明得浩伦CTA二号（SK6332）
宣夜稳流1号（SLT016）
最大回撤
16.45%
7.48%
年化收益率
13.68%
6.63%
无风险利率
1.5%
1.5%
组合年化波动率
14.68%
6.48%
13.68%
16.45%
= 0.832
卡玛比率
=
年年年年年
年年年年
夏普比率
=
6.63%
7.48%
= 0.886
=
年年年年年年 − 年年年年年年
年年年年年年年
=
年13.68% − 1.5%年
14.68%
12.18%
=
14.68%
= 0.8297
=
=
年6.63% − 1.5%年
6.48%
5.13%
=
6.48%
= 0.792