ATexpert Ichimoku Pro.
Contenu
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 2
PARTIE I : INDICATEUR ICHIMOKU KINKO HYO .................................................................... 2
1.1 Présentation générale de l’indicateur ......................................................................................................... 2
1.2 Les différentes composantes de l’indicateur Ichimoku ............................................................................... 4
1.2.1 Tenkan-sen (TS) .......................................................................................................................................... 4
1.2.2 Kijun-sen ..................................................................................................................................................... 6
1.2.3 Kumo .......................................................................................................................................................... 7
1.2.3 Lagging Span (LS) ...................................................................................................................................... 11
PARTIE II : INTERPRETATION DE L’INDICATEUR DANS VOTRE ATEXPERT ............. 13
2.1 Votre ATexpert et son environnement de travail. .................................................................................... 13
2.1.1 Votre espace de travail et ses composantes. ........................................................................................... 13
2.1.2 Modification de l’espace de travail, des paramètres et la création des espaces personnels .................. 14
2.2 Colonne « Analyse d’Ichimoku »............................................................................................................... 19
2.2.1 Tendance de fond – analyse de Kumo ..................................................................................................... 19
2.2.2 Confirmation de la tendance par LS, KS, TS.............................................................................................. 22
2.2.3 Utilisation des filtres de la colonne « Analyse d’Ichimoku ». ................................................................... 29
PARTIE III: STRATEGIES DE TRADING ET MISE EN APPLICATION ............................... 32
3.1
Votre environnement de travail.......................................................................................................... 32
3.1.1 La colonne « Détection des signaux » ...................................................................................................... 32
3.1.2 L’écran graphique et l’assistant visuel ..................................................................................................... 35
3.2 Les stratégies basées sur l’indicateur Ichimoku. ....................................................................................... 38
3.2.1 TS / KS Cross ............................................................................................................................................. 39
3.2.2 KS Cross .................................................................................................................................................... 41
3.3.3 Kumo Break out........................................................................................................................................ 43
3.3.4 Senkou Span Cross (Twist) ....................................................................................................................... 45
3.3.5 LS Cross .................................................................................................................................................... 47
CONCLUSION. ................................................................................................................................... 48
Introduction
Lorsque vous travaillez sur les tendances, l’indicateur « Ichimoku Kinko Hyo » est un outil
redoutablement efficace. Bien plus réactif et complet que les moyennes mobiles classiques, cet
indicateur constitue à lui seul une méthode de trading.
Un investisseur débutant trouvera dans cet indicateur tous les éléments essentiels pour apprendre à
trader avec méthode. Un investisseur averti trouve dans l’Ichimoku un outil complet et multi horizon de
temps. Bref, Ichimoku reste aujourd’hui l’un des indicateurs de tendance le plus complet et offrant des
stratégies très variées.
Votre nouvel ATexpert Ichimoku Pro a pour ambition de vous mettre entre les mains un outil d’aide à la
décision ultra puissant, vous permettant d’exploiter à 200% les possibilités offertes par l’indicateur
Ichimoku.
Partie I : Indicateur Ichimoku Kinko Hyo
1.1 Présentation générale de l’indicateur
Développé par le journaliste japonais Goichi Hosoda, qui écrivait sous le pseudonyme Ichimoku Sanjin
avant la Seconde Guerre mondiale, l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo appartient à la famille des
indicateurs de tendances. A ce jour, c’est d’ailleurs l’un des indicateurs de tendance le plus complet qui
existe actuellement en analyse technique. Cela explique sans doute sa popularité croissante ces
dernières années.
Que veut dire Ichimoku Kinko Hyo ?
•
•
•
Ichimoku signifie "d'un coup d’œil",
Kinko "équilibre",
Hyo "courbe",
Le nom de l’indicateur peut alors se traduire "équilibre d'une courbe en un coup d’œil".
Ce nom correspond parfaitement au fonctionnement de l’indicateur, car l’indicateur couvre à lui seul les
trois horizons de temps, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir en un seul coup d’œil une analyse très
complète de la situation technique de la valeur.
Pour ce faire, l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo se base sur trois horizons de temps représentés par les
paramètres suivants
•
•
•
9 périodes pour la période court terme
12 périodes pour l’analyse de l’horizon moyen terme
52 périodes pour la période long terme
Pour ces 3 variables temporelles, l’auteur de l’indicateur conseille de choisir respectivement les durées
de 9 jours, 26 jours et 52 jours.
A l’origine, ces paramètres correspondaient au nombre de jours d’ouverture du marché japonais. Lors
de la création de cet indicateur, il y avait 6 jours de trading dans une semaine, donc
•
•
•
9 jours correspondent à une semaine et demie
26 jours correspondent au mois boursier japonais
52 jours correspondent donc a deux mois boursiers.
Aujourd’hui, les places financières sont ouvertes 5 jours par semaine. Pour s’adapter, on peut donc
choisir les périodes de 7 jours, 22 jours et 44 jours sur les graphiques quotidiens. Toutefois, les
paramètres standards sont largement utilisés par les traders du monde entier et peuvent être conservés
tels quels.
