar taqdim etiladi bu kitob, va fond birjasida bevosita ish paytida. Birja lug'atini bilish birja hisobotlari, prognozlar, sharhlar va ekspertlarning tahliliy materiallari matnini tushunish, shuningdek, boshqa treyderlar bilan muloqot qilish uchun zarurdir. Yopish - yopilish narxi, ya'ni ko'rib chiqilgan oxirgi bitimning narxi vaqt davri (shuningdek qarang: Vaqt doirasi). Forex - bu birjadan tashqari bozor bo'lib, u erda xaridorlar va sotuvchilar valyutalarda (valyuta juftlari) operatsiyalarni amalga oshiradilar. Yuqori (yuqori) - ko'rib chiqilgan vaqt ichida belgilangan aktivning maksimal narxi davr (shuningdek, Vaqt oralig'iga qarang). Past (past) - ko'rib chiqilgan vaqt ichida belgilangan aktivning minimal narxi davr (shuningdek, Vaqt oralig'iga qarang). Ochiq - ochilish narxi, ya'ni ko'rib chiqilayotganda belgilangan birinchi bitimning narxi vaqt davri (shuningdek qarang: Vaqt doirasi). Jamg'arma - bu asosiy o'yinchining pozitsiyani egallashi. Bu odatda sotib olinayotgan pozitsiyaga (uzun/ qisqa) asta-sekin narx harakati bilan birga keladi. Aktiv - bu kitobda bu atama har qanday savdo-sotiq vositasiga ishora qiladi bozor qiymatiga ega bo'lgan mentlar (aktsiyalar, obligatsiyalar, fyucherslar, valyuta juftlari va boshqalar). Aksiya – egasiga jamiyatning sof foydasi (dividendlar) ulushini talab qilish huquqini, aksiyadorlar yig‘ilishida ishtirok etish va ovoz berish huquqini, shuningdek, jamiyat mulkining ulushini talab qilish huquqini beruvchi qimmatli qog‘ozdir. ushbu aksiyalarni chiqargan (emitent). So'rash (so'rash) - taklifning narxi (shuningdek, Taklifga qarang ). Sotib olish (sotib olish) - aktivni sotib olish. Sotib olish limiti - ayirboshlash buyurtmasi (buyurtma) turi. Bu aktivni chegaralangan narxda sotib olish uchun kutilayotgan buyurtma bo'lib, ijro narxi chegara tartibida ko'rsatilganidan yuqori bo'lishi mumkin emas. Agar aktivning joriy narxi buyurtma parametrlarida belgilangan darajaga yetsa, buyurtma bajariladi. Baystop (sotib olish to'xtatilishi) - bir xil almashish buyurtmasi (ilova). Bu amaldagidan yuqori narxda aktiv sotib olish uchun kutilayotgan buyurtma. Buyurtma joriy bo'lsa, bajariladi Aktivning joriy narxi buyurtma parametrlarida ko'rsatilgan darajaga etadi. Bar (bar) - bu ko'rib chiqilayotgan davrda sodir bo'lgan aktiv narxidagi o'zgarishlarning grafik tasvirining bir turi (shuningdek, Vaqt oralig'iga qarang). Taklif (taklif) - talabning narxi (shuningdek, So'rovga qarang ). Sideways (tekis, tekis) - aniq ko'tarilish tendentsiyasisiz aktivning narxi harakati yoki tushish. Broker - tuzilgan shartnomaga muvofiq mutaxassis (tashkilot) amalga oshiradi birjada mijozlarning savdo buyurtmalarini qabul qilish. Qog'oz foyda / zarar - ma'lum bir daqiqada ochiq pozitsiyada to'plangan, ammo qat'iy foyda / zarar emas. Foyda/zarar aniqlangan pozitsiyani yopish natijasida. Bull - bozor qiymatining oshishini kutgan holda aktivlarni sotib oladigan bozor ishtirokchisi uchun jargon atamasi (shuningdek qarang: Ayiq, Cho'chqa). 