Lê Quang Hi n
A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
T NG K T CÔNG TH C KINH T LƯ NG
Bài toán
Hai bi n
Xác
nh E(Y/Xi) = f(Xi) = 1 + 2Xi
PRF
Yi = 1 + 2Xi + ui
Xác
SRF
nh
a bi n
E (Y | X 2 ,... X k ) = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki
Yi = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki + U i
Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + ... + βˆk X ki + ei
Các giá tr βˆ s l y ph n Coefficient trong
Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i
n
βˆ2 =
Yi X i − n. X .Y
i =1
n
2
i
X − n.( X )
; βˆ1 = Y − βˆ2 X
b ng k t qu Eview
2
i =1
Ý
ngh a
các h s
h i quy
βˆ > 0: X t ng 1 ơn v thì Y t ng βˆ ơn v
βˆ <0: X t ng 1 ơn v thì Y gi m βˆ ơn v
Nói ý ngh a bi n nào thì c
nh các bi n còn
l i.
VD: nói ý ngh a c a β̂1 thì c
nh các bi n
X2, X3.
β̂1 > 0: X2 không i, n u X1 t ng 1 v thì Y
t ng β̂1 v .
T ng các TSS =
bình
ESS= β̂ 22
ph ơng
n
Gi i ma tr n, nh ng không c n tính
Tra trong b ng kq Eview
Sum squared resid: RSS
( − )2
=
xi2
n.
i =1
n
ei2 =TSS – RSS
RSS =
i =1
Tính h s
xác nh
H
t ơng
riêng
và
cth c
quan
ESS
RSS
R =
= 1−
TSS
TSS
2
s Mô hình h i quy 3 bi n:
quan Yi = 1+ 2.X2i + 3.X3i + Ui
− .
ph n
,
, =
các
(1 − )(1 − )
liên
=
,
=
H
s xác
nh hi u
ch nh
Ư c l !ng
c a δ , se(
Var(
Trong ó,
v i , ,
2
2
=
,
−
(1 −
+ (1 −
(
,
=
−
(1 −
+ (1 −
2
c
2
=0
n
=R2 + (1 –R2).
hình)
n
ei2
n−2
( )
,
=
).
.
)(1 −
)
,
i. T ơng t ta s có
,
i =1
var βˆ1 =
).
)
,
)
có th âm, trong TH này, quy
δˆ 2 =
)(1 −
,
là h s t ơng quan gi a bi n Y và X2 trong khi X3 không
=R2 + (1 –R2).
n
.
ESS
RSS
= 1−
TSS
TSS
δ2
Var( β̂ 2 ) =
βˆ ),
βˆ )
R2 =
δˆ 2 =
=
X i2
i =1
n
n
i =1
xi2
( )
ˆ
δ ; var β 2 =
2
x
ei2
i =1
n−k
=
Tra trong b ng Eview:
δ2
n
( k là s tham s c a mô
2
i
i =1
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92
δˆ : dòng S.E of regression
SE ( βˆ1 ) : c"t Std. Error dòng 1
SE ( βˆ2 ): c"t Std. Error dòng 2
yahoo: jackychan_boy_9x
Lê Quang Hi n
A6QTK49
n
SE ( βˆ1 ) =
X i2
i =1
n
n
δ
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
δ
; SE ( βˆ 2 ) =
xi2
x i2
i =1
Ki m nh PP giá tr t i h n:
PP giá tr t i h n:
s phù h!p B1: L p gi thi t Ho: =0 ; H1: $0
B1: L p gi thi t Ho: =0 ; H1: $0
SRF, m c Tính Fqs =
Tính Fqs =
.
.
ý ngh a #
B2: tra b ng F, giá tr t i h n: F# (1, n -2 )
B2: tra b ng F, giá tr t i h n: F# (k-1, n -k )
B3: So sánh Fqs v i F# (1, n -2 )
B3: So sánh Fqs v i F# (k-1, n -k )
+ Fqs > F#(1, n-2): bác b% H0 → hàm SRF phù + Fqs > F#(k-1, n-k): bác b% H0 → hàm SRF
phù h p v i m u
h pv im u
+ Fqs < F#(1, n-2): ch p nh n H0
+ Fqs < F#(k-1,n-k): ch p nh n H0
PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong b ng k t
qu )
L y giá tr p-value ng v i F0 (ô cu i cùng góc
ph i ch Prod(F-statistic))
Ti n hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → hàm SRF phù h p
v im u
+ p-value > #: ch p nh n H0
Ki m nh
gi
thi t
bi n
"c
l p có nh
h ng lên
bi n ph(
thu"c
không?