1.2 Les différentes composantes de l’indicateur Ichimoku
Les 3 périodes temporelles utilisées par l’indicateur permettent de construire 5 courbes composant
l’indicateur Ichimoku. La lecture de ces courbes permet une analyse de la situation présente, passée et
future de la valeur.
1.2.1 Tenkan-sen (TS)
Tenkan-sen (TS dans la suite du manuel) désigne le prix moyen entre les extrêmes atteints sur
l’intervalle de temps à court terme, donc sur 9 périodes par défaut.
Tenkan-sen = (Plus haut des 9 périodes + Plus Bas des 9 périodes) / 2
A première vue la ligne TS peut s’apparenter à une moyenne mobile à 9 périodes. Toutefois cette courbe
est beaucoup plus réactive qu’une moyenne mobile classique. Pourquoi ?
En effet, la moyenne mobile classique utilise la somme des prix sur un intervalle de temps donné tandis
que la ligne TS d’Ichimoku analyse les extrêmes (plus haut et plus bas) atteints par les prix sur une
période donnée.
Ainsi lorsque les cours marquent des nouveaux plus haut ou plus bas sur 9 périodes et que l’intervalle
de fluctuation des prix change, la moyenne mobile aura un retard de réaction, car le nouveau cours sera
« noyé » dans les autres cours. La ligne TS, quant à elle, réagira instantanément à tout changement
d’intervalle de fluctuation des prix.
Interprétation de la ligne TS :
Premièrement, la ligne TS sert de support à court terme.
•
•
Dans une tendance haussière, elle représente 50% de retracement depuis le plus haut atteint
sur 9 périodes.
Dans une tendance baissière, TS représente le retracement de 50% depuis le plus bas sur 9
périodes. Il s’agit alors d’un niveau de résistance.
Deuxièmement, la position de la ligne TS par rapport à la ligne KS (vu dans la suite du manuel) permet
de déterminer la dynamique des cours à court et moyen terme.
Enfin, la pente de la courbe TS montre si sur 9 périodes les prix sont en train de réaliser des nouveaux
plus hauts ou plus bas. Donc la pente de l’indicateur met en évidence la dynamique court terme des
prix.
1.2.2 Kijun-sen
Kijun-sen (KS dans la suite du manuel) est construite de la même manier que la ligne TS. La ligne KS
représente alors le niveau moyen des prix sur l’intervalle de temps à moyen terme, donc sur 26 périodes
par défaut.
Kijun-sen = (Plus Haut des 26 périodes + Plus Bas de Y) / 2
Interprétation de la ligne KS
L’interprétation de la KS en termes de support/résistance est identique à celle de la ligne TS. Toutefois,
le rôle de cette ligne est plus important que celui de TS, car il s’agit des niveaux de support résistance
et de la tendance à moyen terme.
De même KS évolue sur une pente descendante lorsque la valeur marque des nouveaux plus bas sur
26 périodes. Inversement, KS suit une pente ascendante lorsque les cours marquent des nouveaux
plus hauts.
1.2.3 Kumo
Le second ensemble de lignes Senkou Span A (SSA) et Senkou Span B (SSB) forme un nuage de
points, appelé Kumo.
Le nuage de Kumo est un élément essentiel de l’indicateur, car il permet
•
•
•
une analyse complète de la tendance majeure des cours.
de valider les signaux basés sur les autres lignes de l’indicateur (étudié dans la troisième partie
du manuel).
de réaliser une projection de la tendance dans le futur et de déterminer les niveaux de support
résistance à venir.
1.2.3.1 Senkou Span A
Senkou Span A (SSA) montre la distance moyenne entre TS et KS, retardé de 26 périodes. La valeur
du jour de Senkou Span A représente donc la distance qui sépare TS de KS sur 26 périodes.
Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen ) /2 il y a 26 périodes
1.2.3.2 Senkou Span B
Senkou Span B (SSB) correspond au niveau moyen des prix sur l’intervalle de temps à long terme, 52
périodes par défaut. Comme pour SSA, l’indicateur est retardé de 26 périodes.
Senkou Span B = (Plus Hauts des 52 périodes + Plus Bas des 52 périodes) / 2 il y a 26 périodes.
1.2.3.3 Le nuage de Kumo
L’ensemble des deux courbes forme le nuage de Kumo. Le nuage de Kumo est considéré comme
haussier lorsque la ligne SSA est au-dessus de la ligne SSB. Dans votre ATexpert, le Kumo haussier
est représenté par la couleur verte. Inversement, Kumo est baissier lorsque la ligne SSA est en dessous
de la ligne SSB traditionnellement. Dans votre ATexpert, le Kumo baissier est représenté par la couleur
rouge.
Le positionnement du cours par rapport au nuage permet de déterminer la tendance du marché.
•
•
•
La tendance est haussière lorsque les cours évoluent au-dessus de Kumo.
La tendance est baissière lorsque les cours évoluent en dessous de Kumo.