278 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" O'zgaruvchanlik - bu narxning o'zgaruvchanligi yoki uning o'rtacha yoki odatiy qiymatidan chetlanishining o'lchovidir. O'zgaruvchanlik odatda narxning standart og'ishi bilan o'lchanadi. Ko'proq tebranish yoki narx o'zgarishi, o'zgaruvchanlik shunchalik yuqori bo'ladi. Bo'shliq (bo'shliq) - hech qanday bitimlar amalga oshirilmagan narx oralig'i. vizual aks ettirish qo'shni chiziqlar (shamlar) orasidagi bo'shliq shaklida birja jadvalida bosiladi. Kunlik savdo - bu ochiq pozitsiyalarni keyingi kunga o'tkazmasdan, xuddi shu savdo sessiyasida pozitsiyalar ochiladigan va yopiladigan savdo uslubi. Depozit - mijoz tomonidan brokerlik hisobvarag'iga qo'yilgan mablag'lar keyingi savdo operatsiyalari (bitimlar). Diversifikasiya - bu investitsiya xatarlarini minimallashtirish maqsadida turli risk va daromadli aktivlar o'rtasida investitsiya kapitalini muvozanat taqsimlash. Bir vosita bo'yicha yo'qotishlar boshqalarida foyda bilan qoplanishi uchun investitsiyalarning shunday taqsimlanishini ta'minlashga imkon beradi. Tarqatish modeli (tarqatish) - bu katta o'yinchi allaqachon katta pozitsiyani egallaganidan keyin sodir bo'ladigan narx harakati va vosita uni amalga oshirishni boshlaganidan keyin (odatda to'planganidan keyin kuzatiladi). Uzoq pozitsiya - Uzoqni ko'ring . Kun - bir kunga teng vaqt oralig'iga ega bo'lgan birja grafikasi uchun jargon atamasi. Tolerantlik - bu to'xtash narxi (to'xtatish buyrug'ida ko'rsatilgan faollashtirish narxi) va faollashtirilgan buyurtmani bajarish uchun joylashtirilgan narx o'rtasidagi farq. Pozitsiyani yopish (chiqish) - bu pozitsiyani ochishga qarama-qarshi harakat. Oldin sotib olingan (uzoq bo'lsa) aktivning hajmi sotiladi yoki aktivning ilgari sotilgan (qisqa muddatda) hajmi sotib olinadi. Pozitsiyani yopish aktivning pul qiymatiga almashtirilishiga olib keladi. Nomutanosiblik - sotib olish va sotish buyurtmalari o'rtasidagi sezilarli farq bozorda bir xil aktiv. Konsolidatsiya - bu yo'nalishli narxlar harakatining to'xtatilishi va aktivning narxini taxminan bir xil darajada yoki cheklangan narx oralig'ida belgilash. Eskort volatillikning sezilarli darajada kamayishi bilan berilgan. Qisqa pozitsiya - Qisqani ko'ring . Tuzatish - narx harakati, asoslardan teskari yo'nalishda yo'naltirilgan kuchli yoki ustun narx harakati. Kotirovka - aktivning joriy ayirboshlash narxi. Leveraj (marjali kreditlash) - o'z kapitalidan ortiq aktivlarni sotib olish qobiliyati, shuningdek, sizning hisobingizda bo'lmagan qimmatli qog'ozlarni sotish imkoniyati. Bu broker tomonidan taqdim etilgan kreditlar tufayli mumkin (shuningdek, Margin Call-ga qarang). Qo'g'irchoqboz - bu kichikroq ishtirokchilarni qo'g'irchoqboz uchun foydali bo'lgan yo'nalishda bitimlar tuzishga undash uchun aldamchi narxlar harakati yaratishga qodir bo'lgan yirik ishtirokchi uchun jargon atamasi. Likvidlik - bu aktivni nisbatan tez va qimmatli yo'qotishlarsiz sotish qobiliyatini baholovchi ko'rsatkich. Likvidlikni aniqlash uchun ma'lum bir aktivning savdo aylanmasi va ushbu aktiv uchun bozorda hukmron bo'lgan narx spredidan foydalaniladi. Aylanma qancha yuqori bo'lsa va spred qancha past bo'lsa, aktivning likvidligi shunchalik yuqori bo'ladi. Uzoq (uzoq) - aktivni keyinchalik uning qiymatini oshirish umidida sotib olish, shuningdek, xuddi shu maqsadda ochilgan pozitsiya. Uzoq savdogarlar buqalar deb ataladi. Elk - yo'qotish uchun jargon atamasi (inglizcha yo'qotishdan). Olingan iboralar: "o'tlamoq elks" - yo'qotishlarni to'plash, ularni tuzatishdan bosh tortish; "Mooseni kesib tashlang" - foydasiz pozitsiyani yopish orqali yo'qotishni tuzating. 