计量经济学理论与应用
第1讲：绪论
管理学院：周诗豪
今日主题
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介绍课程大纲
了解什么是实证研究
了解计量经济学的基本概念
认识管理学主要学术期刊
对应教材：陈强第一章（导论）
什么是研究
• 研究的基本步骤
1. 提出问题
2. 提出观点
3. 论证观点
4. 给出答案
为什么我们要学习计量经济学
研究
其他研究步
骤
论证观点
其他研究步
骤
研究（论证）方法
其他研究方
法
计量经济学
其他研究方
法
实证研究
• 计量经济学方法属于实证研究范畴
• 实证研究：研究者亲自收集观察资料，为
提出理论假设或检验理论假设而展开的研
究
• 原则：
– 科学结论必须有客观性和普遍性
– 知识必须建立在观察和实验的经验事实上
– 通过对现实的观察可以揭示一般结论
– 结论必须具有可证性
实证研究的种类
• 定性研究（Qualitative research）：个案研
究、行动研究、参与研究等
• 定量研究（Quantitative research）：大样
本实验、问卷研究、档案数据研究
定性研究和定量研究
• 定性研究：
– 基于小样本和归纳推理开展研究
– 适用于探索性研究
– 有助于识别具体机制
• 局限性：
– 诠释的主观性
– 样本的代表性
定性研究和定量研究
• 定量研究：
– 基于演绎推理开展的研究
– 以对大样本数据进行统计分析为基础
– 适用于验证性研究
– 结论更客观、可复制性更强
• 局限性：
– 不容易发现具体机制
– 不容易提出新的研究问题
– 数据收集的局限性
研究方法的大体分类
规范结构
无规范结构
非实证研究
实证研究
数学模型
定量研究
经济学：√
管理学：-
经济学：√
管理学：√
理论演绎
定性研究
经济学：管理学：√
经济学：管理学：√
定量研究的主要分类
• 一手数据：问卷调查
• 二手数据：档案数据（archival data）
• 研究方法
1. 计量经济模型
2. 实验
3. 数据科学/机器学习
• 其他研究方法
1. 元分析（meta-analysis）
2. 定性比较分析（ QCA ）
计量经济学
• 什么是计量经济学
•“计量经济学”(econometrics)，是运用概率统计方法对
经济变量之间的(因果)关系进行定量分析的科学。
• 由于实验数据的缺乏，计量经济学常常不足以确定经
济变量之间的因果关系。
• 但大多数实证分析的目的恰恰正是要确定变量之间的
因果关系
• (即 X 是否导致Y )，而非相关关系。
相关关系和因果关系
• 例(相关关系) 你看到街上的人们带雨伞，于是预测今天要下
雨。这只是相关关系，“人们带伞”并不导致“下雨”。
• 例(相关关系) 根据与流感相关的海量词条搜索记录，谷歌公
司通过分析大数据(big data)，可以很快地预测流行病的地域传播。
这也只是相关关系，上网搜索流感信息并不导致流感传播。
• 如果只对预测感兴趣，则相关关系就足够了。
• 如果要推断变量之间的因果关系，则计量分析必须建立在经
济理论的基础之上，即在理论上存在 X 导致Y 的作用机制。
• 但即使有理论基础，因果关系常常依然不好分辨。
相关关系和因果关系
• “逆向因果关系”(reverse causality) /“双向因果
关系”
– 例(逆向因果)：FDI(外商直接投资)促进经济增长，但
FDI也被吸引到快速增长的地区
– 例(逆向因果)：收入增加引起消费增长，而消费增长
也拉动收入增加
– 例(逆向因果)：经济萧条可能引起内战，但内战也会
导致经济停滞
相关关系和因果关系
• 遗漏变量（omitted variable）：被遗漏的
第三个变量(Z)也可能对这两个变量( X , Y )同时
起作用
相关关系和因果关系
•
例(遗漏变量) 某外星人来到地球，发现人类会死亡，十分不解。于
是开始在全球广泛观察死亡现象，并收集了大量的数据。
•
结果发现，许多人类躺在医院病床( X )之后死去(Y )，故推断医院病
床是死亡的原因。
•
外星人认为，由于躺在医院病床上，总是发生于死亡之前，故不可
能存在逆向因果关系。
•
外星人于是将研究报告投稿发表于某顶尖经济学期刊，并在文末给
出政策建议“珍爱生命，远离病床”。
例(遗漏变量)
的因素：
考虑决定教育投资回报率(returns to schooling)
ln wi     si  i
(1.1)
ln wi(工资对数)：被解释变量(dependent variable)
si (schooling, 教 育 年 限 ) ： 解 释 变 量 (explanatory variable,
regressor)或自变量(independent variable)。
i ：不可观测(unobservable)的“误差项”(error term)或“随机扰
动项”(stochastic disturbance)，包括所有除si 以外对ln wi 有影响的
因素，以及人类行为的随机性。
下标 i：表示第 i 个观测值(即个体 i)。
经济数据的特点与类型
• 由于经济学通常无法做“控制实验”(controlled experiment)，
故经济数据一般不是“实验数据”(experimental data)，而是自
然发生的“观测数据”(observational data)；比如，统计局收集的
数据
– 由于个人行为的随机性，所有经济变量原则上都是随机
变量
– 需要考虑其与扰动项的相关性
经济数据的性质
1. 横截面数据(cross-sectional data，简称截面数据)：指的是
多个经济个体的变量在同一时点上的取值
2. 时间序列数据(time series data)：指的是某个经济个体的变
量在不同时点上的取值
3. 面板数据(panel data)：指的是多个经济个体的变量在不同
时点上的取值
横截面数据
表 1.1
2013 年中国分省 GDP (亿元)
省份
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
GDP
19500.56
14370.16
28301.41
12602.24
16832.38
27077.65
12981.46
14382.93
21602.12
59161.75
37568.49
19038.87
21759.64
14338.50
54684.33
32155.86
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
24668.49
24501.67
62163.97
14378.00
3146.46
12656.69
26260.77
8006.79
11720.91
807.67
16045.21
6268.01
2101.05
2565.06
8360.24
数据来源：国家统计局网站
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=fsnd
时间序列数据
表 1.2
1994-2013 年山东省 GDP (亿元)
年份
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
GDP
3844.5
4953.35
5883.8