La tendance est neutre lorsque les cours sont à l’intérieur de Kumo.
1.2.3.4 La projection de Kumo.
Le nuage de Kumo est projeté 26 périodes en avant. Cette projection permet de déterminer les niveaux
de support et résistance futurs, ainsi que de déterminer les niveaux de prix « clé » à partir desquels une
tendance est susceptible de s’inverser.
1.2.3.5 Twist
Le croisement de la ligne SSA et de la ligne SSB dans le futur donne le signal appelé Twist. Ce signal
nous donne un probable retournement de tendance à venir.
1.2.3 Lagging Span (LS)
La ligne Lagging Span (LS dans la suite du manuel), représente le cours d’aujourd’hui décalé de 26
périodes en arrière. Cette ligne est également appelée Chikou Span.
Lagging Span (Ls) = Prix en n-26.
Dans le système Ichimoku, cette droite représente la mémoire du marché. Ainsi elle permet en un seul
coup d’œil de situer les prix d’aujourd’hui dans un passé récent et donc rappeler à l’utilisateur les
niveaux de prix qui ont été importants.
Comme pour les cours d’aujourd’hui la lecture de la LS se fait en comparant son positionnement par
rapport au nuage de Kumo et la ligne KS. Par ailleurs le positionnement de la LS par rapport à la courbe
des prix nous permet de savoir si les cours d’aujourd’hui sont au-dessus ou en dessous des prix d’il y a
26 périodes.
Partie II : Interprétation de l’indicateur dans votre ATexpert
2.1 Votre ATexpert et son environnement de travail.
2.1.1 Votre espace de travail et ses composantes.
L’ensemble des ressources de votre ATexpert Ichimoku Pro sont regroupées dans un espace de travail
accessible depuis le menu "Démarrer" de votre WalMaster Xe.
Pour ouvrir votre espace de travail vous devez :
1. Cliquer sur le menu « Démarrer »
2. Sélectionner la catégorie « ATexpert »
3. Sélectionner « Ichimoku Pro »
L’espace de travail qui s’ouvre est composé des éléments suivants :
•
•
Le MarketAnalyser « ATexpert© Ichimoku Pro » regroupant trois colonnes :
o Ichimoku Pro - Information Valeur
o Ichimoku Pro - Analyse de la situation
o Ichimoku Pro - Détection des signaux
L’écran graphique « AtExpert© Ichimoku Pro » composé de
o Indicateur technique - ATexpert© Ichimoku Pro – indicateur
o Assistant visuel - ATexpert© Ichimoku Pro
Le MarketAnalyser et le graphique constituent un ensemble cohérent vous permettant d’exploiter au
mieux les signaux et les informations offertes par l’indicateur Ichimoku. Toutefois, vous pouvez modifier
votre espace de travail en fonction de vos propres habitudes d’utilisation.
2.1.2 Modification de l’espace de travail, des paramètres et la création des espaces
personnels
Votre ATexpert Ichimoku Pro est conçu pour répondre à tous les besoins qu’un utilisateur d’Ichimoku
peut rencontrer. Ainsi, les possibilités de création personnelles sont illimitées.
En utilisant les différentes ressources de votre ATexpert vous pouvez par exemple :
•
•
•
ajouter plusieurs écrans avec l’indicateur Ichimoku et les configurer sur des horizons de temps
différents (unité principale, majeure et mineure par exemple)
ouvrir dans le même espace de travail plusieurs MarketAnalyser, par exemple un
MarketAnalyser pour rechercher des nouvelles opportunités et l’autre MarketAnalyser vous
permettant de suivre les valeurs de votre portefeuille.
Créer un MarketAnalyser avec plusieurs colonnes, paramétrer sur des unités de temps
différentes ou consacrer à la détection des signaux de différentes stratégies.
Pour bien réussir la création de son espace personnel ou la personnalisation de celui par défaut,
vous devez comprendre et suivre quelques règles d’utilisation.
Règle N°1 : Espace par défaut vs espace personnel
L’espace par défaut de votre ATexpert peut être modifié ou remplacé par Waldata lors des mises à jour
automatiques du module. Si vous souhaitez personnaliser votre espace de travail, vous devez soit :
•
créer une copie de l’espace original en utilisant la fonction « Enregistrer sous »
•
créer un nouvel espace de travail en y insérant les ressources du module que vous trouverez
dans la partie « MarketAnalyser » et « Graphiques » de la barre de commandes de votre
WalMaster Xe.
Règle N°2 : Les paramètres et les critères de filtrage SONT INDIVIDUELS POUR CHACUN DES
ÉLÉMENTS DU MODULE. Par exemple, deux colonnes « Analyse de la situation » présentes dans un
même espace de travail ou dans le même MarketAnalyser, peuvent utiliser des paramètres différents.
Il en est de même lorsque vous utilisez plusieurs écrans graphiques.
Une telle organisation de votre ATexpert vous offre une très grande souplesse d’utilisation. Par
exemple, utiliser des paramètres différents lorsque vous travaillez en heures, en jours ou en semaines.