279 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Lot - savdo qoidalari bilan belgilangan aktivning minimal hajmi ayirboshlash operatsiyasi amalga oshiriladi. Partiya hajmi aktivning bozor narxiga bog'liq va shunga mos ravishda turli aktivlar uchun har xil bo'lishi mumkin. Backlash - bu savdoni joylashtirishda taxminiy bitim narxidan ruxsat etilgan og'ish ilovalar. Odatda bitim tuzish imkoniyatini oshirish uchun foydalaniladi. Ochilganda Uzoq pozitsiya uchun kirish nuqtasi darajaning narxiga teskari qiymatni qo'shish orqali aniqlanadi. Qisqa pozitsiyani ochishda, aksincha, teskari tebranish qiymati darajadagi narxdan chiqariladi. Majoritar aksiyador - qoida tariqasida boshqaruv a'zosi bo'lgan yirik aksiyador kompaniya direktorlari. Bunday aktsiyadorlar yoki ularning ishonchli vakillari kompaniyani boshqarishda ishtirok etishlari mumkin, ular jamiyat haqidagi barcha ichki ma'lumotlardan, o'zlarining ovoz berish huquqidan foydalanishlari mumkin. direktorlar kengashi va aktsiyadorlar yig'ilishi tomonidan qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Marja qo'ng'irog'i - bu brokerning treyderning mijozga marjali kredit berishda garov bo'lgan pul (aktivlar) miqdorini oshirish talabi. Ular bozorining pasayishi natijasida garov aktivlarining etishmasligi tufayli yuzaga keladi xarajat. Market-meyker (marketmeyker) - bozorning yirik ishtirokchisi (bank, investitsiya kompaniya, fond va boshqalar), bu aktivning bozor narxidagi o'zgarishlar uchun narx chegaralarini belgilaydi jami bozordagi operatsiyalarining muhim ulushini tashkil etadi. Market-meykerlar yirik savdo buyurtmalarini chiqarish orqali aktivning nisbiy narx barqarorligini saqlab qolishadi. va bir-biri bilan, shuningdek, bozorning boshqa ishtirokchilari bilan operatsiyalarni amalga oshirish. Bear - aktivlarni sotadigan bozor ishtirokchisi uchun jarangli atama ularning bozor qiymatining pasayishi - qisqa o'ynash (shuningdek, Bull, Pigga qarang). Minoritar aksiyador - asosiy aksiyadordan farqli ravishda boshqaruv kengashi tarkibiga kirmaydigan kichik aksiyador. kompaniya direktorlari; aksiyadorlar yig'ilishining qarorini qabul qilish amalda uning ovoziga bog'liq emas. Minoritar aktsiyadorlar o'sish uchun aktsiyalarga naqd pul kiritadilar ularning bozor qiymati va dividendlar olish. Daqiqa (daqiqa diagrammasi) - vaqt oralig'i bir daqiqaga teng bo'lgan almashuv jadvalining jargon atamasi (ba'zan "daqiqa" atamasi, shuningdek, grafiklarni ham anglatadi. 5-, 10-, 15-, 30 daqiqalik vaqt oralig'i). Opsion - bu egasiga sotib olish huquqini (lekin majburiyatni emas) beruvchi sotiladigan shartnoma yoki shartnomada ko'rsatilgan aktivni belgilangan sanadan oldin belgilangan narxda sotish. Buyurtma (buyurtma, ariza) - mijozning bozorga sotish / sotib olish to'g'risidagi so'rovi aktivni ushbu buyurtmada ko'rsatilgan hajmda, narxda va shartlarda. Pozitsiyani ochish (kirish) - bu bitim bo'lib, buning natijasida bir kishi sotib oladi (qachon uzoq) yoki ma'lum bir aktivni sotadi (Qarang: Qisqacha) . Pozitsiyani ochish pul almashinuviga olib keladi aktivning tegishli hajmi uchun summalar (shuningdek qarang: Pozitsiyani yopish). Naqsh (shakllanish) - bu birja jadvalida davriy ravishda takrorlanadigan chiziqlar (shamdonlar) ketmaketligi. Kelajakdagi narx harakatlarini bashorat qilish uchun texnik tahlilda foydalaniladi. Qo'llab-quvvatlash (qo'llab-quvvatlash darajasi) - bu narx darajasi bo'lib, unga erishilgandan so'ng faol xaridlar tufayli narxning pasayishi uchun to'siq paydo bo'ladi va tendentsiya yuqoriga qarab o'zgarishi mumkin. Siqish - aktivning narxini qarshilik darajasiga bosqichma-bosqich yaqinlashish yoki qo'llab-quvvatlash. Ko'pincha tegishli narxning yaqinlashib kelayotgan sinishi uchun signal bo'lib xizmat qiladi Daraja. Lavozim (poza) - aktivlar va/yoki naqd pul ko'rinishidagi operatsiyalar natijasi treyder hisobidagi mablag'lar (shuningdek qarang: Pozitsiyani ochish, Pozitsiyani yopish). 