Gi thi t: H0: = 0
PP giá tr t i h n:
B1: Tính Tqs=
H1:
$0
βˆ
!( βˆ )
PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong b ng
k t qu )
L y giá tr p-value ng v i F0 (ô cu i cùng
góc ph i ch Prod(F-statistic))
Ti n hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → hàm SRF phù
h pv im u
+ p-value > #: ch p nh n H0
Gi thi t: H0: = 0
PP giá tr t i h n:
B1: Tính Tqs=
H1:
$0
βˆ
!( βˆ )
B2: Tra b ng t-student giá tr "∝
B2: Tra b ng t-student giá tr "∝
B3: so sánh $%&' $ và "∝
B3: so sánh $%&' $ và "∝
+ $%&' $> "∝
: bác b% Ho => bi n "c l p nh + $%&' $> "∝
: bác b% Ho => bi n "c l p nh
h ng lên bi n ph( thu"c Y
+ $%&' $< "∝ : ch p nh n Ho
h ng lên bi n ph( thu"c Y
+ $%&' $< "∝ : ch p nh n Ho
PP P-value:
L y giá tr p-value t ơng ng v i bi n "c l p
mình ang xét
Ti n hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → bi n c l p (X)
nh h ng lên bi n ph thu c (Y)
+ p-value > #: ch p nh n H0
PP P-value:
L y giá tr p-value t ơng ng v i bi n "c l p
mình ang xét
Ti n hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → bi n c l p (X)
nh h ng lên bi n ph thu c (Y)
+ p-value > #: ch p nh n H0
Ư c l !ng Dùng công th c cho a bi n v i ( j =1,2)
kho ng
V i " tin c y ( 1 – #), kho ng tin c y
x ng, t i a, t i thi u c a j là:
i
Kho ng tin c y cho ph ơng sai sai s ng)u
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92
yahoo: jackychan_boy_9x
Lê Quang Hi n
A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
nhiên:
D báo, d
oán
Cho X=Xo m c ý ngh a # ( dùng c
Ư c l !ng i m:
a bi n)
Yˆ0 = βˆ1 + βˆ2 X 0
Giá tr trung bình:
Cá bi t:
So sánh R2
Ch so sánh !c khi th%a 3 i&u ki n sau:
Ch
1. Cùng c* m)u n.
1.
2. Cùng s bi n "c l p.(n u ko cùng s bi n 2.
)* )
"c l p thì dùng (
3. Cùng d ng hàm bi n ph( thu"c
3.
Ki m nh Mô hình:
thu h+p h i E (Y | X 2 ,...X k ) = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki
quy
Nghi ng, m bi n Xk-m+1, …, Xk không gi i thích cho Y
B1: L p c-p gi thi t:
Ho: k-m+1 =…= k = 0;
∃ j $ 0 (j =k-m+1 ÷ k)
H1:
B2:
Mô hình nhi&u h s là mô hình l n (L)
Mô hình ít h s g.i là mô hình nh% (N)
Tính Fqs =
(+)
(,)
(+)
x
-
=
(+)
(,)
(+)
x
so sánh !c khi th%a 3 i&u ki n sau:
Cùng c* m)u n.
Cùng s bi n "c l p (n u ko cùng s
)
bi n "c l p thì dùng
Cùng d ng hàm bi n ph( thu"c
-
B3: so sánh
Fqs > F#(m, n-k) => bác b% Ho => t n t i 1 trong các bi n nghi ng, có ý ngh a
Ki m
s
nh t
hàm
quy
nh
ng
c a
h i
C-p gi thi t:
Ho: 2 hàm h i quy ng nh t
H1: 2 hàm h i quy không ng nh t
B1: Có
Hàm 1: kích th c m)u n1, RSS1; Hàm 2: kích th
Hàm t ng th : kích th c m)u n1+n2, RSS
-t .. = .. + ..
B2: Tính
c m)u n2, RSS2
Fqs =
/
B3: so sánh
Fqs > F# (k, n1+n2 – 2k) => bác b% Ho
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92
yahoo: jackychan_boy_9x
Lê Quang Hi n
A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
Phát hi n B1: H i quy ph(: h i quy 1 bi n "c l p theo các bi n "c l p khác:
a
c"ng Xsi = 03' ∝0 10 + 2
tuy n
B2: Dùng ki m nh T ( ki m nh ý ngh a th ng kê c a h s ) ho-c ki m nh F ( s phù h!p c a
hàm h i quy).
B3: N u th c s Xs ph( thu"c ít nh t m"t bi n "c l p khác thì mô hình g c có a c"ng tuy n
Ki m nh D a trên bi n "c l p: t/ gi thi t cho, ta l p ra D a trên bi n ph( thu"c:
PSSS thay hàm h i quy ph(. Sau ó ti n hành ki m nh
i
hàm h i quy ph( ó:
Ki m nh Ki m nh Durbin-Watson
Dùng h i quy ph(:
hi n t !ng Tính d = 2(1- ρ ) . ( d chính là s cho trong b ng
t
t ơng
dòng Durbin- Watson)
quan
00d04
-10 ρ 01
ρ = -1 => d = 4: t t ơng quan hoàn h o âm
ρ = 0 => d = 2: không có t t ơng quan
ρ = 1 => d = 0: t t ơng quan hoàn h o d ơng
V i n, k’ =k-1, #, tra b ng => dL và dU
Ki m
nh B-G:
Note: Ch dùng cho t t ơng quan b c 1, không dùng khi mô hình không có
h s ch-n, không dùng v i mô hình có bi n tr1
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92
yahoo: jackychan_boy_9x
Lê Quang Hi n
A6QTK49
Ý ngh a h s góc, nh h
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
ng biên, h s co giãn:
2nh h
Tên g.i
D ng hàm
Tuy n tính
Y = # + .X
Tuy n tính Log
lnY = # + .lnX
.(Y/X)
Log –lin
lnY = # + .X
.Y
.X
Lin-log
Y = # + .lnX
.(1/X)
.(1/Y)
Ngh ch
o
Y=#+ .
4
ng biên
H s co giãn
.(X/Y)
- .(1/X2)
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92
Ý ngh a h s
góc
Khi X t ng 1 v
thì Y thay i
v
Khi X t ng 1%
thì Y thay i
%
Khi X t ng 1 v
thì Y thay i
100. 3 (%)
Khi X t ng 1%
thì Y thay i
( /100) v
- .(1/XY)
yahoo: jackychan_boy_9x