En contrepartie cela exige de votre part une vigilance accrue lorsque vous modifiez les
paramètres d’une ressource. Afin d’obtenir les informations cohérentes entre le graphique et le
MarketAnalyser, vous devez modifier les paramètres dans chacun d’eux.
Notez dès à présent que
•
les paramètres de chacune des ressources sont modifiables depuis l’icône « Paramètres ».
•
les paramètres utilisés par l’indicateur sont gérés par l’assistant visuel de votre ATexpert.
•
les critères de filtrage de chacune des ressources sont accessibles depuis l’icône « filtre » de
l’entête des colonnes ou depuis l’assistant visuel de votre graphique.
Règle N°3 : Liens entre les paramètres des différents espaces de travail.
Notez que lorsque vous utilisez la fonction « Enregistrer sous » pour créer une copie d’un espace
de travail, les paramètres et les critères de filtrage utilisés par l’original et la copie sont liés. Donc
lorsque vous modifiez les paramètres sur l’original, cela modifie les paramètres de la copie et vice versa.
Si vous souhaitez créer des espaces de travail indépendant, créez un nouvel espace de travail
et ajoutes les ressources souhaitez.
2.2 Colonne « Analyse d’Ichimoku »
La colonne « Analyse d’Ichimoku » vous permet de réaliser une analyse technique complète et
synthétique de 5 courbes de l’indicateur Ichimoku. De plus, un assistant de filtrage multicritère vous
permet de détecter en quelques secondes, les valeurs qui se trouvent dans une situation technique
précise.
2.2.1 Tendance de fond – analyse de Kumo
Le nuage de Kumo est le cœur de l’indicateur Ichimoku, c’est aussi le cœur de la colonne « Analyse
d’Ichimoku».
Nous avons vu dans la première partie du manuel que c’est le positionnement des cours par rapport à
Kumo qui permet de déterminer la tendance de fond dans laquelle se trouve la valeur. La tendance est
alors indiquée par une grande icône
• de couleur verte lorsque la tendance est haussière ( Prix > Kumo )
• de couleur rouge lorsque la tendance est baissière ( Prix < Kumo )
• de couleur bleue lorsque la tendance est neutre (Prix à l’intérieur de Kumo)
L’icône de tendance est dynamique et change d’aspect en fonction du comportement des lignes
SSA et SSB.
Le présent :
SSA > SSB
Kumo vert
Le présent :
SSA > SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge(Twist)
La tendance est
fortement haussière
La tendance est
haussière, mais il
existe un risque de
retournement
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert(Twist)
Tendance
Haussière
Prix > Kumo
À priori, la
tendance haussière
est relativement
récente
Le retournement à
la hausse est
confirmé par la
projection des
courbes SSA et
SSB
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le présent :
SSA > SSB
Kumo vert
Le présent :
SSA > SSB
Kumo vert
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert (Twist)
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge(Twist)
La tendance est
fortement baissière
La tendance est
baissière, mais il
existe un risque de
retournement
À priori , la
tendance baissière
est relativement
récente
Le retournement à
la baisse est
confirmé par la
projection des
courbes SSA et
SSB
Tendance
baissière
Prix < Kumo
Le présent :
SSA > SSB
Kumo vert
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert
Le présent :
SSA > SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge
Twist
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le présent :
SSA < SSB
Kumo rouge
Le futur :
SSA > SSB
Kumo vert
Twist
Tendance
Neutre
Prix est dans le
Dans l’ensemble des cas, le positionnement des cours à l’intérieur de Kumo met en
évidence une indécision quant à la future tendance du marché. La présence d’un signal
de twist et le sens de pénétration du nuage indiqué par la flèche peut vous permettre
d’anticiper le sens de la sortie et donc la tendance à venir.
2.2.2 Confirmation de la tendance par LS, KS, TS.
2.2.2.1 Le choix des indicateurs.
La tendance de fond déterminée par le positionnement des cours par rapport au Kumo, peut être
confirmée ou non par la situation des autres lignes d’Ichimoku. C’est le principe sur lequel est basée la
seconde partie de la colonne « Analyse d’Ichimoku ».
Dans sa configuration d’origine, le module utilise la confirmation de la tendance uniquement par la ligne
LS qui représente la mémoire du marché. Toutefois vous pouvez choisir avec les lignes que vous
souhaitez utiliser dans votre analyse. Pour ce faire il suffit d’utiliser votre assistant de paramétrage, puis
cliquer sur les noms des lignes afin de les activer ou de les désactiver.
2.2.2.2 Le principe de fonctionnement.
Les règles d’interprétation que nous allons
présenter sont communes aux Ls, Ts et Ks.
Règle N°1 :
Lorsque la position de la ligne confirme la
tendance, l’icône correspondante à la ligne
est allumée
•
•
en verte dans une tendance haussière
en rouge dans une tendance baissière
Dans le cas inverse, l’icône est grisée.
