2)
A
B
State 1
5.00
State 2
6.00
State 3
2.00
State 4
9.00
State 5
7.00
Mean
6.70
Variance
4.21
SD
2.05
COV
2.06
COR
0.60
10.00
7.00
3.00
8.00
7.00
7.20
2.76
1.66
Probability A
0.10 1
0.20 1
0.10 0
0.30 3
0.30 2
Portfolio
Mean
6.95
Variance
2.77
SD
1.67
4)
Pi
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
SD
Mean
Variance
0.13
0.04
0.02
0.11
0.05
0.01
0.10
0.05
0.01
0.10
0.06
0.01
0.10
0.06
0.01
0.12
0.07
0.01
0.14
0.07
0.02
0.16
0.08
0.03
0.19
0.08
0.04
0.22
0.09
0.05
0.24
0.09
0.06
0.27
0.10
0.07
0.30
0.10
0.09
0.33
0.11
0.11
0.36
0.11
0.13
Portfolio Locus
Mean
Mean
SD
Corr
Cov
Stock X Stock Y
0.100
0.050
0.300
0.100
0.200
0.006
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00
0.10
0.20
Standard Deviation
Comment:
0.30
0.40