280 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" Portfel - aktivlar va naqd pullar bo'yicha ochiq pozitsiyalar to'plami savdogarning hisobi. Diversifikatsiya qilish uchun portfel tuzilishi baholanadi. Slippage, aktivni sotib olish yoki sotish rejalashtirilgan narx va birjada ushbu bitimning haqiqiy bajarilishi narxi o'rtasida farq bo'lganda shakllanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu yuqoriroq sotib olish yoki yuqoriroq sotishni anglatadi. rejalashtirilgan narxdan past. Foyda (foyda) - aktivni sotib olish va sotish narxlari o'rtasidagi ijobiy farq (uzoq bo'lsa) yoki sotish va sotib olishda (qisqa bo'lsa). Aslida, bu mukammal savdo natijasida olingan foyda. Point, yoki pip (pip (s)) - minimal mumkin bo'lgan narx o'zgarishi (narx qadami) qachon birja savdosi. Nuqta almashish belgisidagi oxirgi raqamning qiymati deb ham ataladi aktivlar kotirovkalari. Diapazon (diapazon) - chegaralangan narx oralig'i, uning ichida kuzatilgan aktivning narxida o'zgarishlar ro'y beradi. Shamdon - bu aktiv narxidagi o'zgarishlarni grafik tasvirlash turi, ko'rib chiqilayotgan davrda sodir bo'lgan (shuningdek, Vaqt oralig'iga qarang). Cho'chqa - bu ko'pincha bilmagan holda ikkilanadigan savdogar uchun jarangli atama nima qilish kerak: sotib olish yoki sotish. Ko'pincha asoslangan hissiy qarorlar qabul qiladi qo'rquv, ochko'zlik yoki ehtiros haqida. Shu sababli, u tez-tez kapitalni yo'qotadi - "pichoq ostiga tushadi" (shuningdek qarang Buqa, ayiq). Sotish (sotish) - aktivni sotish. Sessiya (savdo) - birjalarda savdolar amalga oshiriladigan davr. Masalan, MICXBda asosiy savdo sessiyasi soat 10:00 da boshlanadi va 18:45 da tugaydi. Moskva vaqti Derivativlar bozorida kechki savdo sessiyasi Moskva vaqti bilan 19:00 dan 23:50 gacha o'tkaziladi. Signal (savdo) - bu ma'lum bir narx qiymatiga (yoki boshqa asosiy parametrga) erishish va/yoki birja grafigida u yoki bu keyingi hodisalarning (masalan, o'sish) ehtimoli oshganligini ko'rsatadigan naqshning paydo bo'lishi. yoki narxlarning pasayishi). U tegishli bitimni amalga oshirish imkoniyatining belgisi sifatida ishlatiladi: sotib olish yoki sotish. Savdo tizimi (tizimli savdo) - bu ochilish va savdo uslubi pozitsiyalar oldindan belgilangan savdo qoidalariga (algoritm, stsenariy) muvofiq yopiladi. Qoidalar turli xil tahlil, g'oyalar yoki yondashuvlarga asoslangan bo'lishi mumkin. Qarshilik (qarshilik darajasi, qarshilik) - narx darajasi, erishilganda bu faol sotish tufayli narx o'sishiga to'siq paydo bo'ladi va bu mumkin tendentsiyaning salbiy tomonga o'zgarishi. Spread - bu savdo so'rovlarining joriy navbatidagi ma'lum bir aktivning eng yaxshi sotib olish narxi va eng yaxshi sotish narxi o'rtasidagi farq. Spred qanchalik kichik bo'lsa, likvidlik shunchalik yuqori bo'ladi aktiv. Stakan - bu kompyuter savdo tizimlarida ma'lum bir narsani sotib olish / sotish uchun ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan birja buyurtmalarining yig'indisi jadvali uchun ishlatiladigan jargon atama. so'ralgan/taklif qilinayotgan narxlar va hajmni ko'rsatuvchi aktiv. Stop-loss (stop-loss) - bu ochiq pozitsiya narxining