Exemple :
Pour la valeur Safran (SAF), la tendance est haussière - les cours sont au-dessus de Kumo.
LS est :
•
•
•
au-dessus des Prix  Ls > Px est verte
au-dessus de Kumo  Ls > Kumo est verte
au-dessus de KS  LS > KS est verte.
Ces trois éléments confirment donc la tendance haussière.
La logique est similaire pour Vinci (DG) qui se trouve dans une tendance baissière.
Règle N°2 :
La couleur foncée indique la situation qui dure depuis quelque temps. On parle alors de
l’ « état » de l’indicateur. Une icône claire indique le changement d’état. Il s’agit alors d’une
alerte.
Exemple récapitulatif des règles 1 et 2 :
Règle N°3 :
Pour une tendance neutre, la couleur de l’icône indique la position de l’indicateur. La position est
•
•
•
haussière = icône verte
baissière = couleur rouge
neutre = couleur bleu
2.2.2.3 Ajout de l’analyse de la ligne TS et KS.
Comme vu précédemment, vous pouvez utiliser l’assistant de configuration de votre ATexpert afin
d’ajouter la ligne KS et/ou TS à l’analyse réalisée par la colonne « Analyse d’Ichimoku ».
Pour résumer, quelle que soit la tendance, l’analyse de la situation (confirmation de la tendance) est
réalisée selon les critères suivants.
Ligne analysée
LS (Laggin Span)
Informations Icone 1
Position de LS par
rapport au prix d’il y a 26
périodes
Position de KS
d’aujourd’hui par rapport
au prix d’aujourd’hui
KS
TS
• Si KS est au-dessus
des prix => KS est
RESistance
• Si KS est en dessus
des prix => KS est
SUPport
Informations Icone 2
Position de LS par
rapport au Kumo d’il y a
26 périodes
Informations Icone 3
Position de LS par
rapport au KS d’il y a 26
périodes
Pente KS
Position KS d’aujourd’hui
par rapport au Kumo
d’aujourd’hui
La pente de l’indicateur
est analysée par apport à
la valeur de la veille.
Si KS jours > KS veille la
pente est haussière et
inversement.
Position de KS
d’aujourd’hui par rapport
au prix d’aujourd’hui.
Position KS d’aujourd’hui
par rapport au Kumo
d’aujourd’hui.
Même interprétation que
KS.
Même interprétation que
KS.
Pente TS
Même interprétation que
KS.
2.2.3 Utilisation des filtres de la colonne « Analyse d’Ichimoku ».
2.2.3.1 Activation des filtres.
Votre ATexpert Ichimoku Pro offre des possibilités de filtrage et de sélection afin de détecter, en
seulement quelques secondes, les valeurs correspondant parfaitement à la situation technique
recherchée.
Afin d’activer les filtres et pouvoir scanner un nombre important des valeurs, vous devez procéder
comme suite :
Étape 1 : Vérifiez que la colonne « Analyse d’Ichimoku » est une colonne de filtrage (Le mot « filtre »
doit apparaitre dans l’entête de la colonne).
Étape 2 : Utiliser le bouton « Filtrage » de votre colonne afin de sélectionner les critères que vous
souhaitez utiliser.
2.2.3.2 Principe de fonctionnement.
L’assistant de filtrage vous permet de
définir
plusieurs
conditions
de
sélection des valeurs.
Pour ce faire il vous suffit de
Etape 1 – Sélectionner le type de
tendance que vous voulez analyser.
Bien attendu vous pouvez analyser à
la fois plusieurs types de tendances.
Dans l’exemple, uniquement les
valeurs en tendance haussière (Prix >
Kumo) et en tendance baissière (Prix
< Kumo) seront analysées. Les
valeurs dont les cours sont à
l’intérieur de Kumo seront ignorées.
Etape 2 – Définir les critères de
filtrage supplémentaires.
Par exemple, la couleur de Kumo
définie par le positionnement de SSA
par rapport à la SSB ou encore la
présence ou non du Twist (croisement
de SSA et SSB dans le futur)
Etape 3 – Sélectionner les critères
relatifs aux lignes LS, KS et TS.
Pour ce faire, cliquez directement sur
les icônes des lignes pour
sélectionner leurs couleurs.
•
•
Rouge / Vert / Bleu = la situation de la ligne sert de condition obligatoire pour que la valeur
soit affichée dans le MarketAnalyser.
Gris = l’analyse de la situation de la ligne est ignorée.
Comme vu dans la partie 2.2.2.2 Règle 2, l’icône vert ou rouge clair signifie que vous souhaitez
détecter une alerte. Dans notre exemple, le croisement entre la ligne LS et les Prix.
La dernière partie du dialogue vous permet de vérifier avec précision les conditions de filtrage
que vous avez sélectionnées. Avant de valider, pensez à vérifier les conditions que vous avez
sélectionnées.
2.2.3.3 Utilisation de plusieurs MarketAnalyser.
N’oubliez pas que les conditions de filtrage sont individuelles pour chacun des MarketAnalyser. Ainsi
en utilisant les deux MarketAnalyser avec des conditions de filtrage différentes vous pouvez créer des
outils d’aide à la décision personnels ultra puissants.