6537.07
7021.35
7493.84
8337.47
2001
9195.04
2002
10275.5
2003
12078.2
2004
15021.8
2005
18366.9
2006
21900.2
2007
25776.9
2008
30933.3
2009
33896.6
2010
39169.9
2011
45361.9
2012
50013.2
2013
54684.3
数据来源：国家统计局网站
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=fsnd
面板数据
表 1.3
1994-2013 年中国分省 GDP (亿元)
省份
北京
北京
年份
1994
1995
GDP
1145.31
1507.69
：
：
：
北京
北京
2012
2013
17879.4
19500.56
天津
天津
1994
1995
732.89
931.97
：
：
：
天津
天津
2012
2013
12893.88
14370.16
：
：
：
新疆
新疆
1994
1995
662.32
814.85
：
：
：
新疆
新疆
2012
2013
7505.31
8360.24
数据来源：国家统计局网站
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=fsnd
商学院学术研究
• 金融学（Finance）
• 会计学（Accounting）
• 管理学（Management）
– 战略管理（Strategic management）
– 组织行为学（Organizational behavior）
• 市场营销（Marketing）
– 消费者行为（Consumer behavior）
– 市场战略（Marketing strategy）
• 运营管理（Operations management）
• 管理信息系统（Information systems）
商学院学术研究
• 金融学（二手数据）
• 会计学（二手数据）
• 市场营销
– 消费者行为（一手数据）
– 市场战略（二手数据）（数学建模）
• 管理信息系统（一手数据/二手数据）（数学建模/数据科
学）
• 管理学
– 战略管理（定量研究/二手数据）
– 组织行为学（定量研究/一手数据）
• 运营管理（数学建模）（一手数据/二手数据）
国际主要学术期刊
• 金融学
– Journal of Finance (JF)/Journal of Financial Economics
(JFE)/Review of Financial Studies (RFS)
• 会计学
– Journal of Accounting and Economics (JAE)/The Accounting
Review (TAR)/Journal of Accounting Research (JAR)
• 市场营销
– 消费者行为：Journal of Consumer Research (JCR)
– 综合：Journal of Marketing Research (JMR)/Journal of
Marketing (JM)/Marketing Science (Mkt Sci)
• 管理信息系统
– MIS Quarterly (MISQ)/Information Systems Research
(ISR)/Journal of Management Information Systems (JMIS)
国际主要学术期刊
• 管理学
–
–
–
–
战略管理：Strategic Management Journal (SMJ)
组织行为学：Journal of Applied Psychology (JAP)
国际商务：Journal of International Business Studies (JIBS)
综合：Academy of Management Journal (AMJ)/Academy of
Management Review (AMR) (conceptual paper only)/Administrative
Science Quarterly (ASQ)/Organization Science (Org Sci)
• 运营管理
– 数学建模：Operations Research (OR)/Management Science
(Manage Sci)
– 综合： Manufacturing & Service Operations Management
(M&SOM)/Product and Operations Management (POM)
– 实证研究：Journal of Operations Management (JOM)
• 综合性期刊
– Management Science (Manage Sci)
国际经济学刊物
• 顶级综合期刊（Top5）
– American Economic Review (AER)/Econometrica/Journal of
Political Economy (JPE)/Quarterly Journal of Economics
(QJE)/Review of Economic Studies (REStud)
• 领域顶级期刊（field top journal）
• 与管理学较为相关的经济期刊
– American Economic Journal/Journal of Public Economics/Rand
Journal of Economics/Review of Economics and Statistics
– Journal of Industrial Economics/Journal of Law &
Economics/Journal of Comparative Economics/Journal of Economic
Behavior & Organization/Journal of Economics & Management
Strategy
国内学术期刊
• 国内重要经济管理期刊
– 中国社会科学/经济研究/管理世界
• 其他国内一流期刊
– 管理科学学报/中国工业经济/世界经济/金融研究/会计
研究/南开管理评论/科研管理/经济管理/经济科学/经济
学(季刊)
国内外期刊评价体系
• 国际期刊排名
– UTD 24期刊排名： 、https://jindal.utdallas.edu/the-utd-top-100business-school-research-rankings/
– FT 50 期刊： https://www.ft.com/content/3405a512-5cbb-11e18f1f-00144feabdc0
– ABS期刊列表： https://charteredabs.org/academic-journalguide-2018/
– SSCI期刊
• 国内期刊排名
– 北大核心/南大核心（CSSCI）
– FMS管理科学高质量期刊
– 国家自然科学基金委期刊列表：
http://ms.nsfc.gov.cn/index.php?r=site/journalList
• 学校自定期刊列表