o'zgarishidan zararni cheklash imkonini beruvchi savdo so'rovining bir turi. Yo'qotishlarni boshqarish uchun risklarni boshqarishda foydalaniladi va xavflar. Take-profit (take-profit) - bu qachon bir pozitsiyani yopish imkonini beruvchi savdo so'rovining bir turi ushbu pozitsiyada to'plangan foydani belgilash bilan ma'lum bir narxga erishish. Texnik tahlil - bu sotilgan aktivlarning narx dinamikasini tahlil qilish uchun foydalaniladigan texnika va usullar to'plami. Shu bilan birga, o'rganish uchun asosiy ob'ekt hisoblanadi 281 Machine Translated by Google A. Gerchik. "Faol savdogar kursi" aksiyalar jadvallari. Texnik tahlilning maqsadi bozor narxlari harakatining eng mumkin bo'lgan yo'nalishini aniqlashdir (shuningdek, asosiy tahlilga qarang). Yupqa bozor - bu past talab va taklif bilan tavsiflangan bozor kon'yunkturasi. U past likvidlik, keng tarqalish va yuqori volatillik bilan tavsiflanadi. Zarafsizlik nuqtasi (breakven) - bu aktivning narxi bo'lib, unda treyder o'zining joriy pozitsiyasini yo'qotishsiz yopishi mumkin. Aslida, bu pozitsiyani ochish narxi shu jumladan tegishli xarajatlar. Tranzaksiya - bu pozitsiyani ochish/yopish uchun savdo operatsiyasi. Savdo - bu moliyaviy natijani shakllantirishga olib kelgan ikkita qarama-qarshi operatsiyalar, sotib olish/sotishning kombinatsiyasi. Savdoni yakunlash, ya'ni tuzatish foyda yoki zarar, siz kamida ikkita operatsiyani bajarishingiz kerak: ochish va yopish pozitsiyalar. Savdo - kurs farqlari tufayli foyda olish maqsadida aktivlar bilan savdo qilish sotib olish va sotish narxlari o'rtasida (uzun bo'lsa) yoki aksincha (qisqa bo'lsa). Savdo turli xil savdo strategiyalari va usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi (shuningdek, Savdo tizimiga qarang). Trend - bu aniq yo'nalish xarakteriga ega bo'lgan narx harakati. Harakat yo'nalishi bo'yicha ham tendentsiyalar ajralib turadi: ular yuqoriga (ko'tarilish, ko'tarilish) bo'lishi mumkin. va pastga (pastga, pasayish) va ularning davomiyligi bo'yicha: uzoq muddatli (global) va o'rta yoki qisqa muddatli (mahalliy). Fond bozori - bu savdo maydonchasi (odatda elektron). Qimmatli qog'ozlar erkin muomalada (sotib olinadi, sotiladi). Fundamental tahlil - bu qimmatli qog'ozlar bozorining holati va istiqbollarini, sanoat tarmoqlari, tovar, moliyaviy bozorlar va umuman iqtisodiyot. Jarayonlarni, hodisalarni tushuntirish va qabul qilish zarur prognoz ma'lumotlari, ko'rsatkichlar dinamikasini o'rganish va o'rganish amalga oshiriladi makro va mikroiqtisodiyot, ularni bir-biri bilan taqqoslash, shuningdek moliyaviy tahlil (shuningdek qarang Texnik tahlil). Fyuchers (fyuchers) - ma'lum bir narsani etkazib berishni nazarda tutuvchi savdo shartnomasi uning asosiy aktivining hajmi: tovar, obligatsiyalar, aktsiyalar, valyuta va boshqalar yoki uning qiymatini belgilangan kelajakda belgilangan narxda to'lash. Xedjirlash - bu xedjlangan pozitsiyaning narx risklarini qoplash uchun turli, ammo iqtisodiy jihatdan bog'liq bo'lgan bozorlarda qarama-qarshi pozitsiyalarni ochish. Soatlik - vaqt oralig'i teng bo'lgan birja jadvali uchun jargon atama bir soat. Qisqa (qisqa) - brokerdan majburiyat bilan qarzga olingan aktivni sotish uning qiymatining pasayishi umidida qayta sotib olish. Foyda olish uchun, xarajat Qayta sotib olish dastlabki sotish qiymatidan kam bo'lishi kerak. Ekstremum - birja jadvalidagi eng yuqori yoki eng past narx nuqtasi hisobga olingan vaqt davri. 282