Par exemple, pour prendre position vous pouvez sélectionner les valeurs en tendance haussière avec
alerte sur le croisement de LS et des prix. Pour clôturer vos positions, vous choisissez les valeurs en
tendance neutre.
De même, vous pouvez utiliser des filtres différents en fonction de l’horizon d’investissement. Par
exemple vous pouvez utiliser la confirmation par la KS pour les positions à moyen et long terme et la
confirmation par TS pour les positions à court terme.
Avec votre ATexpert Ichimoku Pro tout est possible.
Partie III: Stratégies de trading et mise en application
3.1 Votre environnement de travail
Votre ATexpert vous propose 5 stratégies de trading
basées sur les différentes lignes de l’indicateur
Ichimoku.
•
•
•
•
•
TS / KS Cross
KS Cross
Kumo Breakout
Senkou Span Cross (Twist)
LS Cross
Pour chacune de ces stratégies, l’ATexpert vous
propose
•
•
•
•
la détection des signaux haussiers ou baissiers dans le MarketAnalyser*.
l’analyse de la force du signal (faible, moyen ou fort)
affichage de l’historique des signaux sur le graphique
analyse de l’évolution des cours depuis le dernier signal.
*Notez qu’en fonction de votre position ces signaux peuvent être considérés comme des signaux d’entré
ou de sortie.
3.1.1 La colonne « Détection des signaux »
3.1.1.1 Affichage des signaux
La colonne «Détection des signaux » de votre MarketAnalyser vous permet de détecter les nouveaux
signaux pour une stratégie sélectionnée dans l’assistant de configuration de la colonne. Dans notre
exemple, il s’agit des nouveaux signaux pour la stratégie « KS cross » que nous allons présenter en
détail dans la suite du manuel.
Il est important de préciser que l’icône vous avertissant de l’apparition du signal restera visible jusqu’au
début de la période suivante. Ceci est parfaitement normal, car il s’agit de la colonne permettant de
détecter les nouveaux signaux.
Lorsque vous souhaitez analyser l’historique des signaux ainsi que l’évolution des cours depuis le
dernier signal, vous devez utiliser l’écran graphique de votre ATexpert.
3.1.1.2 Assistant de paramétrage
Comme la colonne « Analyse d’Ichimoku », la colonne « Détection des signaux » possède son propre
assistant de paramétrage et de filtrage. Les deux assistants sont accessibles depuis l’entête de la
colonne.
L’assistant de paramétrage vous permet de sélectionner le type de stratège et les paramètres utilisées
par l’Ichimoku.
Astuce : N’oubliez pas que ces paramètres sont propres à chacune des colonnes de votre espace de
travail. Lorsque vous souhaitez détecter les signaux de plusieurs stratégies simultanément il vous suffit
d’utiliser plusieurs colonnes paramétrées différemment.
3.1.1.2 Assistant de filtrage
L’assistant de filtrage vous permet de sélectionner la nature et la force des signaux qui seront
détectées pour la stratégie que vous avez sélectionnée. Afin de sélectionner le type et la force des
signaux, cliquez tout simplement sur les images correspondantes. Lorsque l’image est allumée en vert
ou rouge, la détection de ce type des signaux est active. Inversement, lorsque l’image est grise la
détection des signaux est désactivée.
Vous pouvez ainsi de décider de détecter uniquement les signaux de cassure de la KS à la hausse ou
à la baisse de force 3.
Astuce : Comme pour les stratégies, les conditions de filtrage sont individuelles pour chacune des
colonnes. En utilisant les colonnes paramétrées et filtrées différemment vous pouvez créer facilement
des Stratégies combinées. Par exemple, achat sur cassure de Kumo à la hausse, sortie sur la cassure
baissière de la KS…. Les possibilités sont infinies.
Notez qu’avant d’utiliser l’assistant de filtrage de votre ATexpert vous devez vérifier que la colonne
« Détection des signaux » est une colonne de filtrage du MarketAnalyser. Le mot filtre doit apparaitre
sous l’entête de la colonne.
3.1.2 L’écran graphique et l’assistant visuel
Votre écran graphique est doté d’un assistant visuel qui vous permet d’avoir
•
•
l’historique des signaux
les informations sur l’évolution de la position depuis le dernier signal.
Ainsi, vous pouvez facilement analyser la pertinence d’une stratégie, mais aussi suivre en temps réel
les positions que vous avez prises.
De plus, l’assistant visuel de votre graphique dispose d’un assistant de configuration et d’un assistant
de filtrage des signaux. Leur fonctionnement est similaire à celui des graphiques.
L’assistant de configuration vous permet de
• sélectionner les stratégies dont les signaux seront visibles sur le graphique
• fixer les paramétres de l’indicateurs Ichimoku.
L’assistant de filtrage vous permet de sélectionner le type et la force des signaux qui seront visibles
sur le graphique.
