Pasos modelo ARIMA
1. Realizar la prueba de raíz unitaria. (Dickey Fuller Ampliado // Phillips Perron)
2. Una vez que se tiene la cantidad de raíces unitarias, que pueden ser: 0, 1, 2,
estimar un modelo con la variable dependiente en niveles, primeras o
segundas diferencias, respectivamente, en función a una constante.
3. Obtener el correlograma de los residuos. A la derecha se detecta la cantidad
de términos AR, a la izquierda se detecta la cantidad de términos MA. Anotar
todos los términos posibles.
4. Estimar el modelo con la variable dependiente en niveles, primeras o
segundas diferencias y uno o varios términos AR, MA.
5. En cada estimación de modelo, obtener el correlograma de residuos y el
correlograma de cuadrados de los residuos para comprobar que los residuos
son ruido blanco.
6. Continuar estimando modelos hasta obtener un modelo satisfactorio.
7. Una vez obtenido un modelo satisfactorio, pronosticar o predecir el
comportamiento a futuro de la variable dependiente.