Региональные модели
ценовых индексов
Абдыганиева Ханайым ЭММ-1-20
Введение
Целью данной курсовой работы является изучение региональных моделей
ценовых индексов на примере статьи "Региональные модели ценовых индексов" и
разработка аналогичной модели для Кыргызской Республики.
Задачи:
• Теоретический обзор статьи "Региональные модели ценовых индексов" и изучение
основных понятий и методологий, используемых в моделях
• Построение аналогичной модели для Кыргызской Республики на основе
доступных данных
• Понять, как различные экономические факторы могут влиять на ценовой уровень
• Анализ полученных результатов и формулирование выводов.
Региональные модели ценовых индексов в РФ
B статье предложены многофакторные эконометрические модели
российской инфляции в качестве количественной оценки инфляционных
процессов используются индексы потребительских цен в России. При
анализе проблемы сделан упор как на монетарных факторах, нашедших
свое отражение в динамике обменного курса рубля, так и на
немонетарных – административно регулируемые тарифы, шоки спроса
и предложения на рынке продовольствия.
В данной работе авторы рассматривают региональный аспект
проблемы: насколько модель общероссийской инфляции сохраняет свои
свойства при переходе на региональный уровень, какие регионы резко
отличаются от выбранной модели, усиливается ли значимость
отдельных факторов модели при переходе на уровень регионов.
Динамика темпов изменения объемов денежной массы (µ) и темпа
инфляции (𝜋) в России 1993-2016 гг. (квартальные данные)
Динамика темпов изменения объемов денежной массы (µ) и обменного курса
доллара (𝜀) в России 1993-2016 гг. (квартальные данные)
Инфляция на
потребительском рынке
Параметры регрессионной модели общероссийской
инфляции (квартальные данные)
Зависимая переменная - темп прироста ИПЦ (pi)
Объясняющая переменная
Коэффициент
0,0188***
Константа
(0,0046)
Темп прироста номинального обменного курса
0,2788***
доллара США, eps
(0,0188)
Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду
0,3945***
для конечных потребителей, piel
(0,0414)
0,0800***
Темп прироста цен на бензин, pioilp
(0,0185)
-0,0331***
Фиктивная переменная сезонности
(0,0084)
R2 = 0,81; DW=l,96
Распределение регионов в пространстве факторов –
регулируемые тарифы (elect), валютный курс (eps)
Региональные модели ценовых индексов для КР
Исследование и анализ влияния различных факторов на ценовую
динамику в различных регионах Кыргызской Республики являются
важной задачей для понимания экономического развития и
формирования соответствующей политики.
Проведём анализ факторов, которые могут влиять на индекс
потребительских цен (ИПЦ). Рассмотрим следующие переменные:
денежная масса, производство электроэнергии, темп роста цен на
электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также темп изменения
обменного курса доллара. Оценим значимость этих факторов в модели и
проанализируем их влияние на ИПЦ.
Множественная регрессионная модель
R-квадрат равное 0,67 означает, что 67% вариации индекса
потребительских цен могут быть объяснены использованными
факторами в нашей модели.
Заключение
• В рамках данной курсовой работы была изучена статья из
известного экономического журнала «Экономика и математические
методы»
• Был проведен анализ факторов, влияющих на
потребительских цен в регионах Кыргызской Республики.
индекс
• Используя доступные данные и методологии, я постаралась понять,
как денежная масса, темп изменения обменного курса доллара и
темп роста цен на электроэнергию, газ и другие виды топлива могут
влиять на ценовой уровень.