Astuce : Notez que si vous souhaitez avoir des informations précises sur tel ou tel signal, il vous suffit
de placer le curseur sur l’icône du signal. Un ATsens vous donnera tous les renseignements
nécessaires.
3.2 Les stratégies basées sur l’indicateur Ichimoku.
Votre ATexpert vous fournit les 5 stratégies d’ouverture ou de clôture des positions qui couvrent
l’ensemble des lignes d’Ichimoku. A titre indicatif, il est possible de résumer les différentes stratégies
dans le tableau comparatif suivant :
Nom de la stratégie
Horizon d’investissement
KS / TS cross
Court ou moyen terme
KS cross
Court ou moyen terme, swing
trading.
Kumo breakout
Long terme
Senkou span cross
Court ou moyen terme
Ls cross
Court ou moyen terme, swing
trading.
Explication
Stratégie basée sur le même
principe de croisement de deux
moyennes mobiles de périodes
différentes.
Stratégie de suivi de tendance
basée sur la cassure des supports
/ résistances représentée par la
ligne KS.
Stratégie basée sur la recherche
de retournements majeurs de la
dynamique des cours.
Stratégie basée sur l’anticipation
de changement de tendance
Stratégie de suivi de tendance
basée sur le principe du break out.
3.2.1 TS / KS Cross
Il s’agit de la stratégie la plus couramment utilisée avec l’indicateur Ichimoku. Basée sur deux lignes de
périodes différentes : TS (ligne court terme calculée sur 9 périodes) et KS (ligne moyen calculée sur 26
périodes). La stratégie TS/KS Cross ressemble à une stratégie de croisement des moyennes mobiles
de périodes diffèrentes.
Signal
La ligne TS croise à la hausse la
ligne KS
Force du Signal
Fort
Moyen
Haussiers
Le croisement intervient
en-dessous du nuage de
Kumo
Fort
Le croisement intervient
en dessous du nuage de
Kumo
Moyen
Faible
Confirmation des signaux:
Le croisement intervient
dans le nuage de Kumo
Faible
La ligne TS croise à la baisse la
ligne KS
Baissiers
Le croisement intervient
au-dessus du nuage de
Kumo
Le croisement intervient
dans le nuage de Kumo
Le croisement intervient
au-dessus du nuage de
Kumo
En plus de l’analyse de la force des signaux, vous pouvez utiliser la ligne LS pour renforcer la probabilité
de succès de votre stratégie. Ainsi le signal haussier à une probabilité de succès plus importante lorsque
la ligne LS est au-dessus des prix d’il y a 26 périodes.
Inversement, une stratégie de vente a plus de chance de réussir lorsqu’au moment du signal LS est en
dessous des prix.
Astuce : Pour sélectionner les meilleures opportunités, vous pouvez utiliser simultanément les filtres
des deux colonnes de votre MarketAnalyser. Vous pouvez paramétrer :
1. le filtrage de la colonne « Analyse de la situation » pour détecter uniquement les valeurs dont
LS est au-dessus des cours.
2. le filtrage de la colonne « Détection des signaux » pour détecter les signaux haussiers de
croisement TS/KS.
En quelque secondes, vous obtenez un MarketAnalyser performant pour détecter les meilleures
opportunités de trading basées sur les croisements de TS et KS confirmé par la position de la LS.
Pour les signaux de VAD, ouvrez un deuxième MarketAnalyser et paramétrez-le de façon à détecter les
croisements baissiers avec LS en dessous des cours.
Gestion des positions - stop et cibles.
La stratégie TS/KS cross n’implique pas l’utilisation de règles spécifiques de money management. La
prise des profits peut intervenir lorsque les courbes se croisent en sens inverse, ou lorsque les prix
atteignent les niveaux de résistance/support importants.
Le stop de protection peut être placé en fonction de la volatilité ou des niveaux de support/ résistance.
Vous pouvez utiliser l’outil « Stop de protection optimal » de votre WalMaster Xe afin de protéger vos
positions.
3.2.2 KS Cross
La ligne KS représente un niveau important de support/résistance. La stratégie KS cross est donc une
stratégie basée sur la détection de la cassure des supports/résistances formée par les prix sur 26
périodes.
Signal
Force du Signal
Fort
Les cours croisent à la hausse la
ligne KS
Moyen
Haussiers
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
Fort
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
Moyen
Faible
Confirmation des signaux:
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Faible
Les cours croisent à la baisse la
ligne KS
Baissiers
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Comme dans le cas de la stratégie précédente, les signaux peuvent être confirmés par la lecture de la
ligne LS et de son positionnement par rapport au prix d’il y a 26 périodes.
Gestion des positions - stop et cibles.
Généralement, les positions sont gérées avec la ligne KS elle-même qui sert de stop de protection et
qui suit votre position. Ainsi, une position haussière doit être clôturée lorsque les cours croisent la KS à
la baisse.
3.3.3 Kumo Break out
Nous avons vu que le nuage de Kumo représente la tendance des prix à long terme. La stratégie basée
sur la cassure du nuage est donc une stratégie de suivi de tendance avec un horizon d’investissement
à long terme.
Signal
Force du Signal
Fort
Les cours croisent à la hausse le
haut du nuage Kumo représenté
par la ligne SSA ou SSB.
Moyen
Haussiers
Les cours croisent à la baisse le
bas du nuage Kumo représenté
par la ligne SSA ou SSB.
Baissiers
LS est au-dessus du
nuage de Kumo d’il y a 26
périodes
LS est dans le nuage
Kumo d’il y a 26 périodes
Faible
LS est en dessous du
nuage de Kumo d’il y a 26
périodes
Fort
LS est en dessous du
nuage de Kumo d’il y a 26
périodes
Moyen
Faible
LS est dans le nuage
Kumo d’il y a 26 périodes
LS est au-dessus du
nuage de Kumo d’il y a 26
périodes
Confirmation des signaux:
Comme dans le cas de la stratégie précédente, les signaux peuvent être confirmés par la lecture de la
ligne LS et de son positionnement par rapport au prix d’il y a 26 périodes.
Gestion des positions - stop et cibles.
Généralement, les positions à long terme sont gérées avec le nuage de Kumo. Ainsi, une position
haussière doit être clôturée lorsque les cours croisent le nuage à la baisse. Toutefois, une gestion plus
dynamique est également possible. Vous pouvez utiliser le stop optimal de votre WalMaster Xe ou
encore la ligne de KS pour surveiller vos positions.
Astuce : Comme vu précédemment, une telle gestion est possible en utilisant les graphiques et
MarketAnalyser paramétrées différemment pour détecter les signaux d’entrée en position et de clôture
des positions.
3.3.4 Senkou Span Cross (Twist)
Il s’agit d’une des stratégies relativement peu connues. Son principe repose sur la capacité prédictive
de l’indicateur Ichimoku. Ainsi, le comportement de la projection des lignes SSA et SSB du nuage Kumo,
permet de bâtir une stratégie pour anticiper le retournement de tendance.
Signal
La ligne SSA croise à la hausse
la ligne SSB dans le futur.
Force du Signal
Fort
Moyen
Haussiers
La ligne SSA croise à la baisse la
ligne SSB dans le futur
Baissiers
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Faible
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
Fort
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
Moyen
Faible
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Confirmation des signaux:
Dans une stratégie basée sur l’anticipation de retournement de tendance, le contexte dans lequel le
signal intervient est particulièrement important. Vérifiez la situation des autres lignes d’Ichimoku à l’aide
de la colonne « Analyse d’Ichimoku » avant de prendre position. Plus il y a des signaux qui confirment
la hausse, plus le twist haussier a de chances de se transformer en tendance haussière durable.
Inversement, pour les tendances baissières.
Gestion des positions - stop et cibles.
Comme dans toute stratégie de suivi de tendance à long terme l’objectif d’un trader est de rester en
position le plus longtemps possible afin de profiter au maximum du mouvement de hausse ou de baisse.
Votre stop de protection doit être géré en tenant compte de la situation technique de la valeur.
Lorsqu’il s’agit de signaux de force 2 et 3, les lignes SSA et SSB du nuage de Kumo constituent des
niveaux intéressants pour positionner son stop de protection. Pour les signaux de force 1, vous devez
commencer par placer un stop en dessous / au-dessus des creux/pics récents.
3.3.5 LS Cross
Rappelons que la ligne LS représente le cours d’aujourd’hui projeté 26 périodes en arrière. Ainsi le
croisement des prix d’il y a 26 périodes par la ligne LS est synonyme de break out (du prix d’il y a 26
périodes).
Signal
Force du Signal
Fort
La ligne LS croise à la hausse les
prix d’il y a 26 périodes.
Moyen
Haussiers
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Faible
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
Fort
Les cours sont endessous du nuage de
Kumo
La ligne LS croise à la baisse les
prix d’il y a 26 périodes.
Baissiers
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Moyen
Faible
Les cours sont dans le
nuage de Kumo
Les cours sont au-dessus
du nuage de Kumo
Confirmation des signaux:
La confirmation des signaux doit se faire en analysant le contexte global dans lequel le signal intervient.
Avant de prendre position, nous vous conseillons d’analyser attentivement les autres lignes d’Ichimoku
afin d’évaluer la probabilité de réussite du signal.
Gestion des positions - stop et cibles.
Généralement, les positions sont gèrées de façon symétrique. Autrement pour une position acheteuse
le signal de sortie sera donné par le croisement baissier entre LS et les prix.
Conclusion.
Comme vous l’avez certainement comprit en lisant ce manuel, les possibilités offertes par votre
ATexpert Ichimoku sont énormes.
Dans un premier temps vous pouvez utiliser votre ATexpert dans sa configuration de base, mais plus
vous allez devenir l’expert dans l’utilisation de l’indicateur Ichimoku et plus vous allez pouvoir utiliser les
astuces de filtrage afin de créer vos propres outils d’aide à la décision.
Bon traders.